马丁格尔法一点也不邪恶，它能带来利润 - 页 9 12345678910 新评论 Sceptic Philozoff 2008.03.30 18:18 #81 Reshetov: 如果失败的概率为0.3，那么连续发生14次失败的概率为0.00000004782969 测试系列的长度是多少？尤拉，你必须明白，在一个足够长的伯努利测试系列上，这个概率将小到1:) P.S. 关于14次试验的系列长度，你可能是对的（0.3^14）。但14个交易并不严重。 Sergey Artukh 2008.03.30 18:44 #82 Mathemat: 雷舍托夫：如果失败的概率是0.3，那么连续发生14次失败的概率是0.00000004782969。 测试系列的长度是多少？尤拉，你应该意识到，在一个足够长的伯努利测试系列中，这个概率将小到1:) P.S. 在14次试验的系列长度上，你可能是对的。但14个交易并不严重。 此外--你需要不真实的存款来支付14次失败的费用......。而第15个成功的交易应该有一个足够大的回撤，以覆盖之前的交易。 在我相当多的马丁格尔 交易经验中--超过7次的交易是一个非常大的风险。最理想的是3-5次交易，乘数为2。 Alexey Navoykov 2008.03.30 23:28 #83 当我们开始谈论确定最大的亏损交易数量时，我们可以在平均数的基础上与马丁格尔 做一个类比。如果我们使用平均法（即如果我们抓住了反弹），我们可以在历史上找到一个非反弹期的最大长度，并把它作为一个计算。并在其基础上，通过计算下面每笔交易的手数来确定风险。 这就是为什么这个马丁格尔系统并不比通常的MM系统更有风险。 Alexei Kharchenko 2008.03.31 06:49 #84 继续计算价格巩固水平的主题... 下面是TF15的一对Funtjen的图片...时间框架1000条... 在200.10的最大...最低 - 192.61和202.29... 现在的时间框架是10,000条... Sergey Fionin 2008.03.31 06:51 #85 Meat: 如果我们谈论的是确定最大的亏损交易数量，我们可以在平均数的基础上与马丁格尔 做一个类比。如果我们使用平均法（即如果我们抓住了反弹），我们可以在历史上找到一个非反弹期的最大长度，并把它作为一个计算。并在其基础上，通过计算下面每笔交易的手数来确定风险。这就是为什么这个马丁格尔系统并不比通常的MM系统更有风险。 最后，至少有一位交易员考虑了这个问题，但没有离开市场。如果MTS包含确定当前运动方向的手段，它至少已经提供了统计学上的优势，即这个方向将保持一段时间，测试表明，这个计划最多需要3个步骤，每手翻倍才能摆脱缩减的命运。因此，一个简单的结论--如果在三个步骤的翻倍中，系统没有走出缩减--是时候做RESET了。 Sceptic Philozoff 2008.03.31 07:25 #86 费勒规则。但这并不容易，需要整个复发事件的理论。以下是第一卷第337页的部分内容和结果： 这里的 "试验 "是指有两个值的交易--盈利/亏损。返回时间是伯努利试验（交易）的数量，在这个时间里，"一系列连续的成功结果第一次达到了长度r "的事件发生。 正如我们所看到的，如果我们认为一个失败的交易是成功的，它的概率是0.6，需要的系列至少是15，我们平均需要5400次试验（交易）来满足这样一个讨厌的系列。而如果参数不同，那么我们应用公式（7.7）。马丁格尔，提前放松：例如，用一个更现实的估计，经典马丁格尔的损失概率（赌注翻倍），等于0.75（每1个利润有3个损失），应用（7.7）的第一个公式，我们得到（p=0.75，q=0.25，r=14）的平均交易数 等于约0.982/0.25*0.75^14 ~ 220个交易。2 尤拉-雷舍托夫： 我没有完全理解你的马丁格尔。也许它并不那么咄咄逼人。2 尤拉兹： 也许我高估了损失的概率（0.75）？这个数字在你做的系统中的价值是什么？附：修改后的MoneyRain系统的分析。 交易总额 386 空头头寸（占赢家的百分比） 146 (28.77%) 多头头寸（赢利百分比） 240 (42.92%) 盈利的交易（占全部的百分比） 145 (37.56%) 盈利的交易（占全部的百分比） 241 (62.44%) 最大的 有利的贸易 9317.00 亏损的交易 -5555.00 平均值 有利的交易 1130.56 亏损的交易 -262.14 最大 连赢 6 (5598.29) 连续损失(亏损) 11(-3376.82) P=0.6244，Q=0.3756，R=11。根据伯努利方案的平均交易数，给出同样的11个系列，通过同样的公式，结果是473。你早一点遇到它，尤拉。到目前为止，事实证明，这些测试有点像独立... Martingale is not evil 雪崩 复仇策略 Alexei Kharchenko 2008.03.31 07:49 #87 令人瞩目的图片...遗憾的是没有人评论...也许，我在我的浪潮中，我没有注意到一些东西，这对每个人来说都是很明显的...... 在10000条的时间间隔内，我们有4个价格盘整区，我们可以看到它们的边界......。 作为MTS的战略实施并不困难的例子......。 对最近的边界进行平均化......通过Takei（标准值）退出，或在从一个区域移动到另一个区域的边界上止损 ... 等待评论... [删除] 2008.03.31 07:57 #88 Mathemat Bulashev在他的《交易员的统计》一书中有一个主题13.12. 在一系列连续的交易中出现损失的概率 . 的连续交易。 它如何适用于我们正在考虑的主题？ 附加的文件： doc1.rar 173 kb Sceptic Philozoff 2008.03.31 08:15 #89 谢谢，lovova，但档案还没有打开（如果是Bulashev，我有）。我查了一下。13.12实际上是对二项分布 的陈述和对少量交易的计算，而13.13似乎是对损失系列的数字建模。然而，费勒以分析的形式给出了这一切，而布拉谢夫只说有分析上的困难，并建议采用数字程序。 P.S. 档案已被打开。 [删除] 2008.03.31 08:38 #90 Mathemat: 谢谢，lovova，但档案打不开（如果是Bulashev，我有）。我查了一下。13.12实际上是对二项分布的陈述和对少量交易的计算，而13.13似乎是对损失系列的数字建模。然而，费勒以分析的形式给出了这一切，而布拉谢夫只说有分析上的困难，并建议采用数字程序。 但Feller在MQL中实现什么似乎是不可行的 12345678910 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
测试系列的长度是多少？尤拉，你必须明白，在一个足够长的伯努利测试系列上，这个概率将小到1:)
P.S. 关于14次试验的系列长度，你可能是对的（0.3^14）。但14个交易并不严重。测试系列的长度是多少？尤拉，你应该意识到，在一个足够长的伯努利测试系列中，这个概率将小到1:)
P.S. 在14次试验的系列长度上，你可能是对的。但14个交易并不严重。
此外--你需要不真实的存款来支付14次失败的费用......。而第15个成功的交易应该有一个足够大的回撤，以覆盖之前的交易。
在我相当多的马丁格尔 交易经验中--超过7次的交易是一个非常大的风险。最理想的是3-5次交易，乘数为2。
继续计算价格巩固水平的主题...
下面是TF15的一对Funtjen的图片...时间框架1000条...
在200.10的最大...最低 - 192.61和202.29...
现在的时间框架是10,000条...
如果我们谈论的是确定最大的亏损交易数量，我们可以在平均数的基础上与马丁格尔 做一个类比。如果我们使用平均法（即如果我们抓住了反弹），我们可以在历史上找到一个非反弹期的最大长度，并把它作为一个计算。并在其基础上，通过计算下面每笔交易的手数来确定风险。这就是为什么这个马丁格尔系统并不比通常的MM系统更有风险。
这里的 "试验 "是指有两个值的交易--盈利/亏损。返回时间是伯努利试验（交易）的数量，在这个时间里，"一系列连续的成功结果第一次达到了长度r "的事件发生。
正如我们所看到的，如果我们认为一个失败的交易是成功的，它的概率是0.6，需要的系列至少是15，我们平均需要5400次试验（交易）来满足这样一个讨厌的系列。而如果参数不同，那么我们应用公式（7.7）。
马丁格尔，提前放松：例如，用一个更现实的估计，经典马丁格尔的损失概率（赌注翻倍），等于0.75（每1个利润有3个损失），应用（7.7）的第一个公式，我们得到（p=0.75，q=0.25，r=14）的平均交易数 等于约0.982/0.25*0.75^14 ~ 220个交易。
2 尤拉-雷舍托夫： 我没有完全理解你的马丁格尔。也许它并不那么咄咄逼人。
2 尤拉兹： 也许我高估了损失的概率（0.75）？这个数字在你做的系统中的价值是什么？
附：修改后的MoneyRain系统的分析。
P=0.6244，Q=0.3756，R=11。根据伯努利方案的平均交易数，给出同样的11个系列，通过同样的公式，结果是473。你早一点遇到它，尤拉。到目前为止，事实证明，这些测试有点像独立...
令人瞩目的图片...遗憾的是没有人评论...也许，我在我的浪潮中，我没有注意到一些东西，这对每个人来说都是很明显的......
在10000条的时间间隔内，我们有4个价格盘整区，我们可以看到它们的边界......。
作为MTS的战略实施并不困难的例子......。
对最近的边界进行平均化......通过Takei（标准值）退出，或在从一个区域移动到另一个区域的边界上止损 ...
等待评论...
13.12. 在一系列连续的交易中出现损失的概率 .
的连续交易。
它如何适用于我们正在考虑的主题？
P.S. 档案已被打开。
谢谢，lovova，但档案打不开（如果是Bulashev，我有）。我查了一下。13.12实际上是对二项分布的陈述和对少量交易的计算，而13.13似乎是对损失系列的数字建模。然而，费勒以分析的形式给出了这一切，而布拉谢夫只说有分析上的困难，并建议采用数字程序。