马丁格尔法一点也不邪恶，它能带来利润 - 页 5

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Mathemat:
某次交易的结果不是由以前的交易决定的--仅仅是因为它不仅仅是策略的属性，也是市场的属性。希望某笔交易的成功概率在某种程度上取决于账户历史，这种想法是虚幻的。坚持这种错觉的人表明他对概率/统计理论的精神缺乏了解。论坛上多次举出抛出正确的硬币的例子：在下一次试验中出现老鹰的概率正好是0.5，不管老鹰在紧接着之前落下多少次（甚至连续一千次）。
你是在假设市场是随机的。然而，这并不是随机的，如果系统包含正确的判断方式，那么
那么老鹰再次跟随老鹰的概率就只能是方法的好坏。
 
FION，我给了一个链接，上面有一个我的例子，连续12-13次亏损的交易和马汀格尔的链接。请告诉我，这个例子真的那么令人难以置信吗？
 
即使根据概率论，也几乎是不可思议的。这必须是对系统的故意消耗。
 
FION:
Mathemat:
某次交易的结果不是由以前的交易决定的--仅仅是因为它不仅仅是策略的属性，也是市场的属性。希望某个交易的成功概率在某种程度上取决于账户历史，这种想法是虚幻的。坚持这种错觉的人表明他对概率/统计理论的精神缺乏了解。该论坛反复引用了抛出正确硬币的例子：在下一次试验中出现老鹰的概率正好是0.5，不管在此之前老鹰直接落下多少次（甚至连续一千次）。
你是在假设市场是随机的。然而，这并不是随机的，如果系统有一个正确的方法来确定
，只要方法好，老鹰再次成为老鹰的概率就会增加。


这种推理是错误的。

当然，市场不是随机的，但市场发展并不取决于个人账户的交易历史。因此，交易历史 既不能被视为确定新交易方向或价值的标准（实际上，它可以被考虑，但这种考虑不会导致积极的结果）。

据我了解，你的出发点是，"老鹰 "必须是短的，几乎是以点为单位。的确，如果你在一个趋势上以空头目标开盘，那么你会在趋势中得到很多积极的交易，而且，像你越走越远，越走越大，越来越贵。

然而，该策略必须 "抓住 "这一趋势并保持交易，直到相反的信号出现--交易标准被触发。否则，根本没有理由关闭。通过这种交易顺序，该技术的基本积极方面是从信号到信号的交易。

你推理中的错误在于，下一个鹰是在前一个鹰被关闭后考虑的，而且，它被关闭不是由于交易标准，而是由于非交易原因，例如，止损=20p。通常，在这种情况下，我们应该考虑贸易标准。如果它要求 "老鹰"，那么就赌 "老鹰"。但考虑到以前的 "老鹰 "的遭遇是错误的。

 



最大数量
连续胜出（盈利） 20 (6036.85)
连续损失（亏损） 2 (-7146.80)
最大
连续盈利（胜场数） 8252.00 (6)
连续损失（损失数量） -7146.80 (2)
平均值
连续赢利 5
连续损失1


我写的是EA，而不是推理--这里是一个带有马汀格尔 100个交易的EA的预先测试图

优化，其余的就不优化了。这个结果是由于5比1的高比例盈利交易。正如你所看到的，没有点子。

 

这是一个有点遗憾的问题...

我想要最好的东西。只是，以一种友好的方式，稍微澄清一下真实情况。而且有这样一个严重的误解。"我而不是推理...... "是完全错误的。


好的。让我们开始吧。

精彩的辅导员。主线的坡度角在其中是很显著的。

至于马丁格尔，让我们仔细看看。每当出现明显偏离主线的正向偏差时，就会出现回归。你提出的平衡图只是清楚地表明，马丁格尔法 并不能 带来更好的结果。

如果图形没有回到主线上，而是以主线的速度继续发展，但从作为马太效应的结果所达到的点（在滑动的顶部）开始，马太效应可以被认为是有用的（反正最终是错误的）。但这并没有发生。这恰恰相反。而且你可以清楚地看到，在每个局部滑动的下降过程中（亏损期间），交易量的增加（马丁格尔）。

你不想听我的推理，那是你的事。但在这种情况下，我向你保证，如果你把马丁盖尔从EA中拿出来，保持交易标准，经济结果不会改变，但EA会变得更加稳定。具体来说，缩减率会下降。而这对于一个假装在真实交易中使用的EA来说是一个重要的积极特征。

 
FION:
数学。
某次交易的结果不是由以前的交易决定的--仅仅是因为它不仅仅是策略的属性，也是市场的属性。希望某个交易的成功概率在某种程度上取决于账户历史，这种想法是虚幻的。坚持这种错觉的人表明他对概率/统计理论的精神缺乏了解。论坛上多次举出抛出正确硬币的例子：在下一次试验中出现老鹰的概率正好是0.5，不管之前老鹰直接掉了多少次（甚至连续掉了一千次）。
你是在假设市场是随机的。然而，这并不是随机的，如果系统包含正确的判断方式，那么
在 "老鹰 "之后，再出现 "老鹰 "的概率会增加，只要方法好。

我部分同意。市场不是一个硬币。它有记忆，与硬币不同。交易员的账户是一种储存信息的方式，不仅是交易员的行为，也是市场的行为。外汇中的马丁格尔，与 "老鹰 "相反，不仅是一个MM，正如这里已经反复说过的，它也是一个试图利用市场记忆假设价格的 "保守性"（例如，见这篇旧文章- 蜡烛颜色变化的概率高于其保存的概率）。但这是一个过于简单的方法，我反对纯粹的马丁格尔法。

P.S. 虽然有一个链接到我的旧专家顾问，但我觉得有必要警告 - 它不是为真实交易而写的。

 
Mathemat:
FION，我给了一个链接，上面有一个我的例子，连续12-13次亏损的交易和马汀格尔的链接。请告诉我，这样的例子真的有那么不可理喻吗？

哦，书呆子们，你们与生活脱节了。这里是修改后的MoneyRain 的回测，也就是现代的Maringale。请注意连续损失的数量。





符号欧元兑美元（欧元对美元）
期间1小时（H1） 2006.02.09 10:00 - 2008.03.28 22:59
模型按开盘价（仅适用于有明确开盘控制的专家顾问系统）。
参数p=52; tp=94; sl=52; lots=0.01; fastoptimize=false; mn=888;

历史上的酒吧13298模拟的蜱虫26489建模质量不适用
图表不匹配错误0




初始存款50000.00



净利润100753.58利润总额163930.48全部损失-63176.90
盈利能力2.59预期报酬率261.02

绝对缩水8326.93最大缩水23859.80 (33.73%)相对缩减33.73% (23859.80)

交易总额386空头头寸（赢利百分比）146 (28.77%)多头头寸（赢利百分比）240 (42.92%)

盈利的交易（占全部的百分比）145 (37.56%)亏损交易（占全部的百分比）241 (62.44%)
最大的有利的贸易9317.00亏损交易-5555.00
平均值有利的交易1130.56亏损的交易-262.14
最大连赢6 (5598.29)连续损失(亏损)11 (-3376.82)
最大连续盈利（赢的次数）9326.13 (2)连续损失（损失次数）-5555.00 (1)
平均值连续赢利2连续损失3



完整的回溯测试在附件的档案中

附加的文件：
goldsmith.zip  28 kb
 

在时钟上的开盘价？）

这就像在地图上画一条直路。而在现实中，有的是山。


毕竟，没有人说幻觉是容易被抛弃的。

如果有现实世界中的具体暴跌作为支撑，新知识在某种程度上更容易渗透到人们的意识中。

为此，马 丁格尔是一种完全可以接受的、可靠的发展方式。

 
FION:
数学。
某次交易的结果不是由以前的交易决定的--仅仅是因为它不仅仅是策略的属性，也是市场的属性。希望某个交易的成功概率在某种程度上取决于账户历史，这种想法是虚幻的。坚持这种错觉的人表明他对概率/统计理论的精神缺乏了解。论坛上多次举出掷对硬币的例子：在下一次试验中出现老鹰的概率正好是0.5，不管之前老鹰直接落下多少次（甚至连续一千次）。
你是在假设市场是随机的。然而，这并不是随机的，如果系统包含正确的判断方式，那么
那么在 "老鹰 "之后会有另一只 "老鹰 "的概率就只能是方法的好坏。
有一个问题--没有一个完美的系统可以让老鹰之后的老鹰。迟早会有急剧跳楼的消息传来，你会经历一连串的 "鹰眼-耳朵-耳朵-耳朵-耳朵......"，这最终会导致损失一大部分的存款。另一个选择是使用相同的系统使用马丁格尔来防止这种情况。
一个问题是存款的规模和大额提款 - 但这取决于你翻转硬币的频率和时刻....。
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