基于多币种分析的有效交易策略的多个DC - 页 9

[[删除]]

timbo:

Piligrimm:
我希望对多币种分析持怀疑态度的人减少，并希望这些结果能帮助某人找到有效的交易策略。

我想怀疑的是对多货币分析的怀疑。这篇文章可能是相邻主题中分析货币的一个好起点。而我自己也犯了罪，画了不同的图表，计算了不同货币的相关性--我得到了一些非常有趣的东西，但我还没有理解它;-)

我完全同意。多向分析是一项毫无意义的工作。而且，没有一个正常的经纪公司（可能只是一个简单的 "厨房"），其报价与任何其他经纪公司相比，可能相差2个以上的点差，长到可以开仓。而即使是3个价差，由于某些原因，利用这个缺点获得稳定的收益似乎也是不可能的。而这可能是最简单、最可靠和无风险的交易方式。至于多币种的问题...有很多意见，但我只想说，我知道一种方法，它可以在外汇中获得稳定的利润。而这种变体在一个对内是无法实现的，但在一个经纪公司内是可以实现的。

[[删除]]

我现在正在跟踪刻度线之间的时间间隔的效果和影响，思考如何最好地在多货币中应用，至少要感谢这些间隔，我现在观察到，做了一些无错误的赌注，另外，我在程序中插入了设置不同级别的可视化http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/default.aspx（看原始截图大小），基于此，我检查这个或那个方法在刻度线的输出中的有效性。现在我不用再密切关注虱子了，这是最主要的，可以了解什么和哪里在流动：)例如，你可以观察不同精度的时间差，方便确定流速、霜冻等。我想也许我们应该放入一个平均速度表，只是还不知道如何实现它，以便它真正有用，可能与刻度图一样，有必要坚持最大数量的设置：）我在等待至少一个完整的漏斗：）。

[[删除]]

xnsnet:

我现在正在跟踪刻度线之间的时间间隔的效果和影响，思考如何最好地在多货币中应用，至少要感谢这些间隔，我现在观察到，做了一些无错误的赌注，另外，我在程序中插入了设置不同的可视化水平http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/default.aspx（看原始截图大小），基于此，我检查这个或那个方法在刻度线的输出中的有效性。现在我不用再密切关注虱子了，这是最主要的，可以了解什么和哪里在流动：)例如，你可以观察不同精度的时间差，便于确定流速、结霜等。我想也许我们应该放入一个平均速度表，只是还不知道如何实现它，以便它真正有用，可能与刻度图一样，有必要坚持最大数量的设置：）我在等待至少一个完整的漏斗：）。

我认为对ticks的分析，更准确地说是对其质量（delta）和频率的分析，是有意义的，尽管在我看来--时间框架越高，信号就越可靠。但是，人们几乎不应该分析直流方法（霜冻、过滤等），因为人们无法在此基础上建立一个强大的TS。如果我们设法做到这一点，这不一定意味着经纪公司将继续以过去的方式过滤和冻结报价。因此，在分析由超过价差或更多的运动形成的ticks模式可能是有用的，如果它们（模式）存在，当然，我还没有设法怀疑。

[[删除]]

现在市场上的无聊，什么都没有发生，但在这种无聊中，迟早会有事情发生：)例如，黄金，来回流动，所以是生活中的小事：)不幸的是，漏斗是一个非常罕见的现象......

一般来说，我甚至不考虑专家顾问，但当我这样做时，我可能不会得到每个幻影的信号，这就造成了运动的错觉。我想做一个不知道什么是抽搐的程序员，但会知道行动的信号，也许还会知道错误的程度。我更确信有可能写出这样的机器，它肯定会不慌不忙地赚取纯利润，至少不需要在测试器中分析历史，也许可以同时使用手动和自动手段。总之，这是我的看法，出于某种原因，我认为不可能在同样的专家顾问基础上写出一个强大的东西，而不至于在每次打勾 时都重新计算我所做的一切，从而使速度变得如此之慢。在多币种上，这将是非常明显的。

[[删除]]

例如，现在我在欧元兑美元上发现了漏斗形成的症状，认为它可能会跳到有利于欧元的位置。同样，我很难描述我是如何做到的，也很难描述它的真实性，这样的症状在一天中会重复出现几次，但很难确定是否如此。打了个赌，等待坑的形成:) 冻结和其他迹象告诉我们，重复的时间间隔。无论如何，我们必须等待确认 :)如果说坑将在另一个方向形成，我将设法及时跳出，没有损失，甚至追上。到目前为止，只有_SP500指数开始反弹，市场被冻结。

[[删除]]

到目前为止，还不清楚发生了什么，或者我应该说根本就没有发生什么:)_SP500还在踢球，其他的都不说话了:)))) 有东西要突破了:)漏斗的形成是有疑问的，牧场上的平静已经稳定下来...

这对夫妇的坠落是由一些消息引起的，但它甚至不近似于漩涡，我可以分辨出来:)目前，漏斗外观的相关性已经结束 :)让我们拭目以待吧:)

[[删除]]

我认为对蜱虫的分析，特别是那些经过DC过滤器后信息量很差的蜱虫，是不能给我任何东西的...我和他们一起工作了很长时间，甚至做了几个专家顾问，分析了点数的速度、价格变化的速度、捕捉的形状等等，但都没有用。我所拥有的不是最好的Pips算法，我现在甚至没有使用它。这是可以从ticks中挤出的最大限度（IMHO），而且这并不容易，因为即使是测试员在这里也不是一个帮手。对于更多的人来说，有必要分析大量的ticks，与标准的TF图表相比，没有什么意义。

[Алексей]

Piligrimm，你能告诉我如何用MT在另一个货币对的图表上绘制任何货币对的收盘图吗？

[[删除]]

2Figar0 我同意关于过滤器的说法，有一些过滤器可以过滤掉强烈的下跌，挤压掉这种中间的ticks，设法在两个DT的同一比较中识别这种过滤器，只考虑到拉伸ticks时的时间输出。清楚地看到，为什么会出现三个上下6点的高点，而在另一个直流电中，它们相差1点。显然，过滤器的灵敏度设置不同。现在我可以说，两个DT之间的分析，如果有意义的话，只是为了检测这种过滤器。正如你所看到的，没有十个差异，只有两个，但它们给了我们什么，只有关于这种不平衡的更完整的信息。

[[删除]]

这不是由于经纪商服务器的超载，更快到达改变的报价，而只是过滤器设置的不同，每个人都根据自己的情况调整。是的，这就是为什么厚脸皮的EA是必要的，因为一家经纪公司会做一件事，而另一家会做另一件事。该过滤器的工作方式是，考虑到时间框架，它选择最现实的报价，但它不模拟报价，只拒绝一些变体，只留下最合理的报价。不幸的是，这不是他们想看到的用户或程序的真相，这就是为什么经纪公司之间的分析这样的话题开始。

请注意，我同时使用了两个指标，服务器和客户端的时间间隔，所以在图表中几乎没有差异，只是在服务器端的这些过滤区域。

时间差，是以八个字节的时间计算的，其中服务器日期被转换为(gcnew DateTime( 1970, 1, 1 ))->AddSeconds( iSrv )，然后使用服务器和客户端的时间差之和，除以9的8次方，在这个图中，要得到秒的差异，你必须除以10的7次方。这样，我就可以排除数据更新率的问题，以较高的精度进行推断。除了每个刻度会消耗一个像素，但我想对于某些模式，比如在刻度内输出时间，我会去掉消耗，那么即使在尺寸上也完全可以比较。 你能做什么，我是一个挖掘者，甚至不想挖到根:)

亲爱的朝圣者，我很想知道你对这种说法有什么回应？