Mathemat>>: Константин, если бы я не знал тебя по переписке, наверно, так и написал бы :) Но ты не похож на новичка; кроме того, твои входы, видимо, совсем не случайны, как обычно в мартине. Просто помни о том, что просадка эквити (а она значительна) - это потеря реальных денег. Твоя максимальная относительная просадка - почти 60% и почти равна начальному депозиту. Ты готов смириться с этой цифрой? Я бы вот о чем подумал: если входы неслучайны, то, значит, система использует технический анализ и, возможно, имеет положительное матожидание сделки. Почему ты выбрал именно мартин в качестве средства управления риском? Ты можешь модифицировать систему так, чтобы проверить ее вчистую, без мартина? Может, и просадки эквити станут меньше?
kharko>>: Не смущает, что просадка в более чем 2 раза больше начального депозита.... Ведь такое может случится в любой момент, например, в момент старта... Цель Мартингейла достигнут заданного уровня профита в серии сделок, т.е. при усреднении убыточной позиции вычисляем уровень безубытка + профит, который распределяется на все усредненные позиции...
Алексей... Вы же наверняка знаете что просадка в тестере считается не совсем корректно. Я для правильного понимания вставил отчёт с помощью s-Analyzer.
Костя, просадка в тестере считается правильно... Я не раз проверял - все сходится... Мартингейл скрывает реальные риски, которые можно увидеть в тестере... Просадка по эквити - это, то что невидно на стейте с демо-счета или реал-счета.
Lord_Shadows>>: Алексей, тогда всё не так хорошо (хотя я писал-розовых очков у меня нет)... Надо проверить с введением понятия стартовый депо и имитацией стоп-аута в тестере... Спасибо...
Я как-то кидал простенький движок на Excel'е по мартину в одну из веток (щас название не вспомню, но это и не надо. движок есть.). Вчера поздно вечером хотел сюда кинуть модифицированный вариант с большим количеством регулировок. Вечером сегодня может всё же подправлю и кину. Суть в том, что при положительном (>50%) матожидании анти мартин куда выгоднее. В чём можно будет наглядно убедиться, и даже поиграться с регулировками. Надо?
Я как-то кидал простенький движок на Excel'е по мартину в одну из веток (щас название не вспомню, но это и не надо. движок есть.). Вчера поздно вечером хотел сюда кинуть модифицированный вариант с большим количеством регулировок. Вечером сегодня может всё же подправлю и кину. Суть в том, что при положительном (>50%) матожидании анти мартин куда выгоднее. В чём можно будет наглядно убедиться, и даже поиграться с регулировками. Надо?
只要记住，股权缩水（而且是显著的缩水）是一种真金白银的损失。你的最大相对缩水率几乎为60%，几乎等于你的初始存款。你愿意接受这个数字吗？
我是这样想的：如果进场不是随机的，这意味着该系统使用了技术分析，而且，也许有正的预期回报。你为什么选择马丁公司作为风险管理的手段？
你可以修改系统，在没有马丁的情况下检查吗？也许股权缩水也会变小？
Максимальная просадка 59810.40 (22.97%)
马丁格尔法的目的是在一系列的交易中达到一个给定的利润水平，也就是说，当平均一个亏损的头寸时，我们计算出盈亏平衡水平+利润，并将其分配给所有平均的头寸...
Константин, если бы я не знал тебя по переписке, наверно, так и написал бы :) Но ты не похож на новичка; кроме того, твои входы, видимо, совсем не случайны, как обычно в мартине.
Просто помни о том, что просадка эквити (а она значительна) - это потеря реальных денег. Твоя максимальная относительная просадка - почти 60% и почти равна начальному депозиту. Ты готов смириться с этой цифрой?
Я бы вот о чем подумал: если входы неслучайны, то, значит, система использует технический анализ и, возможно, имеет положительное матожидание сделки. Почему ты выбрал именно мартин в качестве средства управления риском?
Ты можешь модифицировать систему так, чтобы проверить ее вчистую, без мартина? Может, и просадки эквити станут меньше?
问候阿列克谢。我已经测试了没有马丁...它肯定不是一个失败者，但根本没有这种稳定的利润。该系统有巨大的缩水是事实，但...与经典的马丁格尔系统相比，每手都有相同的风险和相同的利润，因此，当我在一次交易中做最大的进场时，我就能获得最大的利润。一般来说，风险与利润是成正比的。大致如下：输入0.1手，风险X点，利润Y点，因此对于1.0手将是风险10*X，利润10*Y。因此，余额增长的图表在存款大的时候会跳跃，而不是平滑增长。
Не смущает, что просадка в более чем 2 раза больше начального депозита.... Ведь такое может случится в любой момент, например, в момент старта...
Цель Мартингейла достигнут заданного уровня профита в серии сделок, т.е. при усреднении убыточной позиции вычисляем уровень безубытка + профит, который распределяется на все усредненные позиции...
阿列克谢...你可能知道，测试器中的缩减计算得不太正确。我插入了一份带有s-Analyzer的报告，以便正确理解。
Алексей... Вы же наверняка знаете что просадка в тестере считается не совсем корректно. Я для правильного понимания вставил отчёт с помощью s-Analyzer.Kostya，测试器中的缩减计算正确...我已经检查了不止一次--这一切都在增加......。马廷格隐藏了真正的风险，可以在测试仪中看到...股票缩水是直接从模拟或真实账户上看不到的。
Костя, просадка в тестере считается правильно... Я не раз проверял - все сходится... Мартингейл скрывает реальные риски, которые можно увидеть в тестере... Просадка по эквити - это, то что невидно на стейте с демо-счета или реал-счета.
阿列克谢，那就不太妙了（虽然我写的不是玫瑰色的眼镜）......必须检查引入启动车厂的概念，并在测试器中模拟一个停止。
谢谢...
Алексей, тогда всё не так хорошо (хотя я писал-розовых очков у меня нет)...
Надо проверить с введением понятия стартовый депо и имитацией стоп-аута в тестере...
Спасибо...
我曾经在一个主题中抛出一个简单的Excel martin引擎（我不记得名字了，但我不需要它。 有一个引擎）。昨天深夜，我想在这里抛出有更多调整的修改版。今晚我可能还会调整一下，然后把它扔在这里。其本质是，在正数（>50%）的数学期望值下，反马 币的利润要高得多。它将有可能进行视觉验证，甚至玩弄设置。 你需要它吗？
Я как-то кидал простенький движок на Excel'е по мартину в одну из веток (щас название не вспомню, но это и не надо. движок есть.). Вчера поздно вечером хотел сюда кинуть модифицированный вариант с большим количеством регулировок. Вечером сегодня может всё же подправлю и кину. Суть в том, что при положительном (>50%) матожидании анти мартин куда выгоднее. В чём можно будет наглядно убедиться, и даже поиграться с регулировками. Надо?
我对Excel不是特别友好，所以我没有，但如果有人需要，就让他们写下来。事实上，反马特可以获得更多的利润，这并不奇怪。
对我来说，这不是一个只做一件事而不做别的问题。
我只是在寻找一个。
当然，有时会掉进深渊，但如果你站在原地不动，有些东西就会获利，这不是事实。
再次强调，这只是一个实验。
P.S.而鉴于DC在微实上不断反对我，也许在不久的将来会在修改和改进的时候停下来。
Я как-то кидал простенький движок на Excel'е по мартину в одну из веток (щас название не вспомню, но это и не надо. движок есть.). Вчера поздно вечером хотел сюда кинуть модифицированный вариант с большим количеством регулировок. Вечером сегодня может всё же подправлю и кину. Суть в том, что при положительном (>50%) матожидании анти мартин куда выгоднее. В чём можно будет наглядно убедиться, и даже поиграться с регулировками. Надо?
有意思的是，我也在尝试增加手数，我得出的唯一结论是，如果你做一个有赌注方向的EA，即一个EA在其逻辑中把更多的订单买入（即使前两个订单有效，也要强迫每第三个订单买入--即强迫打破赌注逻辑），另一个卖出，在时间间隔内更有效的那个，就是下一个小时的路。интересно посмотреть,....
好的，我回家后再发。