马廷格尔是邪恶的！？ - 页 3 12345678910...25 新评论 oncemore 2007.08.18 18:15 #21 Analitik: 附上... 谢谢你，我明白了。问题是，所给的代码不是战斗程序，也不是最终产品。在测试过程中，它超过了10个开放/推迟订单的限制 然而，很显然，这并不有趣。 问候 - S.D. usdjpy 2007.08.22 11:48 #22 New: DrawDown。 ...更重要的是，价格可以产生所谓的 "Drawdown"，也就是说，它可以撕裂到一边，然后立即到另一边，这也没有什么关系。在这种情况下，由于Martingale方法，我赢了。而且，即使价格产生了两个 "箭头"，我仍然会赢，而不考虑最后价格喷发的方向。 如果有六支或八支箭呢？ 如果有利可图的交易概率大于90%，可能可以使用马丁格尔法。或者换句话说，一系列的概率 3-4次亏损交易的费用可以忽略不计。但如果有一个TP，有90%的盈利交易，为什么要使用马丁格尔？ 从书中可以看出：R.Pelletier的书 "用Martingale方法进行资金管理"。 "马丁格尔法 "怎么会有用？举个例子，请注意，如果一个单一的交易单位--一个合约或一个标准股票手数--在一段时间内获胜，那么一系列的马丁格尔交易就会成功。假设每笔交易的结果是50-50，赢或输。我们表明，通过使用一系列的马丁格尔交易，交易成功的概率可以从50%提高到87%，最低预算为4倍的保证金加上6次平均亏损的交易。 投入5倍的保证金将使一系列交易的最终结果提高到90%左右。" Alexander Sevastyanov 2007.08.22 20:27 #23 起初，当我熟悉了TC（包括那些基于马丁格尔 原则的TC），这些TC在提高存款足够长的时间，并以倍数增加，然后输给了MK，决定立即产生，毫不含糊--进篮子！在我看来，这是很好的。而最近我才开始考虑这种TS的实际使用的可能性。这里有一个粗略的计划。 1.假设我们有一个TS，相对而言，它的月平均利润为500美元，初始存款为2K。此外，它允许（根据6年历史的回测结果）平均每年不超过一次深度超过1.5K-2K的缩减，也就是说，在一年的交易中，我们很可能赶上MC，但如果不会，那么每年的利润将是500美元×12=6000美元或+300%。 2.我们拿着2K的初始存款（其价值由缩减的数量/深度和交易手数决定），开始交易，并试图从可能亏损的TS中提取利润。如果我们很幸运（不幸的是，这在模拟账户上更经常发生；），那么我们将运行几个月而没有深度缩水（顺便说一下，为了在真实账户上避免缩水，你可以在模拟账户上运行TS，等待缩水，完成后，在真实账户上运行--缩水不可能相互跟随）。 3.假设我们在交易的头几个月有点幸运（我们没有得到缩水和MC）。每周交易的所有利润，我们都甩到另一个（储备或用于其他目的）账户。因此，四个月后，我们的初始存款翻了一番，甚至在得到缩减和MC后，我们至少仍然保持初始存款，并从头开始。 4.以这种方式，我们继续工作，直到我们得到MK，而且我们总是有一个2K的损失限制。在收到MC的时候，很可能储备账户的资金会超过最初的2K。假设结果是4K，其中2K我们保留，2K我们拿出去拍卖。如果在收到MC时，金额明显高于最初的2K（例如8K），我们可以将其中的一半（4K）进行竞标。 5.循环这个过程，直到你赢。MK在这里充当了全球止损的角色，存款的大小限制了可能的损失的大小。 我还没有在实践中尝试这种方法，我相信它有生存的权利，尽管我没有考虑到一些细微的问题。我对专家的意见感兴趣。 oncemore 2007.08.22 22:08 #24 goldtrader: 起初，当我熟悉了TS（包括那些基于马丁格尔 原则的TS），这些TS在提高存款足够长的时间，并以倍数增加，然后输给了MK，决定立即产生，毫不含糊--进篮子！这是我的决定。而最近我才开始考虑这种TS的实际使用的可能性。这里有一个粗略的计划。 1.假设我们有一个TS，相对而言，它的月平均利润为500美元，初始存款为2K。同时，它还允许（根据对以下方面的回溯测试结果）：1. 如果你不介意暗示一下什么是--2K ，MK，8K 1.5K等的意思。 尊敬的 - S.D. [删除] 2007.08.23 03:35 #25 萨特 2k=2000，1.5k=1500，MK=margin call :-) 黄金交易商 我不知道我在哪里能找到一个能让我每月得到25%的系统。如果你有，请计算一下自1999年以来它已经丢失了多少次 :-) Alexander Sevastyanov 2007.08.23 11:12 #26 goldtrader 我希望我能找到一个系统，让我每月有25%的收入。如果你有一个，请计算一下自1999年以来，它发生了多少次故障 :-) 如果你有，请计算一下自1999年以来它亏损了多少次。根据选定的仪器和设置，它们通常每年损失不超过一次。IMHO，Sarta的 专家顾问工作方式大致相同。例如，附件中是其中之一，不是我写的，所以在.ex4中，我不认为它比 Sarta 的好，更灵活（许多参数）也可以。 顺便说一下，正如萨特 写的关于他的顾问，"尽管对马丁格尔的态度普遍消极，但一个贫穷的交易者，至少有400-500美元的存款，这个程序可以绝对无风险地每天带来10美元。如果我们把10美元乘以每月20个交易日，我们得到200美元，这不是25%，而是最初400-500美元的40-50%。我既没有在历史上也没有在演示中使用Sarta的专家顾问，但我没有理由不相信作者。另一件事是，"完全 无风险"这句话听起来很天真，至少可以这么说。人们可以感觉到，作者还没有被市场打败。 附加的文件： nt.zip 101 kb [删除] 2007.08.27 07:12 #27 goldtrader: 黄金交易商 我不知道我在哪里能找到一个能让我每月得到25%的系统。如果你有，那就计算一下自1999年以来它亏损了多少次 :-) 如果你有，请计算一下自1999年以来它亏损了多少次。根据选定的仪器和设置，它们通常每年损失不超过一次。IMHO，Sarta的 专家顾问工作方式大致相同。例如，附件中是其中之一，不是我写的，所以在.ex4中，我不认为它比 Sarta 的好，更灵活（许多参数）也可以。 顺便说一下，正如萨特 写的关于他的顾问，"尽管对马丁格尔的态度普遍消极，但一个贫穷的交易者，至少有400-500美元的存款，这个程序可以绝对无风险地每天带来10美元。如果我们用10美元乘以每月20个交易日，我们得到200美元，这不是25%，而是原来400-500美元的40-50%。我既没有在历史上也没有在演示中使用Sarta的专家顾问，但我没有理由不相信作者。另一件事是，"完全 无风险"这句话听起来很天真，至少可以这么说。我有一种感觉，作者还没有被市场打败。 这个问题上面已经讲过了，我认为所附的EA文件写得很差。 附加的文件： ish_1_1.mq4 34 kb Alexander Sevastyanov 2007.08.27 13:55 #28 tvremtoh писал (а): 这个话题在上面已经讲过了，我认为这个EA写得很好，文件附后。 有没有人试图反对？另一个引起极大怀疑的是 "绝对无风险 "赚取40-50%/月的可能性。 IMHO，绝对无风险是不可能赚取哪怕1%，而40-50%/月是一个疯狂的回报率。 CDR 2007.08.27 17:46 #29 我不想听起来像个怨妇，我也没有太深入地研究这个问题，但在阅读R.文斯的《资金管理的数学》的节选时，我遇到了。 "在上面的例子中，有50%的赌博，其中每损失1美元就有2美元的收益，数学上的期望值是。 (0.5*2)+(0.5*(-1))=1+(-0.5)=0.5 因此，这个游戏的数学期望值是每步50美分。 让我们估计一下对轮盘游戏的数学期望值。 ((1/38)*35)+((37/38)*(-1))= -0.0526 因此，在玩轮盘赌时，赌注为1美元时，每一步的期望值为负5.26美分。如果赌注是5美元，那么，平均每回合会输26.3美分。 对于不同的赌注，用点数表示时，期望值会有所不同，但用百分比表示时，期望值是相同的。一系列赌注的期望值是单个赌注的期望值之和。如果你在轮盘赌中先押1美元，然后押10美元，再押5美元，数学上的期望值是：。 (-0.526 *1)+ (-0.526*10)+ (-0.526*5)=-0.8416 这一原则解释了为什么基于根据损失或赢利的大小来改变赌注大小的系统注定要失败。负面预期的总和将永远是负面的。 马丁格尔法只有在无限量的资本下才有可能获胜。 在资金管理方面，最重要的结论是，当交易系统的数学期望值为负数时，没有任何资金管理系统可以创造奇迹并获得利润。" 我想马上说，我不是以任何方式将外汇等同于轮盘赌（善良，因为我自己也在交易，不会允许自己被 "侮辱"))))。 马丁格尔法 是一种资金管理系统。每个人都明白这一点。也许首先是一个预期收益为正的交易系统，即使盈利和亏损的交易数量明显相等，而且它们之间的关系为2:1（当然是有利于盈利的交易）。然后再把它拧上。甚至是同一个马蒂盖尔？ 我特意在从我的观点来看很重要的那几行下划线。 嗯，就是这样......不要把它当作是闲聊的投机....。并且不要评判。 Отче 2009.01.18 19:53 #30 你怎么看这个马丁格尔http://forexvc.blogspot.com/2008/11/normal-0-false-false-false.html，有一个系统，这家伙真的是用这个系统交易...你怎么看？ 12345678910...25 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
附上...
然而，很显然，这并不有趣。
问候 - S.D.
...更重要的是，价格可以产生所谓的 "Drawdown"，也就是说，它可以撕裂到一边，然后立即到另一边，这也没有什么关系。在这种情况下，由于Martingale方法，我赢了。而且，即使价格产生了两个 "箭头"，我仍然会赢，而不考虑最后价格喷发的方向。
如果有六支或八支箭呢？
如果有利可图的交易概率大于90%，可能可以使用马丁格尔法。或者换句话说，一系列的概率
3-4次亏损交易的费用可以忽略不计。但如果有一个TP，有90%的盈利交易，为什么要使用马丁格尔？
从书中可以看出：R.Pelletier的书 "用Martingale方法进行资金管理"。
"马丁格尔法 "怎么会有用？举个例子，请注意，如果一个单一的交易单位--一个合约或一个标准股票手数--在一段时间内获胜，那么一系列的马丁格尔交易就会成功。假设每笔交易的结果是50-50，赢或输。我们表明，通过使用一系列的马丁格尔交易，交易成功的概率可以从50%提高到87%，最低预算为4倍的保证金加上6次平均亏损的交易。 投入5倍的保证金将使一系列交易的最终结果提高到90%左右。"
起初，当我熟悉了TC（包括那些基于马丁格尔 原则的TC），这些TC在提高存款足够长的时间，并以倍数增加，然后输给了MK，决定立即产生，毫不含糊--进篮子！在我看来，这是很好的。而最近我才开始考虑这种TS的实际使用的可能性。这里有一个粗略的计划。
1.假设我们有一个TS，相对而言，它的月平均利润为500美元，初始存款为2K。此外，它允许（根据6年历史的回测结果）平均每年不超过一次深度超过1.5K-2K的缩减，也就是说，在一年的交易中，我们很可能赶上MC，但如果不会，那么每年的利润将是500美元×12=6000美元或+300%。
2.我们拿着2K的初始存款（其价值由缩减的数量/深度和交易手数决定），开始交易，并试图从可能亏损的TS中提取利润。如果我们很幸运（不幸的是，这在模拟账户上更经常发生；），那么我们将运行几个月而没有深度缩水（顺便说一下，为了在真实账户上避免缩水，你可以在模拟账户上运行TS，等待缩水，完成后，在真实账户上运行--缩水不可能相互跟随）。
3.假设我们在交易的头几个月有点幸运（我们没有得到缩水和MC）。每周交易的所有利润，我们都甩到另一个（储备或用于其他目的）账户。因此，四个月后，我们的初始存款翻了一番，甚至在得到缩减和MC后，我们至少仍然保持初始存款，并从头开始。
4.以这种方式，我们继续工作，直到我们得到MK，而且我们总是有一个2K的损失限制。在收到MC的时候，很可能储备账户的资金会超过最初的2K。假设结果是4K，其中2K我们保留，2K我们拿出去拍卖。如果在收到MC时，金额明显高于最初的2K（例如8K），我们可以将其中的一半（4K）进行竞标。
5.循环这个过程，直到你赢。MK在这里充当了全球止损的角色，存款的大小限制了可能的损失的大小。
我还没有在实践中尝试这种方法，我相信它有生存的权利，尽管我没有考虑到一些细微的问题。我对专家的意见感兴趣。
起初，当我熟悉了TS（包括那些基于马丁格尔 原则的TS），这些TS在提高存款足够长的时间，并以倍数增加，然后输给了MK，决定立即产生，毫不含糊--进篮子！这是我的决定。而最近我才开始考虑这种TS的实际使用的可能性。这里有一个粗略的计划。
1.假设我们有一个TS，相对而言，它的月平均利润为500美元，初始存款为2K。同时，它还允许（根据对以下方面的回溯测试结果）：1.
尊敬的 - S.D.
2k=2000，1.5k=1500，MK=margin call :-)
黄金交易商
我不知道我在哪里能找到一个能让我每月得到25%的系统。如果你有，请计算一下自1999年以来它已经丢失了多少次 :-)
我希望我能找到一个系统，让我每月有25%的收入。如果你有一个，请计算一下自1999年以来，它发生了多少次故障 :-)
如果你有，请计算一下自1999年以来它亏损了多少次。根据选定的仪器和设置，它们通常每年损失不超过一次。IMHO，Sarta的 专家顾问工作方式大致相同。例如，附件中是其中之一，不是我写的，所以在.ex4中，我不认为它比 Sarta 的好，更灵活（许多参数）也可以。
顺便说一下，正如萨特 写的关于他的顾问，"尽管对马丁格尔的态度普遍消极，但一个贫穷的交易者，至少有400-500美元的存款，这个程序可以绝对无风险地每天带来10美元。如果我们把10美元乘以每月20个交易日，我们得到200美元，这不是25%，而是最初400-500美元的40-50%。我既没有在历史上也没有在演示中使用Sarta的专家顾问，但我没有理由不相信作者。另一件事是，"完全 无风险"这句话听起来很天真，至少可以这么说。人们可以感觉到，作者还没有被市场打败。
我不知道我在哪里能找到一个能让我每月得到25%的系统。如果你有，那就计算一下自1999年以来它亏损了多少次 :-)
如果你有，请计算一下自1999年以来它亏损了多少次。根据选定的仪器和设置，它们通常每年损失不超过一次。IMHO，Sarta的 专家顾问工作方式大致相同。例如，附件中是其中之一，不是我写的，所以在.ex4中，我不认为它比 Sarta 的好，更灵活（许多参数）也可以。
顺便说一下，正如萨特 写的关于他的顾问，"尽管对马丁格尔的态度普遍消极，但一个贫穷的交易者，至少有400-500美元的存款，这个程序可以绝对无风险地每天带来10美元。如果我们用10美元乘以每月20个交易日，我们得到200美元，这不是25%，而是原来400-500美元的40-50%。我既没有在历史上也没有在演示中使用Sarta的专家顾问，但我没有理由不相信作者。另一件事是，"完全 无风险"这句话听起来很天真，至少可以这么说。我有一种感觉，作者还没有被市场打败。
这个问题上面已经讲过了，我认为所附的EA文件写得很差。
有没有人试图反对？另一个引起极大怀疑的是 "绝对无风险 "赚取40-50%/月的可能性。 IMHO，绝对无风险是不可能赚取哪怕1%，而40-50%/月是一个疯狂的回报率。
"在上面的例子中，有50%的赌博，其中每损失1美元就有2美元的收益，数学上的期望值是。
(0.5*2)+(0.5*(-1))=1+(-0.5)=0.5
因此，这个游戏的数学期望值是每步50美分。
让我们估计一下对轮盘游戏的数学期望值。
((1/38)*35)+((37/38)*(-1))= -0.0526
因此，在玩轮盘赌时，赌注为1美元时，每一步的期望值为负5.26美分。如果赌注是5美元，那么，平均每回合会输26.3美分。
对于不同的赌注，用点数表示时，期望值会有所不同，但用百分比表示时，期望值是相同的。一系列赌注的期望值是单个赌注的期望值之和。如果你在轮盘赌中先押1美元，然后押10美元，再押5美元，数学上的期望值是：。
(-0.526 *1)+ (-0.526*10)+ (-0.526*5)=-0.8416
这一原则解释了为什么基于根据损失或赢利的大小来改变赌注大小的系统注定要失败。负面预期的总和将永远是负面的。 马丁格尔法只有在无限量的资本下才有可能获胜。
在资金管理方面，最重要的结论是，当交易系统的数学期望值为负数时，没有任何资金管理系统可以创造奇迹并获得利润。"
我想马上说，我不是以任何方式将外汇等同于轮盘赌（善良，因为我自己也在交易，不会允许自己被 "侮辱"))))。
马丁格尔法 是一种资金管理系统。每个人都明白这一点。也许首先是一个预期收益为正的交易系统，即使盈利和亏损的交易数量明显相等，而且它们之间的关系为2:1（当然是有利于盈利的交易）。然后再把它拧上。甚至是同一个马蒂盖尔？ 我特意在从我的观点来看很重要的那几行下划线。
嗯，就是这样......不要把它当作是闲聊的投机....。并且不要评判。