赫斯特指数 - 页 39

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faa1947: 不，这样的理论。

你的说法过于绝对了。

已出版--没有。但这并不意味着它根本就不存在。

 
Mathemat:
它就在那里，但谁会在这里做呢？

我正在做。但不是赫斯特））。
 
Mathemat:

你的说法过于绝对了。

已出版--没有。但这并不意味着根本就没有。


这就对了。总的来说，我相信不是所有的知识都值得人类去学习，有些知识最好暂时保留)。
 
alsu: 我愿意。但不是赫斯特))
我不是说你，阿列克谢 : )
 
alsu:

回归可以建立在任何东西上，这种方法被称为经验法则。问题是，我们是否可以事先说，在许多可能的回归模型中，这个模型会因为某些原因更好地描述商的行为。用数学方法描述这些原因。写出差分方程，分析计算回归系数--这样就可以清楚地知道哪些是代表外部因素的影响，哪些是系统内部属性的特征，哪些是内部和外部因素的结合。

例如，尝试构建一个最简单的系统的差分方程--一个振荡电路。在回归方面，这将是一个ARMA模型，其系数将是电路本身的参数和输入信号的组合。

Y(k) = 2*a*cos(w0)*Y(k+1)-Y(k+2)+X(k)- a*sin(w0) *X(k+1)

这里X是未知的外部影响，Y是观察到的响应，a是阻尼参数，w0是振动的自然频率。

我完全同意你的观点。

任何符号行和任何结果都必须有经济意义。否则，这只是一个数字游戏（赌博法）。

原始记号必须建立在对经济本质的理解之上。如果我们已经包括了周期性的部分，我们必须口头上，有意义地解释它的来源。或者我们可以说，我们不会这样做，例如，在外汇中，但我们会在配对交易 "石油=汽油 "中这样做。

然而，这并不能消除这个问题。对缺失变量和回归方程中的冗余变量的测试是已知的。

一般来说，拥有一个工具包，不管是TA还是Matstatistics，都不能消除经验和直觉的问题。这就是决定，使我们能够确定重要和稳定的因素和关系，而忽视次要的因素。不幸的是，或者说是幸运的是。

 
Mathemat:

你的说法过于绝对了。

已出版--没有。但这并不意味着根本就没有。

我可以重复我的立场。

我对论文不感兴趣--我已经受够了，已经很多年了。只有练习。而且从实际意义上讲，有很多东西超过了我的能力。有很多枯燥单调的工作，你需要团队的力量。

 
faa1947:

然而，这并不能消除这个问题。对缺失变量和回归方程中的冗余变量的测试是已知的。


它并没有消除问题，但它确实简化了问题。在上面的例子中，你可以看到该方程对模型系数施加了限制：它们不能再是你想要的任何东西，而必须满足以下条件

A1 = 2*a*cos(w0), A2=-1, B0 = 1, B1 = - a*sin(w0)

也就是说，仅仅是关于系统内部结构（循环）的假设，就有可能将回归模型中的 自由度从4个减少到2个。 而这样的模型更容易拟合观察到的数据，以试图确定参数（就结果而言更容易；当然，计算会变得有点复杂--我们将不得不使用非线性回归，因为对参数的依赖是非线性的）

因此，为了降低问题的维度，需要基本模型，这就简化了对参数的搜索，最终更有可能正确回答模型是否充分的问题（是否有一组参数满足可用的观测数据）。

 

你有很多心事。

从枪里射出麻雀。

有一种市场状态，自古以来就被称为超卖。

有公牛和熊的眼睛，可以看到这种情况。

两者都处在一个紧张的利益环境中，有各自的机会和策略。

以及没有人知道的真正的货币比例。

方法是用一辆马车和一个小推车，但上面的比例如何计算？

所有的数学运算都必须用系数来计算，根据风向进行校正，就像火炮一样。

瞄准镜中的物体并不保证命中。

 
Dersu: 有一种市场状态，自古以来就被称为过度销售。
这是一种虚构。在任何情况下，我不知道有什么指数或多或少地在外汇市场上可靠地显示它。即使考虑到二级，有些人也想看到万能药。
 
Mathemat:
它是虚构的。总之，在外汇市场上，我不知道有哪个机构或多或少地显示了它的可靠性。即使是二级，有些人想把它看作是万能的。



我完全同意。

此外，回顾一下那个所谓的瞎子武士在打击雇佣兵之前的刀势变化。

只要调整一下二级货币的商数，就可以 "出海 "了。

而雇佣兵则做了所有的计算工作。

这就是战争。而且你不接受俘虏。

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