比尔-威廉姆斯和他的策略... - 页 3

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/*
   <> алигатора
*/
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Red
#property indicator_color2 Aqua
extern int Jaw_Period=13,Jaw_Shift=8,Teeth_Period=8,Teeth_Shift=5,Lips_Period=5,Lips_Shift=3;
double Buf1[];
double Buf2[];
int init(){
   SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow(0,158);
   SetIndexBuffer(0,Buf1);
   SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow(1,158);
   SetIndexBuffer(1,Buf2);
   return(0);
}
int start(){
   int i,limit;
    int counted_bars=IndicatorCounted(); 
    limit=Bars-counted_bars;
      for(i=limit-1;i>=0;i--){
      if(Buf1[i+1]!=0)Buf1[i]=Buf1[i+1];
      if(Buf2[i+1]!=0)Buf2[i]=Buf2[i+1];
         double s=iAlligator(NULL,0,Jaw_Period,Jaw_Shift,Teeth_Period,Teeth_Shift,Lips_Period,Lips_Shift,2,4,MODE_GATORJAW,i);
         double m=iAlligator(NULL,0,Jaw_Period,Jaw_Shift,Teeth_Period,Teeth_Shift,Lips_Period,Lips_Shift,2,4,MODE_GATORTEETH,i);         
         double f=iAlligator(NULL,0,Jaw_Period,Jaw_Shift,Teeth_Period,Teeth_Shift,Lips_Period,Lips_Shift,2,4,MODE_GATORLIPS,i);
            double uf=iFractals(NULL,0,MODE_UPPER,i);
            double lf=iFractals(NULL,0,MODE_LOWER,i);
            if(uf!=0 && uf>MathMax(m,MathMax(s,f)))Buf1[i]=High[i];
            if(lf!=0 && lf<MathMin(m,MathMax(s,f)))Buf2[i]=Low[i];
      }
   return(0);
  }
 
Reshetov писал (а):
整数 写了（a）。
我将加入之前的意见。

你可以把我放在墙上射杀，但我的观点是，比尔-威廉姆斯是个幻想家，仅此而已。
可怜的比利努力着，他写书，发明放纵的东西，为初涉贸易的傻瓜们组织不同国家的旅游。而你并不欣赏它。当然，如果这一切都是为傻瓜设计的，他就会撒点小谎。想想看，当他可以从事贸易时，如果他要为出版商写书，要在国外充当企业家，为一个项目做广告？这都是剧团的错。 而比利本人就是一个行走的贸易标志。

是的!比尔是一个鼓舞人心的人!
 
Integer wrote:
/*
   <> алигатора
*/

是的，这很好用。
 
Reshetov wrote:
整数 写了（a）。
我将加入之前的意见。

你可以把我放在墙上射杀，但我的观点是，比尔-威廉姆斯是个幻想家，仅此而已。
可怜的比利努力着，他写书，发明放纵的东西，为初涉贸易的傻瓜们组织不同国家的旅游。而你并不欣赏它。当然，如果这一切都是为傻瓜设计的，他就会撒点小谎。想想看，当他可以从事贸易时，如果他要为出版商写书，要在国外充当企业家，为一个项目做广告？这都是剧团的错。 而比利本人就是一个行走的贸易标志。

是的，我可以看到比尔不受欢迎。
正如他们所说：不是一本受欢迎的交易员手册。
...也不错。

 
人们，有人经历过罗伯特-迪尔茨学校吗？
 
我也在写一个EA，关于B.V.交易系统。绿洲，请敲ICQ:320008342。我想和真正研究过这个系统的人谈谈。
 
>> 我有软件代码，其中包括许多信号（来自所有书籍）...我用它在H1上进行交易。我们知道市场不是线性的，而且代码本身对测试人员的作用>>是模糊的（你可以优化它将会更好，有时更差）。
>> 一般来说，这完全取决于交易者和他在交易中使用的信念。不过，这一点很重要。市场迟早会摧毁所有的线性系统。

比尔的策略并不奏效。既然大家都知道了。或者很快就会停止。因为你（月薪180%--不是开玩笑！）会在一年内买下德意志银行，并从中榨取最大的利润--而不会离开我们。这就是所有 "有利可图的战略 "如何化为乌有的原因。

我知道他为什么写得很含糊了!想一想：假设他有一个现成的MT的专家顾问代码。或者说是一种明确的算法，而且它（哦，我的上帝！）是有效的！！！。下一步--所有人都开始玩这个有利可图的策略（包括来自德意志银行、瑞士银行和摩根大通+对冲基金的交易员），而这个策略最无辜地停止了工作。为什么？因为它在新闻上是有效的!该策略说--买，大家都买--在某一时刻，你这个口袋里装着1000美元的可怜交易员就是无法进入市场--价格飞速上涨（需求在增长--大家都买！）。因此，我们都被挤出了市场。

一般的厨房建议--你不能陷入其中。这就是启发式方法对这类书籍作者的好处--你不能对它进行编程，也不能通过历史记录来运行它！而用手做几十个交易--零统计。我可以在赌场连续赢10次，只要有诚意。马特尼盖尔。

摘下玫瑰色的眼镜。开发商真正盈利的策略是坐着铲钱，而不是写书--为什么？出于他们的善意？为了荣耀？一个已经变得普遍的策略（注意--CPR，而不是曾祖母的食谱），停止工作。这是一个市场规律，基于一个简单的事实，即没有傻瓜--每个人都想赚钱。 宁可为他的策略多赚10亿，也要捐给孤儿院--无论如何都比作为一个可疑的外汇策略师的名声好。

我不同意非线性战略的说法。告诉我你认为什么是线性的，什么是非线性的？如果没有对这些术语的清晰理解，那就只是文字而已--没有别的。
 
m1rr0r:
我也在写一个EA，关于B.V.交易系统。绿洲，请敲ICQ:320008342。我想和一个真正研究过这个系统的人谈谈。
一个问题，而不是一个声明。
我从来没有在这里和其他网站给出的代码中遇到过一个小的补充：例如，对于AO和AC，我们不是在信号（越过零点，积累了足够的单色条，等等）时打开，而是在等待之后才打开--如果它是向上的，价格是否会超过高点。还是我又在做平常的事情？ 那我很抱歉，因为我多管闲事。
 
kniff писал (а):


比尔的策略是行不通的。既然大家都知道了。或者很快就不会了。因为你（月薪180%--不是开玩笑！）会在一年内买下德意志银行，并最大限度地榨取它的利润--而不会把它留给我们。这就是所有 "有利可图的战略 "如何化为乌有的原因。


摘掉玫瑰色的眼镜。真正有利可图的策略的开发者坐在那里赚钱，而不是写书--为什么？出于他们的善意？为了荣耀？一个已经变得普遍的策略（注意--心肺复苏，而不是曾祖母的食谱）停止工作。这就是市场的罗辑思维，基于一个简单的事实：没有傻瓜--每个人都想赚钱。 他宁愿在他的策略上多赚10亿，然后把它捐给孤儿院--反正名气更大，而不是拥有一个可疑的外汇策略师的名气。

我不知道该如何处理，我不知道该如何处理，我不知道该如何处理。
 
>>正常的策略，通常是有效的，为长期交易设计的，因为趋势抓住了--只要坚持住，对于紧张的投资者是不利的，对于>>有大钱的人samotomo。

毕竟，股票市场是如此容易玩!你的错误在于你是一个长期的交易者。 你没有足够的统计数据来说明这个策略是长期盈利的--少量的交易可能不过是一种试探。

或者你在使用EURISTICS或你自己的东西。
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