关于不使用MetaTrader 4策略测试仪的建议 - 页 7 12345678 新评论 Mikhail Skakov 2006.10.04 13:08 #61 Renat писал (а): 那些花了相当多的时间进行测试的交易者已经做了测试，并对测试的质量和误差范围感到满意。很遗憾，没有多少人公布他们的测试。 一年前，当MQL4出现时，我对在测试器中的测试和在线交易进行了比较分析。写一篇文章会很无聊，但我可以证明，测试器中的tick-flow建模水平是100%令人满意的。在一年左右的时间里，我已经写了30多个不同概念的专家顾问，还有很多变种。在开始时，我仔细地检查了与在线交易的测试结果，实际上是每一个刻度。两个或三个点的差异并不明显，这与设定50点的利润并为市场没有达到2个点的利润水平而后悔的情况是一样的。或者在市场的最边缘抓到的止损也有效果。它起作用了，所以对它感到高兴。这并不影响交易策略的构思。捕捉跳蚤是一种浪费时间的行为。 同时，测试者非常准确地选择了条形图的第一个刻度，这在根本上是很重要的，而且相当准确地标明了条形图内的市场性质，这也很好。 Ronen Kagan 2006.10.04 13:18 #62 测试员是一个超级程序，有正常的分钟历史，知道如何正确使用它（并在其上运行正常的EA）。 你可以得到与真实交易几乎100%相似的结果。我已经检查过很多次了。 Maxym Kondratiuk 2006.10.04 13:20 #63 kniff писал (а): 是的，但是，对不起，我发现真实和测试者之间10%的差异是非常重要的。这意味着，最低期望值应该是10!!!!说不要用0.25的预期报酬率写真实的 东西是一回事，而说只用10的预期报酬率写又是另一回事了！"。 所有这些甚至乘以一个事实，即滑动可能发生2！......点（而且是在两个方向）。因此，我们没有了解真实的蜱虫历史，而是已经收集了一个月的统计数据，而不是在做我们的工作 :))))) 你在测试器中使用的是什么模式？ 我只使用 "通过开盘价（在已完成的条形图上的快速方法）"，不使用内插法。 当然，我也下载了所有的会议记录 在这里，专家顾问正在对冠军进行工作（如果我们不计算我们的前两次交易，因为在开始的时刻缺乏历史记录）。 昨天的一天和今天的部分时间过去了--我在策略测试器中运行了专家顾问，所有的操作都吻合。 Mikhail Skakov 2006.10.04 13:40 #64 maxfade писал (а): 你在测试器中使用的是什么模式？ 我只使用 "开盘价（已形成的条形图上的快速方法）"，没有插值。 当然，我也下载了所有的会议记录 根据测试人员的建议，如果有大量的优化计算要获得初步结果，你可以使用 "公开价格 "模式，该模式可以大大加快计算速度。在确定了优化参数的区间后，你可以缩小这个区间，在 "所有刻度 "模式下进行更精确的计算。 但我只使用 "所有刻度线 "模式。首先，我手头总是有一台功能强大的电脑；其次，为了加快计算速度，我先把优化参数的步长做大，然后逐渐把步长缩小到 "1"，同时缩小优化参数的范围。 Maxym Kondratiuk 2006.10.04 14:05 #65 Michel_S писал (а): 另一方面，我只使用 "所有刻度线 "模式。首先，我手头总是有一台功能强大的电脑，其次，为了加快计算速度，我先把优化参数的步长做大，然后逐渐缩小到 "1"，同时，缩小优化参数的取值区间。 类似地:) Murashov Anton 2006.10.04 14:30 #66 我使用 "所有刻度 "模式。 Mikhail Skakov 2006.10.04 17:08 #67 而如果你考虑到测试器中的可视化已经出现，那么在伪在线测试器模式下运行专家号，就会把测试和专家号的在线操作的分歧减少到几乎没有。 我还没有时间从测试员的可视化模式中受益，但有想法有效地使用它。 阶段。 1.优化测试器中的专家。 2.在模拟账户的在线模式下使用专家顾问。 3.获得专家顾问的在线操作结果，包括检测其瓶颈。 4.我们在测试器中使用现在的可视化模式重新运行专家顾问，对其在线模式下运行期间的历史数据进行分析。这有助于重现专家顾问工作中的情感成分。分析，找出错误，纠正专家顾问。 5.重复第1-4项，直到获得可接受的结果。 Murashov Anton 2006.10.05 12:07 #68 事实上，开发者关于大体上不需要勾选历史的论点，我理解。但如果我是他们，我早就在他们的测试器中实现这个功能了--那么在论坛上对MQ进行咆哮的人就会大大减少。 所有这些，在心理上和数学上是完全不同的--滴答声，由测试者和真实的模型。因为这是一个需要长期考虑的问题--用真实的刻度线 替换模拟的刻度线 会给真实的交易带来什么贡献--而且很明显，一个具有巨大预期回报的EA不会接受这种替换--如果测试者错过了你存款一半的止损，而真实的却做到了呢？任何期望都会落空，因为。 a) 历史上这种缺点可能太少，无法从统计学上评估其重要性。 b) 不清楚如何在历史上抓住它们--事实上在真正的蜱虫上你无法运行它们。这是一个恶性循环。 更重要的是，这个技巧并不难实现，我希望在未来的版本/构建中我们能看到它。 deepresearcher 2008.01.16 09:22 #69 我在测试时看到一张有趣的图片。 即执行了开立多头头寸的止损单；并触发了止盈。在开盘或获利水平上都没有价格。有一个很大的差距。 这怎么可能--没有相应价格的订单执行？ 没有多余线条的同一图表是为了说明问题。 deepresearcher 2008.01.16 09:24 #70 要跟进的是：建立--211，模型--所有刻度线（这是可见的）。 12345678 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
那些花了相当多的时间进行测试的交易者已经做了测试，并对测试的质量和误差范围感到满意。很遗憾，没有多少人公布他们的测试。
一年前，当MQL4出现时，我对在测试器中的测试和在线交易进行了比较分析。写一篇文章会很无聊，但我可以证明，测试器中的tick-flow建模水平是100%令人满意的。在一年左右的时间里，我已经写了30多个不同概念的专家顾问，还有很多变种。在开始时，我仔细地检查了与在线交易的测试结果，实际上是每一个刻度。两个或三个点的差异并不明显，这与设定50点的利润并为市场没有达到2个点的利润水平而后悔的情况是一样的。或者在市场的最边缘抓到的止损也有效果。它起作用了，所以对它感到高兴。这并不影响交易策略的构思。捕捉跳蚤是一种浪费时间的行为。
同时，测试者非常准确地选择了条形图的第一个刻度，这在根本上是很重要的，而且相当准确地标明了条形图内的市场性质，这也很好。
测试员是一个超级程序，有正常的分钟历史，知道如何正确使用它（并在其上运行正常的EA）。
你可以得到与真实交易几乎100%相似的结果。我已经检查过很多次了。
是的，但是，对不起，我发现真实和测试者之间10%的差异是非常重要的。这意味着，最低期望值应该是10!!!!说不要用0.25的预期报酬率写真实的 东西是一回事，而说只用10的预期报酬率写又是另一回事了！"。
所有这些甚至乘以一个事实，即滑动可能发生2！......点（而且是在两个方向）。因此，我们没有了解真实的蜱虫历史，而是已经收集了一个月的统计数据，而不是在做我们的工作 :)))))
你在测试器中使用的是什么模式？
我只使用 "通过开盘价（在已完成的条形图上的快速方法）"，不使用内插法。
当然，我也下载了所有的会议记录
在这里，专家顾问正在对冠军进行工作（如果我们不计算我们的前两次交易，因为在开始的时刻缺乏历史记录）。
昨天的一天和今天的部分时间过去了--我在策略测试器中运行了专家顾问，所有的操作都吻合。
我只使用 "开盘价（已形成的条形图上的快速方法）"，没有插值。
当然，我也下载了所有的会议记录
但我只使用 "所有刻度线 "模式。首先，我手头总是有一台功能强大的电脑；其次，为了加快计算速度，我先把优化参数的步长做大，然后逐渐把步长缩小到 "1"，同时缩小优化参数的范围。
另一方面，我只使用 "所有刻度线 "模式。首先，我手头总是有一台功能强大的电脑，其次，为了加快计算速度，我先把优化参数的步长做大，然后逐渐缩小到 "1"，同时，缩小优化参数的取值区间。
类似地:)
我还没有时间从测试员的可视化模式中受益，但有想法有效地使用它。
阶段。
1.优化测试器中的专家。
2.在模拟账户的在线模式下使用专家顾问。
3.获得专家顾问的在线操作结果，包括检测其瓶颈。
4.我们在测试器中使用现在的可视化模式重新运行专家顾问，对其在线模式下运行期间的历史数据进行分析。这有助于重现专家顾问工作中的情感成分。分析，找出错误，纠正专家顾问。
5.重复第1-4项，直到获得可接受的结果。
所有这些，在心理上和数学上是完全不同的--滴答声，由测试者和真实的模型。因为这是一个需要长期考虑的问题--用真实的刻度线 替换模拟的刻度线 会给真实的交易带来什么贡献--而且很明显，一个具有巨大预期回报的EA不会接受这种替换--如果测试者错过了你存款一半的止损，而真实的却做到了呢？任何期望都会落空，因为。
a) 历史上这种缺点可能太少，无法从统计学上评估其重要性。
b) 不清楚如何在历史上抓住它们--事实上在真正的蜱虫上你无法运行它们。这是一个恶性循环。
更重要的是，这个技巧并不难实现，我希望在未来的版本/构建中我们能看到它。