关于不使用MetaTrader 4策略测试仪的建议
你忘记了更多概念性的经验法则（对于那些真正花了很多年时间进行测试的人来说）：向最小的时间框架移动会导致即将发生的失败。
许多初学者在微观分析中寻找解决问题的方法，试图进入刻度线水平，并从事点球活动。因此，他们的策略由于1-2个点的偏差而失败。这种情况一直在发生。没有人能够抵制试图分析噪音的行为 :-)
而那些经历过几轮亏损的人明白，在点数和分钟上进行分析是疯狂的。而它们的方向正好相反--在越来越高的时期进行分析，在那里，点子的噪音几乎是无关紧要的。
我们很清楚，每个人都想踩着萍水相逢的微观分析的耙子。他们真的应该被踩在脚下。
许多初学者在微观分析中寻找解决问题的方法，试图进入刻度线水平，并从事点球活动。因此，他们的策略由于1-2个点的偏差而失败。这种情况一直在发生。没有人能够抵制试图分析噪音的行为 :-)
而那些经历过几轮亏损的人明白，在点数和分钟上进行分析是疯狂的。而它们的方向正好相反--在越来越高的时期进行分析，在那里，点子的噪音几乎是无关紧要的。
我们很清楚，每个人都想踩着萍水相逢的微观分析的耙子。他们真的应该被踩在脚下。
Renat писал (а):
你忘记了更多概念性的经验法则（对于那些真正花了很多年时间进行测试的人来说）：向最小的时间框架移动会导致即将发生的失败。
许多初学者在微观分析中寻找解决问题的方法，试图进入刻度线水平，并从事点球活动。因此，他们的策略由于1-2个点的偏差而失败。这种情况一直在发生。没有人能够抵制试图分析噪音的行为 :-)
而那些经历过几轮亏损的人明白，在点数和分钟上进行分析是疯狂的。而它们的方向正好相反--在越来越高的时期进行分析，在那里，点子的噪音几乎是无关紧要的。
我们很清楚，每个人都想踩着萍水相逢的微观分析的耙子。他们真的应该被踩在脚下。
你忘记了更多概念性的经验法则（对于那些真正花了很多年时间进行测试的人来说）：向最小的时间框架移动会导致即将发生的失败。
许多初学者在微观分析中寻找解决问题的方法，试图进入刻度线水平，并从事点球活动。因此，他们的策略由于1-2个点的偏差而失败。这种情况一直在发生。没有人能够抵制试图分析噪音的行为 :-)
而那些经历过几轮亏损的人明白，在点数和分钟上进行分析是疯狂的。而它们的方向正好相反--在越来越高的时期进行分析，在那里，点子的噪音几乎是无关紧要的。
我们很清楚，每个人都想踩着萍水相逢的微观分析的耙子。他们真的应该被踩在脚下。
在我看来，这里指的不是对M1的分析，而是在测试器中选择M1时段进行测试，而进行分析的时间框架在专家顾问调用的指标中指定。
Renat писал (а):
你忘记了更多概念性的经验法则（对于那些真正花了很多年时间进行测试的人来说）：向最小的时间框架移动会导致即将发生的失败。
许多初学者在微观分析中寻找解决问题的方法，试图进入刻度线水平，并从事点球活动。因此，他们的策略因为1-2个点的偏差而崩溃。
请注意，我的定制策略在M15至H4时间段显示出非常好的效果。他们的目标在30-200点左右，拖曳止损和止损。但后来我们收到投诉，说它在真实账户上不起作用。这些策略无论如何也不能称为基于点的策略。在转换为与时期无关的形式并在M1时期进行测试后，发现这些策略是不赚钱的。没有什么可以在大周期上进行调试。策略测试者的tick-flow在不同时期差别很大，与真实市场的性质完全不相符。在这种情况下，技术分析是没有用的。只有最大限度地接近真实的报价流才能提供客观的测试。 而这并不是为了抓取1-2个点。你忘记了更多概念性的经验法则（对于那些真正花了很多年时间进行测试的人来说）：向最小的时间框架移动会导致即将发生的失败。
许多初学者在微观分析中寻找解决问题的方法，试图进入刻度线水平，并从事点球活动。因此，他们的策略因为1-2个点的偏差而崩溃。
© Herurg
Renat писал (а):
你忘记了更多概念性的经验法则（对于那些真正花了很多年时间进行测试的人来说）：向最小的时间框架移动会导致即将发生的失败。
许多初学者在微观分析中寻找解决问题的方法，试图进入刻度线水平，并从事点球活动。因此，他们的策略由于1-2个点的偏差而失败。这种情况一直在发生。没有人能够抵制试图分析噪音的行为 :-)
而那些经历过几轮亏损的人明白，在点数和分钟上进行分析是疯狂的。而它们的方向正好相反--在越来越高的时期进行分析，在那里，点子的噪音几乎是无关紧要的。
我们很清楚，每个人都想踩着萍水相逢的微观分析的耙子。他们真的应该被踩在脚下。
你忘记了更多概念性的经验法则（对于那些真正花了很多年时间进行测试的人来说）：向最小的时间框架移动会导致即将发生的失败。
许多初学者在微观分析中寻找解决问题的方法，试图进入刻度线水平，并从事点球活动。因此，他们的策略由于1-2个点的偏差而失败。这种情况一直在发生。没有人能够抵制试图分析噪音的行为 :-)
而那些经历过几轮亏损的人明白，在点数和分钟上进行分析是疯狂的。而它们的方向正好相反--在越来越高的时期进行分析，在那里，点子的噪音几乎是无关紧要的。
我们很清楚，每个人都想踩着萍水相逢的微观分析的耙子。他们真的应该被踩在脚下。
事实上，这非常简单。该模型应尽可能地接近现实...而且更好的是，它应该是现实本身的故事...不要用噪音来吓唬我们......:)这个问题已经被问过不止一次了--为什么要对已经知道的东西进行建模... :)
mandor:
© Herurg.
整数。
有趣的是。在不同的时间段（当有一分钟的历史时），ticks的生成方式真的不同吗...？
我们编写任何tick策略，并尝试在不同的时间段进行测试。它选择了 "所有刻度（基于所有最小的可用周期，并对每个周期进行分形插值）"模型。就我个人而言，我看到，即使有完整的一分钟历史，结果也是非常不同的。见这里 和这里。H1期间显示出高昂的结果。M1时期更加真实和适度。该技术是纯粹的勾选，不取决于周期。有趣的是。在不同的时间段（当有一分钟的历史时），ticks的生成方式真的不同吗...？
© Herurg.
如果我没有理解错的话，你没有看到不同时期的区别？也就是说，为H1制定的策略在M1上也应该很好地发挥作用？
如果你真的这么说（在不同的时间段测试策略应该是一样的），那么我对你的客户表示真诚的慰问。这完全是对形势的胡乱误解，或者是试图以 "如果我说的是错的，你只是误解了我 "的方式玩弄文字游戏。
Renat писал (а):
如果我没有理解错的话，你没有看到不同时期之间有什么区别？也就是说，为H1制定的策略在M1上也应该很好地发挥作用？
如果你真的这么说（在不同的时间段测试策略应该是一样的），那么我对你的客户表示真诚的慰问。这完全是对形势的胡乱误解，或者是试图以 "如果我说的是错的，你只是误解了我 "的方式玩弄文字游戏。
我的意思是，当使用 "所有刻度（基于所有最小的可用周期，并对每个周期进行分形插值）"模型时，以及当拥有测试区间的完整历史分钟数时，策略测试器为不同时期提供不同的刻度。我还没有调查过这一套有多大的不同。显然，如果H1的盈利策略在M1上变成了亏损，那就明显不同了，尽管H1的图表数据仍然是用Access的函数来做时间序列组：iClose(NULL,PERIOD_H1,.......), iHigh(NULL,PERIOD_H1,...), iLow(NULL,PERIOD_H1,...), iOpen(NULL,PERIOD_H1,...), iTime(NULL, PERIOD_H1,...)。那么，还如何向贵族领袖（MQ）解释这一点呢？如果我没有理解错的话，你没有看到不同时期之间有什么区别？也就是说，为H1制定的策略在M1上也应该很好地发挥作用？
如果你真的这么说（在不同的时间段测试策略应该是一样的），那么我对你的客户表示真诚的慰问。这完全是对形势的胡乱误解，或者是试图以 "如果我说的是错的，你只是误解了我 "的方式玩弄文字游戏。
我没有收到或写过任何专门针对M1的统计资料作为订单。这只是一个如何测试的问题。H1上的测试器产生了一套完全远离市场的刻度线。
© 赫拉克勒斯
Registr:
事实上，这非常简单。该模型应尽可能地接近现实...而更好的是，它应该是现实本身的故事...而且不要用噪音来吓唬我们...:)这个问题已经被问过不止一次了--为什么要对已经知道的东西进行建模... :)
事实上，这非常简单。该模型应尽可能地接近现实...而更好的是，它应该是现实本身的故事...而且不要用噪音来吓唬我们...:)这个问题已经被问过不止一次了--为什么要对已经知道的东西进行建模... :)
祝你在耙子上好运 :)基于分钟的测试工作几乎完美。好吧，你还不明白 - 这就是为什么你试图做/说任何新手交易员的平庸逻辑所建议的，也是我警告你的。
许多初学者在微观分析中寻找 解决问题的方法，试图达到点子的水平，做 点子。因此，他们的策略因为1-2个点的偏差而崩溃。这种情况一直在发生。没有人能够抵制试图分析噪音的 行为 :-)
而那些经历过几轮亏损的人明白，在点数和分钟上进行分析是疯狂的。而它们的方向正好相反--在越来越高的时期进行分析，在那里，点子的噪音几乎是无关紧要的。
我们很清楚，每个人都想踩着萍水相逢的微观分析的耙 子。他们真的应该被踩在 脚下。
我们将进行poticky测试（在未来的系统中）--这并不困难，但绝不是解决问题。 但它将提高人们的认识（通过测试者和真实之间的相同问题）--在poticky噪音上的交易是不稳定和无利的。
顺便说一下，2006年 自动交易锦标赛 期间的初步测试分析表明，发送给我们的大约60%的专家顾问甚至不能遵循一些简单的规则。他们的代码里面有什么是一个真正的谜。
实际上_所有书面的 EA（不仅是锦标赛的）都不包含 "粗化/厚度 "块，这就是为什么他们一有杂音就会紧张。这意味着程序员只是没有考虑对他们的EA进行特殊的 "填充"。他们更容易想到 "错误的点位"，而不是理解 "点位总是错误的，我应该以2-3个点的标准噪音赚钱 "的本质。
mandor:
© Herurg.
雷纳特。
如果我没有理解错的话，你没有看到不同时期的区别？也就是说，为H1制定的策略在M1上也应该很好地发挥作用？
如果你真的这么说（在不同的时间段测试策略应该是一样的），那么我对你的客户表示真诚的慰问。这完全是对形势的胡乱误解，或者是试图以 "如果我说的是错的，你只是误解了我 "的方式玩弄文字游戏。
我的意思是，当使用 "所有刻度（基于所有最小的可用周期，并对每个周期进行分形插值）"模型时，以及当拥有测试区间的完整历史分钟数时，策略测试器为不同时期提供不同的刻度。我还没有调查过这一套有多大的不同。显然，如果H1的盈利策略在M1上变成了亏损，那就明显不同了，尽管H1的图表数据仍然是用Access的函数来做时间序列组：iClose(NULL,PERIOD_H1,.......), iHigh(NULL,PERIOD_H1,...), iLow(NULL,PERIOD_H1,...), iOpen(NULL,PERIOD_H1,...), iTime(NULL, PERIOD_H1,...)。否则如何更详细地解释一个贵族领袖（MQ）？如果我没有理解错的话，你没有看到不同时期的区别？也就是说，为H1制定的策略在M1上也应该很好地发挥作用？
如果你真的这么说（在不同的时间段测试策略应该是一样的），那么我对你的客户表示真诚的慰问。这完全是对形势的胡乱误解，或者是试图以 "如果我说的是错的，你只是误解了我 "的方式玩弄文字游戏。
© Herurg.
而你做一个研究，并公布结果的差异--这对所有人来说都是有趣的。而首先是对我们来说。如果你把它做成文章 的一部分，我们会付钱的（到目前为止我们已经为一些文章支付了1720美元）。
早在MetaTrader 3中，就有人指出，在真实账户上使用一个策略，在策略测试器中测试时，是没有用的。在那些日子里，唯一的解决办法是实时测试。使用专家顾问的M1时期版本，这对我们有一点帮助。在新的MetaTrader 4终端中，开发人员在策略测试器中 加入了 "所有点子（基于所有最小的可用周期，并对每个周期进行分形插值）"模型。 看起来：如果我们有完整的分钟历史，那么对于M5、M15、M30、H1、H4、Daily等周期，将始终形成同一组点子。但事实并非如此。我们编写任何tick策略，并尝试在不同时期进行测试。如果该策略的盈利能力高于1，那么周期越高，结果就越夸张。此外，如果我们将一个在H1时期显示出利润的策略转化为在M1时期工作的变体，那么这个策略几乎总是无利可图。在MQL4中，转换为独立于周期的变量是由访问时间序列组的函数启用的：iClose(), iHigh(), iLow(), iOpen(), iTime()。这些函数的第二个参数允许明确地访问某一时期的图表值。
结论。在测试之前，一定要把策略改成与时期无关的形式，并始终在M1时期进行测试。通过在滴答图上测试，甚至可以获得更多的真实结果。但MetaQuotes试图避免在其终端中引入Tick技术。显然，这不是复杂的问题，而是其吸引力和简单性。在市场调查中，所有的初学者首先都会上当受骗。另一种方法是使用第三方制造商的测试器，这些测试器使用打勾报价历史。只有在这样的测试器上进行策略测试后，才有意义将策略代码翻译成MQL4。
© Herurg