关于不使用MetaTrader 4策略测试仪的建议 - 页 6 12345678 新评论 [删除] 2006.10.01 13:23 #51 Renat: 你忘记了更多概念性的经验法则（对于那些真正花了很多年时间进行测试的人来说）：向最小的时间框架移动会导致即将发生的失败。 许多初学者在微观分析中寻找解决问题的方法，试图进入刻度线水平，并从事点球活动。因此，他们的策略由于1-2个点的偏差而失败。这种情况一直在发生。没有人能够抵制试图分析噪音的行为 :-) 而那些经历过几轮亏损的人明白，在点数和分钟上进行分析是疯狂的。而它们的方向正好相反--在越来越高的时期进行分析，在那里，点子的噪音几乎是无关紧要的。 我们很清楚，每个人都想踩着萍水相逢的微观分析的耙子。他们真的应该被踩在脚下。 可能没有人怀疑你和你的团队是有经验和有能力的程序员。 但你有时会说一些只有有经验的交易员才会说的话......上面这句话就是一个例子。 好吧，如果你的信仰只是你自己的事，但它们间接影响你的工作。例子（免得你因为没有证据而被禁止:-(()），自2006年1月以来，每个人都有机会在历史上测试他们的专家顾问。我的专家顾问，准备在一分钟的图表上进行交易（多么疯狂的事情啊！！），只从2006年8月15日开始就有了测试历史。虽然我在Alpari的真实账户 在1分钟图上有2005年12月14日以来的记录。是什么阻碍了你创造一个正常的历史？可能是你忽视了在1分钟图表上的交易。但你不知道这种交易的基础，但你有这种信念。 然后你不断重复关于某种噪音的说法。请告诉我这是什么。 Renat Fatkhullin 2006.10.01 13:50 #52 为了澄清这个话题：内部分钟模拟与波特克的历史 ，不幸的是，你做出了错误的结论 "是什么阻碍了你制作正常的历史？可能是你忽视 了在分钟图上的交易。"由于你根本没有进行技术计算。如果你这样做了，一切都会立即归于平静。我们多年来一直在metaquotes.ru论坛上多次描述缺乏定期深入详细历史的所有技术问题。 奇怪的是，你忽略了我们的MetaTrader历史中心项目，在该项目中，我们将为许多工具提供5-7-10年的干净和规范化的M1历史。测试版计划于2006年10月推出。 顺便说一句，我从来没有反对过细枝末节。我反对"在一分钟内钻进tick流，认为 - 这是准确的测试"和未经证实的声明"MetaTrader测试仪是坏的，因为它不使用tick数据"。相反，我试图鼓励交易者进行自己的研究，这样他们就会摆脱投机，自己进行实际测试，并看到测试是非常准确的。而且一定要诚实地在论坛上发表他们的研究，而不是带着 "我为什么要做研究--它已经很清楚了！"的怨气停下来。 那些花了相当多时间进行测试的交易者已经完成了他们的测试，并对测试的质量和允许的误差感到满意。令人遗憾的是，很少有人发表他们的研究报告。 Nikolay Zhilin 2006.10.01 15:07 #53 Renat писал (а): 为了澄清这个话题：《建模内幕》与《波提克的故事》的对比 <skip>. 很奇怪。其实，这个话题的话题性有些不同。我们不要一厢情愿。Mandor只是用M1的例子概述了问题。事实证明，包括我在内，大家对其他TFs的情况也不清楚。这就是为什么我们正在努力寻找答案和可能的解决方案。这是很正常的。我意识到，大家都害怕M1中的MetaTrader历史中心会再次成为现实的某种替代品。这就像在分子水平上开始研究核物理学。还是我又错过了什么？好吧，那我就完全不说话，只读聪明的想法。我只能说，根据我的经验，拥有汇总数据，你永远无法获得源数据，但相反，你可以。奇迹不会发生。 关于研究。我已经写过，除非绝对必要，否则我尽量不进入分钟或抽搐。我只是需要了解我的程序在策略测试器和模拟账户上的操作结果存在差异的原因。我已经做出了某些结论。也就是说，我可以说目标已经实现。然而，我不能对结果说同样的话。一般来说，锦标赛将显示一切，包括MT4自主测试概念的一致性。如果没有人胜出，开发商将不得不考虑这个问题。坦率地说，我无法相信一个只在实时情况下测试的程序会获胜。这是非常复杂和耗时的。因此，时间会作出判断。我们没有足够的时间来等待。 Renat Fatkhullin 2006.10.01 15:32 #54 这个主题正是--请重新阅读帖子的本质。 你所有的其他问题都是次要的。 你清楚地指出了主题（给我嘀咕，不要编造造型！），得到了一个答案，但突然忘记了你问的问题，假装问题是关于其他的。但是，即使在你的最后一篇文章中，你宣布 "MetaTrader历史中心与M1将再次成为某种现实的替代品" - 这是不好的。所以，你有一个完全的误解。 实际上，"MetaTrader历史中心与M1将成为另一种现实的替代品 "的说法是一个句号。它应该是有框架的。 Nikolay Zhilin 2006.10.01 15:40 #55 Renat писал (а): 这个主题正是--请重新阅读帖子的本质。 你所有的其他问题都是次要的。 你清楚地指出了主题（给我嘀咕，不要编造造型！），得到了一个答案，但突然忘记了你问的问题，假装问题是关于其他的。但是，即使在你的最后一篇文章中，你宣布 "MetaTrader历史中心与M1将再次成为某种现实的替代品" - 这是不好的。所以，你有一个完全的误解。 实际上，"MetaTrader历史中心与M1将成为另一种现实的替代品 "的说法是一个句号。它应该是有框架的。 我不说了 :) 如果没有人愿意说出来，这意味着一切都很好。我们是唯一与安德里奥哈这样的人......。 Renat Fatkhullin 2006.10.01 16:12 #56 整个混乱局面的煽动者被禁止，但有六个页面被添加。至少，再次清楚地表明，我们需要就这个问题写更多深入的文章。 同时，我们邀请大家参加锦标赛--它已经开幕了。 Murashov Anton 2006.10.02 21:16 #57 >> 那些花了相当多时间测试的交易者已经进行了测试，并对测试的质量和容错率感到满意。遗憾的是，他们中没有多少人发表他们的研究。 我想对我的研究做一个评论。 我有一个书面的专家顾问。它是在M1上。它似乎不属于剥头皮类（预期报酬是3-4和更高，它很稳定）。不偷窃经纪人，每天做~2次交易。他不偷针，不偷钉子，不偷缝隙。 但 我们测试了模拟和真实（2个账户）。开仓条件 - 投标 - MA_main > THAT.MA_main是Open上的一个mouving，所以它不在bar里面跳舞。 当专家顾问开仓时，它在日志中写道 - Bid-MA_main（它应该是11点左右）。 真正的经纪人，作为一个诚实的经纪人，正好在Bid-MA_main=11点的那一刻开仓（没有重新报价，OrderSend 中的滑点=0）。 但另一方面，当Bid-MA_main=11时，测试者跳过了一个报价，而当Bid-MA_main=12时给出了下一个报价（以这个价格开盘）。最后是乐观了一分。 而这里有一个具体的例子--我。我坐在那里想--是这样一个轻微的1个点的噪音，有时向我的方向播放（当测试员给出一个报价而经销商错过了），还是建模算法的缺点？如果我知道我面前有一个打勾的故事，我就会感到更轻松。 Murashov Anton 2006.10.04 11:29 #58 我被忽视了吗？ Maxym Kondratiuk 2006.10.04 11:43 #59 kniff писал (а): 我被忽视了吗？ 我不知道该说些什么。 该EA不属于点，并声称精确度为一个点。 Murashov Anton 2006.10.04 12:42 #60 是的，但是，对不起，我发现真实和测试者之间10%的差异是非常重要的。这意味着，最低期望值应该是10!!!!说不要用0.25的预期报酬率写真实的 东西是一回事，而说只用10的预期报酬率写又是另一回事了！"。 所有这些甚至乘以一个事实，即滑动可能发生2！......点（而且是在两个方向）。因此，我们没有了解真实的蜱虫历史，而是已经收集了一个月的统计数据，而不是在做我们的工作 :))))) 12345678 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你忘记了更多概念性的经验法则（对于那些真正花了很多年时间进行测试的人来说）：向最小的时间框架移动会导致即将发生的失败。
许多初学者在微观分析中寻找解决问题的方法，试图进入刻度线水平，并从事点球活动。因此，他们的策略由于1-2个点的偏差而失败。这种情况一直在发生。没有人能够抵制试图分析噪音的行为 :-)
而那些经历过几轮亏损的人明白，在点数和分钟上进行分析是疯狂的。而它们的方向正好相反--在越来越高的时期进行分析，在那里，点子的噪音几乎是无关紧要的。
我们很清楚，每个人都想踩着萍水相逢的微观分析的耙子。他们真的应该被踩在脚下。
但你有时会说一些只有有经验的交易员才会说的话......上面这句话就是一个例子。
好吧，如果你的信仰只是你自己的事，但它们间接影响你的工作。例子（免得你因为没有证据而被禁止:-(()），自2006年1月以来，每个人都有机会在历史上测试他们的专家顾问。我的专家顾问，准备在一分钟的图表上进行交易（多么疯狂的事情啊！！），只从2006年8月15日开始就有了测试历史。虽然我在Alpari的真实账户 在1分钟图上有2005年12月14日以来的记录。是什么阻碍了你创造一个正常的历史？可能是你忽视了在1分钟图表上的交易。但你不知道这种交易的基础，但你有这种信念。
然后你不断重复关于某种噪音的说法。请告诉我这是什么。
，不幸的是，你做出了错误的结论 "是什么阻碍了你制作正常的历史？可能是你忽视 了在分钟图上的交易。"由于你根本没有进行技术计算。如果你这样做了，一切都会立即归于平静。我们多年来一直在metaquotes.ru论坛上多次描述缺乏定期深入详细历史的所有技术问题。
奇怪的是，你忽略了我们的MetaTrader历史中心项目，在该项目中，我们将为许多工具提供5-7-10年的干净和规范化的M1历史。测试版计划于2006年10月推出。
顺便说一句，我从来没有反对过细枝末节。我反对"在一分钟内钻进tick流，认为 - 这是准确的测试"和未经证实的声明"MetaTrader测试仪是坏的，因为它不使用tick数据"。相反，我试图鼓励交易者进行自己的研究，这样他们就会摆脱投机，自己进行实际测试，并看到测试是非常准确的。而且一定要诚实地在论坛上发表他们的研究，而不是带着 "我为什么要做研究--它已经很清楚了！"的怨气停下来。
那些花了相当多时间进行测试的交易者已经完成了他们的测试，并对测试的质量和允许的误差感到满意。令人遗憾的是，很少有人发表他们的研究报告。
为了澄清这个话题：《建模内幕》与《波提克的故事》的对比
<skip>.
关于研究。我已经写过，除非绝对必要，否则我尽量不进入分钟或抽搐。我只是需要了解我的程序在策略测试器和模拟账户上的操作结果存在差异的原因。我已经做出了某些结论。也就是说，我可以说目标已经实现。然而，我不能对结果说同样的话。一般来说，锦标赛将显示一切，包括MT4自主测试概念的一致性。如果没有人胜出，开发商将不得不考虑这个问题。坦率地说，我无法相信一个只在实时情况下测试的程序会获胜。这是非常复杂和耗时的。因此，时间会作出判断。我们没有足够的时间来等待。
你清楚地指出了主题（给我嘀咕，不要编造造型！），得到了一个答案，但突然忘记了你问的问题，假装问题是关于其他的。但是，即使在你的最后一篇文章中，你宣布 "MetaTrader历史中心与M1将再次成为某种现实的替代品" - 这是不好的。所以，你有一个完全的误解。
实际上，"MetaTrader历史中心与M1将成为另一种现实的替代品 "的说法是一个句号。它应该是有框架的。
这个主题正是--请重新阅读帖子的本质。 你所有的其他问题都是次要的。
你清楚地指出了主题（给我嘀咕，不要编造造型！），得到了一个答案，但突然忘记了你问的问题，假装问题是关于其他的。但是，即使在你的最后一篇文章中，你宣布 "MetaTrader历史中心与M1将再次成为某种现实的替代品" - 这是不好的。所以，你有一个完全的误解。
实际上，"MetaTrader历史中心与M1将成为另一种现实的替代品 "的说法是一个句号。它应该是有框架的。
我不说了 :)
如果没有人愿意说出来，这意味着一切都很好。我们是唯一与安德里奥哈这样的人......。
同时，我们邀请大家参加锦标赛--它已经开幕了。
我想对我的研究做一个评论。
我有一个书面的专家顾问。它是在M1上。它似乎不属于剥头皮类（预期报酬是3-4和更高，它很稳定）。不偷窃经纪人，每天做~2次交易。他不偷针，不偷钉子，不偷缝隙。
但
我们测试了模拟和真实（2个账户）。开仓条件 - 投标 - MA_main > THAT.MA_main是Open上的一个mouving，所以它不在bar里面跳舞。
当专家顾问开仓时，它在日志中写道 - Bid-MA_main（它应该是11点左右）。
真正的经纪人，作为一个诚实的经纪人，正好在Bid-MA_main=11点的那一刻开仓（没有重新报价，OrderSend 中的滑点=0）。
但另一方面，当Bid-MA_main=11时，测试者跳过了一个报价，而当Bid-MA_main=12时给出了下一个报价（以这个价格开盘）。最后是乐观了一分。
而这里有一个具体的例子--我。我坐在那里想--是这样一个轻微的1个点的噪音，有时向我的方向播放（当测试员给出一个报价而经销商错过了），还是建模算法的缺点？如果我知道我面前有一个打勾的故事，我就会感到更轻松。
我被忽视了吗？
我不知道该说些什么。
该EA不属于点，并声称精确度为一个点。
所有这些甚至乘以一个事实，即滑动可能发生2！......点（而且是在两个方向）。因此，我们没有了解真实的蜱虫历史，而是已经收集了一个月的统计数据，而不是在做我们的工作 :)))))