贝叶斯回归 - 有没有人用这种算法做了一个EA？ - 页 11

[Alexey Burnakov]

Mike:
各种学术性的交易书籍中所描述的价格行为理论，除了作者的推理之外，没有任何其他支持。
价格行为是不同群体的市场参与者的集合行为，他们的未平仓头寸 的比例和价值动态地、随机地变化。:)
在我看来，这很有趣（对于一个研究人员来说），但不是金钱上的问题。
早些时候我制定了两种可能的策略--寻找趋势和寻找点数。第一个策略被简化为检测一个趋势的开始和结束。
第二个是捕捉小的（几乎是嘈杂的）价格运动。这两种策略都应该在相应的时间范围内，完全根据价格和/或价格增量的统计特征来制定。
最近，我遇到了一个有趣的短语--统计套利。我现在正在研究它。:)

收到。只有一个事实--随机价格行为涉及随机模式，即结果不会被保证的模式，但会有概率发生。但这还不是全部。

概率有一个置信区间。因此，如果p是一个模型--它的置信区间可以证明大于，比如说，一个天真的p=0.5+它的置信区间--那么我们就有一个稳定的（当然不是严格意义上的）、经过经验检验的模型，可以使MO的表现超过开销。

[Mikhail Tkachev]

Alexey Burnakov:

收到。只有一个事实--随机价格行为涉及随机模式，即结果不会被保证的模式，但会有概率发生。但这还不是全部。

概率有一个置信区间。因此，如果p是模型--它的置信区间可以证明大于，比如说，天真的p=0.5+它的置信区间，那么我们就有一个稳定的（当然不是严格意义上的）、经过经验检验的模型，可以做到MO优于开销的效果。

我完全同意你的观点。
我的立场与你的不同之处在于，我不知道如何创建模型，所以我使用各种聪明人想出的东西。:)

[Alexey Burnakov]

Mike:
我完全同意你的观点。
我的立场与你的不同之处在于，我不知道如何创建模型，所以我使用各种聪明人想出的东西。:)

这里有很多文化层次的东西。他们都是纯粹的胡说八道和一些漂亮的图片。你必须以良好的方式来检查一切。

[Mikhail Tkachev]

Alexey Burnakov:
这里有很多的文化层次。它们都是纯粹的胡说八道和一些漂亮的图片。必须以良好的方式检查一切。

我再次同意你的观点，这就是为什么我只选择基于电视和MC的模型。:)

[Yuri Evseenkov]

我希望有一个关于这个分支的主题的代码。

1.线性回归。最小二乘法。 公式来自视频剪辑。

y=kx+b。

k=（xy的均积-x和y的均积）/（x的均方-x均方）。

b= y平均值-k*x平均值。

2.通过这些计算，你应该得到直线的坐标。实际值与理论值的差异为eps= y(real)- y(teor)。

此外，为了使回归成为贝叶斯式的，假设eps是按照正态法分布的。

请那些是哥本哈根主义者的人，如果有什么不对的地方，请纠正我，并告诉我接下来该怎么做。

[Aleksey Vyazmikin]

在这里https://www.mql5.com/ru/code/8016，你可以下载一个指标，以与MT4相同的方式计算线性回归，并建立一个线性回归通道。

[Yuri Evseenkov]

-Aleks-:

在这里https://www.mql5.com/ru/code/8016，你可以下载一个指标，像MT4一样计算线性回归，并建立一个线性回归通道。

指标画出的线性回归线与我用眼睛画出的线性回归线几乎重合。它发生了。

[Aleksey Vyazmikin]

Yuri Evseenkov:

指标绘制的线性回归线与我用眼睛绘制的线性回归线几乎相同。它发生了。

不要低估我们的大脑...

也许指标的发明是为了减轻大脑的负担，从无意识的深处，可以这么说......。

[Dmitry Fedoseev]

Yuri Evseenkov:

...

此外，为了使回归成为贝叶斯式的，假设eps是按照正态法分布的。

...

为什么有这种假设？一点也不。你不必考虑这个问题，这就像定义贝叶斯回归的范围。

我们必须确定计算贝叶斯回归的必要属性。这是第一个问题，即如何制作一个正方形的圆。这时你可能会意识到，贝叶斯回归根本不适合。但我们不在乎......必须要做一些事情。假设一行的价格值和第二行（在我们的例子中是线）的重合将对应于最大可能性。而最大的一个一个的路径将是1/n（n-条数）。虽然这种方法就像用干草叉在水上画画一样。所以我们应该发明一些公式，在参数0时给出1/n，在参数增加时趋向于0。然后我们写下baes公式，并将我们之前发明的公式替换为概率。接下来，我们需要找到所得函数的最大值。可能是取其导数，将其等同于零......

其结果将与线性回归 几乎相同，因为最初的目标是将直线和价格系列结合起来。

[Yousufkhodja Sultonov]

我希望看到有人使用任何其他回归模型与https://www.mql5.com/ru/code/10339 指标中实施的通用回归模型相比做得更好。它包括高斯ANC作为一个特例。问题是回归模型如何描述外汇市场的一般情况，以及它们是否适用于交易。至于通过回归来描述任何实际的数据系列，我可以从任何角度为这个模型的好处辩护，与现有的模型相比。