贝叶斯回归 - 有没有人用这种算法做了一个EA？ - 页 10

[Yuri Evseenkov]

lilita bogachkova:
公式不能被复制到txt文件中。

非常感谢!

[Alexey Burnakov]

Mike:
一位伟大的物理学家说。"没有什么比一个好的理论更实用"。:)

所以理论应该建立在经验观察的基础上。然后引入显著性水平，用新的数据检验理论。

[Mikhail Tkachev]

Alexey Burnakov:
这就是你必须建立在经验观察之上的理论。然后引入显著性水平，用新的数据检验理论。

嗯，我没有那么努力...我使用的理论是在我之前发明的。）

[Alexey Burnakov]

Mike:
好吧，我没有摆那么远......我使用在我之前的理论）。

像什么？我想你指的是别的东西。我指的是可以推导出的价格行为理论，并进行推导。

[Mikhail Tkachev]

Alexey Burnakov:
这个怎么样？我想你指的是别的东西。我指的是可以推导出的价格行为理论，并进行推导。

各种关于交易的科学书籍中所描述的价格行为理论，除了作者的推理之外，没有任何支持。
价格行为是不同群体的市场参与者的总体行为，他们的未平仓头寸 的比例和价值动态地、随机地变化。:)
在我看来，这很有趣（对于一个研究人员来说），但不是金钱上的问题。
早些时候我制定了两种可能的策略--寻找趋势和寻找点数。第一个策略被简化为检测一个趋势的开始和结束。
第二个是捕捉小的（几乎是嘈杂的）价格运动。这两种策略都应该在相应的时间范围内，完全根据价格和/或价格增量的统计特征来制定。
最近，我遇到了一个有趣的短语--统计套利。我现在正在研究它。:)

[СанСаныч Фоменко]

Mike:

最近我看到了一个有趣的短语--统计套利。我正在研究它...:)

有一个更有趣的词 "协整"--在专业交易中广泛使用。作者格兰杰甚至得到了一个无名小卒。

其含义如下。

如果你把一个时间序列，以某种方式把它们加在一起，你会得到一个静止的结果。如果是这样，那么偏离这个静止结果的平均值就必然会导致回到这个平均值。相应的模型显示，90%的利润在4位数时有2%到5%的点值。

[Mikhail Tkachev]

СанСаныч Фоменко:

有一个更有趣的词 "协整"--在专业交易中广泛使用。作者格兰杰甚至得到了一个无名小卒。

其含义如下。

如果你把一个时间序列，以某种方式把它们加在一起，你会得到一个静止的结果。如果是这样，那么偏离这个静止结果的平均值就必然会导致回到这个平均值。相应的模型显示，90%的利润在4位数的水平上有2%到5%的点值。

谢谢你提供的信息。你能给我这个链接吗？:)

[Mikhail Tkachev]

发现这个..:
...协整的经典用法是价差交易和套利，是其品种之一....。
https://forum.mql4.com/ru/46066/page9#584962
完全让我困惑...:)

也是在同一条线上：对平衡不是静止 的TS进行正向测试是自相矛盾 的......
静止性是什么意思？

[СанСаныч Фоменко]

Mike:
谢谢你提供的信息。你有一个链接吗？:)

麦克。
发现了这个。
...协整的经典用法是价差交易和套利，是其品种之一....。
https://forum.mql4.com/ru/46066/page9#584962
完全让我困惑...:)

也是在同一条线上：对平衡不是静止 的TS进行正向测试是自相矛盾 的......
静止性是什么意思？

你正确地找到了这个分支。参加会议的都是非常合格的人。

协整是一个算法背后的术语，它有一个静止的输出。

差价交易和套利是交易者的行话，通常，但不一定，在两个序列相加的结果的静止性要求中没有依据。

在你提到的那条线的时候，我有机会接触到付费的Evews和上面的例子，但后来我换成了R，在R上有几乎有价值的结果。

再一次。

共融是专业交易的主流。对于个人来说，如果满足结果的静止性要求，这里就是所谓的套利或价差交易。对于交易团队来说，它是投资组合交易。

然而，有一个极其重要的说明。

协整，以及基于协整的交易技术，并不总是可能的。大约每隔10年，市场就会崩溃，一切都会变得很糟糕，包括协整。这种混乱持续了大约一年，然后你就可以再次使用协整法。这就是为什么我转而使用一种叫做机器学习的工具。

[Mikhail Tkachev]

СанСаныч Фоменко:

...每隔10年左右，市场就会崩溃，一切都会变成地狱，包括协整。这种混乱持续了大约一年，然后你就可以再次使用协整法。这就是为什么我转而使用一种叫做机器学习的工具。

谢谢你如此详细的解释，但什么是（从你的帖子中）：对一个残差不是静止的TS的正向检验是自毁 的。
静止性是什么意思？

机器学习 "是否有助于市场的崩溃？:)