贝叶斯回归 - 有没有人用这种算法做了一个EA？ - 页 2

[СанСаныч Фоменко]

Dmitry Fedoseev:

谁知道在这里该怎么做？

你必须从某个地方开始，想办法，在互联网上搜索，收集信息，也许会出现一个源代码或至少是一个合理的公式。

你不必四处挖掘："在我们之前，一切都被偷走了"！这就是为什么我们要把它当作一个 "大问题"。

你拿着Rattle，有6个模型，其中一个是线性的，你从Exel那里输入数据，起初你很兴奋，但没有多久......。

如何做到这一点，在我的文章《随机森林预测趋势》中有所描述。对于不熟悉R的人来说，这需要一个小时的工作，然后你就会扭曲和转...

[[删除]]

Dmitry Fedoseev:
在事情的错误方面。你必须拿着它，给它编码并检查它。你已经开始......关于分布的正态性。

这是你的论断，我完全支持。

[Dmitry Fedoseev]

СанСаныч Фоменко:

你不需要挖掘任何东西--"在我们面前都被偷走了"！这是很重要的。

你拿着Rattle，有6个模型，特别是线性模型，你从Excel中输入数据，一开始会很高兴，但时间不长。

如何做到这一点，在我的文章《随机森林预测趋势》中有所描述。对于不熟悉R的人来说，这需要一个小时的工作，然后你就会扭曲和转...

所以并不有趣（当然有趣，但不完全）。我希望我可以为我的终端写一个指标，一个专家顾问。理解方法本身。

[Lilita Bogachkova]

Dmitry Fedoseev:
这并不有趣（当然有趣，但不完全）。要为终端写一个指标，一个顾问。要了解该方法本身。

首先，如果文章中的公式能够帮助翻译成mql的字符串形式，那就更好了。

[СанСаныч Фоменко]

lilita bogachkova:
如果文章中的公式能够帮助翻译成mql的字符串形式，这将是一个好的开始。

如果我们讨论在EA中使用Rattle的模型，有两个步骤。

1. 彻底的梦幻：导入 在MCL上实现模型的R代码。这绝对是不现实的，更重要的是没有必要。

2. 从MKL到R的参考。它是现实的，而且没有太多麻烦：在MCL中的几行和R本身的几行，调用模型本身。我自己也是这样走的。

问题是别的东西。

是模型本身。但对TA用户来说，完全的惊喜是数据准备（datd mining）和模拟结果的评估。我对Rattle感到很高兴，它基本上是一个GUI，不需要任何准备工作，只需点击几下鼠标，就能在所有三个领域一次获得结果。

PS。让我们不要忘记这一点。

1.免费的R是一个极其先进的系统，来自统计领域的世界顶级。

2.R是开源的

3.R在与C沟通时非常友好。

[Valerii Mazurenko]

大约半年前，我花了几天时间（我开始干着急了:)）来弄清楚如何计算和什么计算。想通了（至少当时没有给我留下问题，但现在也不全明白了），但没有进入编程，后来就忘了。

以下几句话是否让人困惑

To facilitate computation
on single machine with 128 G RAM with 32 cores,
we clustered patterns in 100 clusters using k−means
algorithm.

?

而该方法的实质是

The
learning of w is done simply by finding the best linear
fit over all choices

在4个参数上有一个系数的拟合，其中三个（参数）是基于 "学习 "计算的。这一点--找到4个系数--本质上是一种拟合，在我看来是行不通的，而在历史上，你可以通过方法更容易地画出任何东西。而上述文章已经成为流行，因为没有人可以重复检查结果。然而，也许我错了

[Dmitry Fedoseev]

СанСаныч Фоменко:

1.彻底的神奇：导入在MCL上实现模型的R代码。这绝对是不现实的，更重要的是没有必要。

...

它不一定要从R中导入。在理解问题的前提下，是可以进行编码的。

[СанСаныч Фоменко]

Valerii Mazurenko:

大约半年前，我花了几天时间（我开始干着急了:)）来弄清楚如何计算和什么计算。想通了（至少当时没有给我留下问题，但现在也不全明白了），但没有进入编程，后来就忘了。

以下几句话是否让人感到困惑

?

而该方法的要点是

在4个参数上有一个系数的拟合，其中三个（参数）是基于 "学习 "计算的。这一点--找到4个系数--本质上是一种拟合，我不认为它能成功，你可以用更简单的方法在历史上画出任何东西。而上述文章已经成为流行，因为没有人可以重复检查结果。然而，也许我错了

关于k-means。

我们有一堆指标显示超买/超卖区。

我取了某个区间的RSI值，并将其分为三类。

其结果是。

1.文件中指出的数字几乎都不是30/70

2.30/70的限制是可变的，并随着你的移动而改变。

3.一个使用RSI的专家顾问，如果有这样的可变界限，就会大大改善性能，最重要的是，表现得更稳定。

Dmitry Fedoseev

你为什么不给K-means 编码？

或者开始用R编码基础包？文件已经准备好了。这被称为 "R参考"。超过2000页。

PS。

R中大约有7000个包，包含超过13万个函数。我认为大约5%与我们有关。

辽宁省

R是一个世界顶级的统计和图形系统。除了它之外，还有另外两个类似的系统，但它们都是付费的。

[Dmitry Fedoseev]

СанСаныч Фоменко:

...

1.编码K-means 怎么样？

2.还是会从R自带的基本包开始编码？文件已经准备好了。这被称为 "R参考"。超过2000页。

PS。

R中大约有7000个包，包含超过13万个函数。我认为大约5%与我们有关。

辽宁省

R是一个世界顶级的统计和图形系统。除了它之外，还有2个可比较的系统，但它们都是付费的。

2.有这样一种愿望。有一次，我看了看有多少东西，以及这些东西是如何连接的。不要。

1.有关于这个问题的消息吗？这里是维基百科。

该算法的作用是，它寻求最小化聚类点与这些聚类中心的总二次方偏差。

如果围绕绝对值 跳舞，这如何适用于市场。

[Renat Akhtyamov]

我可能会尝试10分之10...//贝叶斯似乎根本不起作用。

http://datareview.info/article/10-tipov-regressii-kakoy-vyibrat/

你怎么看？