Рыночная цена складывается в результате устойчивого равновесия между спросом и предложением, а те, в свою очередь, зависят от множества экономических, политических и психологических факторов. Непосредственный учет всех составляющих осложнен как различием природы, так и причиной воздействия этих факторов. На основании разработанной регрессионной модели в статье сделана попытка прогнозирования рыночной цены.
在我看来，在较短的时期内建立模型是有意义的，至少在每日 数据上 是如此。
如果你有一年半的历史，你可以抓住长期的相关性，在几天到几周的修正中买入。
如果我们采用4小时，我们需要几个月的历史和几天的位置范围。
根据2011年10月1日至今的月度开盘价，方法是https://www.mql5.com/ru/articles/250
这是危机发生后立即开始的评级（基于2009年01月03日到01月08日的7个数据--蓝色粗线），下面可以预测（计算值的红绿线），这大约是发生了什么（实际数据的蓝线）。
这是危机发生后立即开始的评级（基于2009年01月03日到01月08日的7个数据--蓝色粗线），下面可以预测（计算值的红绿线），这大约是发生了什么（实际数据的蓝线）。
因此，上周公布了美国2015年第一季度的GDP增长情况。我对接下来的两个季度运行了我的预测器，这就是它的结果。
国内生产总值。
标准普尔500指数。
我对第一季度GDP增长的预测并不像未公布的增长那样低。但后者只是一个估计，会被调整几次。标准普尔500指数继续上涨。目前还没有看到经济衰退的迹象。
你好。
很久以前，当我还是个孩子的时候，在刚刚开始了解市场的意义上，我想出了与你类似的想法。
我表明，技术分析（寻找各种数字等）不能起作用，没有预测能力。
在数学方面，我大约做了你的工作，但在物理意义上。即。
1.我们保存历史，例如在M5上，足够长的时间，例如十几万条，当然几十万条更好。
2.我们在图表的末尾选择一段例如n=144（12小时）的条形。这是最新的酒吧，是市场的现状。
3.以1的步骤，开始向过去滑动一个宽度为n的窗口。并阅读皮尔逊的线性相关系数。它从1逐渐减少到某一数值，然后再次增加，自然在这些波动中，一次又一次地接近统一......
4.引入一个门槛。例如，Level = 0.9。阈值可能更少或更多，但这并不重要。并确定所有这些发现的历史片断的坐标，当相关系数高于阈值的图表形式与图表末端的有趣片断相吻合。
5.一个重要的步骤：对于感兴趣的长度（预测的长度，例如，也是12小时），我们定义 "后咬"，也就是在我们发现的形状良好的图块之后的图块，与最后的图块相吻合。我们按符号进行预处理（如果大块的相关性小于负数，我们就反转余数的符号），按比例（标准差 或其他），这样找到的和预处理过的余数我们进行平均。这个想法很简单：如果有一定的重复性，一定的规律性，即 "在你得到这样的佯攻后，你通常会得到这样的佯攻"，那么它将具有统计学意义。
6.由于平均化的结果，我们有：实际上是一条水平的直线...当然不是完美的，不是笔直的，也不是水平的，但显然是在瞄准它：50/50的机会上升和下降，这样的 "预测" ...
7.结论：这个平均数的结果表明（我可以从其他想法中证明这一点），所有技术分析的想法，本着 "在勾勒出这样的转折后，通常会这样发展 "的精神--对傻瓜来说是胡说八道。
你好。
很久以前，当我还是个孩子的时候，在刚刚开始了解市场的意义上，我想出了与你类似的想法。
我表明技术分析（寻找各种数字等）不能发挥作用，没有预测能力。
在数学方面，我大约做了你的工作，但在物理意义上。即。
1.我们保存历史，例如在M5上，足够长的时间，例如十几万条，当然几十万条更好。
2.我们在图表的末尾选择一段例如n=144（12小时）的条形。这是最新的酒吧，是市场的现状。
3.以1的步骤，开始向过去滑动一个宽度为n的窗口。并阅读皮尔逊的线性相关系数。它从1逐渐减少到某一数值，然后再次增加，自然在这些波动中，一次又一次地接近统一......
4.引入一个门槛。例如，Level = 0.9。阈值可能更少或更多，但这并不重要。并确定所有这些发现的历史片断的坐标，当相关系数高于阈值的图表形式与图表末端的有趣片断相吻合。
5.一个重要的步骤：对于感兴趣的长度（预测的长度，例如，也是12小时），我们定义 "后咬"，也就是在我们发现的形状良好的图块之后的图块，与最后的图块相吻合。我们按符号进行预处理（如果大块的相关性小于负数，我们就反转余数的符号），按比例（标准差 或其他），这样找到的和预处理过的余数我们进行平均。这个想法很简单：如果有一定的重复性，一定的规律性，即 "在你得到这样的佯攻后，你通常会得到这样的佯攻"，那么它将具有统计学意义。
6.由于平均化的结果，我们有：实际上是一条水平的直线...当然不是完美的，不是笔直的，也不是水平的，但显然是在瞄准它：50/50的机会上升和下降，这样的 "预测"...
7.结论：这个平均数的结果表明（我可以从其他想法中证明这一点），所有本着 "在概述了这样的转折之后，通常会这样发生 "的技术分析的想法--对傻瓜来说是胡说八道。
对于什么大小的地块，其结果可称为统计学上的显著性的重合数是多少？
选择门槛的标准是什么？
最后，最好能了解相关系数没有察觉到的微小差异是否有意义。
必须改变预测的方向（换句话说，我们是不是把婴儿和肥皂水一起扔掉了）？
没有人取消蝴蝶效应，事实上在巩固的时刻，什么都没有发生，未来的运动正在准备中。
因此，上周公布了美国2015年第一季度的GDP增长情况。我对接下来的两个季度运行了我的预测器，这就是它的结果。
国内生产总值。
标准普尔500指数。
如果你不介意，))))图表上有什么 - 把它放在txt或csv中。这两个文件是
日期;GDP;GDP_N;GDP_F
N = 蓝线
F = 红线
------------------------ и
Date;S&P500;S&P500_Q;S&P500_FQ = 蓝线
F = 红线
新的预测。
标准普尔500指数。
国内生产总值。
到目前为止，这一趋势没有改变。经济将以缓慢的速度增长。没有通货膨胀。价格适度上涨，工资缓慢上升。利率没有理由上升。我的模型预测，美联储今年将不会改变利率。然而，由于利率是由会犯错的人决定的，你不能相信这些利率的机械预测。
新的预测。
标准普尔500指数。
国内生产总值。
到目前为止，这一趋势没有改变。经济将以缓慢的速度增长。没有通货膨胀。价格适度上涨，工资缓慢上升。没有理由提高利率。我的模型预测，美联储今年将不会改变利率。但由于利率是由会犯错的人决定的，所以你不能相信关于利率的机械预测。
FedRezrv绝对会喜欢在今年秋天加息。他已经亲自宣布了这一点。庄严地说道。