基于宏观经济指标的市场预测 - 页 57

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Vladimir:

致彼得：我没有直接预测S&P500指数。本文的目的是预测经济衰退，以便在经济衰退发生之前退出市场，提高买入和持有策略的盈利能力。虽然S&P500包含500家公司的股票，但它是由机构投资者驱动的，他们买卖指数本身（或其期权），而不是其组成部分。每年13%似乎不多，但对于营业额很重要的大笔资金来说，已经足够了。伯尼-麦道夫通过向客户承诺每年10%的微薄收入来吸引他们，但他没有实现这一目标。

...

谢谢你，立场很明确。

但如果可以的话，请回答这个问题：为什么要选择数学方法来分析市场走势，使用标准方法，如用训练有素的神经网络 进行数字序列预测，当经济和地缘政治统治游戏时，我们为什么需要数学和MO？什么公式和数据可以预测这一切？

客观地说，你不觉得你把一个不可能完成的任务强加给NS，而且在这个特定情况下，分析方法的选择是根本错误的吗？

让我解释一下：500家最大的公司加起来有数十亿（而不是10 000小时）的参数反映，每一个参数都有很长的历史价值，如果你选择了一个数字分析，那么你为什么要随机地将其规模减少N倍，继续为任何预测的可靠性而声称？这不是自欺欺人吗？有了这种对客观性的渴望，在你的参数分析中就可以随心所欲地 "砍掉肩膀 "和 "雕刻 "了。不是吗？



 
Алексей Тарабанов:

那么，对S&P500的预测是什么？

数学的、经济的、政治的或存在的。请您选择。

 
Реter Konow:
数学的、经济的、政治的或存在的。请您选择。

具体而言。最近的运动和水平。

 
VVT:

我很抱歉，但这一切是为了每年5-13%的收益？这是不值得的）。

这取决于你如何看待它。

 
Реter Konow:
谢谢你，立场很明确。

但是，如果可以的话，请回答这个问题：为什么要选择一种数学方法，用标准的方法来分析市场走势，比如用经过训练的神经网络来预测数字序列，在经济和地缘政治统治的地方，我们为什么需要数学和IR？什么公式和数据可以预测这一切？

客观地说，你不觉得你把一个不可能完成的任务强加给NS，而且在这个特定情况下，分析方法的选择是根本错误的吗？

让我解释一下：500家最大的公司一起反映在数十亿（而不是10 000小时）的参数中，其中每个参数都有很长的历史值，如果你选择了数字分析，那么你为什么随机地将其规模减少N倍，继续为任何预测的可靠性提出要求？这不是自欺欺人吗？有了这种对客观性的渴望，在你的参数分析中就可以随心所欲地 "砍掉肩膀 "和 "雕刻 "了。不是吗？



我不明白这个问题。这就像一个哲学问题：是什么先被创造出来的，是宇宙还是它赖以发展的物理学规律？如果你相信我们生活在一个模拟中，那么数学和物理定律就会在宇宙之前被创造出来。在任何情况下，数学使我们能够描述我们周围正在发生的事情。关于数学方法：如果方法可行，就是正确的。如果我的方法不再预测经济衰退，我将改变它。顺便说一下，我不使用神经网络。如果你只有3个指标，你就不需要它们。一切都很平淡：如果一个指标向一个方向移动，另一个指标向另一个方向移动，第三个指标向第三个方向移动，那么就会输出衰退信号。 当然你可以用眼睛或直觉来做，但在电脑上更容易。

 
Реter Konow:
数学的、经济的、政治的或存在的。随便选一个吧。

经济物理学说不是这样的）。

 
Vladimir:

更高的数学当然是非常迷人的，根据你的预测S&P500从2019年开始没有卖出和买入的信号，但是如果你看一下图表，你会发现价格上涨的幅度正好是NOT预测的每年13%，如果你考虑到今年与covids相关的高波动性，你可以通过购买和出售以及再次购买每年获得高达50%的收益。

预测有什么问题？

 
Vladimir:

我不明白这个问题。这算是一个哲学问题：是先创造了宇宙，还是先创造了宇宙演化的物理规律？如果你相信我们生活在一个模拟中，那么数学和物理定律就会在宇宙之前被创造出来。在任何情况下，数学使我们能够描述我们周围正在发生的事情。关于数学方法：如果方法可行，就是正确的。如果我的方法不再预测经济衰退，我将改变它。顺便说一下，我不使用神经网络。如果你只有3个指标，你就不需要它们。一切都很平实：如果一个指标向一个方向移动，另一个指标向另一个方向移动，第三个指标向第三个方向移动，那么就会输出衰退信号。 你当然可以用你的眼睛和直觉，但在电脑上更容易。

我仔细地重读了你在第一页分析和预测S&P500指数的数学方法，对其严肃、科学的内容印象深刻。然而，很快就到了所描述的行动的本质，发现作者公然的 "任意性"，这导致了他喜欢的分析。

1.以他认为合适的方式限制要分析的指标数量。

2.通过根据某种尺度来评估，选择 "更重要/不重要 "的。

3.随意修剪历史参数值图，等等。

根据明显的不可观察的主观性水平，它可以与算命相媲美，尽管是以科学的方式呈现。

如果同时，如果预测结果是正确的，那就很好，对作者来说是好事。:)

我只是指出研究和预测中的次要问题Ɵon，它落在画面之外，从四面八方凸显出来。
 
VVT:

更高的数学当然是非常迷人的，根据你的预测S&P500从2019年开始没有卖出和买入的信号，但是如果你看一下图表，你会发现价格上涨的幅度正好是NOT预测的每年13%，如果你考虑到今年与covids相关的高波动性，你可以通过购买和出售以及再次购买每年获得高达50%的收益。

预测有什么问题？

同样，我的方法并不能预测S&P500指数。它预测了经济衰退。2020年的经济衰退还没有结束。预测没有问题。

每年50%的稳定是乌托邦。它可能在一年内以少量投资获得成功，但随后就会很快被耗尽。

 
Реter Konow:
我仔细地重读了你在第一页中对S&P500指数的分析和预测的数学方法，对其严肃、科学的内容印象深刻。然而，很快就到了所描述的行动的本质，发现作者公然的 "任意性"，这导致了他的分析如意。

1.以他认为合适的方式限制分析的指标数量。

2.通过根据某种尺度对它们进行评级，选择 "更重要/不重要 "的。

3.随意删减历史参数值图，等等。

根据明显的不可观察的主观性水平，它可以与算命相媲美，尽管是以科学的方式呈现。

如果同时，如果预测结果是正确的，那就很好，对作者来说是好事。:)

我只是指出研究和预测中的主观性，这种主观性正从画面中落下，从四面八方伸出来。

1.预测器的选择是基于其预测衰退的能力。选择是自动进行的，没有我的影响或意见。

2.评价的尺度是所建议的买卖策略比买入和持有策略的利润高多少。

3.历史情节仅限于个别经济表现 的历史深度

唯一可能的批评是，历史结果并不能保证预测未来衰退的准确性。除了2019年12月的最后一次衰退信号外，所示图表的所有结果都已与历史相吻合。

为了进行建设性的对话，我建议将我的系统/模型的准确性与其他基本面或技术面的衰退预测系统进行比较。你也可以将我的系统的收益率+缩水与其他交易S&P500的系统进行比较。

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