结构规则。 学习如何构建方案,探索可能性、错误、解决方案等。 - 页 8 123456789101112131415...20 新评论 A100 2013.07.23 11:38 #71 GaryKa: 然后,我们将不得不在 "表演者 "和 "分析者 "之间引入反馈,而且,以某种方式将这种非理想表演的参数建立在分析者的数学模型中。 在这种情况下,反馈会影响什么?假设你想以1.00卢布购买该产品,但它的非理想性能在1.02时执行。这不能改变--分析器不能改变它。 它不能被改变--分析器必须用新的值来工作。如果你的意思是,你有一个0.98的SL,现在你需要把它移到差价。即1.00。我认为改变逻辑比较容易--先买入,然后把SL放到与行权价的固定距离。 TheXpert 2013.07.23 11:43 #72 A100: 在这种情况下,反馈会影响什么?假设你想在1.00卢布买入,而它在1.02卢布被执行。在重定向的情况下。或者在限价单的情况下,当你需要在限价被触发后平衡你的投资组合。 A100 2013.07.23 11:50 #73 TheXpert: 在重定向的情况下。或者在限额触发后的投资组合均衡的情况下。 在投资组合均衡化的情况下,这很难说。我认为重新查询的问题应该在执行块中解决--在规定的限度内重复请求--例如10次请求,并暂停,直到价格离所需的50点以上。 分析师可以事先告诉执行者在失败的情况下该怎么做--重复或 "放弃"。 hrenfx 2013.07.23 12:59 #74 不要以为我在耍小聪明,再看看这个 写战斗TC的架构。没有反馈。有虚拟头寸,也有与虚拟性相适应的真实交易环境。在这种情况下,如果在平台或其他会计系统中进行净额结算,甚至都不重要。 Vasiliy Sokolov 2013.07.23 12:59 #75 TheXpert: 这只是我所说的一个例子--交易部分取决于策略。 不一定要这样。如果你已经开发了一个智能仓位表示法并组织了正确的仓位工作,那么执行的类型 将不会影响专家顾问逻辑本身。例如,在我的引擎中,执行的类型是由一个简单的枚举设置的。如果你想要限价单,就去吧;如果你想要止损单,就去吧。让我们来看看一个止损单,上面标明了最大滑点。事实上,这是一个限价单,其价格比当前的价格差了滑点值。这意味着我们可以在所有情况下使用限价订单。数量超标的问题可以很容易解决。如果 "专家顾问 "决定没有达到所需的交易量,它将在同一方向上建立第二个头寸。在基本类层面,对冲是透明支持的,我们没有任何问题。此外,在成交量不足的情况下,开启或不开启第二个仓位的决定,可以委托给基类层面。然后我们可以简单地描述一下模式,在这种模式下,基类将被迫把新的位置纳入要处理的位置列表。策略模块将拾取它们,并根据自己的规则进行处理。 TheXpert 2013.07.23 13:37 #76 hrenfx:不要以为我在耍小聪明,再看看这个 写战斗TC的架构。那里没有反馈。有,在较低的水平上,它不可能不存在。C-4:这不应该取决于。 好吧,不应该是这样,不应该是这样。而且你还得学习如何画画。而图片是抽象的。 Vladimir Gomonov 2013.07.23 13:46 #77 hrenfx:不要以为我在耍小聪明,再看看这个 写战斗TC的架构。没有反馈。 这就是正常的建筑,至少对我的口味相当好。有虚拟头寸,也有与虚拟性相适应的真实交易环境。 这正是他们在这里争论的关于同步器(在这种情况下,是我的)的复杂性-不可靠性。在这种情况下,如果在平台或其他会计系统中进行净额结算,甚至都不重要。 我有一个类似的驱动程序,是在5月份还没有发布的时候为4月份写的。 净值头寸被送入其中,驱动程序将它们转化为4个订单,随着游戏的进行 "减少 "所有手数。 Vasiliy Sokolov 2013.07.23 13:46 #78 TheXpert:有,在较低的层次上,它不可能不存在。 好吧,不一定是这样,不一定是这样。而且你还得学习如何画画。而图片是抽象的。 我们没有上过Muhinsky学院! Vasiliy Sokolov 2013.07.23 13:55 #79 TheXpert:有,在较低的层次上,它不可能不存在。 好吧,不一定是这样,不一定是这样。而且你还得学习如何画画。而图片是抽象的。 一个重要的例外:HFT算法的逻辑实际上是由它们的执行方式描述的。 Vasiliy Sokolov 2013.07.23 14:41 #80 我只是在想,如果MQL5支持多重继承,并且一个类可以声明抽象方法,那么就会为使用接口铺平道路,这对大型项目 来说是非常好的。 123456789101112131415...20 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
然后,我们将不得不在 "表演者 "和 "分析者 "之间引入反馈,而且,以某种方式将这种非理想表演的参数建立在分析者的数学模型中。
在这种情况下,反馈会影响什么?假设你想以1.00卢布购买该产品,但它的非理想性能在1.02时执行。这不能改变--分析器不能改变它。
它不能被改变--分析器必须用新的值来工作。如果你的意思是,你有一个0.98的SL,现在你需要把它移到差价。即1.00。我认为改变逻辑比较容易--先买入,然后把SL放到与行权价的固定距离。
在这种情况下,反馈会影响什么?假设你想在1.00卢布买入,而它在1.02卢布被执行。
在重定向的情况下。或者在限价单的情况下,当你需要在限价被触发后平衡你的投资组合。
在重定向的情况下。或者在限额触发后的投资组合均衡的情况下。
在投资组合均衡化的情况下,这很难说。我认为重新查询的问题应该在执行块中解决--在规定的限度内重复请求--例如10次请求,并暂停,直到价格离所需的50点以上。
分析师可以事先告诉执行者在失败的情况下该怎么做--重复或 "放弃"。
不要以为我在耍小聪明,再看看这个 写战斗TC的架构。没有反馈。
有虚拟头寸,也有与虚拟性相适应的真实交易环境。
在这种情况下,如果在平台或其他会计系统中进行净额结算,甚至都不重要。
这只是我所说的一个例子--交易部分取决于策略。
不要以为我在耍小聪明,再看看这个 写战斗TC的架构。那里没有反馈。
有,在较低的水平上,它不可能不存在。
这不应该取决于。
不要以为我在耍小聪明,再看看这个 写战斗TC的架构。没有反馈。
有虚拟头寸,也有与虚拟性相适应的真实交易环境。
在这种情况下,如果在平台或其他会计系统中进行净额结算,甚至都不重要。
有,在较低的层次上,它不可能不存在。
好吧,不一定是这样,不一定是这样。而且你还得学习如何画画。而图片是抽象的。有,在较低的层次上,它不可能不存在。
好吧,不一定是这样,不一定是这样。而且你还得学习如何画画。而图片是抽象的。