结构规则。 学习如何构建方案，探索可能性、错误、解决方案等。 - 页 14

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C-4:
在这种情况下，我们将不得不存储信号的历史，这是很昂贵的。让我们再次看看两条平均线的交叉情况。假设我们重新启动了EA。没有新的交叉点可以进入，EA将以某种方式需要恢复其交易历史，并理解有一个交叉点，现在应该处于买入状态，并且这个信号已经被处理，我们不应该开立新的头寸，但我们需要找到旧的头寸，但不容易找到，因为当前的头寸不一定只属于一个EA ...总而言之，这是一场恶梦。这就是hrenfx建议的荆棘之路：在每个机器人中写一个历史测试器，它将收集历史信号，计算它们是否有效，然后存储策略的数量，等等。因此，开发的复杂性增加了一个数量级，而仍然没有可靠的解决方案。

信号历史是一个指标，指标是为此目的而设计的，用来进行计算，产生信号并将其上传到专家顾问。

也不要说指标是重画的，写出不重画的指标，你就会很高兴。

没有人可以把我们引入歧途，我们根本不在乎我们要去哪里 :)

 
C-4:

这怎么可能不重要呢！？任何策略，在其逻辑层面上，总是知道它的当前状态!

这里是基本问题。我对它很熟悉，我经历了这里所有的角落和缝隙。 而且它是错误的。

该战略不需要知道它的历史。该战略应向前看，而不是向后看。发生的事情已经成为过去，不可能再回头了。

以一个简单的交叉策略为例：它只有两种状态，不是买入就是卖出。在不记忆其位置的情况下，每次看到快速平均线高于慢速平均线时，它就会开出多头。那么，同步器要做什么？你告诉他："不，你已经有一个多头头寸了，我不会再给你一个"。

:)

我已经写过了，你在解决一个不存在的问题。 只有在 "秩序 "思维下，问题才显得真实。有了网状思维就不存在了。

我不是在说你或我的思维，我是在说程序（战略）的思维。

在基于订单的系统中，该策略是离散的买入/卖出/平仓信号的生产者。 在基于净值的系统中，该策略输出一个数字（双倍）--建议的市场位置。

让我们用两辆马车的例子来说明，比如说，在交易恒定手数时，滚动净值TC将如何产生其产品（伪代码）。

 Pos = Sign(MA(ShortPeriod) - MA(LongPeriod));

就这样了。

只要短线波动高于长线，该策略就会在输出上保持+1，而当短线波动低于长线时则保持-1。

关于在适当的时候为保持这些头寸而下什么订单/平仓的决定是由市场驱动力来做的。 策略不需要去管它，它的作用是比较贵族化的，它不关心那些商业化的东西。 驱动力取符号的建议头寸，用它减去实际头寸，然后显示差值。 如果差值等于零，它就不做什么。

我的解决方案是通用的，策略自己决定有多少订单，在哪个方向可以保持开放。

该策略是否需要担心订单的问题？ 市场驱动力决定了这些问题。


如果你想买一个位置，卖两个位置，没问题。

这里有可能笑吗？ 这正是问题所在--它被称为 "锁"。

在几个输入策略的总头寸提交给市场驱动力之前，我已经解开了所有潜在的锁。

  Pos=0;
  for (i=0; i<StrategyCount; i++)  Pos+= Strategy[i].GetPos();
  MarketDriver.Synhronize(Pos, Err);

基类拥有它所需要的所有信息来做决定。在终端层面，没有净头寸，而策略本身在舒适的多头模式下工作。

由我提议的模板创建的专家顾问将自动具有多专家的属性。我不需要添加或修改任何东西。不同的EA在一个符号上的头寸不会塌陷成网状，在这种模式下编制网格或储物柜和其他策略一样容易。换句话说，无论专家顾问的逻辑如何，都实现了程序执行的完全统一！这也是我们的目标。

呃...当你考虑到锁甚至不在其中出现时，我的解决方案甚至更加通用。 爱锁的人不跟我走，我跟他们走。
 
MetaDriver:

...

只要空头高于多头，该策略将在出场时保持+1，而当空头低于多头时则保持-1。

市场驱动力决定在适当的时候下什么单/平仓来维持这些头寸。 策略不需要去管它，它的作用更多的是贵族式的，它不关心这些商战的虚荣。

策略甚至需要担心某种订单吗？ 市场驱动力为我决定这些小细节。

...

这当然很好，但对于那些当前的 "建议 "取决于先前所开仓位 的策略，又该怎么办呢？假设一个策略是积极的金字塔，它有这样一个条件（伪代码）。

if(LastPosition.NetProfit > 400 && LastPosition.PositionType == Long)
{
   double volume = LastPosition.Volume + 1;
   BuyAtMarket(volume, "Entry long by strengthening");
}

另一个例子是推荐系统如何处理这样一个简单的条件（伪代码）。

if(LastPosition.NetProfit < -400)
{
    CloseAtMarket(LastPosition, "Exit position by stop-loss");
    if(LastPosition.PositionType == Long)
       ShortAtMarket(volume, "Entry long by revers")
    else
       BuyAtMarket(volume, "Entry short by revers")
}
在现实中，可能有很多这样的情况。
 
MetaDriver:
这就是基本的模糊的东西。我对它非常熟悉，我搜遍了这里的每一个角落。 而且它是错误的。

战略没有必要了解其历史。战略应该向前看，而不是向后看。已经发生的事情在过去已经发生了，不可能再回头。

你为什么要大喊大叫:)他不是这么说的。


任何策略，在其逻辑层面上，总是知道它的当前状态!

这是关于当前的状态，而不是历史。
 
C-4:

这当然很好，但对于那些当前的 "建议 "取决于先前所开仓位 的策略，又该如何处理？假设该策略是积极的金字塔，它有这个条件（伪代码）。

这些策略肯定需要在交易哲学层面上进行治疗，也就是说，应该治疗头上的这个特别的洞："当前的建议取决于以前开的头寸"。

当前推荐的头寸绝不应取决于以前在市场上采取的行动。

 
sergeev:

你为什么要大喊大叫:)他不是这么说的。

它说的是当前状态，而不是历史。

我不是在和他说的沟通，我是在和他的意思沟通。 他指的是以前的现状。

:)

 

:)

事实上，对于我的方案来说，创建考虑到过去交易的策略并没有什么主要障碍。

用更多的学术术语来说：一个没有内存的系统可以很容易地模拟一个有内存的系统。 要做到这一点，内存只是被移到系统之外--它成为另一个输入指标。 这就足够了。 策略本身仍然是一个 "没有内存的系统"，这很好，也很正确。

 
MetaDriver:

当前推荐的头寸绝不应取决于市场上早先进行的行动。

那些 "发布自己的建议 "的机器人，其信号只有一句话，怎么办？机器人看到一个大的上升蜡烛--一个买入信号。下一个柱子是一个正常的柱子，没有信号。如果机器人不记得自己的状态，那么它在这个柱子上的建议已经是空的，而记得的机器人则不是空的，而是有一个多头头寸。但这是两个相同的机器人。

MetaDriver。

我不是在与他说的话交流，而是与他的意思交流。 他指的是以前的现状。

啊，原来这才是我真正的意思!我就知道:)
 
C-4:...这当然很好，但对于那些当前的 "建议 "取决于先前所开仓位 的策略，又该怎么办呢？假设一个策略是积极的金字塔......。

关键是，顶级创业者很可能有一个价格预测器，而不是一个战略。

MetaDriver: ...策略的任务是预测 市场在下一个时间点是上涨还是下跌，以及有多大概率。 建议的市场位置取决于此。过去有什么，是否有开放的（任何方向的）位置--这绝对不重要......。
而你（C-4）所说的是资金管理模块的工作，它把预测器读数和过去的交易结果都作为输入（某种函数）。如果没有MM，那么最终的交易算法，实际上是把一个虚拟的预测者头寸（不关心过去的交易结果）变成一个真实的头寸，未来的市场方向是推荐头寸的标志，信心/可能性与同一头寸的交易量成正比。

MM模块是预测者和驱动者之间的一层，结果可以是任何东西，从资本化和风险限制（在X...小时/交易/点的相对缩减）到预测者建议的仓位的彻底逆转。

 
C-4:

那些 "发布自己的建议 "的机器人，其信号只有一句话，怎么办？机器人看到一个大的上升蜡烛--一个买入信号。下一个柱子是一个正常的柱子，没有信号。如果机器人不记得自己的状态，那么它在这个柱子上的建议已经是空的，而记得的机器人则不是空的，而是有一个多头头寸。而这是两个相同的机器人。

这些机器人肯定应该得到治疗。 治疗可能非常简单。 你所需要的只是动力。这是最主要的事情。

而为了激励他们，他们需要看到并欣赏网状思维比秩序思维的巨大优越性。 只要他们生病，我就不会让他们接近健康人群--让他们坐在隔离区里......

:)

啊，原来这才是我真正的意思!很高兴知道:)
为什么不呢？ 我需要道歉吗？ 或者我猜对了吗？）
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