[交易员手册] 条款草案，"自费 "讨论 - 页 14

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sanyooooook:
当然，交换是在明天，明天之后就不会有交换的交付了。

是什么阻止了你在后天而不是明天进行交换？

为什么明天和后天都要进行调换？

例如，交易是在2日进行的...所以在4日就解决了。如果交易只在4日解决，为什么要在2/3日晚上和3/4日交换？

 
hrenfx:

问题是，在实践中（而不是在量子理论中），套利不是自由风险。前三点在描述内幕交易而不是套利。比如说，前置性。

在大多数情况下，这只是执行风险。

这些定义是在每个单位的证券 可以无限分割、无限的即时流动性和没有交易成本的条件下给出的。实际上还有更多条件，但这些是基本条件。

我也不同意前面的说法。有相当多的HFT的工作变体具有这些特性。

实践表明，绝对的任何套利都是有统计价值的：欧元兑美元1对欧元兑美元2，欧元兑美元对6E（CME），欧元兑美元对欧元兑英镑*英镑兑美元等。

你是说在欧元兑美元的两个变体之间存在着分歧过程的风险？我非常同意。这是真正的确定性套利，只存在执行风险。

套利只有在协整的（有一定假设的）投资组合中才有可能。这些假设允许将套利更有力地称为统计，增加风险和流动性上限。

协整是一种线性关系。以这种方式定义套利，你严重限制了交易的策略类别，因为在现实生活中，在具有非线性关系的资产之间进行套利是很有可能的。

总而言之，这是一种算法学家和量子理论家之间的术语争议。

我认为，相当实用的定义，尽管我根本不是一个理论家。同样，这些是普遍接受的定义。

 
A100:

是什么阻止了你在后天而不是明天进行交换？

为什么明天和后天都要进行调换？

例如，交易是在2日进行的...所以在4日就解决了。如果我们只在第4天结算，为什么要在第2/3天和第3/4天的晚上进行交换？

因此，不存在结算问题 )

ZS：从现在 开始 阅读

 
anonymous:

在大多数情况下，这只是一种执行风险。

仅仅这句话就显示了对案件的理论性处理。在执行中，风险有时是决定性因素。有时候，简单的欧元兑美元1对欧元兑美元2的投资组合会变得明知是亏损的。

这些定义是在每个证券单位的无限可分性、无限的即时流动性和没有交易成本的条件下给出的。事实上，还有更多的条件，但这些是主要的条件。

配方的准确性和数量是不相关的。它更像是一种量子形式化--是对理论的归宿，建立其明确的定义和公理的结果。为数学而数学。一种来自理论的有序性和清晰性的审美愉悦。在这种情况下，不管是哪种礼节，都是垃圾。套利的本质很简单。

我也不同意前面的说法。有相当好的HFT变种，具有这样的特性。

我完全不明白这是怎么回事，但这并不重要。

你是说，欧元兑美元的两个变体存在背离的风险？我非常同意。这是一个真正的确定性套利，只存在执行风险。

确定型、准稳定型和其他异端套利都有相同的性质--协整。我可以告诉你，作为你所说的那种决定性的仲裁和其他变态行为的实践者。

协整是一种线性关系。以这种方式定义套利，你严重限制了交易的策略类别，因为在现实生活中，在具有非线性关系的资产之间进行套利是很有可能的。

线性关系是否适用于不同符号的相同量化的价格BP？或者是否有可能将线性方法应用于不同量化的TsVR，利用快速线性算法找到非线性关系？

我认为，相当实用的定义，尽管我根本就不是一个理论家。同样，这些是普遍接受的定义。

我的不幸（或幸福？）是我对数学、经济理论、交易书籍等完全无知。被剥夺了教育权，而且是一名退伍军人。所以普通的定义对我来说不算什么。我在算法交易方面有很多实践和发达的实践方法。对于一个受过教育的人来说，和我说话就像和一只猴子说话。
 
anonymous: ...协整是一种线性关系。以这种方式定义套利，你严重限制了交易的策略类别，因为在现实生活中，在具有非线性关系的资产之间进行套利是很有可能的。
看起来他们在谈论的是这样的事情
...实践表明，绝对的任何套利都是有统计意义的：欧元兑美元1对欧元兑美元2，欧元兑美元对6E（CME），欧元兑美元对欧元兑英镑*英镑兑美元等...。
即衍生品和其基础资产之间的套利。
 
anonymous:

协整是一种线性关系。以这种方式定义套利，你严重限制了交易的策略类别，因为在现实生活中，在具有非线性关系的资产之间进行套利是非常可能的。

事实上，它不是。有什么限制？是什么阻碍了你在非线性工具转换中寻找协整？
 
TheXpert:
事实上，并没有。有什么限制？是什么阻碍了我们在非线性工具转换中寻找协整？
这是个好主意，我们会找到的，然后我们怎么交易呢）。
 
TheXpert:
基本上没有。有什么限制？如何防止在非线性工具转换中寻找协整？

没有任何限制，非线性协整的概念也是相当知名和完善的。

非线性方法（包括非线性协整和神经网络）的问题是，它们对数据拟合得太好，即你会发现实际上不存在的相关性。

MetaDriver:
好主意，我们会找到他们的，那我们怎么交易他们呢？)

你可以交易它们（通过期权组合来获取和近似合约功能），但为什么要把事情搞得这么复杂？

 
计算函数的当前导数（让它成为期权组合的股权），将其与线性工具的未平仓头寸 进行比较，如果有差异则进行调整。不要太频繁地纠正，因为交易成本（价差）会吃掉很多。如果功能足够波澜不惊，那么这样的操作会让人联想到年轻的马蒂尼/安蒂马蒂尼玩家的娱乐--这被整个进步界所鄙视。
 
hrenfx:

有时你会听到关于巨大的观众的声明。我想了解这是否是真的。而且，他至少不会被许多关于市场素养这一逻辑上必须的话题的信件的深思熟虑所吓倒。

令人沮丧的是。比最悲观的情绪更糟糕。尽管如此，无论开发者如何努力在MQL社区发展自动交易，它都不会消失。这个社区几乎完全由点击率高的国家主义者组成。

那些喜欢它的人，你自己对水平如此之低感到高兴吗？

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