[交易员手册] 条款草案，"自费 "讨论 - 页 13 1...67891011121314151617181920...33 新评论 Mykola Demko 2013.06.05 12:46 #121 sanyooooook:我认为仲裁比你的定义要宽泛得多。套利比方说：在一个市场上买入，将资产转移到另一个市场，并在市场上以明知的高价卖出，我认为这也是套利，还是我错了？你如何看待资产在没有交割的市场之间的流动（如货币）。在MT5中用杠杆交易，我们不假装交割（1手是100,000美元，其中只有1,000美元是你的），所以头寸是开放的，直到它被相反的交易关闭。没有人承诺将购买的货币交付给任何人。 Alexandr Bryzgalov 2013.06.05 13:09 #122 Urain:你如何想象在没有交割的市场之间移动资产（例如货币）。通过在MT5中的杠杆交易，我们不要求交割（1手是100,000美元，其中只有1,000美元是你的），所以在相反的交易结束之前，头寸是开放的。没有人承诺将购买的货币交付给任何人。我指的不仅是通过MT4/MT5交易（如果感兴趣，我可以举一个最近的例子）。顺便说一下，对于那些认真学习和不唠叨的人来说 )如果我对谢尔盖耶夫的理解正确，那么。 现货- 在交易日之后的第二个工作日进行计算。即在明天之后，而这不会在后天交付，该位置被重新打开。（交换有时也被称为Rolover或隔 夜在外汇 - 它代表...）取消交换，明天之后必须交付你所卖的东西或购买你所买的东西。ZS。 - 发薪日是什么时候？- 后天 ) Mykola Demko 2013.06.05 13:14 #123 sanyooooook:我并不是说只通过MT4/MT5交易。顺便说一下，对于那些认真学习和不说话的人来说)如果我对谢尔盖耶夫的理解正确，那么。 现货- 在交易日之后的第二个工作日进行计算。即在明天之后，以便在后天不交割的情况下，重新开仓。（掉期 在外汇中有时也被称为Rolover或隔 夜--它代表...）。取消交换，明天之后，你必须交付你卖出的东西或购买你买入的东西。ZS。 - 发薪日是什么时候？- 后天) 强大的力量，特别是当你考虑到明天永远不会到来的时候（我检查了一下，醒来后又是今天：o）。 hrenfx 2013.06.05 15:05 #124 我建议我们做一点社会调查。在主线上，在第一篇文章中，用红字写下这样的内容。"重要的是要知道有多少读者在阅读了这个主题后，理解了其中的材料。如果这个分支帮助你理解了市场是如何运作的（你能够像任何理解的材料一样，向另一个受访者复述它），请到这里 给这个分支一个 "赞"。你不需要写评论，只需要一个 "喜欢"。有时你会听到有大量观众的说法。我想知道它是真的还是假的。而且，谁至少不害怕周到地阅读大量关于市场知识这一强制性的逻辑主题的信件。 A100 2013.06.05 16:04 #125 sanyooooook:如果谢尔盖夫的理解是正确的，那么。 现货- 在交易日之后的第二个工作日进行结算。即在明天之后，而后天不供应，则重新开仓。（掉期有时也被称为Rolover或 外汇中的隔夜利息-代表......）。撤换，明天之后，你将不得不把你卖掉的东西或买下的东西。-------------翻转发生在第二天（明天），而不是后天（大后天）。 anonymous 2013.06.05 16:07 #126 sanyooooook:我认为仲裁比你的定义要宽泛得多。套利比方说：在一个市场买入，将资产转移到另一个市场，并在市场上以明知的高价卖出，我是否认为这也是套利，还是我错了？我将同时回答你和hrenfx。首先，对所谓的套利有一个严格的定义。这一点已经知道了很久，并且在专业量化交易员中被普遍接受。区间[t1;t2]上的（确定性）套利机会是这样一种投资组合策略：。1.投资组合在初始时刻的资本为零（自筹资金条件）。2.投资组合的资本在最后时刻大于或等于零的概率等于1。3.在一个有限的时间点上，投资组合的资本为正的概率是正的。其次，hrenfx给出的定义与统计套利的定义相似，但不完全一致。在其普遍接受的形式中，它包括四个声明。1.投资组合在初始时间点的资本为零（自筹资金条件）。2.在持仓的无限时间内，投资组合资本的期望值极限为正。3.在持有投资组合资本的无限时间内，其概率极限为零。4.在无限的投资组合持有时间和不满足条件3的情况下，投资组合资本的方差与持有时间的比率的极限是零。这样的协整组合本身被称为套利组合（刚编的）。也存在一个普遍接受的套利组合的定义。而且它决不是与协整投资组合相对应的。 --- 2013.06.05 16:09 #127 anonymous:对套利组合也有一个普遍接受的定义。而且，它绝不是与协整投资组合一样。 你可以对这一概念进行阐述，并将其作为一篇完整的一般文章发表在手册的主题中。 anonymous 2013.06.05 16:18 #128 sergeev: 你可以对这一概念进行阐述，并将其作为一篇完整的一般文章发表在手册的主题中。这就需要引用相当多的支持性定义和规定。就个人而言，我觉得引用一个权威的来源更容易。Thomas Bjork "连续时间的套利理论。第二版》--牛津大学出版社，2003年。Thomas Bjork "连续时间的套利理论" - ICNMO, 2010. Alexandr Bryzgalov 2013.06.05 16:19 #129 A100: 当然，明天的交换和明天之后没有交换的交付。 hrenfx 2013.06.05 16:27 #130 anonymous:我将同时回答你和hrenfx。首先，对所谓的套利有一个严格的定义。这一点已经知道了很久，并且在专业的量子交易商中被普遍接受。区间[t1;t2]上的（确定性）套利机会是这样一种自筹资金的投资组合策略：。1.投资组合在初始时刻的资本为零（自筹资金条件）。2.投资组合的资本在最后时刻大于或等于零的概率等于1。3.在一个有限的时间点上，投资组合的资本为正的概率是正的。第二，hrenfx给出的定义与统计套利的定义相似，但不完全一致。在其普遍接受的形式中，它包括四个声明。1.投资组合在初始时间点的资本为零（自筹资金条件）。2.在持仓的无限时间内，投资组合资本的期望值极限为正。3.在持有投资组合资本的无限时间内，其概率极限为零。4.在无限的投资组合持有时间和不满足条件3的情况下，投资组合资本的方差与持有时间的比率的极限是零。也存在一个普遍接受的套利组合的定义。而且它决不是与协整投资组合相对应的。写得真好。不幸的是，我不能在内容上完全这么说。让我解释一下。我先说一下，我完全理解你所写的一切。而我也会因为这个原因而反对。事实是，在实践中（而不是在量子理论中），套利不是自由风险。前三段描述的是内幕交易而不是套利。比如说，前面跑了。实践表明，绝对的任何套利都是有统计意义的：欧元兑美元1对欧元兑美元2，欧元兑美元对6E（CME），欧元兑美元对欧元兑英镑*英镑兑美元，等等。套利只有在协整的（有一定假设的）投资组合中才有可能。这些假设允许将套利更有力地称为统计，增加风险和流动性上限。总而言之，这是一种algotrader和量子理论家之间的术语论证。我没有读过任何书，如果一些术语的名称是相同的，那么你可以明知故犯地把hrenfx_放在术语前面，例如hrenfx_arbitrage。但恕我直言，量子的定义更多的是用于期刊，而不是用于交易。 1...67891011121314151617181920...33 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我认为仲裁比你的定义要宽泛得多。
套利
比方说：在一个市场上买入，将资产转移到另一个市场，并在市场上以明知的高价卖出，我认为这也是套利，还是我错了？
你如何看待资产在没有交割的市场之间的流动（如货币）。
在MT5中用杠杆交易，我们不假装交割（1手是100,000美元，其中只有1,000美元是你的），所以头寸是开放的，直到它被相反的交易关闭。没有人承诺将购买的货币交付给任何人。
你如何想象在没有交割的市场之间移动资产（例如货币）。
通过在MT5中的杠杆交易，我们不要求交割（1手是100,000美元，其中只有1,000美元是你的），所以在相反的交易结束之前，头寸是开放的。没有人承诺将购买的货币交付给任何人。
我指的不仅是通过MT4/MT5交易（如果感兴趣，我可以举一个最近的例子）。
顺便说一下，对于那些认真学习和不唠叨的人来说 )
如果我对谢尔盖耶夫的理解正确，那么。 现货- 在交易日之后的第二个工作日进行计算。
即在明天之后，而这不会在后天交付，该位置被重新打开。（交换有时也被称为Rolover或隔 夜在外汇 - 它代表...）
取消交换，明天之后必须交付你所卖的东西或购买你所买的东西。
ZS。
- 发薪日是什么时候？
- 后天
)
我并不是说只通过MT4/MT5交易。
顺便说一下，对于那些认真学习和不说话的人来说)
如果我对谢尔盖耶夫的理解正确，那么。 现货- 在交易日之后的第二个工作日进行计算。
即在明天之后，以便在后天不交割的情况下，重新开仓。（掉期 在外汇中有时也被称为Rolover或隔 夜--它代表...）。
取消交换，明天之后，你必须交付你卖出的东西或购买你买入的东西。
ZS。
- 发薪日是什么时候？
- 后天
)
我建议我们做一点社会调查。在主线上，在第一篇文章中，用红字写下这样的内容。
"重要的是要知道有多少读者在阅读了这个主题后，理解了其中的材料。如果这个分支帮助你理解了市场是如何运作的（你能够像任何理解的材料一样，向另一个受访者复述它），请到这里 给这个分支一个 "赞"。你不需要写评论，只需要一个 "喜欢"。
有时你会听到有大量观众的说法。我想知道它是真的还是假的。而且，谁至少不害怕周到地阅读大量关于市场知识这一强制性的逻辑主题的信件。
如果谢尔盖夫的理解是正确的，那么。 现货- 在交易日之后的第二个工作日进行结算。
即在明天之后，而后天不供应，则重新开仓。（掉期有时也被称为Rolover或 外汇中的隔夜利息-代表......）。
撤换，明天之后，你将不得不把你卖掉的东西或买下的东西。
-------------
翻转发生在第二天（明天），而不是后天（大后天）。
我认为仲裁比你的定义要宽泛得多。
套利
比方说：在一个市场买入，将资产转移到另一个市场，并在市场上以明知的高价卖出，我是否认为这也是套利，还是我错了？
我将同时回答你和hrenfx。
首先，对所谓的套利有一个严格的定义。这一点已经知道了很久，并且在专业量化交易员中被普遍接受。
区间[t1;t2]上的（确定性）套利机会是这样一种投资组合策略：。
1.投资组合在初始时刻的资本为零（自筹资金条件）。
2.投资组合的资本在最后时刻大于或等于零的概率等于1。
3.在一个有限的时间点上，投资组合的资本为正的概率是正的。
其次，hrenfx给出的定义与统计套利的定义相似，但不完全一致。在其普遍接受的形式中，它包括四个声明。
1.投资组合在初始时间点的资本为零（自筹资金条件）。
2.在持仓的无限时间内，投资组合资本的期望值极限为正。
3.在持有投资组合资本的无限时间内，其概率极限为零。
4.在无限的投资组合持有时间和不满足条件3的情况下，投资组合资本的方差与持有时间的比率的极限是零。
这样的协整组合本身被称为套利组合（刚编的）。
也存在一个普遍接受的套利组合的定义。而且它决不是与协整投资组合相对应的。
对套利组合也有一个普遍接受的定义。而且，它绝不是与协整投资组合一样。
你可以对这一概念进行阐述，并将其作为一篇完整的一般文章发表在手册的主题中。
这就需要引用相当多的支持性定义和规定。就个人而言，我觉得引用一个权威的来源更容易。
Thomas Bjork "连续时间的套利理论。第二版》--牛津大学出版社，2003年。
Thomas Bjork "连续时间的套利理论" - ICNMO, 2010.
我将同时回答你和hrenfx。
首先，对所谓的套利有一个严格的定义。这一点已经知道了很久，并且在专业的量子交易商中被普遍接受。
区间[t1;t2]上的（确定性）套利机会是这样一种自筹资金的投资组合策略：。
1.投资组合在初始时刻的资本为零（自筹资金条件）。
2.投资组合的资本在最后时刻大于或等于零的概率等于1。
3.在一个有限的时间点上，投资组合的资本为正的概率是正的。
第二，hrenfx给出的定义与统计套利的定义相似，但不完全一致。在其普遍接受的形式中，它包括四个声明。
1.投资组合在初始时间点的资本为零（自筹资金条件）。
2.在持仓的无限时间内，投资组合资本的期望值极限为正。
3.在持有投资组合资本的无限时间内，其概率极限为零。
4.在无限的投资组合持有时间和不满足条件3的情况下，投资组合资本的方差与持有时间的比率的极限是零。
也存在一个普遍接受的套利组合的定义。而且它决不是与协整投资组合相对应的。
写得真好。不幸的是，我不能在内容上完全这么说。让我解释一下。
我先说一下，我完全理解你所写的一切。而我也会因为这个原因而反对。
事实是，在实践中（而不是在量子理论中），套利不是自由风险。前三段描述的是内幕交易而不是套利。比如说，前面跑了。
实践表明，绝对的任何套利都是有统计意义的：欧元兑美元1对欧元兑美元2，欧元兑美元对6E（CME），欧元兑美元对欧元兑英镑*英镑兑美元，等等。
套利只有在协整的（有一定假设的）投资组合中才有可能。这些假设允许将套利更有力地称为统计，增加风险和流动性上限。
总而言之，这是一种algotrader和量子理论家之间的术语论证。我没有读过任何书，如果一些术语的名称是相同的，那么你可以明知故犯地把hrenfx_放在术语前面，例如hrenfx_arbitrage。但恕我直言，量子的定义更多的是用于期刊，而不是用于交易。