完美的过滤器 - 页 9 12345678910 新评论 hrenfx 2013.05.10 16:07 #81 问题是，市场订单是限价订单的衍生品。就是说，实际上只有限价订单。但那都是唠叨。当然，我的经验比较谦虚，所以可能是错误的。 Андрей 2013.05.11 10:05 #82 我可以对代码做一些外观上的评论。我可以在代码中添加一些外观上的注释。 1) 指标累加器应与它计算的实际过滤器分开。将它们混合在一起是不符合犹太教规的。要把这样的指标放在任何过滤器上，看看它的表现如何。 2) 求和应该作为一个类或函数单独实现，这样就不会使缓冲区成倍增加。 3） 算法的实现很奇怪，在我的情况下，它很简单，在你的情况下，10个缓冲区是一个Ahtung。1个缓冲区应该只用于查看，其余的放入一个函数。 4) 正如hrenfx 所建议的，从买入 ，卖出 BP开始计算，如果一个给定的货币对的MO与零不同，就去掉承诺和平均滑点。 Jaws 2013.05.11 12:06 #83 hrenfx:请不要被冒犯，但要理解。 好的，如果你觉得舒服的话。J.B:谢谢你，我读了，很有意思。笔者一直在寻找我想要的东西，即找到一种方法来测试指标是否符合 "理想"，不幸的是，我至今没有找到解决方案，我在MQL4论坛的上述主题中没有看到它。我的直觉促使我用指标生成进入和退出点，并将它们与ZigZag生成的理想点进行比较。主要问题是比较标准。在这种情况下，如何比较两个时间序列？最小化元素差异之和？x1-y1 +...+xn-yn 但不同策略的进入/退出点可能有不同的密度，此外，我们应该考虑到打杠的准确性，为此，初始BPs应通过模糊算法进行比较，从技术角度来看，初始BPs应通过高斯过滤，模糊边界，只计算大于0的元素或一些阈值的差异。我仍然得出一个结论，纯ZigZag不能显示理想的输入/输出，有必要从一个小周期的双SMA向后移动半个周期来获取ZigZag。问题是，纯粹的ZigZag捕捉到的是完全不真实的地方，这些地方无法以任何方式 计算，统计 波动、尖峰之类的，跟进这样的点没有意义，因为它们 毫无意义。 我有一个关于指标的 "理想性 "标准的想法。 (SUM((price-Filter),N)*SUM(boolReverse,N))/N>>0。 也就是在N 个 条的某一区域对过滤器和初始BP（例如价格）之间的差值进行求和，并在同一区域计算转折点的数量，这些数值的乘积必须减少到0。从逻辑上讲，这意味着过滤器重复初始BP的次数最多，但它是 "平滑的"，因为逆转的次数最少。 这个标准有缺点，例如，如果过滤器=价格，我们可以不取乘积，而是取和的平方，或者只取和。一般来说，想法应该是明确的。 J.B 2013.05.11 14:49 #84 hrenfx:执行的质量取决于许多因素。你的过滤检查是基于 "通道 "策略，也就是说，它是通过限制器来实现的，这些限制器专门滑向正向，但有时也会被阻挡。由于这个问题的答案直接且显著地影响到交易结果，我对这个问题进行了一些研究，我甚至提供了一些想法。总结一下：在FXOPEN ECN的情况下，你可以假设BP滑点是一个零常数，并且没有回扣。即只考虑唯一的交易成本--佣金。Dima_S:下面是FXOpen的滑点统计 - 从真实账户，0.3手，每个符号的交易数量 - 平均约20次，除了EURAUD。太棒了！即使在如此简单的原则下，前景也是光明的。m.butya: 你（第二）作为一个初学者，当然可以在开始时使用指标，但这是一个过渡阶段，直到你学会不使用指标。我的意思是，所有这些过滤器，如JJMA 之类的，用来作为策略构建的基础，是一种变态的行为。他们只是为初学者展示和讲述。最主要的是不要陷入其中，"完美过滤器 "的主题暗示了这种陷入。这很危险，你可能会作为一个初学者被困很长时间。 任何顺序的趋势中的支点，由模式识别器组合计算，原则上是一个过滤器+滑块，逻辑上我们可以将其简化为一个模式，但首先这没有意义，其次这些模式应该随着新数据不断更新，我们将不得不用几十个过滤器来接近正确的逻辑，这将导致混乱。因此，过滤，但要记住这只是一种乐趣。 ZZY：关于 "零 "滑移和其他你必须自己在实践中学习，你不能在论坛上学习，只能通过充分的排水来学习。但是，如果你强调主要因素，那就是资本将有多长时间足以承受长时间的尖峰和各种 "尖峰"，你现在正在过滤掉这些尖峰，以便不经常以亏损或Kolyan收盘，那么事实上，在实际交易中，来自DC的人就像你一样大约知道人们会在哪里下订单，并在那里扩大出价，这对他们来说是与你在创建TS时一样的创造性工作。我不是说这是一个不可逾越的障碍，但你必须明白，"圣杯 "是非常暂时的，当然不能建立在一个（些）过滤器上，或者说它是复杂和多余的。 是的，我是一个初学者，我对过滤器很感兴趣。我还不知道如何使用形态，如果你指的是 "头肩顶"、"内杠"、"挂 "等烛台形态，我没有直觉上的动力去做。这有点像异教的味道（IMHO）。确切地说，模式算法是 "多余的"，即它是对一堆数字的列举和比较，这些数字可以 "减少"（在数学意义上）数百次，可能（IMHO），但然后这一切都归结为简单的过滤，好吧，也许比简单多一点，但它不是列举数百个神秘的数字。说实话，我不确定这些 "经典 "烛台形态是否仍然有效；也不清楚它们在什么规模下有效，在什么规模下无效，而且有很多问题。但最重要的是，我不明白为什么一个复杂的烛台形态要预测什么？ 它的依据是什么？我读了J.Schwager的TA 《完整课程》和其他一些书，起初我只是简单地按原样积累信息，但我逐渐有了强烈的感觉，所有那些 "形状"、"模式 "和其他复杂的结构都太多了。 这是动态混沌，纯粹从直觉上讲，我反对在这种情况下对复杂结构进行 "记忆"，没有任何理由（目前是IMHO）。 这就像布朗运动，只有瞬时动量和无序的力的矢量在时间上改变这个动量，唯一不同的是，在TWR的情况下，力的矢量不是很无序的，在我看来，它们有一个分形结构，可以分解成组件，然后计算这些 "力 "在最近的未来分布的不均匀概率密度。"最近 "是指到动量变化的那一刻为止，比如说有一场足球比赛，我们预测球的轨迹，那么按理说，从一个人在上面踢来踢去就可以很可靠地预测到，只要方向有急剧变化，轨迹就会重新计算，以前的历史没有意义，只有最后踢到的球。基本上是这样的......我们不知道球员的位置和战术，我们只看到球。我认为这是在这些条件下最准确的预测方法。预测球在第2次击球后的位置是个坏主意，同时也要考虑到之前脉冲的 "神奇纽带"。预测的范围很小。但在我看来，如果你能及时上下电车，还是有可能赚到钱的。 gunia。我可以对代码做一些外观上的评论。但到目前为止，你的代码是一团糟，尽管所产生的曲线似乎是真的。 1） 指标累加器应与它计算的过滤器分开。将它们混合在一起是不符合犹太教规的。要把这样的指标放在任何过滤器上，看看它是如何工作的。 2) 求和应该作为一个类或函数单独实现，这样就不会使缓冲区成倍增加。 3) 算法很奇怪，在我的例子中，它是相当简单的，而你的10个缓冲区的实现是疯狂的。1个缓冲区应该只用于查看，其余的放入一个函数。 4) 正如hrenfx 所建议的，从买入 ，卖出 BP开始计算，如果一个给定的货币对的MO与零不同，就去掉承诺和平均滑点。我将尝试制作一些 "化妆品 "猫头鹰和指数，这只是一个想法的测试，所以我为马虎的行动道歉。lucky_teapot:如果你喜欢这种方式。 我有一个关于指标的 "理想性 "标准的想法。 (SUM((price-Filter),N)*SUM(boolReverse,N))/N>>0。 也就是在N 个 条的某一区域对过滤器和初始BP（例如价格）之间的差值进行求和，并在同一区域计算转折点的数量，这些数值的乘积必须减少到0。从逻辑上讲，这意味着过滤器重复初始BP的次数最多，但它是 "平滑的"，因为逆转的次数最少。 这个标准有缺点，例如，如果过滤器=价格，我们可以不取乘积，而是取和的平方，或者只取和。一般来说，想法应该是明确的。 一个美妙的想法，鉴于它的简单性，谢谢你! m.butya 2013.05.12 09:55 #85 J.B: 这就像一个布朗运动...就像如果有一场足球比赛正在进行，我们预测球的轨迹... 与足球和布朗运动的类比是错误的。这不是物理学。 J.B 2013.05.13 10:37 #86 m.butya: 与足球和布朗运动的类比是错误的。这不是物理学。 还是需要一些类比，否则在一个无限的算法空间中任意列举是没有机会成功的。布朗运动和足球并不是我的专利，例如， Achmad Hidayat先生为许多物理学专家 提供依据。而一般来说，物理学家不是简单地被重新培训为基础（量子等）的分析员，物理学家和数学家比经济学家更有希望进行这种研究。这一定是有原因的，尽管我可能是错的，这只是一个......抒情的离题。 如果你说 "这不是物理学"，那么你认为"它 " 是什么？ Anatoli Kazharski 2013.05.13 10:42 #87 J.B: ... 如果你说 "这不是物理学"，那么在你看来， 什么是"它"？ 混乱的不可预测的。挑战在于学会如何从中获利。))) Gennadiy Stanilevych 2013.05.13 10:53 #88 当前价格 与每日期间的平均价格的简单比较。如果价格已经跌到了自我调整的CMA之下，那么就在拉升时卖出。适用于任何时期。https://charts.mql5.com/1/537/usdchfd-m1-straighthold-investment-group.png嗯，而且应该注意嘀嗒声的音量。如果一种货币的柱子高于另一种货币的柱子，这就是确认。或者正如他们在这里所说的 "过滤"。 m.butya 2013.05.13 12:23 #89 J.B: 还是需要一些类比，否则在一个无限的算法空间中任意列举是没有机会成功的。布朗运动和足球并不是我的专利，例如， Achmad Hidayat先生为许多物理学专家 提供依据。而一般来说，物理学家不是简单地被重新培训为基础（量子等）的分析员，物理学家和数学家比经济学家更有希望进行这种研究。这一定是有原因的，尽管我可能是错的，这只是一个......抒情的离题。 如果你说 "这不是物理学"，那么在你看来， 什么是"它"？ 阅读《关于飞行的鸟类讲座》。塔勒布在 "这个 "主题上也很有哲理。而在一般情况下，它是无法用 "道 "这样的词语来表达的））。刚意识到这一点，就已经改变了。 J.B 2013.05.13 13:08 #90 tol64: 混乱的不可预测的。挑战在于学会如何从中获利。)))m.butya: 阅读《关于飞行的鸟类讲座》。塔勒布在 "这个 "主题上也很有哲理。一般来说，它是无法用 "道 "这样的词来表达的）。刚拿到手，就已经变了。 恕我直言，但我反对 "混乱的不可预测"、"DAO "和其他关于神秘和不可预测的说法。这样的模型就像没有模型，没有模型的模型，等等。而这将意味着所有马拉松参赛者的收入完全平等。实际情况是这样的吗？不!因此，有一种模式是有盈利的MO。这意味着市场并不是那么不可预测的。怎么说呢，如果在上述基本算法中，有一个稳定的利润点，甚至在最大的2个旧点差上。 到目前为止，我只看到2种纯粹实用的算法，即惯性算法和振荡算法。其余的要么是炼金术，甚至是一个骗局。换句话说，有一个相当具体的模式。自然，它只输出概率，但这些概率是相当具体和可预测的。否则就根本没有必要去做。也许如果我们从 "女性逻辑 "的角度来理解 "混乱的不可预测"，那么它就有点真实，即对某些人来说是真实的，对另一些人来说不是，繁荣，取决于社会地位的差异，等等，但我不这么认为，对不起。如果某件事情是真实的，它对每个人都是真实的，或者没有人是真实的。而如果有人在修剪数十亿，那么它仍然是真实的，所以你只需要正确建模。iTC。当前价格 与每日期间的平均价格的简单比较。如果价格已经跌到了自适应AMA之下，那么你应该在拉升时卖出。适用于任何时期。https://charts.mql5.com/1/537/usdchfd-m1-straighthold-investment-group.png嗯，而且应该注意嘀嗒声的音量。如果一种货币的柱子高于另一种货币的柱子，这就是确认。或者正如他们在这里所说的 "过滤"。 这是我对震荡策略的分类，有人称之为 "通道策略"。显然，这在很大程度上取决于你如何计算与之相关的偏差的MO，从而计算出通道边缘、反弹或突破等等。 同意关于MO的振荡只在平坦的情况下是真实的，在通道边界 "断裂 "后，"量子跳跃 "的概率急剧增加。这与电子轨道非常相似，后者是离散的。 12345678910 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我可以对代码做一些外观上的评论。我可以在代码中添加一些外观上的注释。
1) 指标累加器应与它计算的实际过滤器分开。将它们混合在一起是不符合犹太教规的。要把这样的指标放在任何过滤器上，看看它的表现如何。
2) 求和应该作为一个类或函数单独实现，这样就不会使缓冲区成倍增加。
3） 算法的实现很奇怪，在我的情况下，它很简单，在你的情况下，10个缓冲区是一个Ahtung。1个缓冲区应该只用于查看，其余的放入一个函数。
4) 正如hrenfx 所建议的，从买入 ，卖出 BP开始计算，如果一个给定的货币对的MO与零不同，就去掉承诺和平均滑点。
请不要被冒犯，但要理解。
好的，如果你觉得舒服的话。
谢谢你，我读了，很有意思。笔者一直在寻找我想要的东西，即找到一种方法来测试指标是否符合 "理想"，不幸的是，我至今没有找到解决方案，我在MQL4论坛的上述主题中没有看到它。
我的直觉促使我用指标生成进入和退出点，并将它们与ZigZag生成的理想点进行比较。主要问题是比较标准。在这种情况下，如何比较两个时间序列？
最小化元素差异之和？x1-y1 +...+xn-yn 但不同策略的进入/退出点可能有不同的密度，此外，我们应该考虑到打杠的准确性，为此，初始BPs应通过模糊算法进行比较，从技术角度来看，初始BPs应通过高斯过滤，模糊边界，只计算大于0的元素或一些阈值的差异。
我仍然得出一个结论，纯ZigZag不能显示理想的输入/输出，有必要从一个小周期的双SMA向后移动半个周期来获取ZigZag。问题是，纯粹的ZigZag捕捉到的是完全不真实的地方，这些地方无法以任何方式 计算，统计 波动、尖峰之类的，跟进这样的点没有意义，因为它们 毫无意义。
我有一个关于指标的 "理想性 "标准的想法。
(SUM((price-Filter),N)*SUM(boolReverse,N))/N>>0。
也就是在N 个 条的某一区域对过滤器和初始BP（例如价格）之间的差值进行求和，并在同一区域计算转折点的数量，这些数值的乘积必须减少到0。从逻辑上讲，这意味着过滤器重复初始BP的次数最多，但它是 "平滑的"，因为逆转的次数最少。
这个标准有缺点，例如，如果过滤器=价格，我们可以不取乘积，而是取和的平方，或者只取和。一般来说，想法应该是明确的。
执行的质量取决于许多因素。你的过滤检查是基于 "通道 "策略，也就是说，它是通过限制器来实现的，这些限制器专门滑向正向，但有时也会被阻挡。由于这个问题的答案直接且显著地影响到交易结果，我对这个问题进行了一些研究，我甚至提供了一些想法。
总结一下：在FXOPEN ECN的情况下，你可以假设BP滑点是一个零常数，并且没有回扣。即只考虑唯一的交易成本--佣金。
下面是FXOpen的滑点统计 - 从真实账户，0.3手，每个符号的交易数量 - 平均约20次，除了EURAUD。
太棒了！即使在如此简单的原则下，前景也是光明的。
你（第二）作为一个初学者，当然可以在开始时使用指标，但这是一个过渡阶段，直到你学会不使用指标。我的意思是，所有这些过滤器，如JJMA 之类的，用来作为策略构建的基础，是一种变态的行为。他们只是为初学者展示和讲述。最主要的是不要陷入其中，"完美过滤器 "的主题暗示了这种陷入。这很危险，你可能会作为一个初学者被困很长时间。
任何顺序的趋势中的支点，由模式识别器组合计算，原则上是一个过滤器+滑块，逻辑上我们可以将其简化为一个模式，但首先这没有意义，其次这些模式应该随着新数据不断更新，我们将不得不用几十个过滤器来接近正确的逻辑，这将导致混乱。因此，过滤，但要记住这只是一种乐趣。
ZZY：关于 "零 "滑移和其他你必须自己在实践中学习，你不能在论坛上学习，只能通过充分的排水来学习。但是，如果你强调主要因素，那就是资本将有多长时间足以承受长时间的尖峰和各种 "尖峰"，你现在正在过滤掉这些尖峰，以便不经常以亏损或Kolyan收盘，那么事实上，在实际交易中，来自DC的人就像你一样大约知道人们会在哪里下订单，并在那里扩大出价，这对他们来说是与你在创建TS时一样的创造性工作。我不是说这是一个不可逾越的障碍，但你必须明白，"圣杯 "是非常暂时的，当然不能建立在一个（些）过滤器上，或者说它是复杂和多余的。
是的，我是一个初学者，我对过滤器很感兴趣。我还不知道如何使用形态，如果你指的是 "头肩顶"、"内杠"、"挂 "等烛台形态，我没有直觉上的动力去做。这有点像异教的味道（IMHO）。确切地说，模式算法是 "多余的"，即它是对一堆数字的列举和比较，这些数字可以 "减少"（在数学意义上）数百次，可能（IMHO），但然后这一切都归结为简单的过滤，好吧，也许比简单多一点，但它不是列举数百个神秘的数字。说实话，我不确定这些 "经典 "烛台形态是否仍然有效；也不清楚它们在什么规模下有效，在什么规模下无效，而且有很多问题。但最重要的是，我不明白为什么一个复杂的烛台形态要预测什么？ 它的依据是什么？我读了J.Schwager的TA 《完整课程》和其他一些书，起初我只是简单地按原样积累信息，但我逐渐有了强烈的感觉，所有那些 "形状"、"模式 "和其他复杂的结构都太多了。
这是动态混沌，纯粹从直觉上讲，我反对在这种情况下对复杂结构进行 "记忆"，没有任何理由（目前是IMHO）。 这就像布朗运动，只有瞬时动量和无序的力的矢量在时间上改变这个动量，唯一不同的是，在TWR的情况下，力的矢量不是很无序的，在我看来，它们有一个分形结构，可以分解成组件，然后计算这些 "力 "在最近的未来分布的不均匀概率密度。"最近 "是指到动量变化的那一刻为止，比如说有一场足球比赛，我们预测球的轨迹，那么按理说，从一个人在上面踢来踢去就可以很可靠地预测到，只要方向有急剧变化，轨迹就会重新计算，以前的历史没有意义，只有最后踢到的球。基本上是这样的......我们不知道球员的位置和战术，我们只看到球。我认为这是在这些条件下最准确的预测方法。预测球在第2次击球后的位置是个坏主意，同时也要考虑到之前脉冲的 "神奇纽带"。预测的范围很小。但在我看来，如果你能及时上下电车，还是有可能赚到钱的。
我可以对代码做一些外观上的评论。但到目前为止，你的代码是一团糟，尽管所产生的曲线似乎是真的。
1） 指标累加器应与它计算的过滤器分开。将它们混合在一起是不符合犹太教规的。要把这样的指标放在任何过滤器上，看看它是如何工作的。
2) 求和应该作为一个类或函数单独实现，这样就不会使缓冲区成倍增加。
3) 算法很奇怪，在我的例子中，它是相当简单的，而你的10个缓冲区的实现是疯狂的。1个缓冲区应该只用于查看，其余的放入一个函数。
4) 正如hrenfx 所建议的，从买入 ，卖出 BP开始计算，如果一个给定的货币对的MO与零不同，就去掉承诺和平均滑点。
我将尝试制作一些 "化妆品 "猫头鹰和指数，这只是一个想法的测试，所以我为马虎的行动道歉。
如果你喜欢这种方式。
我有一个关于指标的 "理想性 "标准的想法。
(SUM((price-Filter),N)*SUM(boolReverse,N))/N>>0。
也就是在N 个 条的某一区域对过滤器和初始BP（例如价格）之间的差值进行求和，并在同一区域计算转折点的数量，这些数值的乘积必须减少到0。从逻辑上讲，这意味着过滤器重复初始BP的次数最多，但它是 "平滑的"，因为逆转的次数最少。
这个标准有缺点，例如，如果过滤器=价格，我们可以不取乘积，而是取和的平方，或者只取和。一般来说，想法应该是明确的。
一个美妙的想法，鉴于它的简单性，谢谢你!
这就像一个布朗运动...就像如果有一场足球比赛正在进行，我们预测球的轨迹...
与足球和布朗运动的类比是错误的。这不是物理学。
与足球和布朗运动的类比是错误的。这不是物理学。
还是需要一些类比，否则在一个无限的算法空间中任意列举是没有机会成功的。布朗运动和足球并不是我的专利，例如， Achmad Hidayat先生为许多物理学专家 提供依据。而一般来说，物理学家不是简单地被重新培训为基础（量子等）的分析员，物理学家和数学家比经济学家更有希望进行这种研究。这一定是有原因的，尽管我可能是错的，这只是一个......抒情的离题。
如果你说 "这不是物理学"，那么你认为"它 " 是什么？
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如果你说 "这不是物理学"，那么在你看来， 什么是"它"？
当前价格 与每日期间的平均价格的简单比较。如果价格已经跌到了自我调整的CMA之下，那么就在拉升时卖出。适用于任何时期。
https://charts.mql5.com/1/537/usdchfd-m1-straighthold-investment-group.png
嗯，而且应该注意嘀嗒声的音量。如果一种货币的柱子高于另一种货币的柱子，这就是确认。或者正如他们在这里所说的 "过滤"。
还是需要一些类比，否则在一个无限的算法空间中任意列举是没有机会成功的。布朗运动和足球并不是我的专利，例如， Achmad Hidayat先生为许多物理学专家 提供依据。而一般来说，物理学家不是简单地被重新培训为基础（量子等）的分析员，物理学家和数学家比经济学家更有希望进行这种研究。这一定是有原因的，尽管我可能是错的，这只是一个......抒情的离题。
如果你说 "这不是物理学"，那么在你看来， 什么是"它"？
混乱的不可预测的。挑战在于学会如何从中获利。)))
阅读《关于飞行的鸟类讲座》。塔勒布在 "这个 "主题上也很有哲理。一般来说，它是无法用 "道 "这样的词来表达的）。刚拿到手，就已经变了。
恕我直言，但我反对 "混乱的不可预测"、"DAO "和其他关于神秘和不可预测的说法。这样的模型就像没有模型，没有模型的模型，等等。而这将意味着所有马拉松参赛者的收入完全平等。实际情况是这样的吗？不!因此，有一种模式是有盈利的MO。这意味着市场并不是那么不可预测的。怎么说呢，如果在上述基本算法中，有一个稳定的利润点，甚至在最大的2个旧点差上。
到目前为止，我只看到2种纯粹实用的算法，即惯性算法和振荡算法。其余的要么是炼金术，甚至是一个骗局。换句话说，有一个相当具体的模式。自然，它只输出概率，但这些概率是相当具体和可预测的。否则就根本没有必要去做。也许如果我们从 "女性逻辑 "的角度来理解 "混乱的不可预测"，那么它就有点真实，即对某些人来说是真实的，对另一些人来说不是，繁荣，取决于社会地位的差异，等等，但我不这么认为，对不起。如果某件事情是真实的，它对每个人都是真实的，或者没有人是真实的。而如果有人在修剪数十亿，那么它仍然是真实的，所以你只需要正确建模。
当前价格 与每日期间的平均价格的简单比较。如果价格已经跌到了自适应AMA之下，那么你应该在拉升时卖出。适用于任何时期。
https://charts.mql5.com/1/537/usdchfd-m1-straighthold-investment-group.png
嗯，而且应该注意嘀嗒声的音量。如果一种货币的柱子高于另一种货币的柱子，这就是确认。或者正如他们在这里所说的 "过滤"。
这是我对震荡策略的分类，有人称之为 "通道策略"。显然，这在很大程度上取决于你如何计算与之相关的偏差的MO，从而计算出通道边缘、反弹或突破等等。
同意关于MO的振荡只在平坦的情况下是真实的，在通道边界 "断裂 "后，"量子跳跃 "的概率急剧增加。这与电子轨道非常相似，后者是离散的。