完美的过滤器 - 页 8

[J.B]

hrenfx:
最好不要做愚蠢的传播，因为你会一下子避免很多愚蠢的细微差别。如果我们谈一谈抓捕，没有源代码是不现实的。

好吧，我试着用浮动的方式来做，也就是说，分别用竞价上升的行。

我可以列出源代码，但我必须警告你，它可能不是最佳的，而且非常脏（（实际上，我的第一个想法是在另一个软件包中快速绘制的，当它看起来是潜在的有趣的东西时，我试图在MT5中重写它，所以不要试图欺骗我，请...

如果你想检查指标 是如何到达处理步骤的，你应该使用VIZ_buf开关，用于可视化随后将产生逻辑的数组，以快速查看图片和控制故障，如果一些数组突然将由于一些白痴的原因（如数组超限）而无法工作。

[hrenfx]

当然，最好能解释这种计算四个EMA "导数 "背后的逻辑，然后将它们加在一起。

vel = array[bar]-array[bar-period_div];
acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+(array[bar-period_div*2]+array[bar-period_div/2])/2;
aaa = array[bar]-3*array[bar-period_div]+3*(array[bar-period_div*2]+array[bar-period_div/2])/2-(array[bar-period_div*3]+array[bar-period_div/3])/2;

outBuffer[bar]=array[bar]+vel+acc+aaa/3;

从逻辑上讲，例如，对于第二个导数，它应该是这样的。

acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+array[bar-period_div*2];

当然，在一般情况下，EMA中的周期是完全混乱的，因为EMA中实际上没有周期。取三个价格导数的输入参数：指数 系数（0-1）。

Price = (Bid + Ask) / 2; // в FXOPEN есть *_Avg -символы.

EMA1[n] = EMA1[n - 1] * Koef1 + Price * (1 - Koef1);
EMA2[n] = EMA2[n - 1] * Koef2 + EMA1[n] * (1 - Koef2);
EMA3[n] = EMA3[n - 1] * Koef3 + EMA2[n] * (1 - Koef3);  

[J.B]

hrenfx:

当然，最好能解释这种计算四个EMA "导数 "背后的逻辑，然后将它们加在一起。

vel = array[bar]-array[bar-period_div];
acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+(array[bar-period_div*2]+array[bar-period_div/2])/2;
aaa = array[bar]-3*array[bar-period_div]+3*(array[bar-period_div*2]+array[bar-period_div/2])/2-(array[bar-period_div*3]+array[bar-period_div/3])/2;

outBuffer[bar]=array[bar]+vel+acc+aaa/3;

这些原本是相对 "纯粹的 "衍生品 "的种类。

vel = array[bar]-array[bar-period_div];
acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+array[bar-period_div*2];
aaa = array[bar]-3*array[bar-period_div]+3*array[bar-period_div*2]-array[bar-period_div*3];

但由于我的疏忽，我犯了除法而不是乘法的错误。

vel = array[bar]-array[bar-period_div];
acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+array[bar-period_div/2];
aaa = array[bar]-3*array[bar-period_div]+3*array[bar-period_div/2]-array[bar-period_div/3];

有趣的是，这些不是 "导数"，但效果却比更真实的 "导数 "好，我甚至没有注意到这个错误，所以后来我把两个变体的平均值))))))))))))其结果是真正的炼金术。

我可以做很多这样的过滤器，只是这里的这个过滤器是一个相当简单的逻辑例子。反思的实质是寻找过滤的最佳标准和从过滤的BP中生成信号。

尽管由于增量而产生的偏移增加了过滤的质量这一事实本身就说明了问题......

当然，一般来说，EMA中的周期是非常混乱的，因为EMA中确实没有周期。取三个价格导数的输入参数：指数系数。

Price = (Bid + Ask) / 2; // в FXOPEN есть *_Avg -символы.

EMA1[n] = EMA1[n - 1] * Koef1 + Price * (1 - Koef1);
EMA2[n] = EMA2[n - 1] * Koef2 + EMA1[n] * (1 - Koef2);
EMA3[n] = EMA3[n - 1] * Koef3 + EMA2[n] * (1 - Koef3);  

谢谢，我会试一试的。

我想先了解一下，除了出价和佣金之外，还有什么应该被考虑在内，以及到底应该如何量化。没有BP滑坡）））为了统计上正确地计算这种影响，在时间上要减去或转移的值是什么。因为不同的人对此有不同的说法，有人说平均一分钟，有人说一秒钟，等等，我不知道该相信谁。我了解到，在模拟或低存款的真实账户上几乎可能会出现滑点，但在培训存款上则不会，要期待什么样的延迟？

[hrenfx]

执行的质量取决于许多因素。你的过滤检查是基于 "通道 "策略，也就是说，它是通过限制器来实现的，这些限制器专门滑向正向，但有时也会被阻挡。由于这个问题的答案直接且显著地影响到交易结果，我对这个问题进行了一些研究，我甚至提供了一些想法。

总结一下：在FXOPEN ECN的情况下，你可以假设BP滑点是一个零常数，并且没有回扣。即只考虑唯一的交易成本--佣金。

[m.butya]

hrenfx:

你的过滤检查是基于 "通道 "策略，也就是说，它是通过限制器来实现的，这些限制器完全在正向滑动，但有时也会退步。

通道策略是否输在了平地，剥离了趋势？而如果ZZ 的拐点是在势头转折时临时计算出来的，应该立即发送市场订单，那么这种类型的策略如何由限价器来实施？事实上，它恰恰相反，它是一种市场订单的趋势策略。你如何知道动量转折将在哪里，以便你能在那里下限价单？

我不知道我应该相信谁。

首先，我想了解除了出价和佣金之外，还有什么是应该考虑的，以及如何进行定量。没有BP滑动）））要减去什么值或在时间上转移，以便在统计上正确考虑到这种影响。因为不同的人对此有不同的说法，有人说平均一分钟，有人说一秒钟，等等，我不知道该相信谁。我了解到，在模拟或低存款的真实账户上几乎可能会出现滑点，但在培训存款上则不会，要期待什么样的延迟？

如果你是一个初学者，在开始时你可能更喜欢使用指标，原则上，它们一点也不坏，但这是一个过渡阶段，直到你学会没有它们。我的意思是，所有这些过滤器，如JJMA 之类的，用来作为策略构建的基础，是一种变态的行为。他们只是为初学者展示和讲述。最主要的是不要卡住，"完美过滤器 "的主题暗示了这种卡住的情况。这很危险，你可能会作为一个初学者被困很长时间。

任何顺序的趋势中的支点，由模式识别器组合计算，原则上是一个过滤器+滑块，逻辑上我们可以将其简化为一个模式，但首先这没有意义，其次这些模式应该随着新数据不断更新，我们将不得不用几十个过滤器来接近正确的逻辑，这将导致混乱。因此，过滤，但要记住这只是一种乐趣。

ZZY：关于 "零 "滑移和其他你必须自己在实践中学习，你不能在论坛上学习，只有通过充分的排水才能学到。但是，如果你强调主要因素，那就是资本将有多长时间足以承受长时间的尖峰和各种 "尖峰"，你现在正在过滤掉这些尖峰，以便不经常以亏损或Kolyan收盘，那么事实上，在真正的交易中，DC的人和你一样大约知道人们将在哪里下订单，并在那里扩大出价， 这对他们来说是与你在创建TS时一样的创造性工作。我不是说这是一个不可逾越的障碍，但你需要明白，"圣杯 "是非常暂时的，当然不能建立在过滤器（）上，或者说它是复杂和多余的。

[Dmitriy Skub]

J.B:

首先，我想了解除了买入/卖出滑点和佣金之外，还有什么需要考虑的，以及究竟如何定量地进行考虑。没有BP滑动））要考虑什么值，或者在时间上要转移多少，以便以统计学上正确的方式考虑到这种影响。因为不同的人对此有不同的说法，有人说平均一分钟，有人说一秒钟，等等，我不知道该相信谁。我了解到，在模拟或低存款的真实账户上几乎可能会出现滑点，但在培训存款上则不会，要期待什么样的延迟？

下面是FXOpen的滑点统计 - 真实账户，0.3手，每个工具的交易数量平均约为20，除了EURAUD。

[hrenfx]

m.butya:

渠道一败涂地，逆势而上？

不，"通道 "TS是可以通过限制器实现的。作为一项规则，它是一个被推翻的TS。

而如果ZZ 的拐点是在势头展开时临时计算出来的，并且必须立即发送市场订单，那么这种类型的策略如何由限价器来实施？

在这种情况下，拐点就是这个条件。

// 0 - текущее состояние, 1 - предыдущее, 2 - предпредыдущее, ...
if ((Filter[0] < Filter[1]) && (Filter[1] > Filter[2]))
  Sell();
else if ((Filter[0] > Filter[1]) && (Filter[1] < Filter[2]))
  Buy();

由于在任何时候，滤波 函数的计算方法以及它的前值（在1 点、2 点等）都是已知的，所以没有什么能阻止我们在满足上述条件之一的情况下计算出与当前价格最近的价格。限制器被设置在这个计算的价格上。也就是说，所有事情都是事先做好的，不需要等待信号。

我只准备在这里 回答进一步的问题。

当我开始使用交易机器人时，我试图猜测价格会是多少，在论坛上我不会知道，只有在充分提款后我才会知道。但是，如果你强调主要因素，那就是资本将有多长时间足以承受长时间的尖峰和各种 "尖峰"，你现在正在过滤掉这些尖峰，以避免经常以亏损或Kolyan收盘，那么事实上，在真正的交易中，DC的人和你一样大约知道人们会在哪里下订单，并在那里扩大出价，这对他们和你在创造TS方面是一样的创造性工作。我不是说这是一个不可逾越的障碍，但你必须明白，"圣杯 "是非常暂时的，当然不能建立在一个（些）过滤器上，或者说它是复杂和多余的。

如果你问一个有知识的人，你实际上可以在论坛上学到很多东西。使用ECN/STP，你甚至不会梦到 "DC人"。

[Jaws]

hrenfx:

不，"通道 "TC--可以通过限制器实现。作为一项规则，它是一个滚动的TS。

我为自己的插话感到抱歉，但我想更具体地了解 "通道 "策略和限价订单。如果我说错了，请纠正我。

"通道 "策略是指相对于一些条件性的 "吸引点"，即吸引器，发生振荡，可以计算为MO BP或类似。RMS（或类似于震荡幅度的东西）是通道的边界，限价单放在那里，方向相反，TP在相反的边界。预计波动性将持续存在，因此会从边界处 "反弹"。

"在这种情况下，限价订单不太明智，因为我们不知道预期的盘整（修正）点，我们可能会在趋势逆转之前持有并在同一方向上建立新的头寸。

我认为在趋势上使用市场订单，在通道上使用限价订单更好，这样的想法对吗？或者，我们是否也应该根据盘整点与之前的尖峰和/或波动通道的宽度成正比的假设，在趋势上使用限价单？而且应该提前下订单吗？

我有点疑惑......按照我的理解，策略类型不能根据订单类型 而改变。例如，如果我们在趋势中使用限价订单，就不会使策略类似于 "通道 "策略，不是吗？还是我搞错了？

谢谢你。

[hrenfx]

lucky_teapot:

请不要见怪，但要理解。

hrenfx:

进一步的问题只能在这里 回答。

[m.butya]

hrenfx:

不，一个 "通道 "TS--可以通过限制器来实现。

这是你的个人分类。从经典意义上讲，通道策略是一种基于假设反转将在通道边界发生的策略，这与订单的类型 无关。你可以在趋势期间用限价单进行交易，也可以在平盘期间用市价单进行交易，唯一的区别是限价单入账较早，出手较快，其他条件相对于市价单而言都是一样的。