Берется понравившийся кусок истории цВР. На нем выбираются понравившиеся интервалы, для которых суммарно будет проделываться нижеследующее. Например, берем крайний месяц, и рассматриваем далее только ночные интервалы.
Задача разложить данные по косточкам и написать ТС именно под этот кусок истории (точнее под выбранные интервалы в нем), чтобы на нем ТС показывала как можно больший профит.
Т.е. задача сводится к тому, чтобы обнаружить уже на известном куске истории закономерности для максимального профита.
Очевидно, что вычислить максимально-возможный профит на куске истории очень просто. Но надо создать такую ТС, у которой показатель Profit / Func(AmountIN) был бы максимален, где AmountIN - количество явных и неявных входных параметров ТС, а Func - некая функция (для простоты начала исследования - простейшая линейная: Func(X) = X).
Например, нескольким людям нравится какой-то замечательный флэтовый кусок, который эти люди считают чуть ли не классическим рыночным флэтовым (типовым) состоянием. Люди выкладывают этот кусок публично и устраивают свого рода соревнование по созданию оптимальной ТС для этого куска. Далее сравниваются характеристики полученных ТС, идеи в них заложенные. И уже исходя из этого анализа происходит некоторое понимание формализации флэтовости и более обобщенных понятий. P.S. Написано очень примитивно, но основа подобных манипуляций позволяет уловить суть подходов и к исследованиям посложнее.
谢谢你的反馈。不幸的是，我不知道mql4，我是从mql5 开始的，但我相信如果你看一下指标的代码，你就能在4中实现它，它非常简单。
P.S 在 1.01版本中 ，我增加了一个属性，可以禁止指标的滴答重画，因此只有当条形图完成时才会画出来。
好吧，我想我对它很满意，至少我不觉得有什么差距。到目前为止，我对这个观点很满意，现在我准备收紧波动率和趋势/平坦过滤器，以混合从趋势到平坦的过渡，反之亦然，做一个漂亮的适应，而不是像经典的AMA那样丑陋。
如果你想知道的话，请附上1.12。ZZ和颜色没有做用，因为这只是初始阶段，当我思考如何使一个高质量的改编已经，我将布置准备。
就这样吧，我想我们已经得到了...
第一个选项更好（codobase中的选项）。在这个案例中，你已经过度混合了......IMHO
刚看完，这条线索让人欣喜若狂!非常感谢所有参与的人，特别是话题发起人。我自己从来没有做过过滤器，但就这个问题大声思考一下，我想是不错的。
这里已经多次提出寻找过滤器质量的量化特征的问题。真的，JJMA和EMA哪个更好，好多少？有一定的过滤滞后，如何衡量它，它的作用是什么？所以，总的来说，这些都是正常的逻辑问题。
当然，也有人提出了一种通过建立在过滤器结点上的ZigZag之和的简单方法。这几乎都是好的，但不完全是。
亲爱的作者，既然你有过滤器的比较方法，你能不能给出这些比较的图形、表格或其他技术数据。此外，如果你要对ZigZag进行总结，那么让我们从每个膝盖上减去差价值。绘制定量特性与滤波器周期的函数关系图。将不同的过滤器产生的图形相互叠加，评估两者的利弊。
再说一遍，你为什么把一切都概括得那么强烈：一个过滤器适用于所有时代？想象一下，你的过滤器在晚上表现得很有风度，而在其他时间却错得很厉害。毕竟，这样的过滤器是伟大的!然而，由于医院的平均温度方法，你会拒绝它。
好了，想法纷至沓来，没有足够的信。我还建议采用一种更普遍的方法--研究的一种方式。
Берется понравившийся кусок истории цВР. На нем выбираются понравившиеся интервалы, для которых суммарно будет проделываться нижеследующее. Например, берем крайний месяц, и рассматриваем далее только ночные интервалы.
Задача разложить данные по косточкам и написать ТС именно под этот кусок истории (точнее под выбранные интервалы в нем), чтобы на нем ТС показывала как можно больший профит.
Т.е. задача сводится к тому, чтобы обнаружить уже на известном куске истории закономерности для максимального профита.
Очевидно, что вычислить максимально-возможный профит на куске истории очень просто. Но надо создать такую ТС, у которой показатель Profit / Func(AmountIN) был бы максимален, где AmountIN - количество явных и неявных входных параметров ТС, а Func - некая функция (для простоты начала исследования - простейшая линейная: Func(X) = X).
Например, нескольким людям нравится какой-то замечательный флэтовый кусок, который эти люди считают чуть ли не классическим рыночным флэтовым (типовым) состоянием. Люди выкладывают этот кусок публично и устраивают свого рода соревнование по созданию оптимальной ТС для этого куска. Далее сравниваются характеристики полученных ТС, идеи в них заложенные. И уже исходя из этого анализа происходит некоторое понимание формализации флэтовости и более обобщенных понятий.
P.S. Написано очень примитивно, но основа подобных манипуляций позволяет уловить суть подходов и к исследованиям посложнее.
也强烈要求，考虑TZVR的差异。例如，你的过滤器可能在欧元兑美元上显示出完全的胡说八道，而在英镑兑日元上却表现出色。如果观察到这样的差异，那么挖掘欧元兑英镑兑日元是合乎逻辑的。总之，有很多地方可以挖掘。
hrenfx:
当然，也有人提出了一个简单的方法，即通过建立在滤波断裂上的ZigZag knees之和。一切都几乎是好的，但不是很好。
亲爱的作者们，既然你们有过滤器的比较方法，能否给出这些比较的图形、表格或其他技术数据。此外，如果你要对ZigZag进行总结，那么让我们从每个膝盖上减去差价值。绘制定量特性与滤波器周期的函数关系图。将获得的不同过滤器的图表相互叠加，并评估两者的优点和缺点。
再说一遍，你为什么把一切都概括得那么强烈：一个过滤器适用于所有时代？想象一下，你的过滤器在晚上表现得很有风度，而在其他时间却错得很厉害。毕竟，这样的过滤器是伟大的!然而，医院平均温度的做法会使你拒绝接受它。
还有一个强烈的要求，考虑到TzVR的差异。例如，你的过滤器可能在欧元兑美元上显示出完全的垃圾，而在英镑兑日元上则非常好。如果你看到这样的差异，那么挖掘欧元兑英镑兑日元是合乎逻辑的。总而言之，有很多地方可以挖掘。
谢谢你!它是不同市场的不同过滤器的效率标准，使用这个标准进行聚类，将使我们能够计算出针对不同市场条件调整的不同订单系统之间的必要转换点。这就是计划。
我已经想到了累加器中的价差计算，它是一个额外的发明，考虑到经纪公司和他们的报价，我正试图一致地解决问题，使系统的每个元素都合理地自主，能够了解每个元素的 "净贡献"，然后分析净效应。
然而，我还不是一个很好的程序员，我的编码速度很糟糕，我不断地在数组超限和我还没有为指标创建一个新的计算缓冲区等问题上挣扎。这就是为什么我把99.9%的时间都花在了技术错误上，而不是思考TC架构，这很可悲，但也是不可避免的。
如果你不介意的话，请告诉我，是用什么方法或启发式方法来避免阵列 超限的？因为不断地想从哪个循环，在哪个元素上做，我认为这是不合适的。例如，无效值和环外访问是否有可能不破坏 逻辑？例如，除以0是否可以不出错，但例如1000的大数值，在数组外寻址，是否可以从最接近地址的数组边缘得到一个项目？
(所以......初学者的想法，我明白这样想可能不是男人，也许甚至是可耻的））。但请原谅我，我不是很专心，很遗憾。我想出的结构比实施它们更容易，但如果我必须为每件小事订购编码，我就毁了。小测试还是自己做比较好。
J.B:
你用什么方法或启发式方法来避免越界数组的出现？
我已经考虑到在累加器中考虑到价差，这已经是一个额外的技巧，考虑到特定的经纪公司和他们的报价，我正试图持续地解决问题，使系统的每个元素都会有足够的自主性，以便能够了解每个元素的 "净贡献"，然后分析累积效应。
我提到传播，不是为了打破陈规。事实上，不存在传播。只有BP的买入和卖出。你也建立ZigZags，但在Bid BP上设置顶部，在Ask BP上设置低点。然后，膝盖之和将占"浮动价差"。这真的不像看起来那样书呆子。也不是想在可能不准确的地方进行超级精确的计算。这里有一个原则问题：过于频繁的骨折，尽管相当准确，但却是邪恶的，因为它无利可图。
我还不是一个好的程序员，我的编码速度太慢了，我一直担心数组外的错误，而且我还没有创建一个新的缓冲区来计算指标值。因此，我99.9%的时间都花在技术故障上，而不是思考TC架构，这很可悲，但不可避免。
我也是一个糟糕的程序员。因此，有人建议不要在MQL中进行这种研究。仅将MQL作为数据来源和简单的可视化使用。对于分析，使用相同的矩阵包。这将为你节省大量的时间和精力。
买入和卖出数据应通过FXOPEN ECN、FXCM、Dukascopy或任何其他tick来源获得。你应该只使用M1，作为速度和精度之间的折衷方案。我知道，几乎没有人会去管它，它仍然会留在MQL-框架中。但你只需回答自己，你是想调查还是玩玩。
一个用于创建环形缓冲区的类
谢谢你！我将试一试））））。
我说的是传播，不是为了打破陈规。事实上，不存在传播。只有Bid和Ask BP。你以同样的方式建立ZigZags，但你把顶部放在Bid BP上，而把低点放在Ask BP上。然后，膝盖之和将占"浮动价差"。这真的不像看起来那样书呆子。也不是想在可能不准确的地方进行超级精确的计算。这里有一个原则问题：过于频繁的骨折，尽管相当准确，但却是邪恶的，因为它无利可图。
我也是一个糟糕的程序员。因此，有人建议不要在MQL中进行这种研究。仅将MQL作为数据来源和简单的可视化使用。对于分析，使用相同的矩阵包。这将为你节省大量的时间和精力。
买入和卖出数据应通过FXOPEN ECN、FXCM、Dukascopy或任何其他tick来源获得。你应该只使用M1，作为速度和精度之间的折衷方案。我知道，几乎没有人会去理会它，他们仍然会留在MQL-框架中。但在这里，你只需回答自己，你是想研究还是玩玩。
谢谢你的推荐!其实我是在追随它））。我使用STATICTICA 和Matlab 进行数值研究，sideFX Houdini 进行可视化和一些不寻常的计算。但无论如何，我必须在向量（数组）层面上编写一些完全自定义的代码，并在循环中对其组件进行操作。这就是为什么我必须研究mt5 的mql5，而且很可能也是C#。
选择5-th是由于以下原因，按对我的重要性排序。
1)mql5 是C++的一个类似物。
而 C++是现在最先进的编程语言，即使在紧要关头，如果mt5 因为营销不充分而不能帮助我，我也可以很容易地切换到纯C++编码。而且这种经验不会丢失。
当然，OOP与类似C的第4种相比，它就像一辆很酷的汽车引擎盖下的动力一样，作为实现结构复杂的项目的潜力而感到高兴。考虑到我的细心和我计划的项目结构化嵌套，程序化语言会让人心花怒放。
2）Mt5 是最新版本的MT。
很有可能下一个版本的mql 也是基于pluses的，而且mt5th 正在向交易所推广，这是一个巨大的绝对优势，在我看来，经纪公司没有大规模切换到5的事实是一个暂时现象。
我也开始使用mql5 和c#来实现我的想法。我已经有向编码员订购一些想法的经验，但我决定只订购外壳，这很有意义。而预测块和MM应该由我自己完成。所以我至少要学习语言，以正确地发出任务，正确地验证/调查项目。当然，这只是目前的IMHO。
坦率地说，这是个奇怪的设想。关于TzWD的研究与任何平台或语言有什么关系？这只是研究而已。你可以在纸上做，你可以在类似C语言中做，正如你正确指出的那样，在一些数学软件包中做。也就是说，拥有编程和导入 第三方数据和DLL的能力。研究和交易是完全不同的活动。
玩耍就是把你宝贵的时间花在从头开始建立研究基础设施上：通过编程语言。
当然，我不会争辩或劝说。我仍然认为这个主题是关于研究的。