重复的模式和其他模式 - 页 30 1...2324252627282930313233343536 新评论 Андрей 2013.08.08 10:04 #291 iModify:50美元你能接受吗？ 我不知道......好吧，好吧。五万块钱，我就不再提醒你永远的打脸了。这将向大家证明，你对自己的言论负责，你知道如何纠正错误。Ев ильния: 这几乎不是一个有组织的系统，在这个意义上，一些叔叔付钱给一些吸血者来兜售。我认为这是自我组织的，每个人都自觉或不自觉地明白，被误导的人越多，他们的利润就越高。我不知道他们为什么要这样做，他们也不能正确地做，我会问他们：首先他们省略了马丁格尔法，然后他们说所有的专家顾问都是狗屁，然后他们宣扬信号、盈利的PAMM账户和一般的资产管理，最后说系统交易是一个神话，市场是不能被TA和FA预测的。 我觉得很快我自己也会变成这样，但我的良心仍在挣扎。但这是不可避免的。 所以不要注意。狗在叫，但大篷车在动：）虽然你走在正确的道路上，但不要让自己被这些挑衅者击垮。))))))))不是很快，但我们已经 有了!但到目前为止，你走得太远了，太有对比性的声明，看起来像嘲弄，人们并不吞咽。噪声。多好啊... 我建议将对话从洪水中转移到市场低效率的公式竞赛上，"纯粹的"，也就是不考虑成本。 条件如下。我们只寻找系列中的模式，用恒定的乘数进行总结，而不应用任何MM缩放。 TS的形式是一个指标，发出信号（1，0，-1）和指标测试器，计算TS指标。 必须有人先开始，至少要有一个简单的 "公式 "或具有统计优势的模式，否则除了关于红色 "曲线 "和基地的洪水，什么都不会发生。 例如，如果你给它提供MACD信号，你的 "指标测试器 "会显示什么？ C(t)=(EMA(p(t),P1)-EMA(p(t),P2))-SMA((EMA(p(t),P1)-EMA(p(t),P2) , P3) S（t）=bool（C（t）-bool（C（t-1））。 我认为我们最好不要计算某些参数，而是计算所有主要自由度的函数的MO，在一个有代表性的样本（>1000个订单）上计算。那么就有可能得到对某些 "公式 "的无效率的可靠估计。 TheXpert 2013.08.08 11:20 #292 gunia: 我不知道......好吧，好吧。半年的学分，我就不再提醒你永远的打脸了。这将向大家证明，你对自己的言论负责，你可以纠正错误。 我不会的。 Vasily Perepelkin 2013.08.08 11:33 #293 noise:多么美丽啊... 我建议将对话从洪水中重新引向市场低效率公式的竞赛，"纯粹是为了钱"，即没有成本。 条件如下。我们只寻找系列中的模式，总结出恒定的乘数，而不应用任何MM缩放。 TS以指标的形式给出信号（1,0,-1），指标测试器计算TS-指标。 我认为我们应该公开测试指标，以便使计算标准化--你永远不知道它将如何组合......而且不同的用户可能对一种算法有不同的计算方法，这将导致混乱。当然，如果真的到了这一步，那也是如此。 Yury Reshetov 2013.08.08 11:57 #294 iModify:gpwr:...PS 市场中的模式是存在的。 我的目标是完成我的经济模型，并将基于模式的市场模型附加到它上面，它将是相当漂亮的。开设一个公共对冲基金是可能的。梦想，梦想......。 不要再胡说八道了))))真是一派胡言。我注意到这个论坛有一个倾向，只要有一个有趣的帖子出现，就会有某些人用他们的工资来工作，我不知道每个帖子有多少 "10美分 "或 "1美元"。如果*fuckers写了一些有用的东西，我还能理解，否则都是一样的，都是他们词汇中的一套标准转折的空洞的废话。这是可以理解的，因为这有很多废话。 但事实上，模式（市场低效率）是存在的，它们可以被识别，你可以从中赚钱，即gpwr ，不在于 ，即使用神经网络也很容易看到。另一个原因是，神经网络是一个黑匣子，因此它们不提供有用的，即原始的人类可读信息（比如，价格已经越过了马赫，所以你必须买入或卖出）。而在原则上，如果神经元组被嵌入到专家顾问的算法中，并根据发现的模式进行交易，那么就没有必要采用人类可读的形式，因为在这种情况下，人类更方便在交易系统指标的指导下进行正向测试。如果你不相信模式的存在或检测它们的可能性，你可以在策略测试器、模拟甚至真实账户中借助我的免费专家顾问系统 轻松验证它们。这些模式确实存在，你可以靠它们赚钱。但我们只应考虑到这些相同的模式不会永远存在，也就是说，在成功前进一段时间后，它们就会停止工作。为了确保这一点，你应该在转发后留下一段历史（与转发的时间差不多），并观察一个模式持续的时间，看看你需要多长时间重新优化。gunia。我认为我们最好不要计算某些参数，而是在一个有代表性的样本（>1000个订单）上通过所有主要自由度计算函数的MO。那么，就有可能对一些 "公式 "的无效率进行可靠的估计。我不在乎一个样本中是否有一百万个交易。任何一个傻瓜都能使TS适应历史数据。 在远期放出损失的测试器的Graal已经存在了很长时间。例如：测试员的Graal。TS的有效性应进行抽样检查，即在正向测试中进行检查，最大限度地观察它们在正向通过后能存活多久。 Андрей 2013.08.08 12:29 #295 Reshetov:我不关心样本中是否有一百万笔交易。任何傻瓜都可以根据历史数据来调整TS。 亏损的测试仪的格拉尔已经存在。例如：测试员的Graal。TS的有效性应进行抽样检查，即在正向测试中进行检查，最大限度地观察它们在正向通过后能存活多久。 这取决于什么样的模式和识别它的算法有多少个自由度。例如，以一个简单的MACD 为例，3个参数（周期）。它可以通过参数计算函数的极值来拟合历史的一小部分。但是，当搜索功能不是为了最大数额，而是为了MI时，会发生什么？例如，通过运行所有3个参数从1到1000（p1>=p3>2*p2）？这将只是对模式的探索性测试。完全没有拟合，因此后端不重要，因为没有优化，我们不在测试中选择最佳曲线，而是计算它们的平均值。 这应该在不同FI组合的正常化系列上进行，以获得一个更有说服力的画面。 Yury Reshetov 2013.08.08 12:49 #296 gunia: 这取决于什么样的模式和识别它的算法有多少个自由度。例如，以一个简单的MACD 为例，3个参数（周期）。它可以通过参数计算函数的极值来拟合历史的一小部分。但是，当搜索功能不是为了最大数额，而是为了MI时，会发生什么？例如，通过运行所有3个参数从1到1000（p1>=p3>2*p2）？这将只是对模式的探索性测试。完全没有拟合，因此后端不重要，因为没有优化，我们不在测试中选择最佳曲线，而是计算它们的平均值。 这必须在不同的金融机构结合的正常化系列上进行，以获得一个更有说服力的情况。我特意提供了一个输入参数很少的圣杯链接，也就是说，只需要选择取和停的大小。截图显示，专家顾问在历史上进行了约1000次交易。但这个圣杯在传播上会失去前进的动力。 因此，像前进是没有必要的，我们需要大量的历史交易，很少的输入参数和其他胡说八道的借口 - 这是一个明显的错觉。创造一个符合历史数据的圣杯，就像两个手指在人行道上。正向测试是区分测试人员的圣杯和能够检测模式的TS的最起码的工具，这样就不会在后来的损失中感到惊讶。 Андрей 2013.08.08 13:16 #297 Reshetov:我特意给了一个 输入参数很少的圣杯链接，也就是说，你只需要选择取舍和停止的大小。截图显示，专家顾问在历史上进行了约1000次交易。但这个圣杯在传播上会失去前进的动力。 因此，那些烂借口，如前进是没有必要的，但你需要大量的历史交易，很少的输入参数和其他废话 - 这是一个明显的谬误。创造一个符合历史数据的圣杯，就像在人行道上的两个手指。正向测试是区分测试人员的圣杯和能够检测模式的TS的最起码的手段，这样你就不会惊讶地看到它后来的暴跌了。 嗯，你那里也有巫师。不同时间段的3个差异之和。通常的趋势原则。MatchingTP/SL is lyric.这里是雷舍托夫的2号公式。C(t,P)=(MA(P1)-MA(P2))+(MA(P3)-MA(P4))+...+(MA(PN)-MA(PN+1) )S(t)= bool(C(t)-bool(C(t-1)。 hrenfx 2013.08.08 13:16 #298 Reshetov:我特意提供了一个圣杯的链接，那里的输入参数很少，也就是说，你在那里所需要做的就是拿起拿的大小和停止。有很多隐含的输入参数--粗略地说是CVP历史。因此，一些腐朽的借口，如前进是没有必要的，我们需要大量的历史交易，很少的输入参数和其他废话--这是一个明显的错觉。问题是要创造一个圣杯，适应历史数据，就像在人行道上的两个手指。你错了。在历史上创造一个圣杯是困难的。 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 "遗传算法很容易！"- 要继续吗？ 2013.06.20 19:25 你拿着你喜欢的 一段历史。在它上面选择你喜欢的间隔，对于这些间隔将进行总结。例如，我们以上个月为例，只进一步分析夜间的间隔。 任务是对数据进行分解，为这部分历史（或更确切地说，为其中选定的区间）开发TS，使TS在其中显示出最大的利润。 也就是说，任务归结为在已知的历史片段上检测出最大利润的规律性。 显然，计算一段历史的最大可能利润是非常简单的。但我们需要创建这样一个TS，其中利润/Func(AmountIN) 的值将是最大的，其中AmountIN 是TS的显性和隐性输入参数的数量，Func 是一个函数（最简单的线性函数开始调查：Func(X) = X）。例如，有些人喜欢一些美妙的平面作品，这些人认为几乎是古典市场的平面（典型）状态。人们公开布置这个作品，并安排一种竞争，为这个作品创造一个最佳的TS。然后对收到的TC的特点和投入的想法进行比较。并在此分析的基础上，对扁平化的形式化和更多的一般概念发生一些理解。 P.S. 这篇文章写得很原始，但这种操作的基础让我们也能把握住更复杂的研究方法的本质。 Vasily Perepelkin 2013.08.08 16:07 #299 这里是另一个零 滞后 MACD 公式 ，来自优秀的Andrey Voytenko。 ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i))- (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i)); ZeroLAG MACD信号(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i) 。 看看它比普通的有什么优势，这将是很有趣的。确实没有滞后。 hrenfx 2013.08.08 16:36 #300 perepel:看看它与平均水平相比有什么优势，这很有意思。嗯，这很简单。绘制出价格差异的BP和平均数的措施。然后绘制该BP值的概率（重复次数）分布图。谁会有更高的RMS和更细的尾巴--这对交易来说是更好的。P.S. 最主要的是不要愚蠢，不要24小时调查平均的好坏。因为一个平均数可能在白天很好，而另一个--在晚上很好。一般来说，你可以用同样的方式对平均数进行分类。 1...2324252627282930313233343536 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
iModify:
50美元你能接受吗？
我不知道......好吧，好吧。五万块钱，我就不再提醒你永远的打脸了。这将向大家证明，你对自己的言论负责，你知道如何纠正错误。
这几乎不是一个有组织的系统，在这个意义上，一些叔叔付钱给一些吸血者来兜售。我认为这是自我组织的，每个人都自觉或不自觉地明白，被误导的人越多，他们的利润就越高。我不知道他们为什么要这样做，他们也不能正确地做，我会问他们：首先他们省略了马丁格尔法，然后他们说所有的专家顾问都是狗屁，然后他们宣扬信号、盈利的PAMM账户和一般的资产管理，最后说系统交易是一个神话，市场是不能被TA和FA预测的。
我觉得很快我自己也会变成这样，但我的良心仍在挣扎。但这是不可避免的。
所以不要注意。狗在叫，但大篷车在动：）虽然你走在正确的道路上，但不要让自己被这些挑衅者击垮。
))))))))不是很快，但我们已经 有了!但到目前为止，你走得太远了，太有对比性的声明，看起来像嘲弄，人们并不吞咽。
多好啊...
我建议将对话从洪水中转移到市场低效率的公式竞赛上，"纯粹的"，也就是不考虑成本。
条件如下。我们只寻找系列中的模式，用恒定的乘数进行总结，而不应用任何MM缩放。 TS的形式是一个指标，发出信号（1，0，-1）和指标测试器，计算TS指标。
必须有人先开始，至少要有一个简单的 "公式 "或具有统计优势的模式，否则除了关于红色 "曲线 "和基地的洪水，什么都不会发生。
例如，如果你给它提供MACD信号，你的 "指标测试器 "会显示什么？
C(t)=(EMA(p(t),P1)-EMA(p(t),P2))-SMA((EMA(p(t),P1)-EMA(p(t),P2) , P3)
S（t）=bool（C（t）-bool（C（t-1））。
我认为我们最好不要计算某些参数，而是计算所有主要自由度的函数的MO，在一个有代表性的样本（>1000个订单）上计算。那么就有可能得到对某些 "公式 "的无效率的可靠估计。
我不知道......好吧，好吧。半年的学分，我就不再提醒你永远的打脸了。这将向大家证明，你对自己的言论负责，你可以纠正错误。
多么美丽啊...
我建议将对话从洪水中重新引向市场低效率公式的竞赛，"纯粹是为了钱"，即没有成本。
条件如下。我们只寻找系列中的模式，总结出恒定的乘数，而不应用任何MM缩放。 TS以指标的形式给出信号（1,0,-1），指标测试器计算TS-指标。
我认为我们应该公开测试指标，以便使计算标准化--你永远不知道它将如何组合......而且不同的用户可能对一种算法有不同的计算方法，这将导致混乱。
当然，如果真的到了这一步，那也是如此。
iModify:
...
PS 市场中的模式是存在的。 我的目标是完成我的经济模型，并将基于模式的市场模型附加到它上面，它将是相当漂亮的。开设一个公共对冲基金是可能的。梦想，梦想......。
不要再胡说八道了))))真是一派胡言。
我注意到这个论坛有一个倾向，只要有一个有趣的帖子出现，就会有某些人用他们的工资来工作，我不知道每个帖子有多少 "10美分 "或 "1美元"。
如果*fuckers写了一些有用的东西，我还能理解，否则都是一样的，都是他们词汇中的一套标准转折的空洞的废话。
这是可以理解的，因为这有很多废话。
但事实上，模式（市场低效率）是存在的，它们可以被识别，你可以从中赚钱，即gpwr ，不在于 ，即使用神经网络也很容易看到。另一个原因是，神经网络是一个黑匣子，因此它们不提供有用的，即原始的人类可读信息（比如，价格已经越过了马赫，所以你必须买入或卖出）。而在原则上，如果神经元组被嵌入到专家顾问的算法中，并根据发现的模式进行交易，那么就没有必要采用人类可读的形式，因为在这种情况下，人类更方便在交易系统指标的指导下进行正向测试。
如果你不相信模式的存在或检测它们的可能性，你可以在策略测试器、模拟甚至真实账户中借助我的免费专家顾问系统 轻松验证它们。
这些模式确实存在，你可以靠它们赚钱。但我们只应考虑到这些相同的模式不会永远存在，也就是说，在成功前进一段时间后，它们就会停止工作。为了确保这一点，你应该在转发后留下一段历史（与转发的时间差不多），并观察一个模式持续的时间，看看你需要多长时间重新优化。
gunia。
我认为我们最好不要计算某些参数，而是在一个有代表性的样本（>1000个订单）上通过所有主要自由度计算函数的MO。那么，就有可能对一些 "公式 "的无效率进行可靠的估计。
我不在乎一个样本中是否有一百万个交易。任何一个傻瓜都能使TS适应历史数据。 在远期放出损失的测试器的Graal已经存在了很长时间。例如：测试员的Graal。
TS的有效性应进行抽样检查，即在正向测试中进行检查，最大限度地观察它们在正向通过后能存活多久。
我不关心样本中是否有一百万笔交易。任何傻瓜都可以根据历史数据来调整TS。 亏损的测试仪的格拉尔已经存在。例如：测试员的Graal。
TS的有效性应进行抽样检查，即在正向测试中进行检查，最大限度地观察它们在正向通过后能存活多久。
这取决于什么样的模式和识别它的算法有多少个自由度。例如，以一个简单的MACD 为例，3个参数（周期）。它可以通过参数计算函数的极值来拟合历史的一小部分。但是，当搜索功能不是为了最大数额，而是为了MI时，会发生什么？例如，通过运行所有3个参数从1到1000（p1>=p3>2*p2）？这将只是对模式的探索性测试。完全没有拟合，因此后端不重要，因为没有优化，我们不在测试中选择最佳曲线，而是计算它们的平均值。
这应该在不同FI组合的正常化系列上进行，以获得一个更有说服力的画面。
这取决于什么样的模式和识别它的算法有多少个自由度。例如，以一个简单的MACD 为例，3个参数（周期）。它可以通过参数计算函数的极值来拟合历史的一小部分。但是，当搜索功能不是为了最大数额，而是为了MI时，会发生什么？例如，通过运行所有3个参数从1到1000（p1>=p3>2*p2）？这将只是对模式的探索性测试。完全没有拟合，因此后端不重要，因为没有优化，我们不在测试中选择最佳曲线，而是计算它们的平均值。
这必须在不同的金融机构结合的正常化系列上进行，以获得一个更有说服力的情况。
我特意提供了一个输入参数很少的圣杯链接，也就是说，只需要选择取和停的大小。截图显示，专家顾问在历史上进行了约1000次交易。但这个圣杯在传播上会失去前进的动力。
因此，像前进是没有必要的，我们需要大量的历史交易，很少的输入参数和其他胡说八道的借口 - 这是一个明显的错觉。创造一个符合历史数据的圣杯，就像两个手指在人行道上。正向测试是区分测试人员的圣杯和能够检测模式的TS的最起码的工具，这样就不会在后来的损失中感到惊讶。
我特意给了一个 输入参数很少的圣杯链接，也就是说，你只需要选择取舍和停止的大小。截图显示，专家顾问在历史上进行了约1000次交易。但这个圣杯在传播上会失去前进的动力。
因此，那些烂借口，如前进是没有必要的，但你需要大量的历史交易，很少的输入参数和其他废话 - 这是一个明显的谬误。创造一个符合历史数据的圣杯，就像在人行道上的两个手指。正向测试是区分测试人员的圣杯和能够检测模式的TS的最起码的手段，这样你就不会惊讶地看到它后来的暴跌了。
嗯，你那里也有巫师。不同时间段的3个差异之和。通常的趋势原则。MatchingTP/SL is lyric.
这里是雷舍托夫的2号公式。
C(t,P)=(MA(P1)-MA(P2))+(MA(P3)-MA(P4))+...+(MA(PN)-MA(PN+1) )
S(t)= bool(C(t)-bool(C(t-1)。
我特意提供了一个圣杯的链接，那里的输入参数很少，也就是说，你在那里所需要做的就是拿起拿的大小和停止。
有很多隐含的输入参数--粗略地说是CVP历史。
因此，一些腐朽的借口，如前进是没有必要的，我们需要大量的历史交易，很少的输入参数和其他废话--这是一个明显的错觉。问题是要创造一个圣杯，适应历史数据，就像在人行道上的两个手指。
你错了。在历史上创造一个圣杯是困难的。
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
"遗传算法很容易！"- 要继续吗？
2013.06.20 19:25
你拿着你喜欢的 一段历史。在它上面选择你喜欢的间隔，对于这些间隔将进行总结。例如，我们以上个月为例，只进一步分析夜间的间隔。
任务是对数据进行分解，为这部分历史（或更确切地说，为其中选定的区间）开发TS，使TS在其中显示出最大的利润。
也就是说，任务归结为在已知的历史片段上检测出最大利润的规律性。
显然，计算一段历史的最大可能利润是非常简单的。但我们需要创建这样一个TS，其中利润/Func(AmountIN) 的值将是最大的，其中AmountIN 是TS的显性和隐性输入参数的数量，Func 是一个函数（最简单的线性函数开始调查：Func(X) = X）。
例如，有些人喜欢一些美妙的平面作品，这些人认为几乎是古典市场的平面（典型）状态。人们公开布置这个作品，并安排一种竞争，为这个作品创造一个最佳的TS。然后对收到的TC的特点和投入的想法进行比较。并在此分析的基础上，对扁平化的形式化和更多的一般概念发生一些理解。
P.S. 这篇文章写得很原始，但这种操作的基础让我们也能把握住更复杂的研究方法的本质。
这里是另一个零 滞后 MACD 公式 ，来自优秀的Andrey Voytenko。
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i))- (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i));
ZeroLAG MACD信号(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i) 。
看看它比普通的有什么优势，这将是很有趣的。确实没有滞后。
看看它与平均水平相比有什么优势，这很有意思。
嗯，这很简单。绘制出价格差异的BP和平均数的措施。然后绘制该BP值的概率（重复次数）分布图。
谁会有更高的RMS和更细的尾巴--这对交易来说是更好的。
P.S. 最主要的是不要愚蠢，不要24小时调查平均的好坏。因为一个平均数可能在白天很好，而另一个--在晚上很好。一般来说，你可以用同样的方式对平均数进行分类。