MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
篡改事实以适应所需的思想潮流 :)
服务器传输蜱虫，你在哪里看到蜱虫历史？
另一方面，终端接收服务器存储的历史记录，但为什么认为以这种格式在服务器上存储历史记录是正确的，而不是以同步条存储？
为什么服务器本身没有频率发生器？
为什么按时间切条被认为是正确的，而引入频率发生器就不再正确了呢？
让我们完全摆脱时间，改用零。那里基本上没有时间的概念。
这正是它的方式。
另一个伪造行为是，据称需要对服务器进行一些宏大的改动。
事实是，你根本无法改变服务器上的任何东西。 零！一切都可以通过终端解决。
我可以提出经济和美丽实现的变体。但这只有在雷纳特 "打开话题 "的情况下才有意义。
事实是，在服务器上根本无法改变任何东西。 零！一切都可以通过终端解决。
我可以为一个经济而美丽的实施方案提出建议。但如果雷纳特 "打开话题"，那就有意义了。
如果我们谈论的只是多条线的同步（粗略地说是消除漏洞）--那么服务器100%不参与。
一切都可以由终端和测试器完成。如果你想更深入，你就必须在服务器上做一些改变。
我脑子里总觉得应该避免多币种分析，否则会被耙子打到额头。我看到我避开它是有原因的。
使用多币种很容易被打脸。例如，你测试了一个多货币，得到MO=2美元，然后发现这个MO的很大一部分只是想象出来的，因为不同步的模拟刻度和不同步的历史本身--开盘价。而同时涉及的符号越多，不同步的影响就越大。在这种情况下，测试者将永远比真实账户上的情况显示得更好。
只有你自己的计算器才有帮助。多币种测试器是正式的，但它的充分性被大大夸大了。
完全正确。真实中没有套利，而测试器显示的套利价格是貌似准确的（不是建模的）历史数据--开盘价。
为什么要在开仓测试模式下测试套利策略？
这种模式只用于粗略的测试，只适用于只按条形图开盘交易的专家顾问。为了避免这样的问题，我们甚至在开杆法中实现了非常精确的测试模式。在抱怨了速度之后，我们已经改变了速度模式，现在又是你的错？
还是我们在谈论potiq模式？
还是我们在谈论Potik模式？
关于它。在这种模式下，由于条形开盘价 不同步，在条形开盘价上会出现套利情况。但在条形收盘价上不存在套利（几乎是，问收盘价的模型），因为它们是同步的。
而如果你从开盘价差到平均价（最大的，猜测一下，应该会窒息套利），开盘价的套利还出现，因为条形开盘的问价不准确。
关于它。在这种模式下，由于条形图开盘价 不同步，在条形图开盘价上存在套利情况。另一方面，在酒吧收盘价上不存在套利，因为它们是同步的。
做睡眠（比如说1000），看看相邻的字符。酒吧可能会开放。
在开盘价模式下，等待相邻条形的同步，与potik模式相同
使用多币种很容易被打脸。例如，你测试了一个多货币，得到MO=2美元，然后发现这个MO的很大一部分只是想象出来的，因为不同步的模拟刻度和不同步的历史本身--开盘价。而同时涉及的符号越多，不同步的影响就越大。在这种情况下，测试者将永远比真实账户上的情况显示得更好。
只有你自己的计算器才有帮助。测试员的多币种在形式上是存在的，但其充分性被大大夸大了。
在期待2美元和这种公然的抽奖活动的情况下，你只能欺骗自己。
很明显，试图抓住tick背离看起来是一种更容易的交易方式，但实际上在零售外汇上，从长远来看是行不通的。
做睡眠（比如说1000），然后看一下相邻的符号。酒吧可能会开放。
一个酒吧可以在00:00:01开放，但也可以在00:00:20开放--特别是在晚上。
但是，即使在一秒钟的等待后，条形图会出现，开放的价格也不会变得同步--测试器会显示欧元兑美元和英镑兑美元在同一时间有这样那样的价格，而实际的价格实际上是完全不同。而这并不是因为刻度线的造型，而是因为开盘价并不对应于开盘一分钟的价格，甚至是该分钟的第一秒。
以2美元的期望值和这种公然的抽奖活动，你只能欺骗自己。
你为什么要乱说话？较低的MO并不是pipsing，它只是一个平均的交易结果。例如，你有TP = 100，SL = 100 - 显然，这不是一个Pips？然而，MO可能接近于零。我甚至会说更多，如果你完全随机地开仓和平仓（这也不完全是剥头皮），你的MO将等于减去点差。同时，如果你逆转你的策略的所有交易，MO不会改变 - 同样，它将保持等于减去点差。
很明显，试图抓住tick背离看起来是一种更容易的交易方式，但在零售外汇的实践中，在任何时间内都不会奏效。
目前，在零售FOREX上实时捕捉（交易获利）刻度线背离是一个相当可解决的任务。很明显，你没有意识到聚合的成就，这些成就对于一个普通用户来说已经可以获得。我不是在和你理论，我是作为一个实践者说的。
我们再一次回到了我们的酒吧，即频率发生器。
条形图应该在条形图开盘时指定的时间打开，而不是随着新刻度线的到来，这将需要一个实际成交量为零的同步器和一个翻转的价格。
突然间，所有关于酒吧同步化 的问题都被消除了。