错误、漏洞、问题 - 页 686

[hrenfx]

abolk:
另一个选择是认为开盘价是在前一个价格区间形成的价格。开放市场的例子已经表明，这是不正确的。

不要把这些无稽之谈归结为我。我重复一遍。

这个建议很简单：当开盘价等于一分钟形成时的实际价格时，根据时间模型形成条形。ACTUAL（实际存在的买入价），而不是前一栏的收盘价!

每个FI的市场在该FI的报价出现时打开。在同样的外汇交易中，市场并不一次对所有FI开放。

[Vladimir Gomonov]

abolk:

你自己得出的规则是："没有价格，就没有酒吧"。

如果市场是开放的，但没有流动性（卖家或买家），就没有价格。有 "卖价 "或 "买价"，但在交易的一方缺席的情况下--价格不存在，只有前一段时间的价格。

而且它是正确的，在多货币同步的情况下，关于价格的决定是由TS本身而不是由终端做出的。因为在没有价格的情况下，什么是价格的问题是一个模糊的问题。

好吧，安德鲁，你几乎说服了我。

然后让终端用NAN来填补被咆哮者遗漏的条形图--我同意！但它不会从时间序列 中不可 逆地删除它们（通过标准手段）。 我所需要的是一个标准的同步工具。 我将自己决定用什么来填补 "未定义 "的条形图。 甚至（至少）我准备同意不显示 遗漏的条形图，尽管它不允许我直观地比较不同工具的图表。但我需要同步（按条数）的报价进行计算。 所以我的问题是--我是唯一的原始开发者，还是有其他人需要它们？ 需要的比例是多少？ 这个比例是增长还是缩小？ 最后，哪个编译器能生成更快的代码--MQL5还是C++？

[hrenfx]

任务很简单，就是要让测试者尽可能少地给出不准确的信息。此刻，测试者几乎总是在撒谎，说在分钟形成的那一刻，价格等于酒吧的开盘价。这就是为什么套利总是发生在测试器中的开盘价，而在收盘价上没有套利的原因。而且，由于使用条形结构的potic模型，TC将不得不把它的计算资源用于同步条形结构收盘价的几个FI上。开发人员节省了火柴，让用户每次在测试器中运行时都浪费大量的计算资源，进行愚蠢的同步。他们不会让他们在运行优化 之前做这种同步。

[Andrey F. Zelinsky]

hrenfx:

每个FI的市场在有该FI的供应价格时开放。在外汇市场上，市场并不立即对所有金融机构开放。

那么，唯一要做的就是迫使所有的市场参与者在同一时间完全采取行动。

多币种策略的问题之一是，在某一特定时间点上，认为某某年前发生的最后一次价格是足够的，这是否正确。

[hrenfx]

abolk:

多币种战略的一个问题是，在这个时间点上，认为这么久以前的最后一个价格是足够的，这是否正确。

只要过去的价格与当前的交易时段 有关，就绝对正确。同样，以土豆的定价为例。

[Andrey F. Zelinsky]

hrenfx:
如果过去的价格是指当前的交易时段，那么绝对正确。再拿土豆定价来说。

如果你在当前时段做决定时考虑到过去的价格是正确的，但把过去的价格归结到当前时段是不正确的。我在上面给出的价格的定义。我们必须区分 "购买/销售行为的价格"、"需求的价格 "和 "供应的价格"。我们 "不知道投标价格"。一个交易时段是基于其 "买入/卖出价格"。另一方面，你提议将交易时段建立在前一时期的 "买入/卖出行为 "价格之上。如果这些价格是在上一时期形成的，而且已经知道并可以得到，为什么还要把这些价格转移到本期呢。

[hrenfx]

abolk:
当你在当前时段做决定时考虑到过去的价格是正确的，但将过去时段的价格与当前时段联系起来是不正确的。

这里不就是这么说的吗？

hrenfx:
当你把过去的价格与当前的交易时段 联系起来时，绝对正确。同样，以土豆的定价为例。

告诉我这个酒吧形成模式的一个缺陷。

新的一分钟到来 - 形成一个条形，其开盘价是新一分钟时的买入价。在这种情况下，如果在新的一分钟（交易时段的开幕）时刻没有报价，就不会形成一个条形图，或者形成一个数值为NAN的条形图（对于开盘价，因为High、Low和Close已经可以）。在封闭的交易时段，不形成条形图。

[Andrey F. Zelinsky]

hrenfx:

告诉我这个酒吧形成模式的一个缺陷。

新的一分钟到来 - 形成一个条形，其开盘价是新一分钟时的买入价。在 这种情况下，如果在新的一分钟（交易时段的开幕）的时刻没有报价，就不会形成条形图，或者形成NAN值。在封闭的交易时段，不形成条形图。

根据价格的定义，突出显示的是不正确的。你不断地将"最后一笔交易的价格"与 "尚未发生的交易的价格 "等同起来。不仅如此，当我们把 "最后交易价格 "等同于 "买入价格 "时，我们已经做了一个有问题的假设。你是否一直开始在 "投标价格 "上建立栏？这些价格是什么？我们如何认识他们？

[hrenfx]

abolk:
根据价格的定义，突出显示的是不正确的。你总是把"最后一笔交易的价格"等同于 "尚未发生的交易的价格"。不仅如此，当我们把 "最后一笔交易的价格 "等同于 "报价 "时，我们已经做了一个有问题的假设。你是否一直开始在 "投标价格 "上建立栏？这些价格是什么？我们如何认识他们？

你一直把一些无稽之谈归于我，你从字里行间读到了这些。下面是我建议的一个具体实施例子

1. 00:59:58 - 欧元兑美元价格来到1.2301。
2. 00:01:00 - 1.2301的价格已经有效了2秒，这就是为什么00:01的开盘价等于它 - 1.2301。

另一个例子。

1. 交易时段在00:00:00开幕。
2. 第一个价格出现在00:02:34 - 1.2301。然后在一分钟内，价格在1.2290-1.2310的范围内变化。而在00:02:02分钟结束时，它变成了1.2305。

在这个例子中，我们有三条杠。

• 00:00 - {南，南，南，南}（OHLC）。
• 00:01 - {南，南，南，南}（OHLC）。
• 00:02 - {南，1.2310，1.2290，1.2305}（OHLC）。

缺陷在哪里？

[Andrey F. Zelinsky]

MetaDriver:

好吧，安德鲁，你几乎说服了我。

然后让终端用NAN值来填补被咆哮者遗漏的条形图--我同意！！但它并没有从时间序列中不可逆转地 删除它们（通过标准手段）。 我需要的是一个标准的同步工具。 我将自己决定用什么来填补 "未定义 "的条形图。我甚至可以（至少）同意不显示 遗漏的条形图，尽管这剥夺了我直观比较不同工具的图表的可能性。 但为了计算， 我需要同步（按条形图编号）的报价。

对于是否存在 "失败 "的酒吧，我不能说什么--这对我来说不是关键。另外，我不知道执行方面的问题。也许它们是必不可少的，目前的解决方案是目前的妥协。如果它是如此重要，并且在终端中不存在，那么 "失败 "条的 "绘制 "可以手动实现。