Matstat 计量经济学 Matan - 页 13

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Maxim Dmitrievsky:
我不和半吊子说话，我还没有成熟。你们知道的更多，你们都很聪明，抛出关于量化的陈词滥调，在论坛上的某个地方看到过。

只是不要大惊小怪。

只是不要把废话说得太难听。国防部的主题已经被污染了--所有的哑巴和一个达达尼昂

 
denis.eremin:

只是不要大惊小怪。

只是不要把废话说得太难听。国防部的主题已经被污染了--所有的哑巴和一个达达尼昂

好吧，别惹达达尼昂，否则你会被剑刺中量子帽。他是一个弗鲁多，我承认这一点。他谈到了托马斯，他谈到了埃雷姆斯。
 
Alexander_K2:

人们报告说，用巫师的方法在某些方面取得了成功....。



我想知道有关改进的情况。

 
Aleksey Nikolayev:

例如，每个人都只计算赫斯特的数值，并且非常高兴它不等于0.5。但在现实中，你必须证明赫斯特落入一个不包含数字0.5的区间的概率很大。这通常是一个大问题）。

事实上，在某些地方它更高，在某些地方它更低。医院的平均水平是0.5 )
 
secret:
事实上，有些地方更多，有些地方更少。而医院的平均数是0.5 )

如果你把SB的执行情况和Hearst的情况看一下，情况是一样的)

但还需要更多的检查。例如，有可能平均数是0.5，但方差与SB的方差有很大差别。

它总是需要被计算的。但没有人计算在内）而我们这些目光短浅的交易者也可以）但即使是帕斯图霍夫在他（在狭窄的圈子里广为人知的）关于H型波动的工作中，我想也没有进行这样的计算）而且毕竟是莫斯科国立大学机械系的理论家部门！）。

 
没有人计算赫斯特，就像这里描述的其他一切一样。亚历山大有一些有效的东西，但它是魔术。所以我只听他的，不听别人的，因为他是真正的老师和实践者。遗憾的是他不写文章。
 
Maxim Dmitrievsky:
亚历山大有一些工作，但这是魔术。
他所有的魔法都归结为在动量 震荡指标上的交易和鼓起他的脸颊)
 
Aleksey Nikolayev:

如果你把SB的执行情况算到赫斯特头上，情况也是一样的)

不会的。例如，白天和晚上计算赫斯特。或者在低日波动率和高波动率时（它在市场上变化不大）。在新闻期间和没有新闻期间。扰动是通过多币种分析检测出来的。这就是市场与SB的区别--现实生活的 "物理学"，而不是用公式的魔术)
 
Maxim Dmitrievsky:
亚历山大有一些有效的东西，但它是魔术。

没有魔法!通常的反趋势策略。反趋势是不受欢迎的，原因很明显。

趋势交易者在平盘上损失一点，而在趋势上赚得很多。在平地上，你给自己滴上一些缬草。在潮流中，你喝香槟。

反趋势者在平盘上赚了点钱，但在趋势上却损失惨重。在平地上，你静静地祈祷，并保持你的手指交叉。在一个趋势下，救护车将你带走，因为你的心脏病发作。

萨沙下注160美元。好吧，这就像一张游乐场的入场券。你不介意失去。但这是一个很大的乐趣。

清一色的反潮流并不利于严肃的业务。

 
Доктор:

没有魔法!通常的反趋势策略。反趋势是不受欢迎的，原因很明显。

趋势交易者在平盘上损失一点，而在趋势上赚得很多。在平地上，你给自己滴上一些缬草。在潮流中，你喝香槟。

反趋势者在平盘上赚了点钱，但在趋势上却损失惨重。在平地上，你静静地祈祷，并保持你的手指交叉。在一个趋势下，救护车将你带走，因为你的心脏病发作。

萨沙下注160美元。好吧，这就像一张游乐场的入场券。你不介意失去。但这是一个很大的乐趣。

清一色的反潮流并不利于严肃的业务。

我不同意，通过稀释tick流，你可以实现更准确的信号，甚至在趋势上。但由于某些原因，它并没有在漫长的历史中优化它。
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