交易系统联盟。继续保持良好的工作。 - 页 341

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Vasiliy Sokolov #:

充分的第二个前提条件是工作的TS，而他们显然不存在。也就是说，在1000个数学期望值为零的TS中，无论是用联盟还是用任何其他选择和过滤系统，我们都无法做出一个甚至是一个具有正M.O.的TS组合。

所以我认为它们根本就不存在。

冯，这里有人声称不是，但由于某些原因，他们还没有赚到所有的钱。我深信，没有一个系统可以让你在很长一段时间内靠自己的力量赚到钱。

在我看来，这里的情况与生物学中的情况很接近--没有任何生物体可以脱离其他生物而存在。有极少数的例外，但无论如何也不能称之为 "蓬勃发展"。相反，它们是超级保守系统的类似物，每年的收益率为百分之几。遗传算法在交易中的选择不是没有理由的。一个TS的利润就像一个细菌的成功生长。它可以成功地生长和分裂一段时间，但不可避免的是，外部条件的变化将导致其死亡的时刻到来。即使在稳定实验的 "温室 "条件下，细菌也会形成几个种群，每个种群都专攻不同的东西，试图赶超其他种群。而且总的来说，他们更有效地消耗基质。

在我看来，这与交易（尤其是外汇）中的情况完全相同。在各种各样的系统中，每时每刻都有一些具有工作原理的系统，它们以牺牲其他系统为代价来赚钱。而持续盈利的唯一方法是定期切换到那些目前正在盈利的TS。而这时，稳定是第一位的，而不是盈利性。这就是为什么我支持最简单的系统，有一套最小的参数。他们更稳定。对于一些系统，我有多达八个参数--我怀疑这是否是好事，我试图至少限制变化范围（例如，我早就放弃了在低于M15的时间段工作的TS，以及止损超过一天范围的TS）。

如果数学期望值为零--在真实账户上使用联盟的6个月期间，我将不可避免地失去至少部分存款。但我已经设法赚到了。即使我们不包括3月的运气，这个总和也是相当不错的利润，因为在这段时间里，保证金水平从未低于1000%，大多数时候都在1500%以上。

 
Mikhail Mishanin #:

优化/选择标准需要 "稳健"!

"可持续性 "和按利润/亏损进行优化/选择是过度训练/适应。

是的，同意。这是我研究的主要重点。这就是为什么，虽然我已经参与联盟的工作好几年了，但我从2021年才开始真正工作。这就是为什么我引入了一个特殊的积分参数 "交易质量"，它是主要的选择标准。而有时我也会改变它，例如，在4月中旬，一个负责最大SL队列长度的组件被添加到估计中。

我不能说我的分数直接那么好，但它很好地反映了 "贸易质量 "的含义，而且它适合我--我想不出有什么更好的办法。

 
Vasiliy Sokolov #:

这就是原因。你的系统是某种遗传选择。这是一个明智的想法，我自己也想做这样的事情。但只有当被选中的候选人具有非随机的稳定增长特征时，选择才会成功。而且没有一个，所以选择工作是徒劳的。也就是说，"联盟 "是一个必要条件，但不是一个充分条件。充分性的第二个必要条件是工作的TC，而它们似乎并不存在。也就是说，在1000个数学期望值为零的TS中，我们甚至无法从一个数学期望值为正的TS中收集到一个投资组合，无论是用联盟还是用任何其他选择和过滤系统。

我完全同意!我已经写过与乔治类似的东西...
 
Roman Shiredchenko #:
我绝对同意!我已经把这个问题写给了乔治...

那么，有什么回报呢？我并不介意所有（我强调，所有）系统在长期内都会失败。

谁有替代方案？

 
Georgiy Merts #:

所以我认为不存在这样的事情。

...

在任何时候，在所有不同的系统中，有几个具有工作原理的系统在牺牲其他系统的利益的情况下赚钱。而持续盈利的唯一方法是定期切换到那些目前正在盈利的TS。而这时，稳定是第一位的，而不是盈利性。

这里有一个概念的微妙替换。也许，你指的是那些能赚钱的系统，但它们的问题是在某些时期能赚到钱，而80%的时间却没有赚到钱或失去利润。而联盟试图识别这个时期，并把它们放在整个组合中。这里的问题是，任何随机也会有起飞的时期，联盟也将其确定为 "挣钱的系统"。也就是说，联盟不能定义随机系统，所以如果在其700个TS的组合中，有600个随机的，就不会有什么好结果了。其余的不会引来负面的MO。

顺便说一下，该联盟可以很容易地进行测试。我们采取了一个克拉，并把它放在联赛中。该系统将其信号分为 "交易 "和无视。然后，当联盟允许交易这个TS时，所有的历史碎片都会被合并到所产生的eqivity中。如果它比需要的好--过滤器工作，而且TS很可能不是随机的，如果不是--过滤器不工作，或者TS是随机的。

即看，你需要在爸爸到联盟中做两个步骤，增加一个单独证明的步骤，这是我上面描述的。就这样运行了700个TC。然后将所有这些700个TC的交易碎片拼接成所产生的股权。然后你可以将这个股权与700个策略的总股权进行比较。如果联盟发挥作用，第一个样本将获胜。

 
Vasiliy Sokolov #:

这里有一个微妙的混淆。显然，你的意思是，有一些系统可以赚钱，但它们的问题是在某些时期赚钱，80%的时间不赚钱或亏钱。而联盟试图识别这个时期，并把它们放在整个组合中。这里的问题是，任何随机也会有起飞的时期，联盟也将其确定为 "挣钱的系统"。也就是说，联盟不能定义随机系统，所以如果在其700个TS的组合中，有600个随机的，就不会有什么好结果了。其余的不会引来负面的MO。

顺便说一下，该联盟可以很容易地进行测试。我们采取了一个克拉，并把它放在联赛中。该系统将其信号分为 "交易 "和无视。然后，当联盟允许交易这个TS时，所有的历史碎片都会被合并到所产生的eqivity中。如果它比需要的好--过滤器工作，而且TS很可能不是随机的，如果不是--过滤器不工作，或者TS是随机的。

也就是说，你需要在联盟中做两个步骤，增加一个单独证明的步骤，这是我上面描述的。就这样运行了700个TC。然后将所有这些700个TC的交易碎片拼接成所产生的股权。然后你可以将这个股权与700个策略的总股权进行比较。如果联盟发挥作用，第一个样本将获胜。

因此，最重要的是确定什么时候进行交易，什么时候把它送到污水处理厂。在历史上--联盟在几乎所有的TS上都给出了出色的利润。问题是在预测所有系统的行为。

联盟允许我们毫不含糊地剔除 "失败的TS"。- 那些不以任何借口显示利润的。甚至在历史上。在其余的交易中，大多数在历史数据上显示出盈利，但当设置为模拟交易时，它们显示出相当中等的结果。只有几十个TS在模拟账户上安装时显示出良好的效果，在真实账户上安装时也不会差到哪里去。

这就是联盟的主要问题--它不能展望未来。而你正好有这样的提议，在这个提议中，"展望未来 "的问题得到了解决--也就是说，我们知道何时启用和何时禁用这个或那个系统。

但事实并非如此--我的依据是最大的可持续性，以及经常性的系统已经赚了一段时间--停止工作的事实。我对确定一个系统到底有多大的可持续性的任何方法感兴趣。

 
今天发布了一个比特币的真实性。ZpnTrendDTS系统。让我们看看它显示了什么...我一直对使用比特币保持警惕，我怀疑是徒劳的。只是错过了所有赚钱的机会......而现在，它即将破产......嗯...我们会看到...
 
Georgiy Merts #:

那么，有什么回报呢？我并不介意所有（我强调，所有）系统在长期内都会失败。

谁有替代方案？

为了分散风险--在一个交易方法上写上1或2或3个TS并使用它们。

定期进行重新优化。走出罚单，到交易所交易，那里是唯一的报价供应商--交易所，你在市场深度中看到你的出价。

我会慢慢来的，我那天会给LC写信。
 
Roman Shiredchenko #:

写1或2或3个关于交易方法的TS，并将其用于风险分散。

定期进行再优化。远离盘口，在交易所交易，那里只有一个报价供应商--交易所，你在市场深度中看到你的出价。

我会慢慢来的，我那天会给LC写信。

如果 "从长远来看不亏损"--大家早就这么做了。但现实是，不是每个人都有甚至30%的年收入。

交易所--股票、期货--当然，去那里就好了，但我在交易所没有账户，也没有钱去开账户。

否则...是的，联盟是一个通用的东西，它也会在库存仪器上工作，而且不需要玻璃...原则仍然是一样的...

 
Georgiy Merts #:

如果 "没有长期流失"，每个人都会在很久以前就这么做了。但现实是，不是每个人每年都有甚至30%的收入。

证券交易所--股票、期货--去那里当然好，但我在证券交易所没有账户，也没有钱去开账户。

否则...是的，联盟是一个通用的东西，它也会在库存仪器上工作，而且不需要玻璃...原则仍然是一样的...

一个万能的柱塞，相反，它将在外汇上、股市上或在杯中失去。
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