交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 983 1...976977978979980981982983984985986987988989990...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2018.06.10 16:05 #9821 Maxim Dmitrievsky: 这些都是用羽毛写成的策略，因为没有基本模式。唯一可行的是在不同经纪公司的ticks上学习，如套利。但对蜱虫进行训练是资源密集型的。如果你没有调查过这种模式，并不意味着它们不存在。这里至少有一个规律在起作用--趋势总是走到尽头，这就是平仓 的原因，因为你不知道接下来会发生什么。 我对外汇不感兴趣，他们是骗子，不会脸红。 他们做的一切都是为了人们不挣钱，这让他们紧张。 Maxim Dmitrievsky 2018.06.10 16:07 #9822 Aleksey Vyazmikin: 如果你没有调查过这种模式，并不意味着它们不存在。这里至少有一个模式在起作用--趋势总是要结束的，这是一个平仓 的理由，因为你不知道接下来会发生什么。我对外汇不感兴趣，那里只有一个骗子--他们撒谎，不脸红，他们做的一切都是为了人们不赚钱--这让我很紧张。趋势经常（对许多人来说是出乎意料的）在存款用完后结束 :) 真正的法律是有因必有果。 Aleksey Vyazmikin 2018.06.10 16:17 #9823 马克西姆-德米特里耶夫斯基。趋势往往在存款用完后结束（对许多人来说是意想不到的）:)这一点无可非议，但在对马丁不利的情况下，有很多方法可以生存下去。 马克西姆-德米特里耶夫斯基。真正的模式是有因有果的时候。 所以这就是原因--固定盈利的头寸。而定力的原因正是在寻找进入趋势是否太晚的答案，同时寻找进入趋势是否早的问题。 Dr. Trader 2018.06.10 16:22 #9824 forexman77:如果这不是一个秘密的话，赚钱的人是怎么做的，看起来像什么？- 我从来没有见过如此猖獗的利润强度的真实。如果你设法每月赚取30%，最大允许缩减量为20%，那么就很好。而且会有一个不断上升和下降的平衡图，逐渐趋向于上升。如果利润图像这张图一样不断地往上走--那么这显然是一个修正，真正的账户上不会有什么好东西出来。 - 样本外测试（OOS）不能用于模型选择。基于它的各种模型选择方式，如提前停止的训练，也被禁止。 - 在训练开始/结束的地方，权益图不应该有膝盖和任何突然的变化。新数据上的策略应该表现得没有变化（一开始），然后利润会慢慢开始耗尽，最后变成了差价损失。不需要经常重新学习模型，模型寿命不应该在放入真实账户几个小时后就过期。 - 至于 "如何做"--对我来说，就是正确的预测因子集，正确的健身函数来估计模型（我甚至对大多数模型使用R^2感到警惕），选择模型参数。 Maxim Dmitrievsky 2018.06.10 17:11 #9825 R2有什么关系？你是否在教授线性回归 还是阿莱莎告诉你的？一切都是有效的，但前提是市场周期没有改变。也就是说，如果预测因子是来自同一个BP。我不想猜测这个周期何时结束。我没有尝试其他方法。我和OOS和P2以及其他的东西有什么关系呢？ 只是为了看清事实。 TheXpert 2018.06.10 18:55 #9826 马克西姆-德米特里耶夫斯基。训练到kr.线的右边，然后在过去工作一段时间，然后往回走你不应该在学习期之前采取向前的传球。 Maxim Dmitrievsky 2018.06.10 18:57 #9827 TheXpert。你不能在培训期之前采取转发的方式。我怎么能不知道呢，我拿了，所以我可以。 这是一个倒退。 TheXpert 2018.06.10 19:03 #9828 马克西姆-德米特里耶夫斯基。它是一个落后的。不，回测就是回测。好吧，不是回测，而是OOS。 不，没有人禁止它）欢迎您）只是实践表明，这种OOS可能会在根本不存在的地方显示出圣杯。 Maxim Dmitrievsky 2018.06.10 19:06 #9829 TheXpert。不，回测就是回测。好吧，不是回测，而是OOS。 不，没有人禁止它）欢迎你））但实践表明，这种OOS可能会在没有圣杯的地方揭示出圣杯。我知道，我也采取了向前看的方法--事实上，如果模式不变，就没有什么变化。数据在训练前都是混合的，也就是说，顺序在这里并不重要，反正当模式结束时，它就会被打破。 СанСаныч Фоменко 2018.06.10 19:24 #9830 TheXpert。你不能在培训期之前接受前行。马克西姆不想承认他根本没有模型，这从图中可以看出：学习与测试没有关系。他的模型没有被重新训练--它根本没有学到任何东西。 用某种动态生成目标的函数来取代目标向量，这个极其诱人的想法还有待证实。 1...976977978979980981982983984985986987988989990...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这些都是用羽毛写成的策略，因为没有基本模式。
唯一可行的是在不同经纪公司的ticks上学习，如套利。但对蜱虫进行训练是资源密集型的。
如果你没有调查过这种模式，并不意味着它们不存在。这里至少有一个规律在起作用--趋势总是走到尽头，这就是平仓 的原因，因为你不知道接下来会发生什么。
我对外汇不感兴趣，他们是骗子，不会脸红。 他们做的一切都是为了人们不挣钱，这让他们紧张。
如果你没有调查过这种模式，并不意味着它们不存在。这里至少有一个模式在起作用--趋势总是要结束的，这是一个平仓 的理由，因为你不知道接下来会发生什么。
我对外汇不感兴趣，那里只有一个骗子--他们撒谎，不脸红，他们做的一切都是为了人们不赚钱--这让我很紧张。
趋势经常（对许多人来说是出乎意料的）在存款用完后结束 :)
真正的法律是有因必有果。
趋势往往在存款用完后结束（对许多人来说是意想不到的）:)
这一点无可非议，但在对马丁不利的情况下，有很多方法可以生存下去。
真正的模式是有因有果的时候。
所以这就是原因--固定盈利的头寸。而定力的原因正是在寻找进入趋势是否太晚的答案，同时寻找进入趋势是否早的问题。
如果这不是一个秘密的话，赚钱的人是怎么做的，看起来像什么？
- 我从来没有见过如此猖獗的利润强度的真实。如果你设法每月赚取30%，最大允许缩减量为20%，那么就很好。而且会有一个不断上升和下降的平衡图，逐渐趋向于上升。如果利润图像这张图一样不断地往上走--那么这显然是一个修正，真正的账户上不会有什么好东西出来。
- 样本外测试（OOS）不能用于模型选择。基于它的各种模型选择方式，如提前停止的训练，也被禁止。
- 在训练开始/结束的地方，权益图不应该有膝盖和任何突然的变化。新数据上的策略应该表现得没有变化（一开始），然后利润会慢慢开始耗尽，最后变成了差价损失。不需要经常重新学习模型，模型寿命不应该在放入真实账户几个小时后就过期。
- 至于 "如何做"--对我来说，就是正确的预测因子集，正确的健身函数来估计模型（我甚至对大多数模型使用R^2感到警惕），选择模型参数。
R2有什么关系？你是否在教授线性回归
还是阿莱莎告诉你的？
一切都是有效的，但前提是市场周期没有改变。也就是说，如果预测因子是来自同一个BP。我不想猜测这个周期何时结束。我没有尝试其他方法。我和OOS和P2以及其他的东西有什么关系呢？ 只是为了看清事实。
训练到kr.线的右边，然后在过去工作一段时间，然后往回走
你不应该在学习期之前采取向前的传球。
你不能在培训期之前采取转发的方式。
我怎么能不知道呢，我拿了，所以我可以。
这是一个倒退。
它是一个落后的。
不，回测就是回测。好吧，不是回测，而是OOS。
不，没有人禁止它）欢迎您）只是实践表明，这种OOS可能会在根本不存在的地方显示出圣杯。
不，回测就是回测。好吧，不是回测，而是OOS。
不，没有人禁止它）欢迎你））但实践表明，这种OOS可能会在没有圣杯的地方揭示出圣杯。
我知道，我也采取了向前看的方法--事实上，如果模式不变，就没有什么变化。数据在训练前都是混合的，也就是说，顺序在这里并不重要，反正当模式结束时，它就会被打破。
你不能在培训期之前接受前行。
马克西姆不想承认他根本没有模型，这从图中可以看出：学习与测试没有关系。他的模型没有被重新训练--它根本没有学到任何东西。
用某种动态生成目标的函数来取代目标向量，这个极其诱人的想法还有待证实。