交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 990 1...983984985986987988989990991992993994995996997...3399 新评论 Maxim Dmitrievsky 2018.06.21 21:00 #9891 forexman77:如果我理解正确的话，我应该使用一系列的分形（我指的是基于分形的指标），而不是价格系列？ 什么是多分形？我不知道如何使它自动化。 如果你不知道如何做到这一点，你可以使用分形指标。有一本阿尔马佐夫的书，它躺在网络上的某个地方 http://www.al24.ru/pdf_kniga_15078.html 为了自动搜索分形，我和一个朋友一起杀了很多时间。 我们通过相关性得到了不好的结果（我们在搜索图表与f轴的重合度，并推断出f轴更远的预测）。许多不好的预测是因为相关性（趋势领域的相关性很高，但事实上准确性很差） 一个多分形的例子--自相似的分形循环彼此相继。在外汇领域，也时有发生 最后一个成功的例子是比特币。当然，在真正的交易中，一切并不那么美好，但这个比喻是完整的。 Yuriy Asaulenko 2018.06.21 21:32 #9892 我认为，如果你没有自己的战略，那么任何国防部都不会有帮助。你可以随心所欲地学习）。IO会有帮助，但它不会对你起作用。 Alexander_K2 2018.06.24 22:17 #9893 是啊... 好吧，好吧--当我被一笔极其不成功的欧元兑美元交易打到希尔伯特空间的最底层，正在慢慢爬出来的时候，这里也是一片寂静...... 然而! 机器学习的英雄们在哪里？麦克斯、老师、术士、阿廖沙、阿花、博士和他们的朋友们在哪里？ 睡觉...好吧，我不会叫醒他们。 Alexander_K2 2018.06.24 22:45 #9894 马克西姆-德米特里耶夫斯基。顺便说一下，曼德尔布罗特的遗产是经济物理学 他们那里有自己的公式和方法，但我没有研究过。被认为是对过时的有效市场理论的一种替代 经济物理学的根源在于经典的作品。 1965年，Benoit Mandelbrot 发现，金融系列（证券交易所的价格波动）的动态在小的和大的时间尺度上是绝对相同的：几乎不可能从这种系列的图形中确定它是否代表一小时、一天或一个月的价格波动。曼德布罗特称这种特性为自 相似性，而拥有这种特性的物体为分形。物理学在研究具有这种特性的过程方面非常有活力，开发的分析方法经常（但不幸的是，并不总是）有助于注意到金融系列行为的异常 - 价格急剧下跌或反弹的前兆。在20世纪初，法国数学家路易斯-巴切莱特 在他的"投机理论 " 中试图用布朗运动--液体或气体中分子的混乱运动--来类比描述金融系列的动态。归纳这种方法的现代模型产生了分形过程，在统计上与真实的金融系列非常相似。其中许多模型是基于1970年代和1990年代发展起来的混沌动力系统理论--产生复杂动态 的方程，有时几乎与随机过程没有区别。现代经济物理学利用了理论物理学的 其他强大工具--例如，连续体积分，这是量子力学 和量子场论的 一个基本工具。但今天最时髦的方向也许是进化游戏，它直接模仿无数投资者 的活动，遵循一种或另一种偏好或原则。这是创建你自己的TS时唯一正确的方向。它的逻辑结论可以也应该是NS，它的目标功能是把熵或非熵的相似性作为衡量混沌/自组织的标准。 这个理论唯一不适合的是事件时间（作为布朗运动中粒子碰撞时刻的类似物的嘀嗒报价的到来）。 如果在布朗运动中，碰撞之间的时间deltaT-->0，并产生一个简单的离散事件流，p=0.99（另一次碰撞的概率）和q=0.01（没有碰撞的概率），然后转到30阶的埃朗流，我们得到一个具有漂移时间=30秒的维纳过程，正如佩兰在他的实验中使用的。 在外汇市场上，情况并非如此。事件的概率（新报价的到来/不存在）平均=0.5，当进入30阶以上的埃朗流时，我们有所谓的拉普拉斯运动。 我将研究它，给你看，我的朋友。 别担心，萨沙叔叔会做到的。 Maxim Dmitrievsky 2018.06.24 23:07 #9895 亚历山大_K2。这是创造自己的TS的唯一正确方向。其中的逻辑结论可以也应该是NS，其目标函数是熵或非熵的相似性，作为衡量混沌/自组织的标准。 这个理论唯一不适合的是事件时间（作为布朗运动中粒子碰撞时刻的类似物的嘀嗒报价的到来）。 如果在布朗运动中，碰撞之间的时间deltaT-->0，并产生一个简单的离散事件流，p=0.99（另一次碰撞的概率）和q=0.01（没有碰撞的概率），然后转到30阶的埃朗流，我们得到一个具有漂移时间=30秒的维纳过程，正如佩兰在他的实验中使用的。 在外汇市场上，情况并非如此。事件的概率（新报价的到来/不存在）平均=0.5，当进入30阶以上的埃朗流时，我们有所谓的拉普拉斯运动。 我将研究它，给你看，我的朋友。 别担心--萨沙叔叔会做到的。当然，我在等待转换后的VR，其余的由神经元网来做 :) Alexander_K2 2018.06.24 23:13 #9896 马克西姆-德米特里耶夫斯基。当然，我在等待你转换的BP，其余的由神经网络来做 :)我记得我的承诺。只是它不会是一个对数的事件流（引号），我已经被烧毁了，而是一个一定顺序的Erlang流，这样它就肯定是拉普拉斯运动。我想知道国家安全局将如何解决这个过程......本周我正坐在18号订单上。 实际上，我认为这是一个比较容易解决的任务。唉--我们得等一等......。 Maxim Dmitrievsky 2018.06.24 23:19 #9897 亚历山大_K2。我记得我的承诺。只不过它不会是我所处的事件的对数流（引号），而是一定顺序的埃朗流，所以肯定是拉普拉斯运动。我想知道国家安全局将如何解决这个过程......本周我正坐在18号订单上。 实际上，我认为这是一个比较容易解决的任务。唉--我们必须再等一等......。另一个细微差别--对于你不需要的NS超级精确的BP转换，你甚至可以放弃一个不那么好的BP。牺牲统计学上的优势是可以拿出来的，最主要的是，至少有一些规律性的东西会是 Alexander_K2 2018.06.24 23:23 #9898 Maxim Dmitrievsky: 另一个细微的差别--你不需要超精确的BP来做NS，你甚至可以折算出一个不是很好的转换。只要至少有一些规律性的东西，统计上的优势是可以拿出来的。好的。周六我将发布第18个订单--让我们拭目以待。 Alyoshenka说过关于BP指数 变薄的事情是有原因的。哦，不是没有原因的...他的聪明超出了他的年龄。因此，我们要走寻常路--从科尔敦和阿利奥沙手中夺走梦寐以求的圣杯。 Yuriy Asaulenko 2018.06.25 22:16 #9899 亚历山大_K2。很好。我将在周六发布第18个订单--我们拭目以待。 阿利申卡说过关于BP指数变薄的事情是有原因的。哦，不是没有原因的...他的聪明超出了他的年龄。因此，我们将沿着这条路走下去--从科尔敦和阿廖沙手中夺取梦寐以求的圣杯。 Alexander_K2: 上一两个月，这个论坛变成了类似疯人院的地方。你可以用一两个人的手指来计算谁是足够的。真可惜，这是个好论坛... Maxim Dmitrievsky 2018.06.25 22:18 #9900 尤里-阿索连科。 在过去的一两个月里，这个论坛已经成为一种疯人院。有能力的人一只手就能数得过来。真可惜，这是个好论坛...你会把自己归入哪一类？ 1...983984985986987988989990991992993994995996997...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果我理解正确的话，我应该使用一系列的分形（我指的是基于分形的指标），而不是价格系列？
什么是多分形？
我不知道如何使它自动化。
如果你不知道如何做到这一点，你可以使用分形指标。有一本阿尔马佐夫的书，它躺在网络上的某个地方
http://www.al24.ru/pdf_kniga_15078.html
为了自动搜索分形，我和一个朋友一起杀了很多时间。 我们通过相关性得到了不好的结果（我们在搜索图表与f轴的重合度，并推断出f轴更远的预测）。许多不好的预测是因为相关性（趋势领域的相关性很高，但事实上准确性很差）
一个多分形的例子--自相似的分形循环彼此相继。在外汇领域，也时有发生
最后一个成功的例子是比特币。当然，在真正的交易中，一切并不那么美好，但这个比喻是完整的。
是啊...
好吧，好吧--当我被一笔极其不成功的欧元兑美元交易打到希尔伯特空间的最底层，正在慢慢爬出来的时候，这里也是一片寂静......
然而!
机器学习的英雄们在哪里？麦克斯、老师、术士、阿廖沙、阿花、博士和他们的朋友们在哪里？
睡觉...好吧，我不会叫醒他们。
顺便说一下，曼德尔布罗特的遗产是经济物理学
他们那里有自己的公式和方法，但我没有研究过。被认为是对过时的有效市场理论的一种替代
经济物理学的根源在于经典的作品。 1965年，Benoit Mandelbrot 发现，金融系列（证券交易所的价格波动）的动态在小的和大的时间尺度上是绝对相同的：几乎不可能从这种系列的图形中确定它是否代表一小时、一天或一个月的价格波动。曼德布罗特称这种特性为自 相似性，而拥有这种特性的物体为分形。物理学在研究具有这种特性的过程方面非常有活力，开发的分析方法经常（但不幸的是，并不总是）有助于注意到金融系列行为的异常 - 价格急剧下跌或反弹的前兆。在20世纪初，法国数学家路易斯-巴切莱特 在他的"投机理论 " 中试图用布朗运动--液体或气体中分子的混乱运动--来类比描述金融系列的动态。归纳这种方法的现代模型产生了分形过程，在统计上与真实的金融系列非常相似。其中许多模型是基于1970年代和1990年代发展起来的混沌动力系统理论--产生复杂动态 的方程，有时几乎与随机过程没有区别。现代经济物理学利用了理论物理学的 其他强大工具--例如，连续体积分，这是量子力学 和量子场论的 一个基本工具。但今天最时髦的方向也许是进化游戏，它直接模仿无数投资者 的活动，遵循一种或另一种偏好或原则。
这是创建你自己的TS时唯一正确的方向。它的逻辑结论可以也应该是NS，它的目标功能是把熵或非熵的相似性作为衡量混沌/自组织的标准。
这个理论唯一不适合的是事件时间（作为布朗运动中粒子碰撞时刻的类似物的嘀嗒报价的到来）。
如果在布朗运动中，碰撞之间的时间deltaT-->0，并产生一个简单的离散事件流，p=0.99（另一次碰撞的概率）和q=0.01（没有碰撞的概率），然后转到30阶的埃朗流，我们得到一个具有漂移时间=30秒的维纳过程，正如佩兰在他的实验中使用的。
在外汇市场上，情况并非如此。事件的概率（新报价的到来/不存在）平均=0.5，当进入30阶以上的埃朗流时，我们有所谓的拉普拉斯运动。
我将研究它，给你看，我的朋友。
别担心，萨沙叔叔会做到的。
这是创造自己的TS的唯一正确方向。其中的逻辑结论可以也应该是NS，其目标函数是熵或非熵的相似性，作为衡量混沌/自组织的标准。
这个理论唯一不适合的是事件时间（作为布朗运动中粒子碰撞时刻的类似物的嘀嗒报价的到来）。
如果在布朗运动中，碰撞之间的时间deltaT-->0，并产生一个简单的离散事件流，p=0.99（另一次碰撞的概率）和q=0.01（没有碰撞的概率），然后转到30阶的埃朗流，我们得到一个具有漂移时间=30秒的维纳过程，正如佩兰在他的实验中使用的。
在外汇市场上，情况并非如此。事件的概率（新报价的到来/不存在）平均=0.5，当进入30阶以上的埃朗流时，我们有所谓的拉普拉斯运动。
我将研究它，给你看，我的朋友。
别担心--萨沙叔叔会做到的。
当然，我在等待转换后的VR，其余的由神经元网来做 :)
当然，我在等待你转换的BP，其余的由神经网络来做 :)
我记得我的承诺。只是它不会是一个对数的事件流（引号），我已经被烧毁了，而是一个一定顺序的Erlang流，这样它就肯定是拉普拉斯运动。我想知道国家安全局将如何解决这个过程......本周我正坐在18号订单上。
实际上，我认为这是一个比较容易解决的任务。唉--我们得等一等......。
我记得我的承诺。只不过它不会是我所处的事件的对数流（引号），而是一定顺序的埃朗流，所以肯定是拉普拉斯运动。我想知道国家安全局将如何解决这个过程......本周我正坐在18号订单上。
实际上，我认为这是一个比较容易解决的任务。唉--我们必须再等一等......。
另一个细微差别--对于你不需要的NS超级精确的BP转换，你甚至可以放弃一个不那么好的BP。牺牲统计学上的优势是可以拿出来的，最主要的是，至少有一些规律性的东西会是
另一个细微的差别--你不需要超精确的BP来做NS，你甚至可以折算出一个不是很好的转换。只要至少有一些规律性的东西，统计上的优势是可以拿出来的。
好的。周六我将发布第18个订单--让我们拭目以待。
Alyoshenka说过关于BP指数 变薄的事情是有原因的。哦，不是没有原因的...他的聪明超出了他的年龄。因此，我们要走寻常路--从科尔敦和阿利奥沙手中夺走梦寐以求的圣杯。
很好。我将在周六发布第18个订单--我们拭目以待。
阿利申卡说过关于BP指数变薄的事情是有原因的。哦，不是没有原因的...他的聪明超出了他的年龄。因此，我们将沿着这条路走下去--从科尔敦和阿廖沙手中夺取梦寐以求的圣杯。
在过去的一两个月里，这个论坛已经成为一种疯人院。有能力的人一只手就能数得过来。
你会把自己归入哪一类？