交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 981

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elibrarius。


我想知道，在解释器处自行编写的代码是否不能被编译成字节码。例如，通过将其包裹在一个批次中。

这是有可能的，不一定是一揽子计划。这些功能是最有趣的。似乎可以写一些代码块，然后由eval来执行。


cmpfun(f, options = NULL)
compile(e, env = .GlobalEnv, options = NULL)
cmpfile(infile, outfile, ascii = FALSE, env = .GlobalEnv,
        verbose = FALSE, options = NULL)
loadcmp(file, envir = .GlobalEnv, chdir = FALSE)
disassemble(code)
enableJIT(level)
compilePKGS(enable)
getCompilerOption(name, options)
setCompilerOptions(...)
 

难道没有人有任何照片吗？

有人会用这样的东西进行交易吗？


 

存款的流失将是迅速和猖獗的。2018年1月1日，清楚地显示了膝盖。这可不好。

从表面上看，从3月中旬到最后一天用超拟合训练，并选择最佳的OOS模型（2018年1月至3月中旬）。


这是给你的照片，我也能做到。但是，尽管美中不足的是--新的数据不会有任何利润，盈利的模型被制造出来，看起来很不一样。


 
交易员博士。

存款的流失将是迅速和猖獗的。2018年1月1日，清楚地显示了膝盖。这可不好。

从表面上看，从3月中旬到最后一天用超拟合训练，并选择最佳的OOS模型（2018年1月至3月中旬）。


这是给你的照片，我也能做到。但是，尽管美中不足的是--新的数据不会有任何利润，盈利的模型被制造出来，看起来很不一样。


所以你没有测试。

如果你几乎一直在重新训练，这值得吗？

 
交易员博士。

但是，尽管美丽--在新的数据上不会有任何利润，可盈利的模型被制造出来，看起来非常不同。


如果这不是一个秘密，那么盈利的模型是如何制作和看起来像的？

 

是不是要像这样坐着堵一年？

嗯......这是一个学习经验吗？



 
亚历山大-伊万诺夫。

是不是要像这样坐着堵一年？

嗯...是学习吗？

它正在向红线的右边学习，然后它在过去的一段时间里工作，然后它已经在摇摆了。

我没有一个好的基本策略。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

学习到红线的右边，然后在过去工作了一段时间，然后开始摇摆不定。

我没有好的基本策略，所以我没有一个。

我没有一个好的基本策略。有可能加快学习曲线吗？

 
亚历山大-伊万诺夫。

有什么方法可以加快训练速度吗？

连日来

你无法通过MOE找到一个真正的模式，你只能教一些不会改变的东西。而这是你应该单独寻找的东西。

 
Maxim Dmitrievsky:

学习到红线的右边，然后在过去的一段时间内工作，然后开始摇摆不定。

这基本上是一个纯粹的模型，只有价格被输入，输出被自动选择。 因为我没有一个好的基本策略

为什么在比训练更早的数据上进行测试是一种时尚呢？

我建议与我的基本趋势跟踪策略一起工作--寻找预定的进入和退出--使用唐氏通道 进行拖曳。

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