交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3017

[Ivan Butko]

mytarmailS #:

谁能想到，当您了解相关背景时，您甚至可以利用移动平均线进行交易？）

进入和退出价格是由 mashka 和 ohlc 计算出来的，别无其他，谁会想到呢？ 我当然没想到。

大脑是最强的操作方法（迄今为止），请记住这一点。

从极端到极端？......

完全不体面。至少下降了几个点。

[mytarmailS]

Ivan Butko #:

从极端到极端？......

完全不雅。至少下降了几个点。

你真幸运）。

[mytarmailS]

什么是趋势？

首先，从什么角度看？

从 TA 的角度来看，它是与其他运动相比最强大的某种运动。

其实不然，一切都是相对的，用词也不太恰当，没有太多的信息....。

如果存在一种复杂的现象，而且不那么容易理解，那么

1) 有必要把它分解成更简单的部分。

2) 不是研究现象本身，而是建立一个简化的现象模型，然后研究这个模型。

这两点我都会做到。

因此，市场模型将是三个正弦曲线 - 总体趋势（缓慢移动）、平均移动和快速移动。

就像这样。

现在，我们可以像技术分析那样确定主导运动。

那么，从这个模型的角度来看，什么是趋势呢？

趋势是指所有波浪都朝同一方向排列。

对有些人来说这很明显，但我认为思考一下是很有用的。

如果有人想玩弄走势参数，请下载 R 代码。

my.sin <- function(ve,a,f,p)    a*sin(f*ve+p)

ve <- 1:1000
a <- 1
f <- 0.02

trend <- my.sin(ve = ve,a*2,f/5,0)
s1 <- my.sin(ve = ve,a,f,0)
s2 <- my.sin(ve = ve, a/2, f*4, 2)

al <- s1+s2+trend


par(mar=c(2,2,2,2), mfrow=c(2,1))
plot(al,t="l",lwd=2) 
matplot(cb,t="l",lty=1) 

[Igor Makanu]

Aleksey Nikolayev #:

问题在于，这棵树并不是根据利润最大化条件来建立的，而是根据便于打包编程的损失函数来建立的。

因此，你将面临一个令人不快的选择--要么尝试重新配置一个复杂、棘手的软件包，要么建造一辆拥挤的自行车。也有可能 "成功 "地将这两种选择结合起来）。

在我看来，如果你选择在树上摆弄现有的软件包，你应该尝试使用修剪（剪枝）--比如说，以前锋的利润最大化为条件。这样也许就能避免手动修改规则。

Yandex 写过类似的东西https://academy.yandex.ru/handbook/ml/article/optimizaciya-v-ml

[Ivan Butko]

mytarmailS #:

那么，这种模式的趋势是什么呢？

趋势是指所有波浪朝同一方向排列

这让我想起了 15 年前的一所知名学院。

他们称这种现象为价格的 "共振"。一个较高波浪水平的修正结束，同一水平的假定脉冲开始，然后修正在一个较小的 VU 结束，假定脉冲开始，在一个更小的 VU，同样的事情发生了。最后，价格产生共鸣，进入一个大的脉冲，形成人们所熟悉的方向性运动（趋势）。重点是要耐心等待这样的条件，忽略范围、修正、平点。

因此，这可能是一个可行的方案。

[mytarmailS]

Ivan Butko #:

他们把这种现象称为 "共振 "定价。

这是一个相当有趣的现象。

[СанСаныч Фоменко]

Ivan Butko #:

这让我想起了大约 15 年前一所著名的学院。

他们称这种现象为价格的 "共振"。一个较高浪级的修正结束，同一浪级的假定脉冲开始，然后修正在一个较小的 VU 结束，假定脉冲开始，在一个更小的 VU，同样的事情发生了。最后，价格产生共鸣，进入一个大的脉冲，形成人们所熟悉的方向性运动（趋势）。重点是要耐心等待这样的条件，忽略范围、修正、平点。

因此，这可能是一个可行的方案。

在历史记录上 ....

显示器右侧的背后是黑暗和魔鬼。

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:

那么，关于有偿帮助的问题，我们正在等待答案。

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

那么，关于有偿帮助，我们在等待问题 的答案。

答案是否定的。

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:
答案是否定的

为什么？