交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 2889

 
mytarmailS #:

中央银行利用马什卡做出决定的方法?

谢谢我好久没笑得这么开心了。

我觉得笑得不太恰当。央行有时会在顶部买入,在低点卖出。

对于投机者来说,中央银行这一行为的意义在很长一段时间内都不会明朗)学习经济学。

 
mytarmailS #:

如何让自己更长久地坚守岗位? 谁在为此苦苦挣扎?

我知道如何等待。

我知道如何等待。

我知道如何走进

I don't know how to hold --


主要问题是,进入后,经常会出现反向信号...

如果你忽略它(继续持有),它几乎总是会触发。

如果你不忽视它,运动就会发展(你本应持有它)。


当然,这离题了,但又没有人可以问。

从这些交易中,我们本可以挤出明显更多的资金

任何信号最明显的过滤器就是相邻的、更早的时间框架上的相同信号。

 
mytarmailS #:

分析市场时最重要的是什么......我的心得.....

1) 绝对价格很重要

2) 水平是存在的,也是重要的,但不是书本上写的那样。

3) 价格不是 SB。

4) 市场是由参与者组成的,就像物质是由原子组成的一样,应该用这样的方法来研究它。

5) 市场具有很强的确定性。

几天前,我发现了一个平滑 软件包,它可以处理价格,因此也可以处理趋势。所有方法中都包含状态空间的概念。

开个玩笑,毕竟今天是除夕夜,我想对其中一个函数发出呼吁:

Usage
adam(data, model = "ZXZ", lags = c(frequency(data)), orders = list(ar =
c(0), i = c(0), ma = c(0), select = FALSE), constant = FALSE,
formula = NULL, regressors = c("use", "select", "adapt"),
occurrence = c("none", "auto", "fixed", "general", "odds-ratio",
"inverse-odds-ratio", "direct"), distribution = c("default", "dnorm",
"dlaplace", "ds", "dgnorm", "dlnorm", "dinvgauss", "dgamma"),
loss = c("likelihood", "MSE", "MAE", "HAM", "LASSO", "RIDGE", "MSEh",
"TMSE", "GTMSE", "MSCE"), outliers = c("ignore", "use", "select"),
level = 0.99, h = 0, holdout = FALSE, persistence = NULL,
phi = NULL, initial = c("optimal", "backcasting"), arma = NULL,
ic = c("AICc", "AIC", "BIC", "BICc"), bounds = c("usual", "admissible",
"none"), silent = TRUE, ...)

以下是长达 4 页的意义和应用说明!

这些是趋势模型,即与价格相关的模型。

smooth: Forecasting Using State Space Models
smooth: Forecasting Using State Space Models
  • cran.r-project.org
Functions implementing Single Source of Error state space models for purposes of time series analysis and forecasting. The package includes ADAM (Svetunkov, 2021, < https://openforecast.org/adam/ >), Exponential Smoothing (Hyndman et al., 2008, < doi:10.1007/978-3-540-71918-2 >), SARIMA (Svetunkov & Boylan, 2019 < doi:10.1080/00207543.2019.1600764 >), Complex Exponential Smoothing (Svetunkov & Kourentzes, 2018, < doi:10.13140/RG.2.2.24986.29123 >), Simple Moving Average (Svetunkov & Petropoulos, 2018 < doi:10.1080/00207543.2017.1380326 >) and several simulation functions. It also allows dealing with intermittent demand based on the iETS framework (Svetunkov & Boylan, 2019, < doi:10.13140/RG.2.2.35897.06242 >).
 
Valeriy Yastremskiy #:

当然,对于对数数据,权重会有所不同,与绝对或相对增量或数据系列相比,较小的数值考虑较少,较大的数值考虑较多。这毕竟是针对不同的决策问题。

这就是木质模型好的原因:没有变换的干扰,也没有变换的必要。增量及其对数和绝对价格都会在同一位置被分割。
 
СанСаныч Фоменко #:

几天前,我发现了一个平滑 软件包,它可以处理价格,因此也可以处理趋势。有很多预测平滑方法,所有方法都基于状态空间的理念。

开个玩笑,毕竟今天是除夕夜,其中一个函数被调用了:

随后是长达 4 页的意义和应用说明!

这些都是趋势模型,即与价格有关的工作。

我建议

为了确保软件包的质量,请在今天一小时后在真实市场上进行检查。

这是在没有外人参与的情况下确保质量的唯一方法。

您所展示的令人信服的结果将为上述职位加分。

 
Uladzimir Izerski #:

我认为这种玩笑并不恰当。因为 CB 有时会在高位买入,在低位卖出。

对于投机者来说,中央银行这一行动的意义在很长一段时间内都不会明朗),学会经济学。

他们可以在任何地方买入,这不是我们谈论的....。

我们谈论的是这样一个事实:对全球形势有深刻理解的机构、拥有分析师队伍的机构、拥有无限资金储备的机构--在 "马什卡 "上做出决定,在 "马什卡-卡尔 "上做出决定!.........!:)))

这是其一!


第二点!

现在,我们需要脚踏实地一点,明白我们的交易是在日内进行的,在小数点后第五位。在日蜡烛线内,甚至在周蜡烛线内,都有纯粹的投机人口,没有银行会对这种噪音、波动做出反应,没有什么可反应的....。

再说一遍,我们的 TF 是 5 位数,银行的 TF 也是 5 位数。

数一数小数点后的位数,这就是中央银行和银行的 TF。


如果说欧元在盘中上涨 50 点是因为中央银行,是因为马什卡,那就太可笑了。


我无意冒犯任何人,但仔细想想你就会明白...

 
Uladzimir Izerski #:

推荐使用。

为了确保套餐的质量,请在一小时内查看今天的真实市场。

这是在没有外人介入的情况下确定质量的唯一方法。

您所展示的令人信服的结果将为上述职位加分。

作者在他的软件包上发布了很多资料,谷歌上有一大串,软件包本身的链接也有一大串。

如果我们谈谈上面的推理,作者声称金融市场的趋势从日开始出现,因此趋势模型也应从日开始使用。而且,他还试图考虑到趋势模式的细微差别,这些细微差别从过去就开始出现了,上文也讨论过这些细微差别。

顺便说一下,这里曾经讨论过异常值的问题。这套软件包就是这样处理排放量的。我认为是这样的。

S

将为上述帖子加分

问题是,我从小就对自己的 "优点 "不感兴趣。我建议你也这样做--不要对别人的意见嗤之以鼻。法官必须坐在自己的内心。

 
mytarmailS #:

他们在任何地方都能买到,我们说的不是这个....。

我们谈论的是这样一个事实,即那些对全球形势有着深刻理解、拥有分析师和无限资金储备的机构--在 "mashka "上做出决定,在 "mashka KARL "上做出决定!...........!:)))

这是一个!


还有两个!

现在,我们需要脚踏实地一点,认识到我们是在日内交易,在小数点后第五位交易。在日烛光内,甚至在周烛光内,都有纯粹的投机人口,没有银行会对这种噪音、波动做出反应,没有什么可反应的....。

再说一遍,我们的 TF 是 5 号,银行的 TF 是

数一数小数位数,这就是中央银行和银行的 TF。


如果说欧元日内上涨 50 点是中央银行的功劳,是马什卡的功劳,那就太荒唐了。


我无意冒犯任何人,但只要仔细想想,你就会明白。

你不为我打开新闻,是因为我向你指出了已经存在的现实。同理)。

 
Aleksey Vyazmikin #:

您在上面写道,国家通过中央银行在更大程度上影响着交易,而您在这里写道,matstat 和 MO 规则--您真的确定中央银行不使用技术分析吗?

几年前,我发布了中央银行的 "方法论",其中说明了建议在决策中使用哪些 "指标",而早在 2014 年,俄罗斯中央银行行长就谈到了 Mashka 360,将其作为交易决策的衡量标准。

推荐并不意味着使用)

移动平均线虽然被可视化专家使用,但并不是他们的发明。自 matstat 出现以来,人们就一直在使用它。可视化专家发明了所有可以看到但不太正规的东西,例如波浪或支撑线等等。

移动平均线易于计算和形式化,而视觉学家在其基础上所做的工作就是,例如某个论坛主题中的平均线 "彩虹扇")。

 
Uladzimir Izerski #:

今天一小时后在真实市场上查看。

我对新闻很纠结))三张订单瞬间停止了))我忘了把它们取下来))))。