交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2779 1...277227732774277527762777277827792780278127822783278427852786...3399 新评论 СанСаныч Фоменко 2022.10.06 12:12 #27781 Valeriy Yastremskiy #:这就是按最佳结果进行选择。我问的是初始选择算法。为什么他们认为剩余的可能特征信息量不如最初选择的特征信息量大？如果是过度拟合，根据信息量关系的结果进行选择，根据天真进行初始选择，这是一种方法。正常的方法，如果被选中的包括结果性的，那么这个想法就是可行的。 有没有初始选择预测因子的算法？我想了解其中的逻辑。如何初步了解性状与目标之间的关系。我有/我们有)))到目前为止，同样是过度选择、堆积、尝试、理解切割，走得更远)))) 有一种信息关系的度量，有计算这种度量的数据包。我给它起了个名字，懒得找了。 我们移动窗口，就能得到具有自身统计特征的时间序列。如果我们选择信息联系强且波动小的特征，我们就能找到一个在未来具有相当稳定预测能力的特征。我们希望如此。为非稳态市场做点什么 Maxim Dmitrievsky 2022.10.06 12:15 #27782 Valeriy Yastremskiy #:算了))))))你知道，我把它理解为对 Sanych 在 full)))))) 中的回答。 我没有足够的时间一直看小丑们用爪子在那里乱涂乱画的东西。我想完成并上传结果，现在又没时间了 Valeriy Yastremskiy 2022.10.06 12:16 #27783 СанСаныч Фоменко #:有一种衡量信息交流的标准，有一些数据包可以计算出这种标准。我给它起了个名字，懒得去查。我们移动窗口，得到一个具有自身统计特征的时间序列。如果我们选择信息联系强且波动小的特征，我们就能找到一个在未来具有相当稳定预测能力的特征。我们希望如此。为非稳态市场做点什么 谢谢，有道理。 mytarmailS 2022.10.06 12:59 #27784 Uladzimir Izerski #: 也许机器学习的结果会更准确。但我太懒了，懒得去管它。我在等一个好建议。 愿意倾听 Uladzimir Izerski 2022.10.06 16:24 #27785 СанСаныч Фоменко #:我们欢迎科学工作，但禁止间接宣传您从市场上获得的非凡指标。禁止的不是指标，而是付费指标的作者。您应该更加谦虚。您已经在市场上摸爬滚打了六年，而十年前，大多数论坛成员都认为，在技术分析的框架内创建一个运行超过六个月的交易系统是极其困难的。从信号的寿命来看，在成千上万个信号中，有些人成功地做到了，但结果总是一样--存款一落千丈。您没有提供任何证据来证明使用您的指标的可能性，至少在一个状态或更好的信号层面上。我们从事 MO 是因为在实践中，最重要的是在理论上不可能使用技术分析。我们并不是从美好的生活中开始接触 MO 的。MO 是一座高深莫测的数学和软件之山。这里没有对科学的热爱。PS.发布的指标不是第一个。 信号出现在第二根蜡烛上，在第三根蜡烛收盘时建仓。只有当趋势持续超过 3 根蜡烛线时，至少在第四根蜡烛线上才能获利。 反转信号将出现在第二根蜡烛线上，交易将在第三根蜡烛线上平仓。该指标毫无意义。连续 3 根蜡烛出现 1 个符号的正增量极为罕见，您可以轻松获得相关统计数据。相应的统计数据称为自相关。通常少于三根。 桑桑尼奇，祝您健康。您不谦虚，您是在给我做广告）。 只是我在市场上打拼了 16 年，而不是6 年。相信我，我比在座的大多数人都更有经验。 请问，如果我在市场上有几种产品，我就必须一直保持沉默吗？真有意思没关系。 ============= 您如何看待金融市场的学术工作？你想从离散条形图的 4 个价格值中发现什么？我们是否应该将其分数化，增加到一定程度？） 关于未来的价格行为，您到底想知道什么？下一个交易栏或 5-20 个交易栏会是什么？我想了解您在黑暗中寻找了 N 年也找不到的东西。我认识你很多很多年了。 我可以具体告诉你，你可以在一天之内不费吹灰之力就赚到 10%或更多。我早就知道会有一个大的打击，并准备了一个嘲弄）。目前的情况就是这样。修剪。） 我会在 1 小时内删除它。 我删除它是为了不被认为是广告。我不需要它。 Uladzimir Izerski 2022.10.06 16:40 #27786 这不是广告，但我展示了构建 TS 时应注意的事项。要以什么作为 MO 的基础。聪明人会理解，笨人会反对。我不介意)))) 如果交易者不知道如何在手动模式下交易，那么任何 MO 都无济于事。 Uladzimir Izerski 2022.10.06 16:42 #27787 mytarmailS #:愿意倾听 我看不出你有什么前途。我很遗憾 СанСаныч Фоменко 2022.10.06 17:01 #27788 Uladzimir Izerski #:桑桑尼奇，祝您健康。您不谦虚，您是在为我做广告）。只是我已经在市场上摸爬滚打了 16 年，而不是6 年。相信我，我比在座的大多数人都更有经验。请问，如果我在市场上有几种产品，我应该一直保持沉默吗？真有意思没关系=============您如何想象金融市场中的科学工作？您想从离散条形图中的 4 个价格值中发现什么？我们是否应该将其分数化，增加程度？）关于未来的价格行为，您到底想知道什么？下一个交易栏或 5-20 个交易栏会是什么？我想了解您在黑暗中寻找了 N 年也找不到的东西。我认识您很多很多年了。我可以具体告诉你，你可以在一天之内不费吹灰之力就赚到 10%或更多。我早就知道会有一个大的打击，并准备了一个嘲弄）。目前的情况就是这样。修剪。）我会在 1 小时内删除它。 从个人资料来看。 祝你好运 15 年前，我在一家学院教授机械交易系统。 学生们都很感兴趣，只有一个例外。我不会接近他，只是盯着显示器，仅此而已。 我问他们：你们在做什么？ - 是的，在这里你需要几千美元，但没有进入市场。 过了一会儿，我看到他正在聚精会神地敲击键盘。 你在做什么？ - 我需要检查一下，现在添加一个指标（我记得是 Rumus），然后我们再看看。 我等着呢。指标出现在图表上，学生很高兴，买了下来。 我问他为什么要买。我得到了一个精彩的答案：显然，这里、这里、这里和这里....。 到下课时，也就是 4 个小时后，这位学生已经从 5 万英镑的存款中获利 2000 英镑。他向我保证，他从不亏损，因为图表上的一切都显而易见。他当时 20 岁。 所以，再次祝你好运。也许你不需要 MO，就像我的学生不需要机械交易系统一样。 Uladzimir Izerski 2022.10.06 17:08 #27789 СанСаныч Фоменко #:从简介来看祝你好运15 年前在研究所教授机械交易系统。学生们都很感兴趣，只有一个例外。我不愿意接近他们，只是盯着显示器，仅此而已。....所以，再次祝你好运。也许你不需要 MO 以及我的学生机械交易系统。 谢谢。 我对 MOE 很感兴趣，但我只想走捷径。我没有隐瞒。 СанСаныч Фоменко 2022.10.06 17:34 #27790 Uladzimir Izerski #:谢谢。我对国防部很感兴趣，但我只想走捷径。我没有隐瞒。 没有捷径可走。 系统有确定性、随机性和不确定性之分，在不同的时间点，系统的表现有随机性、确定性或某种混合性。 金融市场被归类为不确定市场，因为随机性的来源是人，而人的行为是不可预测的。例如，地铁上完全随机的 人流完全 可以用质量服务理论来描述，一切都可以计算出来。但如果你刺破一个气球并大喊 "炸弹"，混乱就会随之而来，一切都无法计算。在市场上，这就是新闻，没有方法，没有科学，恐慌被行政压制。 金融市场的随机部分也分为两种：静态和非静态。静态是完全可以计算的，原则上没有科学性。有些金融市场的静态市场模型是可行的。我见过美国财政部的 ARIMA 模型，效果很好。 但一般来说，金融市场是非稳态的，有现成的东西，但很快就会发现不知道该怎么做--这就是科学。但我们知道的是绝对疯狂的数学，它分为两种类型： 统计建模 - 试图捕捉非平稳性所有微妙之处的 GARCH 模型； 自动寻找模式的 MOE。在随机森林（RF）中，这样的模式（树）不超过 150 种。 没有简单的方法，而且，你总是会被一些你根本无法接近的东西（新闻）卡住。虽然不是新闻，但也不可能解决所有问题，即在上述每种方法中建立一个稳定盈利的 TS。 如果您在 TA 方面取得了成功，那么请唾弃其他所有方法。MO 和 GARCH 都是多年的经验。 1...277227732774277527762777277827792780278127822783278427852786...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这就是按最佳结果进行选择。我问的是初始选择算法。为什么他们认为剩余的可能特征信息量不如最初选择的特征信息量大？
如果是过度拟合，根据信息量关系的结果进行选择，根据天真进行初始选择，这是一种方法。正常的方法，如果被选中的包括结果性的，那么这个想法就是可行的。
有没有初始选择预测因子的算法？我想了解其中的逻辑。如何初步了解性状与目标之间的关系。
我有/我们有)))到目前为止，同样是过度选择、堆积、尝试、理解切割，走得更远))))
有一种信息关系的度量，有计算这种度量的数据包。我给它起了个名字，懒得找了。
我们移动窗口，就能得到具有自身统计特征的时间序列。如果我们选择信息联系强且波动小的特征，我们就能找到一个在未来具有相当稳定预测能力的特征。我们希望如此。为非稳态市场做点什么
算了))))))
你知道，我把它理解为对 Sanych 在 full)))))) 中的回答。
有一种衡量信息交流的标准，有一些数据包可以计算出这种标准。我给它起了个名字，懒得去查。
我们移动窗口，得到一个具有自身统计特征的时间序列。如果我们选择信息联系强且波动小的特征，我们就能找到一个在未来具有相当稳定预测能力的特征。我们希望如此。为非稳态市场做点什么
谢谢，有道理。
也许机器学习的结果会更准确。但我太懒了，懒得去管它。我在等一个好建议。
愿意倾听
我们欢迎科学工作，但禁止间接宣传您从市场上获得的非凡指标。禁止的不是指标，而是付费指标的作者。
您应该更加谦虚。
您已经在市场上摸爬滚打了六年，而十年前，大多数论坛成员都认为，在技术分析的框架内创建一个运行超过六个月的交易系统是极其困难的。从信号的寿命来看，在成千上万个信号中，有些人成功地做到了，但结果总是一样--存款一落千丈。您没有提供任何证据来证明使用您的指标的可能性，至少在一个状态或更好的信号层面上。
我们从事 MO 是因为在实践中，最重要的是在理论上不可能使用技术分析。我们并不是从美好的生活中开始接触 MO 的。MO 是一座高深莫测的数学和软件之山。这里没有对科学的热爱。
PS.
发布的指标不是第一个。
信号出现在第二根蜡烛上，在第三根蜡烛收盘时建仓。只有当趋势持续超过 3 根蜡烛线时，至少在第四根蜡烛线上才能获利。
反转信号将出现在第二根蜡烛线上，交易将在第三根蜡烛线上平仓。该指标毫无意义。
连续 3 根蜡烛出现 1 个符号的正增量极为罕见，您可以轻松获得相关统计数据。相应的统计数据称为自相关。通常少于三根。
桑桑尼奇，祝您健康。您不谦虚，您是在给我做广告）。
只是我在市场上打拼了 16 年，而不是6 年。相信我，我比在座的大多数人都更有经验。
请问，如果我在市场上有几种产品，我就必须一直保持沉默吗？真有意思没关系。
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您如何看待金融市场的学术工作？你想从离散条形图的 4 个价格值中发现什么？我们是否应该将其分数化，增加到一定程度？）
关于未来的价格行为，您到底想知道什么？下一个交易栏或 5-20 个交易栏会是什么？我想了解您在黑暗中寻找了 N 年也找不到的东西。我认识你很多很多年了。
我可以具体告诉你，你可以在一天之内不费吹灰之力就赚到 10%或更多。我早就知道会有一个大的打击，并准备了一个嘲弄）。目前的情况就是这样。修剪。）
我会在 1 小时内删除它。
我删除它是为了不被认为是广告。我不需要它。
这不是广告，但我展示了构建 TS 时应注意的事项。要以什么作为 MO 的基础。聪明人会理解，笨人会反对。我不介意))))
如果交易者不知道如何在手动模式下交易，那么任何 MO 都无济于事。
愿意倾听
我看不出你有什么前途。我很遗憾
桑桑尼奇，祝您健康。您不谦虚，您是在为我做广告）。
只是我已经在市场上摸爬滚打了 16 年，而不是6 年。相信我，我比在座的大多数人都更有经验。
请问，如果我在市场上有几种产品，我应该一直保持沉默吗？真有意思没关系
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您如何想象金融市场中的科学工作？您想从离散条形图中的 4 个价格值中发现什么？我们是否应该将其分数化，增加程度？）
关于未来的价格行为，您到底想知道什么？下一个交易栏或 5-20 个交易栏会是什么？我想了解您在黑暗中寻找了 N 年也找不到的东西。我认识您很多很多年了。
我可以具体告诉你，你可以在一天之内不费吹灰之力就赚到 10%或更多。我早就知道会有一个大的打击，并准备了一个嘲弄）。目前的情况就是这样。修剪。）
我会在 1 小时内删除它。
从个人资料来看。
祝你好运
15 年前，我在一家学院教授机械交易系统。
学生们都很感兴趣，只有一个例外。我不会接近他，只是盯着显示器，仅此而已。
我问他们：你们在做什么？
- 是的，在这里你需要几千美元，但没有进入市场。
过了一会儿，我看到他正在聚精会神地敲击键盘。
你在做什么？
- 我需要检查一下，现在添加一个指标（我记得是 Rumus），然后我们再看看。
我等着呢。指标出现在图表上，学生很高兴，买了下来。
我问他为什么要买。我得到了一个精彩的答案：显然，这里、这里、这里和这里....。
到下课时，也就是 4 个小时后，这位学生已经从 5 万英镑的存款中获利 2000 英镑。他向我保证，他从不亏损，因为图表上的一切都显而易见。他当时 20 岁。
所以，再次祝你好运。也许你不需要 MO，就像我的学生不需要机械交易系统一样。
从简介来看
祝你好运
15 年前在研究所教授机械交易系统。
学生们都很感兴趣，只有一个例外。我不愿意接近他们，只是盯着显示器，仅此而已。
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所以，再次祝你好运。也许你不需要 MO 以及我的学生机械交易系统。
谢谢。
我对 MOE 很感兴趣，但我只想走捷径。我没有隐瞒。
谢谢。
我对国防部很感兴趣，但我只想走捷径。我没有隐瞒。
没有捷径可走。
系统有确定性、随机性和不确定性之分，在不同的时间点，系统的表现有随机性、确定性或某种混合性。
金融市场被归类为不确定市场，因为随机性的来源是人，而人的行为是不可预测的。例如，地铁上完全随机的 人流完全 可以用质量服务理论来描述，一切都可以计算出来。但如果你刺破一个气球并大喊 "炸弹"，混乱就会随之而来，一切都无法计算。在市场上，这就是新闻，没有方法，没有科学，恐慌被行政压制。
金融市场的随机部分也分为两种：静态和非静态。静态是完全可以计算的，原则上没有科学性。有些金融市场的静态市场模型是可行的。我见过美国财政部的 ARIMA 模型，效果很好。
但一般来说，金融市场是非稳态的，有现成的东西，但很快就会发现不知道该怎么做--这就是科学。但我们知道的是绝对疯狂的数学，它分为两种类型：
没有简单的方法，而且，你总是会被一些你根本无法接近的东西（新闻）卡住。虽然不是新闻，但也不可能解决所有问题，即在上述每种方法中建立一个稳定盈利的 TS。
如果您在 TA 方面取得了成功，那么请唾弃其他所有方法。MO 和 GARCH 都是多年的经验。