交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2775 1...276827692770277127722773277427752776277727782779278027812782...3399 新评论 mytarmailS 2022.10.05 13:13 #27741 Aleksey Nikolayev #:据我所知，这取决于所使用的 C++ 编译器和 Rtools（用于 Windows）的版本。我自己并没有走得那么远，我使用的最大版本是 STL，没有遇到任何问题。 谢谢，我找到了一些教程，但还做不到....。 Uladzimir Izerski 2022.10.05 14:51 #27742 Maxim Dmitrievsky #: 分形是怎么回事，没人研究出来吗？还有内容丰富的标记 让我来运行机器人 应该很简单，没时间了一小时就能搞定 不过，这里面可花了不少心思 哪些属性并不重要，只要与正在分类的 BP 相关即可。 特别是为了这个主题，我花了半个小时，只用了 OHLC，粗略地勾画了一个箭头指标。 这是第一次预览，没有过滤器，也没有其他技巧，只有OHLC。该算法适用于任何 TF。 不管你喜不喜欢，但如果你不了解金融图表的深度和含义，没有 R-key 和 Python 也无济于事。当然，很抱歉我的无礼。 Maxim Dmitrievsky 2022.10.05 14:53 #27743 Uladzimir Izerski #:特别是为了这个主题，现在花了半个小时，仅使用 OHLC，粗略地勾画了一个箭头指标。 这是第一次预览，没有过滤器，也没有其他技巧，只有OHLC。该算法适用于任何 TF。不管你喜不喜欢，但如果你不了解金融图表的深度和含义，没有 R-key 和 Python 也无济于事。当然，对您的无礼表示歉意。这不科学，回溯测试在哪里？ 你可以用 SQL 来做，最重要的是证明。 СанСаныч Фоменко 2022.10.05 15:03 #27744 Valeriy Yastremskiy #:差值/增量、速度/加速度、扩散/走廊及其平均值。我想不出还有什么可以测量的了。 指标 .... 列表中不需要任何其他指标。 一切都将归结为一个足够快的算法，它能确定特征对目标变量的影响程度。再次强调，算法不是相关性，也不是 MO 算法中属性的重要性。 特征的质量在于其对目标变量影响的可变程度。 如果您能找到影响力足够大的属性（用我的术语来说就是预测能力强），而这种影响力的数值估计变化小于 10%，您就会很满意。几乎所有 MO 算法的预测误差都能保证小于 40%，运气好的时候甚至能达到 20%。 这就是整个计划 Uladzimir Izerski 2022.10.05 15:06 #27745 Maxim Dmitrievsky #:这不科学，回溯测试在哪里？ 你可以用 SQL 来做，关键是证明。 为什么要回溯测试？ 这是当前的实时图表，不需要窥探历史，你可以在测试仪上这样做。 金融市场是活的，像鳗鱼一样滑溜。它需要一种特殊的方法。 你可以一辈子从事科学工作。有什么用呢？))我看到它，我看着它，我笑了。） Andrey Dik 2022.10.05 15:10 #27746 Uladzimir Izerski #:为什么要进行回溯测试？这是一个实时的当前图表，无需像在测试仪上那样窥探历史。金融市场像鳗鱼一样鲜活、滑溜。它需要一种特殊的方法。你可以一辈子从事科学工作。有什么用呢？))我看，我看，我笑。） 你就不能在实时图表上窥探历史吗？ Uladzimir Izerski 2022.10.05 15:16 #27747 Andrey Dik #:你就不能偷看实时图表上的历史记录？ 我的意思是提前一步窥探历史记录。这可以在测试器中完成，有些人认为有必要利用这一点谋取私利。你不会。我一直在观察，你的算法很好。我喜欢这种方法。 这个指标是我跪着做出来的老实说。 你可以设置任何工具和TF我们来测试一下。 Maxim Dmitrievsky 2022.10.05 15:35 #27748 最困难的是数据操作，你需要学习 Pandas 或其他类似工具，然后几乎任何策略都不成问题。或者通过 SQL 查询根据条件进行选择。这两种方法都能很快上手。我不知道在什么情况下会死板地使用循环，主要是从数据集中进行选择。 Uladzimir Izerski 2022.10.05 16:08 #27749 Maxim Dmitrievsky #: 最困难的是数据操作，你需要学习 Pandas 或其他类似工具，然后几乎任何策略都不成问题。或者通过 SQL 查询根据条件进行选择。 我不知道在什么情况下会严格使用循环，主要是从数据集中进行选择。 在我的案例中，甚至没有使用循环。它是即时计算的。 不要以为我是手工在图表上画箭头。） mytarmailS 2022.10.05 16:11 #27750 Uladzimir Izerski #:特别是为了这个主题，现在花了半个小时，仅使用 OHLC，粗略地勾画了一个箭头指标。 这是第一次预览，没有过滤器，也没有其他技巧，只有OHLC。该算法适用于任何 TF。不管你喜不喜欢，但如果你不了解金融图表的深度和含义，没有 R-key 和 Python 也无济于事。当然，很抱歉我的无礼。 交易在哪里开始？ 是在ovpen上，还是在cloze上，还是在下一根蜡烛上？ 1...276827692770277127722773277427752776277727782779278027812782...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
据我所知，这取决于所使用的 C++ 编译器和 Rtools（用于 Windows）的版本。我自己并没有走得那么远，我使用的最大版本是 STL，没有遇到任何问题。
谢谢，我找到了一些教程，但还做不到....。
分形是怎么回事，没人研究出来吗？还有内容丰富的标记
特别是为了这个主题，我花了半个小时，只用了 OHLC，粗略地勾画了一个箭头指标。
这是第一次预览，没有过滤器，也没有其他技巧，只有OHLC。该算法适用于任何 TF。
不管你喜不喜欢，但如果你不了解金融图表的深度和含义，没有 R-key 和 Python 也无济于事。当然，很抱歉我的无礼。
特别是为了这个主题，现在花了半个小时，仅使用 OHLC，粗略地勾画了一个箭头指标。
这是第一次预览，没有过滤器，也没有其他技巧，只有OHLC。该算法适用于任何 TF。
不管你喜不喜欢，但如果你不了解金融图表的深度和含义，没有 R-key 和 Python 也无济于事。当然，对您的无礼表示歉意。
这不科学，回溯测试在哪里？
你可以用 SQL 来做，最重要的是证明。差值/增量、速度/加速度、扩散/走廊及其平均值。
我想不出还有什么可以测量的了。
指标 ....
列表中不需要任何其他指标。
一切都将归结为一个足够快的算法，它能确定特征对目标变量的影响程度。再次强调，算法不是相关性，也不是 MO 算法中属性的重要性。
特征的质量在于其对目标变量影响的可变程度。
如果您能找到影响力足够大的属性（用我的术语来说就是预测能力强），而这种影响力的数值估计变化小于 10%，您就会很满意。几乎所有 MO 算法的预测误差都能保证小于 40%，运气好的时候甚至能达到 20%。
这就是整个计划
这不科学，回溯测试在哪里？
你可以用 SQL 来做，关键是证明。为什么要回溯测试？
这是当前的实时图表，不需要窥探历史，你可以在测试仪上这样做。
金融市场是活的，像鳗鱼一样滑溜。它需要一种特殊的方法。
你可以一辈子从事科学工作。有什么用呢？))我看到它，我看着它，我笑了。）
为什么要进行回溯测试？
这是一个实时的当前图表，无需像在测试仪上那样窥探历史。
金融市场像鳗鱼一样鲜活、滑溜。它需要一种特殊的方法。
你可以一辈子从事科学工作。有什么用呢？))我看，我看，我笑。）
你就不能在实时图表上窥探历史吗？
你就不能偷看实时图表上的历史记录？
我的意思是提前一步窥探历史记录。这可以在测试器中完成，有些人认为有必要利用这一点谋取私利。你不会。我一直在观察，你的算法很好。我喜欢这种方法。
这个指标是我跪着做出来的老实说。
你可以设置任何工具和TF我们来测试一下。
最困难的是数据操作，你需要学习 Pandas 或其他类似工具，然后几乎任何策略都不成问题。或者通过 SQL 查询根据条件进行选择。
在我的案例中，甚至没有使用循环。它是即时计算的。
不要以为我是手工在图表上画箭头。）
特别是为了这个主题，现在花了半个小时，仅使用 OHLC，粗略地勾画了一个箭头指标。
这是第一次预览，没有过滤器，也没有其他技巧，只有OHLC。该算法适用于任何 TF。
不管你喜不喜欢，但如果你不了解金融图表的深度和含义，没有 R-key 和 Python 也无济于事。当然，很抱歉我的无礼。
交易在哪里开始？
是在ovpen上，还是在cloze上，还是在下一根蜡烛上？