交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2656

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Aleksey Nikolayev #:

我们在循环中遍历整个历史。对于其中的每个点，我们分别查看长度为 N 的前史上是否实现了模式 #X（这是两层嵌套循环--按 N 和 X）。

这是最起码的）用蛮力挖掘模式是残酷无情的，但却是简单而普遍的。）

啊，好吧，那么，是的，按窗口大小嵌套，嗯，你也可以按模式类型或其他方式循环。

 
Aleksey Nikolayev #:

我们在循环中遍历整个历史。对于其中的每个点，我们分别查看长度为 N 的前史上是否实现了模式 #X（这是两层嵌套循环--按 N 和 X）。

这是最基本的）挖掘模式的蛮力是残酷无情的，但却是简单而普遍的。）

但在 Rk 中，他们并不是这样编程的，他们是在没有循环的情况下正确编程的。
 
mytarmailS #:
但在 Rcpp 中并不是这样编程的，正确的做法是不使用循环。

是的，矢量函数，当你找不到合适的函数时（或者只是太懒而不了解软件包），你就会使用 Rcpp。

 
Aleksey Nikolayev #:

是的，矢量函数，当你找不到合适的函数时（或者你只是太懒，不了解软件包），你就会使用 rcpp。

我真羡慕你会用 rcpp
 
mytarmailS #:
我很羡慕你会使用 rcpp。

在我们这一行，没有 c/c++ 可不好干。

 
大家好。刚刚找到你们的论坛。有谁能告诉我这里是否有总顾问，或者这个论坛是如何运作的？
 
Aleksey Nikolayev #:

规则制定得怎么样了？

 
mytarmailS #:

规则制定得怎么样了？

规则的问题（与其他任何 MO 模型一样）在于，它们会根据训练历史的时间间隔而发生变化。如果没有一些经过深思熟虑的合理算法来选择（和重新选择）历史时刻，一切看起来都是不确定的，有点可笑。我正试着就这个问题提出一些有意义的想法。

 
Aleksey Nikolayev #:

规则（与任何其他 MO 模型一样）的问题在于，它们会根据训练历史的时间间隔而发生变化。如果没有经过深思熟虑的合理算法来选择（和重新选择）历史，一切都会显得模糊不清，有点可笑。我正试着就这个问题提出一些有意义的建议。

这个问题对任何 TA 都很典型

因为根据时间间隔，可以考虑几个波。

波浪重叠和出现取决于交易时间的长短。

因此，这个问题无法解决

 
Renat Akhtyamov #:

任何 TA 都会遇到这个问题

因为根据时间间隔的不同，可以考虑多个波浪

波浪重叠出现，取决于交易时间的长短

因此问题无法解决

重叠的造浪者是一种极其恶心的景象。

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