Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2656
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проблема с правилами (как и с любой другой моделью МО) в том, что они могут меняться в зависимости от взятого для их обучения промежутка истории. Без хоть немного продуманного, обоснованного алгоритма выбора (и моментов перевыбора) истории всё выглядит как-то неопределённо и немного нелепо. Пытаюсь придумать что-то осмысленное на эту тему.
эта проблема типична для любого ТА
так как несколько волн можно рассматривать в зависимости от промежутка времени
волны накладываются друг на друга и появляются в зависимости от длины сделок
поэтому проблема не решаема
эта проблема типична для любого ТА
так как несколько волн можно рассматривать в зависимости от промежутка времени
волны накладываются друг на друга и появляются в зависимости от длины сделок
поэтому проблема не решаема
Накладывающие волновики - это крайне омерзительное зрелище.
Накладывающие волновики - это крайне омерзительное зрелище.
ahahaha
согласен на 100%
но так или иначе, получается что смотреть на всех ТАнализаторов карйне .... прикольно
ну нет там рыбы, давно уже пора понять
Накладывающие волновики - это крайне омерзительное зрелище.
Ренат вообще то прав, если я его правильно понял..
Ну, там правота есть разве что в банальном утверждении, что нет универсального хорошего решения для данной проблемы.
Избавиться от нестационарности, конструируя хитро устроенные признаки, вполне нормальная идея, но тоже не универсальная, конечно.
В своих изысканиях исхожу из стандартного предположения о кусочной стационарности, когда рынок имеет некие стационарные состояния между которыми иногда переключается. Конечно, тоже совсем не универсальный подход (нестационарность может вполне быть и "плывущей").
Ну, там правота есть разве что в банальном утверждении, что нет универсального хорошего решения для данной проблемы.
Избавиться от нестационарности, конструируя хитро устроенные признаки, вполне нормальная идея, но тоже не универсальная, конечно.
В своих изысканиях исхожу из стандартного предположения о кусочной стационарности, когда рынок имеет некие стационарные состояния между которыми иногда переключается. Конечно, тоже совсем не универсальный подход (нестационарность может вполне быть и "плывущей").
Грусть конечно что это не скорость и ускорение)))
Вполне нормальный подход для исследования. Стационарные состояния видны, моделируются, переходы тоже видны, но не моделируются так, как стационарные состояния. А плывущая не стационарность, это пока сложная субстанция, но шум всегда был и будет.
Ну, там правота есть разве что в банальном утверждении, что нет универсального хорошего решения для данной проблемы.
Избавиться от нестационарности, конструируя хитро устроенные признаки, вполне нормальная идея, но тоже не универсальная, конечно.
В своих изысканиях исхожу из стандартного предположения о кусочной стационарности, когда рынок имеет некие стационарные состояния между которыми иногда переключается. Конечно, тоже совсем не универсальный подход (нестационарность может вполне быть и "плывущей").
Мне кажется что идея кусочной стационарности не рабочая..
Уменьшение запаздывания приводит к росту частоты ложноположительных ошибок, здесь всегда речь о компромиссе между ними.
HMM по моему не вполне подходит, поскольку переключения происходят не вполне равномерно, бывают залипания в состояниях или слишком частые переключения. Проще исходить из детерминированности (и неизвестности) моментов переключения.
Переборы, переборы.. тригонометрия, логарифмы, моменты распределений, тайм-фичи.. по другому не догадаешься как оно должно выглядеть