交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 2655 1...264826492650265126522653265426552656265726582659266026612662...3399 新评论 Aleksey Nikolayev 2022.06.10 04:19 #26541 Aleksei Stepanenko #:我很惊讶听到这个消息。 按历史记录划分的周期,其中嵌套着按模式长度等划分的周期--例如,按模式类型或断点划分的周期。如果似乎有什么东西,那就进行更详细的研究。 引文历史的文物发现得非常好) Aleksey Nikolayev 2022.06.10 04:27 #26542 Nikolai Semko #:顶点时间是以分钟还是秒(毫秒更好)为单位? 秒是可以存储的,但有时仅用人字形顶点编号就足以粗略模拟时间。 毫秒--这可能已经是 HFT 和玻璃结构的问题了,在业余水平上,这似乎是一个难以解决的问题。 Nikolai Semko 2022.06.10 06:27 #26543 mytarmailS #: 你的可视化设计是最酷的。 谢谢 Nikolai Semko 2022.06.10 06:31 #26544 Aleksey Nikolayev #:可以存储秒数,但有时仅用之字形顶端的数字就足以粗略模拟时间。毫秒--这可能已经是 HFT 和烧杯结构的问题了,在业余水平上,这似乎是一个难以解决的问题。 对于 "之 "字形顶点,这是一种方法。 两个顶点同属一个分钟条形图的情况经常发生。那么时间就不确定了。哪个顶点是第一个? Aleksey Nikolayev 2022.06.10 07:03 #26545 Nikolai Semko #:即最初在形成自己的顶点数组时,抽取 ticks 来找出顶点的时间? 对于人字形,这是一种方法。 经常出现的情况是,两个顶点属于同一分钟条形图。那么时间就不确定了。哪个顶点是第一个? 是的,如果有机会,我会用刻度来计算。 但是,由于我使用的是比较大的之字形(欧元兑美元为 0.1%),我有时会使用 OHLC 分钟来加快速度--当然,与刻度线会有差异,但不会太明显。 Aleksei Stepanenko 2022.06.10 08:58 #26546 Aleksey Nikolayev #:按历史记录循环,其中嵌套了按模式长度等进行的循环 - 按模式类型或断点进行循环 阿列克谢,如果提前准备好中间数据,在出现模式时就不必循环,会怎么样?也就是说,在数组结构中循环历史,不断保留必要的数据,这样就可以在正确的时刻得到答案,而无需嵌套循环。因此,一个会飞的 "智能交易系统"(Expert Advisor),每次运行只需 2-3 秒钟,而历史记录却长达 20 年之久。不是吗? Aleksey Nikolayev 2022.06.10 09:19 #26547 Aleksei Stepanenko #:阿列克谢,如果我们提前准备好中间数据,在出现模式时就不必循环,会怎么样?也就是说,在循环历史的结构数组中,不断保留必要的数据,这样就能在正确的时刻得到答案,而无需嵌套循环。因此,一个会飞的 "智能交易系统"(Expert Advisor),每次运行只需 2-3 秒钟,而历史却长达 20 年之久。不是吗? 所以,我们说的是搜索和研究模式(甚至更具体地说是使用 R 语言)。当然,在运行中的 "智能交易系统 "中,没有循环,一切都非常简单,没有多余的东西。 Aleksei Stepanenko 2022.06.10 09:24 #26548 啊哈,原来如此。 Valeriy Yastremskiy 2022.06.10 11:53 #26549 Aleksey Nikolayev #:按历史记录划分的周期,其中嵌套着按模式长度等划分的周期,例如按模式类型或断点划分的周期。如果似乎有什么东西存在,那么就需要进行更详细的研究。引文历史的人工制品发现得非常好) 为什么是嵌套循环而不是顺序循环? Aleksey Nikolayev 2022.06.10 12:17 #26550 Valeriy Yastremskiy #:为什么是嵌套循环而不是顺序循环? 我们在一个循环中遍历整个历史。对于其中的每一个点,我们都要看看 #X 模式是否在长度为 N 的史前史上实现过,因此又有两层嵌套循环 - N 和 X)。 这是最起码的)用蛮力挖掘模式是残酷无情的,但却是简单而普遍的。) 1...264826492650265126522653265426552656265726582659266026612662...3399 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
我很惊讶听到这个消息。
按历史记录划分的周期,其中嵌套着按模式长度等划分的周期--例如,按模式类型或断点划分的周期。如果似乎有什么东西,那就进行更详细的研究。
引文历史的文物发现得非常好)
顶点时间是以分钟还是秒(毫秒更好)为单位?
秒是可以存储的,但有时仅用人字形顶点编号就足以粗略模拟时间。
毫秒--这可能已经是 HFT 和玻璃结构的问题了,在业余水平上,这似乎是一个难以解决的问题。
你的可视化设计是最酷的。
谢谢
可以存储秒数,但有时仅用之字形顶端的数字就足以粗略模拟时间。
毫秒--这可能已经是 HFT 和烧杯结构的问题了,在业余水平上,这似乎是一个难以解决的问题。
对于 "之 "字形顶点,这是一种方法。
两个顶点同属一个分钟条形图的情况经常发生。那么时间就不确定了。哪个顶点是第一个?
即最初在形成自己的顶点数组时,抽取 ticks 来找出顶点的时间?
对于人字形,这是一种方法。
经常出现的情况是,两个顶点属于同一分钟条形图。那么时间就不确定了。哪个顶点是第一个?
是的,如果有机会,我会用刻度来计算。
但是,由于我使用的是比较大的之字形(欧元兑美元为 0.1%),我有时会使用 OHLC 分钟来加快速度--当然,与刻度线会有差异,但不会太明显。
按历史记录循环,其中嵌套了按模式长度等进行的循环 - 按模式类型或断点进行循环
阿列克谢,如果提前准备好中间数据,在出现模式时就不必循环,会怎么样?也就是说,在数组结构中循环历史,不断保留必要的数据,这样就可以在正确的时刻得到答案,而无需嵌套循环。因此,一个会飞的 "智能交易系统"(Expert Advisor),每次运行只需 2-3 秒钟,而历史记录却长达 20 年之久。不是吗?
阿列克谢,如果我们提前准备好中间数据,在出现模式时就不必循环,会怎么样?也就是说,在循环历史的结构数组中,不断保留必要的数据,这样就能在正确的时刻得到答案,而无需嵌套循环。因此,一个会飞的 "智能交易系统"(Expert Advisor),每次运行只需 2-3 秒钟,而历史却长达 20 年之久。不是吗?
所以,我们说的是搜索和研究模式(甚至更具体地说是使用 R 语言)。当然,在运行中的 "智能交易系统 "中,没有循环,一切都非常简单,没有多余的东西。
按历史记录划分的周期,其中嵌套着按模式长度等划分的周期,例如按模式类型或断点划分的周期。如果似乎有什么东西存在,那么就需要进行更详细的研究。
引文历史的人工制品发现得非常好)
为什么是嵌套循环而不是顺序循环?
为什么是嵌套循环而不是顺序循环?
我们在一个循环中遍历整个历史。对于其中的每一个点,我们都要看看 #X 模式是否在长度为 N 的史前史上实现过,因此又有两层嵌套循环 - N 和 X)。
这是最起码的)用蛮力挖掘模式是残酷无情的,但却是简单而普遍的。)