交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 2657 1...265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664...3399 新评论 Renat Akhtyamov 2022.07.06 06:10 #26561 Aleksey Nikolayev #:重重叠叠的造浪者令人作呕。 啊哈哈哈 我 100% 同意。 但不管怎么说,看所有的 TANalisers 都非常 .....有趣。 嗯,那里没有鱼,我们是时候意识到这一点了。 mytarmailS 2022.07.06 06:13 #26562 Aleksey Nikolayev #:重叠的破浪船真是令人作呕。 如果我没理解错的话,雷纳特是对的。市场是一个非稳态系统。想象一下,我们在移动平均线上有一个 TS,只不过我们可以控制 Mashka 的周期,例如,取决于波动率等等......因此,Mashka 不再是简单的,而是自适应的,我们的想法是:如果我们用规则做一些类似的事情呢? Aleksey Nikolayev 2022.07.06 12:48 #26563 mytarmailS #: 如果我没理解错的话,雷纳特是对的。 市场是一个非稳态系统... 试想一下,我们在移动平均线上有一个 TS,但我们可以控制 Mashka 的周期,例如,取决于波动率等等......因此,Mashka 不再是简单的,而是自适应的,我们的想法是:如果我们用规则做一些类似的事情呢? 好吧,这个问题没有通用的好办法,这只是一个平庸的说法。 通过构造巧妙排列的符号来消除非稳态是一种很正常的想法,但当然也不是万能的。 在我的研究中,我从片断静止性的标准假设出发,即市场有一些静止状态,有时会在这些状态之间切换。当然,这也不是一种普遍的方法(非静止状态很可能是 "浮动的")。 Valeriy Yastremskiy 2022.07.06 12:54 #26564 Aleksey Nikolayev #:除了 "没有放之四海而皆准的好办法 "这个平庸的说法之外,它还是有道理的。通过构建巧妙排列的符号来消除非平稳性是很正常的想法,但它当然不具有普遍性。在我的研究中,我从片断静止性的标准假设出发,即市场有一些静止状态,有时会在这些状态之间切换。当然,这也不是一种普遍的方法(非静止状态很可能是 "浮动的")。 当然,可悲的是它没有速度和加速)))))。 相当正常的研究方法。静止状态是可见的,是模型化的,过渡状态也是可见的,但不是模型化的静止状态。而浮动非静止,它仍然是一种复杂的物质,但噪音过去是,将来也是。 mytarmailS 2022.07.06 13:51 #26565 Aleksey Nikolayev #:除了 "对于当前的问题,没有放之四海而皆准的好办法 "这一平庸的断言之外,它还是有道理的。通过构建巧妙排列的符号来消除非平稳性是一个非常正常的想法,但它并不具有普遍性。在我的研究中,我从片断静止性的标准假设出发,即市场有一些静止状态,有时会在这些状态之间切换。当然,这也不是一种普遍的方法(非静止状态很可能是 "浮动的")。 在我看来,片断静止的想法并不可行....。我认为:延迟是有用武之地的,因为静止性是在移动窗口中检测的,也就是说,我们会延迟检测到静止性,我们也会延迟知道静止性的结束,这就像交易 MAs 的交叉一样(总是落后于窗口的大小)。关于切换,我们可以使用 HMM 吗? Aleksey Nikolayev 2022.07.06 15:17 #26566 mytarmailS #: 我认为片断静止的想法行不通。 我认为:有延迟的地方,因为静止性是在移动窗口中检查的,也就是说,我们会在延迟中发现静止性,我们会在延迟中知道静止性的结束,这就像交易 MA 的交叉一样(总是落后于窗口的大小)。 关于切换,我们可以使用 HMM 吗? 减少滞后会导致误报率增加,这总是一个在两者之间权衡的问题。 HMM 不太适合我,因为切换不太均匀,存在卡滞状态或切换过于频繁的情况。假设切换时刻是确定的(未知的)会更容易一些。 Maxim Dmitrievsky 2022.07.07 06:27 #26567 枚举、枚举......三角函数、对数、分布矩、时间特征......你无法猜测其他方法应该是什么样子的。还没找到聚类的方法 mytarmailS 2022.07.07 07:57 #26568 Maxim Dmitrievsky #: 枚举、枚举......三角函数、对数、分布矩、时间特征......你无法用其他方法猜测它应该是什么样子的聚类还没成功。 你在说什么?) Maxim Dmitrievsky 2022.07.07 08:07 #26569 mytarmailS #: 你在说什么?) 关于寻找征兆 Valeriy Yastremskiy 2022.07.07 10:34 #26570 Maxim Dmitrievsky #:关于寻找征兆 图表上只有增量和时间。而导数并没有提供任何新信息。奇怪的是,聚类却停滞不前。 1...265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664...3399 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
重重叠叠的造浪者令人作呕。
啊哈哈哈
我 100% 同意。
但不管怎么说,看所有的 TANalisers 都非常 .....有趣。
嗯,那里没有鱼,我们是时候意识到这一点了。
重叠的破浪船真是令人作呕。
如果我没理解错的话,雷纳特是对的。
好吧,这个问题没有通用的好办法,这只是一个平庸的说法。
通过构造巧妙排列的符号来消除非稳态是一种很正常的想法,但当然也不是万能的。
在我的研究中,我从片断静止性的标准假设出发,即市场有一些静止状态,有时会在这些状态之间切换。当然,这也不是一种普遍的方法(非静止状态很可能是 "浮动的")。
除了 "没有放之四海而皆准的好办法 "这个平庸的说法之外,它还是有道理的。
通过构建巧妙排列的符号来消除非平稳性是很正常的想法,但它当然不具有普遍性。
在我的研究中,我从片断静止性的标准假设出发,即市场有一些静止状态,有时会在这些状态之间切换。当然,这也不是一种普遍的方法(非静止状态很可能是 "浮动的")。
当然,可悲的是它没有速度和加速)))))。
相当正常的研究方法。静止状态是可见的,是模型化的,过渡状态也是可见的,但不是模型化的静止状态。而浮动非静止,它仍然是一种复杂的物质,但噪音过去是,将来也是。
除了 "对于当前的问题,没有放之四海而皆准的好办法 "这一平庸的断言之外,它还是有道理的。
通过构建巧妙排列的符号来消除非平稳性是一个非常正常的想法,但它并不具有普遍性。
在我的研究中,我从片断静止性的标准假设出发,即市场有一些静止状态,有时会在这些状态之间切换。当然,这也不是一种普遍的方法(非静止状态很可能是 "浮动的")。
我认为片断静止的想法行不通。
减少滞后会导致误报率增加,这总是一个在两者之间权衡的问题。
HMM 不太适合我,因为切换不太均匀,存在卡滞状态或切换过于频繁的情况。假设切换时刻是确定的(未知的)会更容易一些。
枚举、枚举......三角函数、对数、分布矩、时间特征......你无法用其他方法猜测它应该是什么样子的
你在说什么?)
关于寻找征兆
关于寻找征兆
图表上只有增量和时间。而导数并没有提供任何新信息。奇怪的是,聚类却停滞不前。