交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 2577 1...257025712572257325742575257625772578257925802581258225832584...3399 新评论 Maxim Dmitrievsky 2022.02.11 00:38 #25761 mytarmailS#: 如果你将模型窗口从100个增加到500个或1000个,结果将更加稳定,并获得2倍的收益结论:原则上对这个感兴趣是有意义的。 你会的,这是一个低收益的策略。 Forester 2022.02.11 06:22 #25762 mytarmailS#: 如果你将模型窗口从100个增加到500个或1000个,结果将更加稳定,并获得2倍的收益结论:原则上对这个感兴趣是有意义的。 如果我的交易时间是一年或两年而不是一个月呢? mytarmailS 2022.02.11 06:56 #25763 elibrarius#: 如果我交易一年或两年而不是1个月呢? Metatrader给出的报价是泄漏的,只有在英镑和欧元的8K蜡烛按日期/时间同步后,才会出现混乱...有正常的报价吗? Forester 2022.02.11 07:57 #25764 mytarmailS#: Metatrader给出的是破碎的报价,只有在英镑和欧盟的8k蜡烛按日期/时间同步后,其余的都是一团糟。有正常的报价吗? 我这样做。 在主符号上(专家顾问正在运行),我们复制的不是报价,而是条形图的时间。只是为了有一个日期阵列。这在欧元兑美元上是最好的,因为那里的条形跳动最少。或者你可以不从报价中复制日期,而是直接翻阅所有日期。 datetime time[]; CopyTime(_Symbol,_Period,first_Bar,rows,time);// считать время баров 然后我调用函数,按这一行的时间来填补1行的学习。结果是,我们得到了任何字符的同步。 for(int bar=0; bar<rows; bar++){ loadInputs (time[bar], ina);//входы loadOutputs(time[bar], outa);//выходы... } 在loadInputs函数中--我读取的是条形图、指标或我自己的函数。所有货币都是按时间同步的:我要求3月1日10:10,我得到这个时间的数据,如果此刻没有条形图,我就得到前一个已知的数据。来自帮助 "当按开始日期和所需的项目数量请求数据时,只有日期小于(早于)或等于指定日期的数据才会被返回 。 " 在loadOutputs中--教师(或来自指标,这更明显,但更可靠的是在专家中重复/进行指标计算)。 现在我看了看我的loadInputs--如果我需要例如100巴/功能,我就从启动时间开始以单位取。为了达到充分的准确性,可能需要按时间取这100条。虽然,所有的指标都是按件计算的,例如,100个MA将在100个柱子上绘制,如果报价中缺少10个柱子,那么将使用10个旧的柱子。一般来说,我认为没有必要在一行内进行时间同步。 错误、漏洞、问题 Machine learning in trading: 初学者的问题 MQL5 MT5 MetaTrader Forester 2022.02.11 08:09 #25765 而MT在时间上有问题。 现在就有一个。 在loadOutputs中 - 从指标中读取输出。 我在输出指标中添加了信息字段。并开始在loadOutput中读取它们。 我比较了一下输出马拉松,结果发现loadOutputs并不完全相同。 对于50,000行来说,一些数十的Outs(在样本中,当我从输出指标中请求额外的字段时)不等于我不请求额外字段时的Outs。一般来说,读其他指标输出(在其他时间),由于某种原因,很少改变主要指标输出。 我还没有弄清楚问题所在。在过去的4个星期里,我一直忽略了它,忙于其他事情。下周我将继续挖掘MO))。 这就是为什么我倾向于在Expert Advisor中从相同的报价中计算一切,而不使用指标。 СанСаныч Фоменко 2022.02.11 13:36 #25766 有谁试过通过java对接Dukascopy?对接他们的Jforex?也许有一个从Jforex到R的java垫圈?从mt4到R的类似物? Mihail Marchukajtes 2022.02.11 13:45 #25767 mytarmailS#: 如果你将模型窗口从100个增加到500个或1000个,结果将更加稳定,并获得2倍的收益结论:原则上对这个感兴趣是有意义的。 在这张截图中,平衡曲线(绿色区域)看起来更有说服力,对于这种曲线,重要的是在正确的时刻打破,并希望其持久性...... mytarmailS 2022.02.11 14:00 #25768 SanSanych Fomenko#: 有没有人试过通过java对接Dukascopy? 到他们的Jforex?也许有一个从Jforex到R的java垫圈?从mt4到R的类似物? 而你为什么特别需要dukascopy? СанСаныч Фоменко 2022.02.11 14:10 #25769 mytarmailS#: 为什么是ducascopy? 因为.... 那么我们到底知不知道呢?在JForex中至少有一个简单的交易复制器.... Forester 2022.02.11 17:35 #25770 mytarmailS#: 清理了歪曲的数据,只留下了英镑和日元的价格/日期5万个数据中剩下3万个...我不知道你怎么能最终保存这样的历史,但元引号? 那是很多被删除的数据。什么服务器? 我通常在一个工作的服务器和一个工作的(非模拟)账户上做所有检查。 对于欧元兑美元,我很少错过M1的柱状图--不是每天,也不超过2-5个,通常在晚上。而且它们被跳过,因为在一个小节期间没有刻度。 其他交易不太活跃的货币有更多的跳动。英镑似乎是活跃的,奇怪的是你去掉了20%的酒吧。 mytarmailS#: 测试了吗? 半年......如果你做2-3年呢? 1...257025712572257325742575257625772578257925802581258225832584...3399 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
如果你将模型窗口从100个增加到500个或1000个,结果将更加稳定,并获得2倍的收益
结论:原则上对这个感兴趣是有意义的。
如果你将模型窗口从100个增加到500个或1000个,结果将更加稳定,并获得2倍的收益
结论:原则上对这个感兴趣是有意义的。
如果我交易一年或两年而不是1个月呢?
Metatrader给出的是破碎的报价,只有在英镑和欧盟的8k蜡烛按日期/时间同步后,其余的都是一团糟。有正常的报价吗?
我这样做。
在主符号上(专家顾问正在运行),我们复制的不是报价,而是条形图的时间。只是为了有一个日期阵列。这在欧元兑美元上是最好的,因为那里的条形跳动最少。或者你可以不从报价中复制日期,而是直接翻阅所有日期。
datetime time[]; CopyTime(_Symbol,_Period,first_Bar,rows,time);// считать время баров
然后我调用函数,按这一行的时间来填补1行的学习。结果是,我们得到了任何字符的同步。
for(int bar=0; bar<rows; bar++){
loadInputs (time[bar], ina);//входы
loadOutputs(time[bar], outa);//выходы
...
}
在loadInputs函数中--我读取的是条形图、指标或我自己的函数。所有货币都是按时间同步的:我要求3月1日10:10,我得到这个时间的数据,如果此刻没有条形图,我就得到前一个已知的数据。来自帮助 "当按开始日期和所需的项目数量请求数据时,只有日期小于(早于)或等于指定日期的数据才会被返回 。 "
在loadOutputs中--教师(或来自指标,这更明显,但更可靠的是在专家中重复/进行指标计算)。
现在我看了看我的loadInputs--如果我需要例如100巴/功能,我就从启动时间开始以单位取。为了达到充分的准确性,可能需要按时间取这100条。虽然,所有的指标都是按件计算的,例如,100个MA将在100个柱子上绘制,如果报价中缺少10个柱子,那么将使用10个旧的柱子。一般来说,我认为没有必要在一行内进行时间同步。
而MT在时间上有问题。
现在就有一个。
在loadOutputs中 - 从指标中读取输出。
我在输出指标中添加了信息字段。并开始在loadOutput中读取它们。
我比较了一下输出马拉松,结果发现loadOutputs并不完全相同。
对于50,000行来说,一些数十的Outs(在样本中,当我从输出指标中请求额外的字段时)不等于我不请求额外字段时的Outs。一般来说,读其他指标输出(在其他时间),由于某种原因,很少改变主要指标输出。
我还没有弄清楚问题所在。在过去的4个星期里,我一直忽略了它,忙于其他事情。下周我将继续挖掘MO))。
这就是为什么我倾向于在Expert Advisor中从相同的报价中计算一切,而不使用指标。
如果你将模型窗口从100个增加到500个或1000个,结果将更加稳定,并获得2倍的收益
结论:原则上对这个感兴趣是有意义的。
有没有人试过通过java对接Dukascopy? 到他们的Jforex?也许有一个从Jforex到R的java垫圈?从mt4到R的类似物?
为什么是ducascopy?
因为....
那么我们到底知不知道呢?在JForex中至少有一个简单的交易复制器....
清理了歪曲的数据,只留下了英镑和日元的价格/日期
5万个数据中剩下3万个...我不知道你怎么能最终保存这样的历史,但元引号?
那是很多被删除的数据。什么服务器?
我通常在一个工作的服务器和一个工作的(非模拟)账户上做所有检查。
对于欧元兑美元,我很少错过M1的柱状图--不是每天,也不超过2-5个,通常在晚上。而且它们被跳过,因为在一个小节期间没有刻度。
其他交易不太活跃的货币有更多的跳动。英镑似乎是活跃的,奇怪的是你去掉了20%的酒吧。
测试了吗?
半年......如果你做2-3年呢?