交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2578

[mytarmailS]

elibrarius#:

有很多删除的内容。什么服务器？

我通常在一个工作的服务器和一个工作的（非模拟）账户上做所有检查。

在欧元兑美元上，很少会错过M1的条形图--不是每天都有，也不超过2-5条，通常在晚上。而且它们被跳过，因为在一个小节期间没有刻度。

其他交易不太活跃的货币有更多的跳动。英镑似乎是活跃的，奇怪的是你去掉了20%的酒吧。

6个月......2-3年如何？

你来取样，我去看看。

Welltrade服务器，像甚至是真实的。

[Forester]

mytarmailS#:
做一个样本，检查

一个welltrade服务器，比如，甚至是一个真正的服务器。

我怎么做呢？作为一个CSV？DucasCopy会给你20年的报价。我想你只需要增加你的样本的长度。是的......而且你很快就会得到限制。

MT5测试器只给出当年和去年的数据（从测试的开始日期开始）。我已经几次要求他们取消这个限制，但没有人特别支持。

如果你需要超过1-2年的数据--也要问。如果有很多人问，也许他们会问。

[mytarmailS]

mytarmailS#:

什么是成对的理想价差？ 如何用数字表示？这些是主要问题

公开问题

[Roman]

mytarmailS#:

问题是开放的

共融的。
协整测试。

[mytarmailS]

Roman#:

共融的。
一个协整的测试。

是的，我知道了，我知道了))

我不是那个意思，我的问题措辞不当，现在在电话里不方便重写。

[Maxim Dmitrievsky]

当然，这些序列不需要在经典的误差修正意义上的协整，即有固定的残差。协整测试只会显示这一点

[Maxim Dmitrievsky]

Fast235#:

我记得你要求旋转旋转器的时候)

提醒我你前一阵子是如何在照片和Seychas？

提醒我 🤣

[Maxim Dmitrievsky]

人们可以通过重采样将任何这样的序列近似为一个静止的序列，通过生成模型，并对其进行训练，看看会发生什么。这是为了避免拟合一个特定的模型，如移动回归。而对于更均匀的采样，没有离群值。好了，在增量上做吧。对于一个非线性的机器学习模型 来说，这将是很好的。还要在时间上下功夫。

这里已经顺便提出了第三个 "不交易 "类别的问题，可预测性弱的案件应该属于这个类别。我相信，在训练有素的模型本身的度量层面上，有美丽的方法来过滤它们。

[Aleksey Nikolayev]

由于交易量的离散性，存款的小额性（如果你想有一个价差组合），可能的价差不会有那么多套。只要在测试器中翻阅一下，就可以检查出来。

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev#:
由于交易量的离散性，存款的小额性（如果你想拥有一个价差组合），不会有那么多的设定，可能的价差。可以通过在测试器中的简单搜索来检查它们。

指数、期货+现货大多是这样交易的，回报率低，在交易所。我还没有看到在外汇上的任何成功尝试。采取了类似于SnP对Dax的方法，我不记得具体内容了，用蛮力法。工作，但没有金山银山。