交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 2063

 
Aleksey Nikolayev:


唯一的一点是--为了对抗报价的缺口和流出,最好采取close[i]-open[i],而不是close[i]-close[i-1],作为增量。


我明白,但这对报价差距有什么帮助? 把它们考虑到H1不是更好吗?

"最好把close[i]-open[i]作为一个增量"-- 也许用百分比变化更好?
 
Aleksey Nikolayev:

这并不难,我相信如果你愿意,你可以做到这一点。你唯一应该做的是把close[i]-open[i]而不是close[i]-cl ose[i-1] 作为增量来控制报价的间隙和流出。

close[i-1] 和open[i]相差1 tick。与第一只虱子斗争的意义何在?

 
Evgeniy Chumakov:


我明白了关于差距的问题,但它对报价下降有什么帮助? 对H1的计算不是更好吗?

当一个小节=一个增量时,如果丢失一些小节也不是什么问题。如果增量按两根柱子计算,会有很多尖峰。

Evgeniy Chumakov:


"如果我们想用close[i]-open[i]作为增量"-- 也许使用百分比变化会更好?

是的,这就好了。你也可以采取对数增量。

 
elibrarius:

close[i-1] 和open[i]相差1 tick。用1个虱子打架有什么意义呢?

几乎可以保证摆脱历史上的空白和跳动。

 
Aleksey Nikolayev:

几乎可以保证摆脱历史上的差距和空白。

在一分钟内的任何其他刻度都可能出现缺口。缺少的条形图应从最后一个已知条形图的最后一个价格开始填补。
 
elibrarius:
一分钟内的任何其他刻度都可能出现缺口。缺少的条形图应从最后一个已知条形图的最后一个价格开始填补。

均匀分布 在各条线上的差距并不十分可怕。令人不快的是那些在一定时间内拥挤在一起的人,这通常是酒吧之间的空隙。

错过的 "小节是一个模糊的概念,它可能是一个假期,一个短暂的会议,等等,或者只是因为完全不清楚的原因而放弃了小节。我决定,计算一个条形图的增量比展示夏洛克-福尔摩斯处理十年期的几个一分钟的条形图要容易。

 
elibrarius:

我是这样做的:

1) 我创建一个字符串索引数组,其长度等于字符串的数量,用0到N个字符串的值来填充它

2) 我对这个数组进行洗牌

其中RandomInteger()是一个由 "RandomInteger "的任何变体组成的。

3) 然后我在一个循环中取这些索引的所有值,并从主数组中取所需的字符串,结果发现在混合索引后,它是伪随机的。

试着用前面给出的随机函数来计算这个算法。事实证明,如果你把所得数组的前n个值拿出来,然后按顺序过滤数组,那么数字数组的前半部分会有一个转移。并对一排的小组进行了观察,这也是不好的,但总比没有好。

 
Aleksey Vyazmikin:

用前面给出的随机函数尝试了这种算法。事实证明,如果你从得到的数组中取前n个值,然后按顺序过滤数组,那么数字系列的前半部分就有一个偏移。并对一排的小组进行了观察,这也不是很好,但聊胜于无。

很奇怪。我想知道如何解释?
我有另一个版本的评论,但由于逻辑原因我不喜欢它。

        for (int r = 0; r<rows; r++) {//перебор train участка
                //j = r + RandomInteger(rows - r);//номер строки с которой поменять  
                j = RandomInteger(rows);//номер строки с которой поменять - так равномернее. Формулой выше меняются последние с последними. А тут с любыми.
                c = idx[r]; idx[r] = idx[j]; idx[j] = c;
        }

你用哪个RandomInteger()? 我用XOR。

 
elibrarius:

close[i-1] 和open[i]相差1 tick。用1个虱子打架有什么意义?

你错了)他们没有相差1个刻度,这些值将是相等的。只有在有差距的情况下才会有差异。是的,close[i-1]不会起作用)))为一个新的酒吧
 
Alexander Alekseyevich:
你错了)他们没有相差1格,这些数值将是相等的。

https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/testing

一个新的分钟栏不是在新的一分钟开始时打开的(秒数变为0),而是在一个tick出现时打开的--价格至少有一个点的变化。

Документация по MQL5: Программы MQL5 / Тестирование торговых стратегий
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