交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2059

[Maxim Dmitrievsky]

Rorschach:

它的纯粹形式几乎没有什么意思。

好吧，我已经看了这些。要么就是交易量少，要么就是像你这样的情况。尝试增加条件--然后进行过度训练

[Igor Makanu]

Rorschach:

我们在一周的 某一天 和某一小时买入不同的SL和TP。在10年中，有一些系统在盈利，其中利润是最大缩减量的几倍。

同一系统一直在按年和按月运行。我们可以看到，一些参数的组合比其他参数出现得更频繁。

向专家顾问提问：亲爱的专家顾问，我想 "科学地 "证明这个结果的意义。为此，我使用了大数法则和4*sko。能否用于SL和TP不相等的TS，需要多少次交易？

这取决于你的目标

- 如果你想向论坛证明你的价值，我想每年有100多个交易+测试过？3-5-10年？

- 如果从纯科学的角度来看，那么....你了解你所研究的过程吗？

ZS: ...在你的手指上，你做了统计，例如，你研究了在过去的10年里，化油器汽车的数量在减少，喷油器汽车的数量在增加，得到了增长和下降的比例，对未来10年进行了预测.....，在这里，Ilon Musk带着他的Teslas，把你的统计数据搞得一团糟。

[Rorschach]

Igor Makanu:

要看目标是什么

- 如果向论坛证明自己是正确的，我想一年有100多个交易+测试，嗯...。3-5-10年？

- 如果从纯科学的角度来看，那么....你了解你所研究的过程吗？

ZS: ...在你的手指上，你做了统计，例如，你研究了在过去的10年里，化油器汽车的数量在减少，喷油器汽车的数量在增加，得到了增长和下降的比例，对未来10年进行了预测.....，在这里，Ilon Musk带着他的Teslas，把你的统计数据搞得一团糟。

你可以先做一个随机性测试

我不喜欢各种各样的利器。

[Rorschach]

Maxim Dmitrievsky:

嗯，我一直在看这些。要么就是交易量少，要么就是像你这样的情况。试着增加条件--然后重新训练

我对这些照片爱不释手。

每周在某个时间段内登录两次。这些账户不是便士股票。

[Rorschach]

Rorschach:

我们可以从随机性测试开始

不会的，增量之间显然会有关联性。

[[删除]]

Rorschach:

你可以先进行随机性测试

我不喜欢各种各样的利器。

https://ru.qaz.wiki/wiki/Randomness_tests

在这种情况下，"参加随机性测试"，请原谅，完全是一派胡言，一派胡言。

[Andrey Khatimlianskii]

Rorschach:

我对这些照片爱不释手

每周两次在一定的时间内进场。这些账户不是便士股票。

如果出了问题，从挂着的鼻涕来看，平均有10个批次？

[Aleksey Nikolayev]

Rorschach:

我们在一周的 某一天 和某一小时买入不同的SL和TP。在10年中，有一些系统在盈利，其中利润是最大缩减量的几倍。

同一系统一直在按年和按月运行。我们可以看到，一些参数的组合比其他参数出现得更频繁。

向专家顾问提问：亲爱的专家顾问，我想 "科学地 "证明这个结果的意义。为此，我使用了大数法则和4*sko。能否用于SL和TP不相等的TS，需要多少次交易？

这里有一个隐含的估计重要性的问题--有偏见的抽样估计。原因是在所有可能的选项中选择最好的。这里有一个简单的模型例子。

让每笔交易的收益具有标准正态分布（零均值和单位方差）。不同系列的交易数量为120=24小时*5个工作日。每个系列有150次交易--大约三年。R中的代码。

nw <- 150
nts <- 120
bst <- rep(0, nw)
for (i in 1:nts) {
  tst <- rnorm(nw)
  if (mean(tst) > mean(bst)) bst <- tst
}

mean(bst)
plot(cumsum(bst), type = 'l')

结果。

最佳通道平均=0.3418549

最好的通行证的股权。

自然，这并不保证在实际价格下没有可能的利润)

[Evgeny Dyuka]

这条线的所有图表都从左下角 开始，在右上角结束 ))
我希望我住在...

[Rorschach]

Andrey Khatimlianskii:

如果出了问题，从挂着的鼻涕来看，平均有10个批次？

关于这一点。有很多东西可以挑剔，作者、经纪人的声明、测试员的报告。