交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 180

 
Mihail Marchukajtes:

对如何优化一个变量使另一个变量达到0有什么建议吗 ????或倾向于零.....

基本上,根据另一个变量来优化一个变量....。

F(-fabs(y(x))

对吗?

请更准确地说明你的问题。

 

alglib库最近被添加到mql中,这个问题应该可以用它来解决。

第1步:写一个函数来计算第二个变量的值

double Qwe(double inp){
    return(MathSin(inp)); //для примера новая переменная будет вычисляться как синус из первой переменной
}

你的第一个变量是p,第二个变量将通过函数Qwe()计算。在你的情况下,Qwe()函数需要一些代码来查看价格的历史,并根据你的方法在那里计算一些东西。

进一步说,我们将面临通常的优化问题:我们将不得不改变变量inp,以计算Qwe()函数的值。通过改变inp,我们希望达到一个更小的函数结果。这可以在Alglib中完成,这里有一个工具列表 - http://www.alglib.net/optimization/ 。在我看来,Levenberg-Marquardt算法 应该是可行的。我在mql中没有看到任何例子,但函数的名称似乎是一样的,你可以在c++中寻找例子,很可能mql的代码几乎是一样的。

 

一个想法已经存在了很久,有人尝试过吗?

我们谈论的是 "前生活 "模式。

它被用在医学上。

你采取了很多关于病人的信息,而模型预测了这个病人将活多久。

在这种情况下。

我们采取一堆数据,预测价格将达到什么TR/SL。

 

Mihail Marchukajtes:

考虑到输出变量是由TC的利润额调节的,通过改变这个参数,你至少可以找出我们的输入数据的质量...

不,你只知道你会从同样的投入中得到多少另一个目标。一切都应该有一定程度的正规化。
榜样已经摆出来了,理论也应该以它为基础。而安德鲁在这之后表达了正确的短语。至于在
至于eqi上的参考点,网子等是不需要的,只要去ga和擦...
 
桑桑尼茨-弗门科

一个想法已经存在了很久,有人尝试过吗?

我们谈论的是 "前生活 "模式。

它被用在医学上。

你采取了很多关于病人的信息,而模型预测了这个病人将活多久。

在这种情况下。

我们采取一堆数据,预测价格将达到什么TR/SL。

最有趣的是,在大多数情况下,它会去那里和那里,这是经常被无止损交易的过度者使用。直到存款不足以阻止出局的那一刻。换句话说,它达到什么数值并不重要,重要的是这些点将以什么顺序达到。
 
BlackTomcat:
最有趣的是,在大多数情况下,它会 "到达那里",而且是那里,这往往被不设止损的交易的过度者所利用。它必须在存款不足以止损的罕见情况下才能达成。换句话说,它达到什么数值并不重要,重要的是这些点将以什么顺序达到。

那是如果我们在头脑中没有国王的情况下坐稳了。

而如果我们有一个具有一定概率的TP预测,那么等待缩减是有意义的,如果预测是亏损的,那么我们需要立即解决,而不是坐等存款被清空。

这就是观望模式的意义所在。

 
Vizard_
不,你只知道你与另一个目标从相同的投入中得到多少。你正在改变它))))。一切都必须正规化。
例子已经摆出来了,理论应该以它为基础。而安德鲁在这之后表达了正确的短语。至于在
至于eqi上的定位,网等是不需要的,只要去ga和擦...

这里你错了,或者说是对的,但没有说到底,确实会给出信号的进场水平,但最重要的不是信号所赚取的点数,而是这个信号没有错误。这很重要!!!!

总之,我现在已经将输出调整到0.00008点的利润水平。其中零和一的数量是相等的:-)所以我有一堆这样的技巧。还不是所有的人。它的作用是什么 告诉我????

 
Mihail Marchukajtes:

这里你错了,或者说是对的,但没有说到底,确实会给出信号的进场水平,但最重要的不是信号获得的点数,而是这个信号不是错误的。这很重要!!!!

总之,我现在已经将输出调整到0.00008点的利润水平。其中零和一的数量是相等的:-)所以我有一堆这样的技巧。还不是所有的人。为什么要这样做 告诉我????

我不需要它。而且它也不会正常工作。
这不是 "使这个信号不是错误",而是为什么 "这个信号不是错误",最重要的是
即 "这个信号不是一个错误",在未来...等。你有一个关于历史的配件,其中有一个隐含的企图
的预测波动性。当然,这都是我的看法...
 
Vizard_
我不需要它。而且它也不会正常工作。
不是 "这个信号不会出错",而是为什么 "这个信号不会出错",最重要的是
"这个信号不会是错误的",在未来...等。你有一个关于历史的配件,其中有一个隐含的企图
的预测波动性。当然,这都是我的看法...
不,要找到它的根源,因为我们在做什么?我们把输入的东西分出来,对吗?因此,当它知道 "NO "的状态比 "YES "更好时,建立一个模型就不会有任何偏见,反之亦然。NS在建立模型时得到了不明确性,没有偏斜性。这时,零的数量等于一的数量。而最重要的不是分裂的事实本身,而是它应该是持续的。如果你开始亏损,就把信号倒过来,走上坡路。)
 
Mihail Marchukajtes:
不,要找到它的根源,因为我们在做什么?我们把输入的数据分割开来,对吗?因此,当它知道 "NO "的状态比 "YES "更好时,建立一个模型就不会有任何偏见,反之亦然。NS在建立模型时得到了不明确性,没有偏斜性。这时,零的数量等于一的数量。而最重要的不是分裂的事实本身,而是它应该是持续的。如果你开始亏损,就把信号倒过来,走上坡路。)

米哈,又来了?"))搞笑......我不知道你的情况,但我们分享,我们有一个政权,我们会把你撕成一个新的))))。