交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 174

[Mihail Marchukajtes]

BlackTomcat:
从理论上讲，不应该有掉期，因为没有货币供应。而关于最近英镑兑美元的情况，还有一个有趣的观点。期货是如何表现的，它们又跌到了多低？:)

同样的事情，同样的事情，同样的事情.....我是说秋天。刚刚看了....

[J.B]

Mihail Marchukajtes:

所以它说，预计会 出现逆转，比如今天的英镑。

所以，你的思考方向是正确的 :)

[Mihail Marchukajtes]

阿列克谢-伯纳科夫。

有利可图的模型甚至不是用10000或500个预测因子就能得到的，而是用更少的，比如10个。把500个预测器塞进NS是个白痴。噪声会淹没外面的一切。我并不感到惊讶，因为它没有很好地发挥作用。

90%的问题（另外10%是形成预测器候选人和选择MO方法）是无偏的模型选择。不知为何，狭窄的喉咙往往是人们对训练结果的解释。

我相信，即使有很多很多的信息，把一个实验搞砸也是非常容易的。

你在这里赞美雷舍托夫，却不了解他的工作，而他却做了一件非常酷的事情，告诉我为什么????。

他解决了建造NS的一个重要问题。这是在选择那些能给出最大概括性的谓词。我的弹射文件有大约40个fects，其中三分之一是基本的，其余的是这些数据的滞后，但优化器只用4-5个fects建立模型。而且他们总是与众不同。实践表明，超过5个谓词的模型效果不是很好，很多数值都是 "我不知道"，像这样的模型很少出现，但效果很好，工作时间较长，考虑到我每天都在优化模型，我不需要它。好吧，我在过去5天做的记录数量（按照成交量和OI），结果，我有一个45列和30行的表格，它足以赚取（如截图所示），网络如何划分好坏并不重要，重要的是它稳定地这样做。我们必须翻转TS的情况并不罕见，因为经过训练后，它开始STABILIZE地流失，但翻转后，哇，我们开始持续赚取，所以它是这样的....

[Mihail Marchukajtes]

如果你需要，我可以把OM的指标文件放在这里，还有文件本身，其中存储的数值，每天早上我们在成交量和OM上增加一条记录，并保存报价，inidkators，以及按照这个指标的数据需要的一切。要不要我把它贴出来？这对任何人来说都很有趣吗？

[mytarmailS]

阿列克谢-伯纳科夫。

这是关于如何将一个在噪声上训练的模型与一个在信号上训练的模型分开。

我知道怎么做，但我需要大量的扣减。

[Mihail Marchukajtes]

J.B:
无论如何，你的思考方向是正确的 :)

我知道:-)

[J.B]

阿列克谢-伯纳科夫。

有利可图的模型甚至不是用10000或500个预测因子就能得到的，而是用更少的，比如10个。把500个预测器塞进NS是个白痴。噪声会淹没外面的一切。我并不感到惊讶，因为它没有很好地发挥作用。

你应该感到惊讶 :)当时工作得很好，我现在不敢说，因为我是被迫的，但我 "听人说过"，关于基金的量子，给CNN输入10k的向量，虽然我不知道他们最近的回报，但在2011年，他们有12%的半码，这很酷，虽然他们在中间失去了8%，但尽管如此...

没有关于 "盈利模式 "的评论 10个特点))每个真正切入市场的 "大师 "都令人信服地争辩说，模型应该尽可能简单，不要过度训练，在捣毁和BB上，你可以建立一个 "盈利模型 "等等。非常感谢他们））。

[Mihail Marchukajtes]

另一方面，广义的，我不太清楚，怎么说呢？你可以同时拥有1和0的状态。这个实际意义是什么，我还是不明白....。

[govich]

Mihail Marchukajtes:
我从CME的英镑期货中获取成交量和OM，我还从delta集群中获取实时成交量。因此，一切都有了，而且期货和现货之间的差异只有几个点，所以.....。

它是免费的还是通过订阅？如果这不是一个秘密，你能告诉我如何从CME的期货和MT或Quick的真实交易量中获得OM。

我不知道如何使用它。

[Mihail Marchukajtes]

govich。

它是免费的还是通过订阅？如果这不是一个秘密，你能告诉我如何从CME的期货和MT或Quick的真实交易量中获得OM。

谢谢你。

我通过订阅clasterdelta获得实时交易量以及delta（卖家的买家数量），每月花费300卢布，不算贵。我还在CME上免费查看每日交易量。在每天的钢坯部分，英镑钢坯的数量为27，欧元为39。我把它们写进一个文件，指标读取该文件并在图表上显示它们。