交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

secret 2020.05.25 10:35 #17921

Aleksey Nikolayev:

从本质上讲，通常的matstat是一种统计学上的假设检验。例如，让我们只有两种可能的模型之一--SB或Ornstein-Uhlenbeck，那么我们就有一个区分两种假设的问题，这可以通过著名的Dickey-Fuller检验来解决。

我担心当测试将它们区分开来时，回报就已经结束了)

Mihail Marchukajtes 2020.05.25 23:59 #17922

同事们好。

我知道这不是一个正确的问题，但我还是要问。有谁有Ubuntu的图像，可以把它上传到OpenStack吗？好了，镜像被配置好了，开始在远程服务器上启动。Ubuntu当然需要一个桌面，图形模式，然后我又炸了，坦白说。6个小时装入他的系统的myl图像，但我的系统没有装上主机，当他开始明白，它必须配置棘手的方式。现在我又做了一个有设置的类型的图像，但我不知道它是否能工作。我主要问Mailov的技术支持："至少做一个带图形桌面的标准图像，这对机器学习来说正好合适"，他们回答我："我们不配置客户的操作系统"。有什么用呢？我已经花光了所有的钱，但还是没能在图形模式下安装Instant。这只是一个混乱，同志们 :-(

Mihail Marchukajtes 2020.05.26 07:54 #17923

那么你怎么看？所以我得到了一个果酱或樱桃李子，它坚持了大约15分钟，我也不知道。而我有机会在论坛上检查，这将是5秒钟后被抛出，几个小时内不能使用。它发生了:-)

Maxim Dmitrievsky 2020.05.26 07:59 #17924

Mihail Marchukajtes:
那么，你怎么看？我的打印机被卡住了，不是卡住就是樱桃李，卡了15分钟，我也不知道。而我有机会在论坛上检查，5秒钟后就会被扔出去，几个小时内不能使用。它发生了:-)

试试把醋倒在上面，看看是否能粘住。

Mihail Marchukajtes 2020.05.26 08:15 #17925

Maxim Dmitrievsky:

试试把醋倒在上面，看看是否能粘住。

你真幽默 :-)我本来打算用洗衣机洗我的键盘，但我更喜欢你的方法 :-)

Maxim Dmitrievsky 2020.05.26 08:27 #17926

Mihail Marchukajtes:
你真幽默 :-)我打算用洗衣机洗我的键盘，但我更喜欢你的方法 :-)

然后把它放在90度和更多的漂白剂。

Valeriy Yastremskiy 2020.05.26 13:45 #17927

Aleksey Nikolayev:

根的概念（特征多项式）只为自回归过程而定义。有理由认为任何静止过程都是一个自回归过程。也有非平稳的自回归过程。但还有很多过程不是静止的，也不是自回归的（而且绝不能还原成它们）--对它们来说，关于根的推理根本就没有意义。

这是一个必要条件（但不是充分条件），而且只在给定的双状态假设中起作用。如果它没有得到满足，那么说我们处理的是一个与SB不同的系列是没有意义的（事实证明引入第二个状态是多余的--价格总是与SB相似）。如果它被满足，那么我们需要检查残差的正态性和独立性，以及与零不同的参数的重要性，等等。

嗯，是的，从他们的最小值开始，逐渐建立起来，意识到在某些时候，由于参数丰富的过度拟合，一切都将被完美 "描述"。

最初定义SB系列可能是有意义的。而后才转入各种分解和搜索。

问题是确定SB的最小可靠情节。而且是多么可靠和不太昂贵的方式。

一个规模的问题。从本质上讲，在一定规模/TF上出现的模式表明，外部因素与价格有足够的关系，或对价格有足够的影响，这些模式可以被识别。同时，外部因素对价格的影响期与我们的规模是相称的。而在各种因素和对价格的影响程度足够均匀的情况下，确实可以接受出现影响无法分离的情况，对我们来说，价格行为将是SB。但从价格的行为来看，这样的国家并不多）。

自回归的存在，当价格取决于前值时，它在数学上意味着什么？对因素的依赖性、功能依赖性、逻辑依赖性的存在并不意味着对前述价值的依赖性。