交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1433 1...142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440...3399 新评论 govich 2019.04.10 12:15 #14321 阿列克谢-维亚兹米 金。你不明白主要的观点，这只是实施价格行为的计划。谁说计划一定要太复杂，谁说一定要一直都是一样的？如果你能评论一下 "价格行为计划 "是什么。关于统计学，这是我们唯一的武器库，如果某些东西总是不同，而且没有办法检测到规律性（同一性），我们就用随机性来处理，例如一个简单的CRS，如x（t+1）=（a*x（t）+b）%c，当{a，b，c}的数量是 "随机的"，因为从统计学上看，它是不可预测的，BP也是如此，没有统计学=没有交易优势=抛售。 Aleksey Vyazmikin 2019.04.10 14:03 #14322 govich。如果你能对 "价格行为计划 "作出评论。至于统计学，嗯，我们只有在军械库中才有，如果某些东西总是不同，而且没有办法检测到规律性（同一性），我们就用随机性来处理，就像一个简单的CRS，如x（t+1）=（a*x（t）+b）%c，有更多的{a，b，c}是 "随机的"，因为从统计学上看，它是不可预测的，就像BP，没有统计数据=没有交易优势=平局。让我引用我最近写给一位朋友的信（此人不是交易员或数学家）--它包含了我对当今市场的看法和试图与之合作的描述的要点。 " ... 为什么我把它与炼金术相比，一切都很简单--对结果的期望总是超过现实，这些期望没有科学依据，只有假设。这是一个不断寻找和测试想法的过程。在过去的一个世纪里，有许多人试图理解和描述市场--科学界倾向于资产价格是随机的假设--所谓的随机行走，但却以他们无法确定影响价格形成的明确模式为理由--一个人承认有许多模式，因此不可能将它们全部考虑在内，其他人则认为每个价格都是供应和需求的平衡。在自动交易员群体中，有许多人具有不同的教育背景，这当然会影响他们的判断--数学家、物理学家、化学家、程序员、经济学家，也有运动员、飞行员、设计师，总之，有许多不同的人有不同的经验和知识包袱，但所有这些都无助于达到目标。资产的价格只由供求关系决定，当前的价格是公平的，价格变化的历史并不重要--我立即抛弃了这一理论，原因有二--它毫无用处，无法从中获得利润，而且总有一些人拿着票据而不是资产--即公平的价格对他们来说总是不存在，他们的数量肯定影响了价格。关于随机漫步的理论--就像拿着骰子，在上面写上不同符号（向量）的价格变化三角洲（在某个范围内），在某个时间间隔内，把它们放在一个黑袋子里，然后从袋子里拿出来，根据它们的值画一个图表。我自己不是数学家，所以我为自己画图像，以便用知识来操作。奇怪的是，如果你只看有限的几个元素（100-200个），确实常常很难将一个真实的图形与随机漫步区分开来，但如果你详细研究这个图形，你会发现没有明显的规律性。在我看来，情况并非如此--市场是由人管理的，而人是受情绪影响的，也有一些人，用交易算法保护自己不受情绪影响。对于执行交易员--银行和投资公司的雇员来说，情绪是不可接受的，所以他们试图遵循某些行动的算法，尽管是手动模式，但却得到管理层的批准。我可以想象，价格从目标到目标的随机移动，目标是某个价格。这个过程看起来就像一群羊朝着必要的方向移动--羊群形成和谐的线条（快速运动--趋势），羊群分散在侧面（范围波动--平缓），然后牧羊人要努力引导羊群向必要的方向移动。如果价格向一个方向移动，每个人都会很容易获利，但这里的重点是价格移动矢量变化的原因，为什么具有相反矢量的立方体突然开始出包。当然，正是在反转点上，感兴趣的人必须做出最大的努力来改变趋势--这并不总是成功的（甚至有心理压力的方法，当在市场深度中下单操作时，比平均水平大几百甚至几千倍--就像市场参与者给出的暗示，进一步的运动将被购买，最好关闭头寸，对于这种行为，顺便在国家施加惩罚）。市场参与者相信模式，正是这种以行动表达的信念，使这种模式得以存在。因此，我把任务简化为识别由于市场参与者对模式的相信和大型交易参与者对算法的实际应用而实际存在的模式。在长期的外汇交易过程中，发明了许多指标，这些指标在交易者中很受欢迎，甚至俄罗斯中央银行也在预测中使用这些指标，并促进技术分析（对过去的价格运动进行估计，以预测可能发生的事件的过程）。我更喜欢寻找市场特征的短期表现，在Moex上一天甚至1-3小时内。当然，找到一个概率很高的模式是非常成功的，但往往在搜索和识别模式的窗口，这个模式的生命就结束了，当然，因为它只是一个从模式（价格和它的测量（指标）的比率）的近似。挑战在于创建一个识别模式（别人的算法的碎片）和评估这些模式的方法。在本质上，我们需要许多不同的和不同的这种模式，其结果的概率在其总和中是有利可图的，即虚假（随机）的模式应该比那些模式继续显示在观察之外的模式少。而且，即使检测到的模式也更像是预兆，描述的是与真实模式相吻合的现象--某种卫星。由于市场在不断变化--自然演变--而加剧了这种情况，正因为如此，很难评估对导致预期结果的稳定模式的识别的质量。而识别和评估过程可以自动化，但创建预测器的过程（寻找模式时必须考虑的特征--例如，时间、星期、期权的价格水平（行权价）、相对于价格移动平均线 的价格位置）是很难自动化的--翻阅所有变体需要巨大的资源，我们必须发明--通过用眼睛分析可能的关系，随后用机器学习来测试。机器学习的公开方法在这种情况下并不十分有效--在这种情况下，来自错误模式的噪音与有价值的信息颗粒重叠--麻烦的是，所有这些方法都使用所谓的贪婪原则，所以在训练模型后，通常是决策树的变体，我试图分别考虑树的每一片叶子，并给它一个估计。现在，直接计算是由6台计算机完成的，每台计算机有6-8个核心。而最终发生的事情--缺乏任何教条的支持，对成功的期望过高，以优秀的算法测试的形式随机输出的辉煌，以及在训练样本之外的数据上的合并--这就是炼金术。 ... " Aleksey Vyazmikin 2019.04.10 14:03 #14323 伊戈尔-马卡努。我买了这个，但我要把它送给你，你更需要它。 谢谢你，我将需要它... Aleksey Vyazmikin 2019.04.10 14:30 #14324 伊戈尔-马卡努。没问题！进来吧！这对利润有好处！"。你不明白--在没有东西吃的时候，它将在实施资产方面派上用场...... Aleksey Vyazmikin 2019.04.10 14:34 #14325 伊戈尔-马卡努。当然我不明白，在90年代，这种资产是一袋土豆、一袋面粉和一袋糖，但显然时代变了--价值观也变了。嗯，我不记得这些资产是为销售而持有的，而是为了消费。 Aleksey Vyazmikin 2019.04.10 15:08 #14326 伊戈尔-马卡努。嗯，你有一种 "在俄罗斯 "的业务，就像笑话里说的。 偷一箱伏特加，卖掉伏特加，喝掉钱。 你似乎指出了储存资产的目的--在没有东西吃的时候卖掉它们，我毫不犹豫地给了你一个更可靠的方法来储存这种资产，可以说是没有成本和管理费的。我不明白你的意思了，我想讨论到此为止，显然这个笑话没有用。 Vizard_ 2019.04.10 15:28 #14327 三年来，马老师一直在完善MoD的艺术）））。 Vizard_ 2019.04.10 15:31 #14328 阿列克谢-维亚兹米 金。来引用信中的话...关掉论坛和通信。请注意 "模式 "一词的含义... govich 2019.04.10 15:34 #14329 阿列克谢-维亚兹米 金。给朋友的信...所有这些都是真实的，我同意所有的东西，一般来说，但从这些话到行动并不那么容易。是的，市场是由人推动的，他们这样做是有原因的，但他们冒着金钱的风险，也就是说，他们冒着自己和家人的舒适、安全、健康的风险，每个参与者当然要承担自己的风险，但如果你知道每种情况下的情景，个人的交易决定仍然不能称为随意。但你必须明白，货币市场上的大部分流动性不是SPECULATIVE，它只是货币兑换、对冲等。主要是那些需要卖出或买入 "很多"（占每日营业额的%）的交易者在玩各种操纵性游戏，每次都不一样，以迷惑 "鱼儿的糖果"。 而我们只能依靠统计数据... govich 2019.04.10 15:37 #14330 伊戈尔-马卡努。阴谋？ 马克西姆为什么要把账户里的钱花光？- 该账户的寿命有多长？有一个演示，但仍然很遗憾。 1...142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你不明白主要的观点，这只是实施价格行为的计划。谁说计划一定要太复杂，谁说一定要一直都是一样的？
如果你能评论一下 "价格行为计划 "是什么。关于统计学，这是我们唯一的武器库，如果某些东西总是不同，而且没有办法检测到规律性（同一性），我们就用随机性来处理，例如一个简单的CRS，如x（t+1）=（a*x（t）+b）%c，当{a，b，c}的数量是 "随机的"，因为从统计学上看，它是不可预测的，BP也是如此，没有统计学=没有交易优势=抛售。
如果你能对 "价格行为计划 "作出评论。至于统计学，嗯，我们只有在军械库中才有，如果某些东西总是不同，而且没有办法检测到规律性（同一性），我们就用随机性来处理，就像一个简单的CRS，如x（t+1）=（a*x（t）+b）%c，有更多的{a，b，c}是 "随机的"，因为从统计学上看，它是不可预测的，就像BP，没有统计数据=没有交易优势=平局。
让我引用我最近写给一位朋友的信（此人不是交易员或数学家）--它包含了我对当今市场的看法和试图与之合作的描述的要点。
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为什么我把它与炼金术相比，一切都很简单--对结果的期望总是超过现实，这些期望没有科学依据，只有假设。这是一个不断寻找和测试想法的过程。在过去的一个世纪里，有许多人试图理解和描述市场--科学界倾向于资产价格是随机的假设--所谓的随机行走，但却以他们无法确定影响价格形成的明确模式为理由--一个人承认有许多模式，因此不可能将它们全部考虑在内，其他人则认为每个价格都是供应和需求的平衡。在自动交易员群体中，有许多人具有不同的教育背景，这当然会影响他们的判断--数学家、物理学家、化学家、程序员、经济学家，也有运动员、飞行员、设计师，总之，有许多不同的人有不同的经验和知识包袱，但所有这些都无助于达到目标。
资产的价格只由供求关系决定，当前的价格是公平的，价格变化的历史并不重要--我立即抛弃了这一理论，原因有二--它毫无用处，无法从中获得利润，而且总有一些人拿着票据而不是资产--即公平的价格对他们来说总是不存在，他们的数量肯定影响了价格。
关于随机漫步的理论--就像拿着骰子，在上面写上不同符号（向量）的价格变化三角洲（在某个范围内），在某个时间间隔内，把它们放在一个黑袋子里，然后从袋子里拿出来，根据它们的值画一个图表。我自己不是数学家，所以我为自己画图像，以便用知识来操作。奇怪的是，如果你只看有限的几个元素（100-200个），确实常常很难将一个真实的图形与随机漫步区分开来，但如果你详细研究这个图形，你会发现没有明显的规律性。
在我看来，情况并非如此--市场是由人管理的，而人是受情绪影响的，也有一些人，用交易算法保护自己不受情绪影响。对于执行交易员--银行和投资公司的雇员来说，情绪是不可接受的，所以他们试图遵循某些行动的算法，尽管是手动模式，但却得到管理层的批准。我可以想象，价格从目标到目标的随机移动，目标是某个价格。这个过程看起来就像一群羊朝着必要的方向移动--羊群形成和谐的线条（快速运动--趋势），羊群分散在侧面（范围波动--平缓），然后牧羊人要努力引导羊群向必要的方向移动。如果价格向一个方向移动，每个人都会很容易获利，但这里的重点是价格移动矢量变化的原因，为什么具有相反矢量的立方体突然开始出包。当然，正是在反转点上，感兴趣的人必须做出最大的努力来改变趋势--这并不总是成功的（甚至有心理压力的方法，当在市场深度中下单操作时，比平均水平大几百甚至几千倍--就像市场参与者给出的暗示，进一步的运动将被购买，最好关闭头寸，对于这种行为，顺便在国家施加惩罚）。
市场参与者相信模式，正是这种以行动表达的信念，使这种模式得以存在。
因此，我把任务简化为识别由于市场参与者对模式的相信和大型交易参与者对算法的实际应用而实际存在的模式。在长期的外汇交易过程中，发明了许多指标，这些指标在交易者中很受欢迎，甚至俄罗斯中央银行也在预测中使用这些指标，并促进技术分析（对过去的价格运动进行估计，以预测可能发生的事件的过程）。我更喜欢寻找市场特征的短期表现，在Moex上一天甚至1-3小时内。
当然，找到一个概率很高的模式是非常成功的，但往往在搜索和识别模式的窗口，这个模式的生命就结束了，当然，因为它只是一个从模式（价格和它的测量（指标）的比率）的近似。
挑战在于创建一个识别模式（别人的算法的碎片）和评估这些模式的方法。在本质上，我们需要许多不同的和不同的这种模式，其结果的概率在其总和中是有利可图的，即虚假（随机）的模式应该比那些模式继续显示在观察之外的模式少。而且，即使检测到的模式也更像是预兆，描述的是与真实模式相吻合的现象--某种卫星。
由于市场在不断变化--自然演变--而加剧了这种情况，正因为如此，很难评估对导致预期结果的稳定模式的识别的质量。
而识别和评估过程可以自动化，但创建预测器的过程（寻找模式时必须考虑的特征--例如，时间、星期、期权的价格水平（行权价）、相对于价格移动平均线 的价格位置）是很难自动化的--翻阅所有变体需要巨大的资源，我们必须发明--通过用眼睛分析可能的关系，随后用机器学习来测试。
机器学习的公开方法在这种情况下并不十分有效--在这种情况下，来自错误模式的噪音与有价值的信息颗粒重叠--麻烦的是，所有这些方法都使用所谓的贪婪原则，所以在训练模型后，通常是决策树的变体，我试图分别考虑树的每一片叶子，并给它一个估计。
现在，直接计算是由6台计算机完成的，每台计算机有6-8个核心。
而最终发生的事情--缺乏任何教条的支持，对成功的期望过高，以优秀的算法测试的形式随机输出的辉煌，以及在训练样本之外的数据上的合并--这就是炼金术。
...
"
我买了这个，但我要把它送给你，你更需要它。
谢谢你，我将需要它...
没问题！进来吧！这对利润有好处！"。
你不明白--在没有东西吃的时候，它将在实施资产方面派上用场......
当然我不明白，在90年代，这种资产是一袋土豆、一袋面粉和一袋糖，但显然时代变了--价值观也变了。
嗯，我不记得这些资产是为销售而持有的，而是为了消费。
嗯，你有一种 "在俄罗斯 "的业务，就像笑话里说的。
偷一箱伏特加，卖掉伏特加，喝掉钱。
你似乎指出了储存资产的目的--在没有东西吃的时候卖掉它们，我毫不犹豫地给了你一个更可靠的方法来储存这种资产，可以说是没有成本和管理费的。
我不明白你的意思了，我想讨论到此为止，显然这个笑话没有用。
三年来，马老师一直在完善MoD的艺术）））。
来引用信中的话...
关掉论坛和通信。请注意 "模式 "一词的含义...
给朋友的信...
所有这些都是真实的，我同意所有的东西，一般来说，但从这些话到行动并不那么容易。是的，市场是由人推动的，他们这样做是有原因的，但他们冒着金钱的风险，也就是说，他们冒着自己和家人的舒适、安全、健康的风险，每个参与者当然要承担自己的风险，但如果你知道每种情况下的情景，个人的交易决定仍然不能称为随意。但你必须明白，货币市场上的大部分流动性不是SPECULATIVE，它只是货币兑换、对冲等。主要是那些需要卖出或买入 "很多"（占每日营业额的%）的交易者在玩各种操纵性游戏，每次都不一样，以迷惑 "鱼儿的糖果"。
而我们只能依靠统计数据...
阴谋？
马克西姆为什么要把账户里的钱花光？- 该账户的寿命有多长？
有一个演示，但仍然很遗憾。