交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 1347 1...134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354...3399 新评论 Aleksey Nikolayev 2019.02.19 08:22 #13461 Alexander_K::)))Alexius!我看得出,你是个专家。然而,我急忙报告,市场不能由理论家单独拿下。原因之一是--它没有考虑到 "时间 "这种东西。是的,是的,普通时间--秒,小时,......。如果不了解时间的作用和它的考虑,TViMS的所有力量也是无能为力的--它已经被检验了。我们所有人都在找啊找,但还是没有找到)。 将时间考虑在内是价格模型中非平稳性的根本思想。 Alexander_K 2019.02.19 08:30 #13462 阿列克谢-尼古拉耶夫。我们所有人都在找啊找,但还是没有找到)。 时间都是在价格模型中引入非平稳性。别怕,阿列克谢。如果你适当注意在一定的时间滑动窗口内(而不仅仅是一些样本量)的价格波段包的行为( tick增量概率密度,其非参数峰度,不对称性),那么你会得到我的结果(每月+30-40%)。但是,我想要更多。因此,当你经历了这一切,写一篇文章--回到TYP分支。我们将一起继续向梦寐以求的圣杯迈进。 [删除] 2019.02.19 08:34 #13463 阿列克谢-尼古拉耶夫。我们都在找啊找,但还没有找到)。 时间是将非平稳性引入价格模型。...因此,失去了电视应用的基础? 而且,除其他外,光谱分析是不适用的,因为正如你所说的,在这种情况下,甚至连光谱的概念都没有。我对你的立场表达得对吗? Alexander_K 2019.02.19 08:37 #13464 Oleg avtomat:阿列克谢让我想起了1.5年前的我,当时我认为一个理论家就能把市场压成灰。我的眼睛里有泪水......。 [删除] 2019.02.19 09:05 #13465 Alexander_K:阿列克谢让我想起了1.5年前的我,当时我认为一个理论家就能把市场压成灰。我的眼睛里有泪水......。 .https://www.mql5.com/ru/forum/70676 Aleksey Nikolayev 2019.02.19 09:08 #13466 Oleg avtomat:...包括频谱分析也是不适用的,因为正如你所说的,在这种情况下甚至连频谱的概念都没有。我对你的立场的陈述是否正确?如果电视只考虑广义上的静止过程(以及接近的、可还原的静止过程),那就对了。至少要读一下Korolyuk手册的目录--还有其他类的随机过程。 Aleksey Nikolayev 2019.02.19 09:10 #13467 Alexander_K:阿列克谢让我想起了1.5年前的我,当时我认为一个理论家就能把市场压成灰。我的眼睛里有泪水......。而你看起来就像一个没能计算出ACF的失败学生。 Alexander_K 2019.02.19 09:12 #13468 Oleg avtomat: .https://www.mql5.com/ru/forum/70676不,好吧,我也用TViMS。但至少我现在意识到,我不能没有它。时间--你不能没有它。时间循环,一种我并不完全理解的微妙的时间结构。而在时间段内--是的,我在使用理论家。 如果不考虑时间,理论上是行不通的。 [删除] 2019.02.19 09:14 #13469 阿列克谢-尼古拉耶夫。如果电视只考虑广义上的静止过程(以及接近的、可还原的静止过程),那就对了。至少要读一下Korolyuk手册的目录--还有其他类别的随机过程。"至少是目录" -- 很好;)))。 但你是否忘记了(?)这个: 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 交易中的机器学习:理论与实践》(《交易与不只是》)。 Aleksey Nikolayev, 2019.02.18 20:44 频谱的概念只对静止过程进行了定义。价格则不然,如果只是因为随着时间的推移,分散度的增加。 你是否继续坚持认为非稳态过程不存在频谱的概念? Alexander_K 2019.02.19 09:15 #13470 阿列克谢-尼古拉耶夫。而你看起来像一个从未成功计算过ACF SB的学生。阿列克谢,亲爱的...这是一个Heaviside函数,为什么要算它?还是你也认为你是这里最聪明的人?那就给我看看你的毕业证书吧。吹牛。 1...134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354...3399 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
:)))Alexius!我看得出,你是个专家。然而,我急忙报告,市场不能由理论家单独拿下。原因之一是--它没有考虑到 "时间 "这种东西。是的,是的,普通时间--秒,小时,......。如果不了解时间的作用和它的考虑,TViMS的所有力量也是无能为力的--它已经被检验了。
我们所有人都在找啊找,但还是没有找到)。
将时间考虑在内是价格模型中非平稳性的根本思想。
我们所有人都在找啊找,但还是没有找到)。
时间都是在价格模型中引入非平稳性。
别怕,阿列克谢。如果你适当注意在一定的时间滑动窗口内(而不仅仅是一些样本量)的价格波段包的行为( tick增量概率密度,其非参数峰度,不对称性),那么你会得到我的结果(每月+30-40%)。但是,我想要更多。因此,当你经历了这一切,写一篇文章--回到TYP分支。我们将一起继续向梦寐以求的圣杯迈进。
我们都在找啊找,但还没有找到)。
时间是将非平稳性引入价格模型。
...因此,失去了电视应用的基础? 而且,除其他外,光谱分析是不适用的,因为正如你所说的,在这种情况下,甚至连光谱的概念都没有。我对你的立场表达得对吗?
阿列克谢让我想起了1.5年前的我,当时我认为一个理论家就能把市场压成灰。我的眼睛里有泪水......。
阿列克谢让我想起了1.5年前的我,当时我认为一个理论家就能把市场压成灰。我的眼睛里有泪水......。
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https://www.mql5.com/ru/forum/70676
...包括频谱分析也是不适用的,因为正如你所说的,在这种情况下甚至连频谱的概念都没有。我对你的立场的陈述是否正确?
如果电视只考虑广义上的静止过程(以及接近的、可还原的静止过程),那就对了。至少要读一下Korolyuk手册的目录--还有其他类的随机过程。
阿列克谢让我想起了1.5年前的我,当时我认为一个理论家就能把市场压成灰。我的眼睛里有泪水......。
而你看起来就像一个没能计算出ACF的失败学生。
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https://www.mql5.com/ru/forum/70676
不,好吧,我也用TViMS。但至少我现在意识到,我不能没有它。时间--你不能没有它。时间循环,一种我并不完全理解的微妙的时间结构。而在时间段内--是的,我在使用理论家。
如果不考虑时间,理论上是行不通的。
如果电视只考虑广义上的静止过程(以及接近的、可还原的静止过程),那就对了。至少要读一下Korolyuk手册的目录--还有其他类别的随机过程。
"至少是目录" -- 很好;)))。
但你是否忘记了(?)这个:
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
交易中的机器学习:理论与实践》(《交易与不只是》)。
Aleksey Nikolayev, 2019.02.18 20:44
频谱的概念只对静止过程进行了定义。价格则不然,如果只是因为随着时间的推移,分散度的增加。
你是否继续坚持认为非稳态过程不存在频谱的概念?
而你看起来像一个从未成功计算过ACF SB的学生。
阿列克谢,亲爱的...这是一个Heaviside函数,为什么要算它?还是你也认为你是这里最聪明的人?那就给我看看你的毕业证书吧。吹牛。