交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2377

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin:

我对这本圣经有一个4.0.4的要求!

你从哪里看到这些要求的？

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

你从哪里看到这些要求的？

当运行脚本时，它给出了一个错误，即所需的版本是

Warning message:
пакет ‘glmnet’ был собран под R версии 4.0.4 

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin:

当运行脚本时，它出现了一个错误，指出所需的版本是

咦，要求在这里。

Version:        4.1-1
Depends:        R (≥ 3.6.0), Matrix (≥ 1.0-6)
Imports:        methods, utils, foreach, shape, survival
Suggests:       knitr, lars, testthat, xfun, rmarkdown
Published:      2021-02-21

你的版本必须小于3.6.0

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

啊哈哈哈，专家比较者))))

继续谈论DSP ))))

需要更多的打脸)))))))))))

有什么可争论的，有什么可争论的？在那里，做了那件事。

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

咦，这里有要求。

你的版本必须小于3.6.0。

我有不同的版本，但有4.0.2。

你能不能增加直接上传样本文件的选项--文件附件？我知道你需要两个文件用于训练和应用模型？

目标 "Target_100"。

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin:

我有不同的版本，但有4.0.2。

你能不能增加直接上传样本文件的选项--文件附件？我的理解是，你需要两个文件用于训练和应用模型？

目标_100"。

目标是否向后移了一步？或者是否需要移位？

看起来它需要移位...

X <- read.csv2("C:\\Users\\..........\\Desktop\\test.csv")
Y <- X$Target_P
X <- as.matrix(within(X, rm("Time","Target_P","Target_100",
                      "Target_100_Buy","Target_100_Sell")))
Y <- c(Y[-1],1)

library(glmnet)
tr <- 1:1000 #  train idx

best_lam <- cv.glmnet(x = X[tr,], 
                      y = Y[tr],alpha = 1, 
                      lambda = 10^seq(2, -2, by = -.1), 
                      nfolds = 5)$lambda.min


lasso_best <- glmnet(x = X[tr,], y = Y[tr], alpha = 1, lambda = best_lam)
pred <- predict(lasso_best, s = best_lam, newx = X[-tr,])


pred2 <- c(sign(pred))
caret::confusionMatrix(as.factor(pred2),as.factor(Y[-tr]))

Confusion Matrix and Statistics

          Reference
Prediction  -1   1
        -1 215 142
        1   76 128
                                         
               Accuracy : 0.6114      

通常的垃圾，像其他东西一样......

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

目标是否后移了一步？ 或者是否需要移动？

这是一个现成的样本，你不需要移动任何东西。

你只需要过滤这些列。

时间

目标_P

目标_100_购买

目标_100_卖出

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin:

这是一个现成的样本，你不需要移动任何东西。

你把它搬走了吗？

再一次--你把它搬走 了吗？

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

你转变了吗？

我为什么要转移，我有预测器写在事件上，当下一个事件发生时，会有一个总结写在过去的行中，也是以类的形式。

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin:

我为什么要转移，我有根据事件写的预测器，当下一个事件发生时，结果写到前一行，也是以类的形式。

我不知道你在那里写什么，你是怎么做的，这是你的，但我需要知道，在目标值从未来相对于样本的一个步骤，是这样还是不这样？