交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1346

[[删除]]

阿列克谢-尼古拉耶夫。

学习理论家不是从西塞罗的演说中，而是从教科书中。比如说，看看你推荐的科罗廖克的。

你为什么固执于理论家......可能是因为你的知识圈受到了它的限制。

我看你对这些概念并不熟悉。

1）一般化的光谱。

2）瞬时光谱。

3）非稳态过程的光谱结构。

你不知道非平稳过程是如何分析的。你甚至不知道如何接近它。

在互联网上查找，彻底阅读。也不要说这种傻话。

[Forester]

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

如何为一个特征制作一个正常的滑动窗口？

比方说，价格是一个特点。当你超出价格范围时，在测试样本上，模型开始变得沉闷，因为它以前没有见过这些东西。同时，任何同位素的转换都会带走重要的信息。假设对整个样本进行标准化和归一化并不能解决问题，因为当超出范围时仍会重新 计算，尤其是训练子样本是整个图表的一小部分。我甚至不说各种振荡器和增量 - 这不是一个有用的功能，对NS来说是垃圾。

去除尖顶可能有帮助。在佩雷文科的文章中有一些这方面的信息。

当然，必要的信息会被删除，但我并不关心模型是被1000点还是2000点的弹射所毁。我不关心它是否死于这种跳跃。

[Aleksey Nikolayev]

Oleg avtomat:

你为什么执着于理论家......可能是因为它限制了你的知识范围。

我看得出，你对以下概念并不熟悉。

1）广义的光谱。

2）瞬时光谱。

3）非稳态过程的光谱结构。

你不知道非平稳过程是如何分析的。你甚至不知道如何接近它。

在互联网上查找，彻底阅读。也不要再说什么废话了。

对于那些无线电业余爱好者处理的随机过程，这些概念有时可能是有意义的。对于价格，几乎没有。

以维纳过程为例来考虑这个问题，自巴切莱特以来，维纳过程一直被认为是价格的初始近似值。

[[删除]]

阿列克谢-尼古拉耶夫。

对于那些无线电业余爱好者处理的随机过程，这些概念有时可能是有意义的。对于价格，几乎没有。

以维纳过程为例来考虑这个问题，自巴切莱特时代以来，维纳过程被认为是价格的初始近似值。

1）你的这个 "对于价格--不太可能 "的东西对你来说是否足够和有说服力？

2）你还停留在巴切莱特的时代。

肥皂

你的--通过你的嘴唇--轻蔑的 "无线电爱好者 "并没有给你增加任何重量，也没有给你带来任何信用，它只是表明你在这个领域完全缺乏知识。

[Дмитрий]

Oleg avtomat:

十几个帖子，除了 "你们都是狗屎 "之外，没有一个想法。

你是如何做到的？

[sibirqk]

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

将图表分为许多部分（水平），当移动到另一个水平时，只将该水平内的价格正常化？也就是说，当进入另一个 "级别 "时，价格范围将始终被规范化。也许这种方法是有一些名称的

听起来像是大尺寸的范围内的酒吧。例如，拿一个100P（4位数）的等级条，从一个圆形水平开始计算--它将是100P水平的自然分解。 在这个等级条内，我们调查报价的运动--每个条都是自主的，但考虑到大规模的趋势。

但这里又有一个主要的问题--交易什么--突破还是回归？ 几乎每一个来到外汇市场的交易员都是从尝试用波段交易开始的，即使用趋势交易，在波段交易惨败后，转而使用布林--即反向交易。 我认为，结合这些方法的艺术表明一个交易员是多么成熟。相应地，在这些水平内，人们可以实施趋势跟踪交易或从区间边缘到中心的回报交易。在目前的情况下，如何选择什么是更好的？也许NS能够做到这一点。

[Aleksey Vyazmikin]

Yuriy Asaulenko:

试图在Python中训练一个神经网络。这个包是scikit-learn，NS本身是sklearn.neural_network.MLPRegressor。神经元超过100，隐藏层-7，输入-19，输出-1。任务是预测一个随机过程。

你有没有检查过助推器能用这些数据做什么？

你能公布CatBoost 实验的样本吗？

[Aleksey Vyazmikin]

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

如何为一个特征制作一个正常的滑动窗口？

比方说，价格是一个特点。当你超出价格范围时，在测试样本上，模型开始变得沉闷，因为它以前没有见过这些东西。同时，任何同位素的转换都会带走重要的信息。假设对整个样本进行标准化和归一化并不能解决问题，因为当超出范围时仍会重新计算，尤其是训练子样本是整个图表的一小部分。我甚至不说各种振荡器和增量--它们对NS没有用，而是垃圾。

我们如何将一个图表分为许多部分（级别），当移动到另一个级别时，只在该级别内将价格正常化？也就是说，当传递到另一个 "级别 "时，价格范围将始终被规范化。也许这种方法有一些名称。

同样，所有的 "经典 "变换都不适合不稳定的情况，所以我上面的建议乍一看很合理

你不喜欢我的上TF的ATR变体的什么？

[Aleksey Nikolayev]

Oleg avtomat:

1）你的 "对于价格--不太可能 "对你来说是足够和有说服力的吗？

2）你还停留在巴切莱特的时代。

肥皂

你的--通过你的嘴唇--轻蔑的 "无线电爱好者 "并没有为你增加分量或信用，而只是表明你完全缺乏该领域的知识。

1）套用托尔斯泰的话--每个不稳定的过程都有其不稳定之处。价格和信号有很大的不同。

2）现代金融数学始于巴切莱特。

3）这是观察到人们一直试图将信号理论应用于价格而没有理由的结果。

[Alexander_K]

阿列克谢-尼古拉耶夫。

1）套用托尔斯泰的话--每个不稳定的过程都有其不稳定之处。价格和信号是非常不同的。

2) 现代金融数学始于Bachelier。

3）这是观察到持续试图将信号理论不合理地应用于价格的结果。

:)))Alexius!你，我看到--你知道。然而，我赶紧报告--市场不能由理论家单独把握。原因之一是--它没有考虑到 "时间 "这种东西。是的，是的，普通时间--秒，小时，......。如果不了解时间的作用和它的考虑，TViMS的所有权力也是无能为力的。