交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 670

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雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。
i=i+2，而不是i++

在每一个刻度上，我只是重新计算了一个零指标 的缓冲区，就这样。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

在每一个刻度上，我只是重新计算了一个零指标 的缓冲区，就这样。

胡说八道，我还没有注意到在这个布局上的问题

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。

胡说八道，没有看到

也许是因为脚手架的反应很慢，当缓冲区被填满时，它没有输出值？ 我不知道

不是批评，而是不愉快。

 
尼古拉-德姆科。

给我看看代码。

我在我的私人信息中发送了它，所以没有人复制它 )

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

什么是回测和正向机器人？

我正在用虚拟交易进行测试，我已经给你发了一次lib。我已经对它进行了第二周的测试，我喜欢这个结果。但我不会给你看，以免给你带来厄运）。

埃利布留斯。
而看到这个信号就更有意思了）。

该信号在前面已经显示。它是第二周期的MA在反转中加上一个过滤器形式的修改。
通过两类分类，预测也会给出信号，但只有在过滤反转时才值得交易。
三级分类并不是即时的。然而，正如你所看到的，结果是更清晰的。从视觉上看，班级的数量并不相等，但在数量上相近。
代码。

double iBouncedMA(const int bar, 
                  const string symbol = NULL, const int period = PERIOD_CURRENT,
                  const int mode = MODE_EMA, const int emaPeriod = 2)
{   // Generate signals for ML ©Aleksey Terentyev 2017-2018
    if( bar >= Bars-2 || 2 >= bar ) {
        return 0.0;
    }
    double ema1, ema0, ema_1, ema_2, result = 0.0;
    ema1 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar+1);
    ema0 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar);
    ema_1 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar-1);
    ema_2 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar-2);
    if( ema0 < ema_1 ) {
        result = 1.0;
        if( ema1 < ema0 ) {
            result = 0.95; // 0.5
        }
        if( ema_1 > ema_2 ) {
            result = 0.0;
        }
    } else if( ema0 > ema_1 ) {
        result = -1.0;
        if( ema1 > ema0 ) {
            result = -0.95; // -0.5
        }
        if( ema_1 < ema_2 ) {
            result = -0.0;
        }
    }
    return result;
};

double iBouncedMAFiltered(const int bar, 
                          const string symbol = NULL, const int period = PERIOD_CURRENT,
                          const int mode = MODE_EMA, const int emaPeriod = 2,
                          const int filterPeriod = 5)
{   // Generate signals for ML ©Aleksey Terentyev 2017-2018
    double bounce = iBouncedMA(bar, symbol, period, mode, emaPeriod);
    double filter0 = iMA(symbol, period, filterPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, bar-2);
    double filter1 = iMA(symbol, period, filterPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, bar-1);
    if( bounce > 0.0 ) {
        if( filter1 < filter0 || MathAbs(bounce) == 1.0 ) {
            return bounce;
        }
    } else if( bounce < 0.0 ) {
        if( filter1 > filter0 || MathAbs(bounce) == 1.0 ) {
            return bounce;
        }
    }
    return 0.0;
};
 
阿列克谢-特伦特夫。

我正在用虚拟交易进行测试，我已经给你发了一次lib。到目前为止，我已经进行了第二周的测试，我喜欢这个结果。但我还不会给他们看，以免让他们扫兴）。

我希望我没有用我的光子来打扰你 :)

我也根据自己的喜好敲定了指标，所以我很快就会测试这个机器人。

 

我在读一本书。

Elliott_Timmermann.A_handbook_of_economic_forecasting

我读了。

1.为什么预测困难？

  • 模型的不确定性
  • 参数不稳定


2.该怎么做？

  • 对模型参数的经济上合理的约束
  • 结合预测
  • 添加合成工具（书中--主成分、指数）。
  • 模式转换
 
桑桑尼茨-弗门科。

我在读一本书。

Elliott_Timmermann.A_handbook_of_economic_forecasting

我读了。

1.为什么预测困难？

  • 模型的不确定性
  • 参数不稳定


2.该怎么做？

  • 对模型参数的经济上合理的约束
  • 结合预测
  • 添加合成工具（书中--主成分、指数）。
  • 模式转换。

事实是，在股市中，一切工作都比较顺利，而且有良好的方向性关联。

在这方面，外汇是最紧张的市场

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

股市/指数比较平均，而且有很好的方向性关联性。

在这方面，外汇是最紧张的市场。

如果股票/指数市场更容易，为什么还要费心？去股票市场--期货、期权。你说，一切都变得更容易了。还是你无法与MT分开？))

有很多人说，证券交易所的条件更糟糕。你知道为什么吗？杠杆率较小。即用0.00美元，那里就没有什么可做的。我认为，用100美元在外汇市场上也没有什么可做的）。另一方面，如果你输了，你也不会感到遗憾）。当你赢的时候，它是一个小数目，但很好。

 
我 不知道他们有什么样的石头。

既然股票/指数市场更容易，为什么还要麻烦呢？去证券交易所--期货、期权。一切都更容易了，你自己也这么说。还是你无法与MT分开？))

有很多人说，证券交易所的条件更糟糕。你知道为什么吗？杠杆率较小。即用0.00美元，那里就没有什么可做的。我认为，用100美元在外汇市场上也没有什么可做的）。另一方面，如果你输了，你也不会感到遗憾）。而当你赢的时候--小事一桩，但很愉快。

如果你赢了，能赢就好。 所以MT中也有外汇工具，没问题，我正在不同的工具上测试系统），我最近才开始或多或少有意识地处理多货币交易。

我正在测试不同的系统，我最近才开始或多或少有意识地接触到多货币系统。

Yuriy Asaulenko: 最近我才开始处理多币种，不是很明智，一般来说，MO是由多币种规定的，因为标志是非常稳定和基本的......如果你想用CME的AMP期货交易，你应该用MT5开仓......但入口不是浮游生物，他们最好从10k$开始......当然，那里一切都不清楚，MT5与欧洲CQG连接，但AMP的服务器在美国，与交易所没有关系......所以，完全混乱，执行速度不是很高

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